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楼主 |
发表于 2012-8-18 09:49
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周末写一点KDJ，KDJ指标不像是MACD是英文缩写，而是这个指标有三条线，分别叫K，D，J，所以命名为KDJ。
KDJ摆荡指标是经典指标之一。每个人都在用，我也是用了一年，反而越来越迷惑。常常搞迷。反过头来研究下里面的问题在哪里。
先来看下KDJ的程序语言，不太多，就四句话，每句话都搞懂了，估计基本KDJ是什么意思就都明白了。用好是另一回事，能够略微明了一点源程序的意思，将来或许能用好些；
源代码：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
在上面的四句程序语言里面，核心的元素是参数RSV,指标图上显示出来的K线，D线，J线皆源于此，查单词RSV是英文Raw Stochastic Value的缩写，中文意思是未成熟随机值，raw是生的，不熟的。stochastic是随机的，或然的。value是价值，数值。
再看这句话：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
翻译出来就是：RSV赋值:(收盘价-N日内最低价的最低值)/(N日内最高价的最高值-N日内最低价的最低值)*100；
意思就是当日收盘价在一个波段高低点内的百分比，也就是给定时间，确定空间幅度，N的常规设置是9，这样RSV的数值就可以算出。
我理解，RSV是一个大于0小于100的数值，本意应该是在9个采样点内，计算当日值在采样范围内的位置。给定设定参数，常规是九天，本意大概是如连涨涨九天就容易超买回调，连跌九天就容易超卖回升。如是当日股价在九天内的中间往上，还算强，在一段趋势行情里面里面50是多空分界线，也就是如果是如果是上涨通道回踩的话不跌破高低点的中间线还算强，跌破就算弱，下降通道正相反，盘整带一般来说各种指标都失灵。
我们来看一段RSV在一段市场里面对的原始影像。会发现这个市场远不是一个理想状态，RSV数值本身的连贯性很差，在设值定的话，很容易钝化，跳跃感非常强，但是多空是能看出来的。这一段是下降通道，能看到大多数时间的RSV值都只是在50线以下，偶尔上跳至高位，后来看都是好的出货点。
为了平滑，设计者给了二次平滑，一个是平滑出来一个K值，又用k值平滑出来一个D值。
语言为：
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
都用的是平均函数SMA,SMA函数也不复杂，类似EMA，但是比较注意当日权重。
K是原始RSV的平滑，D是K的平滑。K值略去了RSV的本身的毛刺，D就更平滑了，相对比较容易描述这个市场的形态了。同时也给了一个多空区间以及风险程度的描述，因为用了二次平均，所以RSV，K，D的上限和下限都相应的缩小一点,虽然还是在0---100之间，相对来说，K的活动区间大概是在10--90，D的活动区间是在20--80。但是因此缺点也就是出来了，常规设值是9，当成趋势指标来看，就非常容易上大当，因为可能在下跌的初段就跌倒底部区间了，然后在50一下来回翻飞或是在底部区间徘徊，这都不能肯定的说是波段底部的征象。
另外作者还引用了另外一个参数J值：
J:=3*K-2*D;
这个数值类似是是K线和D线的差值的变化，偏重于k值，所以更灵敏，在K,D双线同向运动的时候能提前发现拐点，类似MACD指标里面的柱子。特别需要注意的是在K线和D线在超卖和超买区间方向相同的时候勾头提示风险比较有参考意义，特别是有k线语言配合的话。
因为参数比较少，解析也比较简单，但是里面是作者的核心思想是在连续上涨的一段趋势空间里面或是连续下跌的趋势空间里面的超买和超卖。
这样就告诉了我们，在趋势里面用比较好，简单概括就是5日10日均线同向的趋势里面用，根据K线和D线的来判断超买超卖，在这个空间里面再来看J值的变化就相对灵敏。然后在一段趋势里面50线是多空线，这个位置J值的变化也比较有意义，可以尽快发现回调的结束和反弹的结束。
通过如上结论，我们再来看主力如何通过KDJ做骗线就比较容易些。比如在1.盘整带用KDJ就没有意义。2.下跌趋势里面用KDJ的金叉死叉就没有什么意义3.钝化区域用KDJ就没有什么意义(如果是钝化了，就需要修改第一个数值，这个看也能看出来）。 4.途中k线有长上影或是长下影就会影响 5.涨跌周期比较混乱无规律的不适用 6.k线大小形态各异的不太适用。7.KDJ指标是以线来进行连接的，我们就会发现他有时候跳跃感特别强，这就是一个缺陷，因为一根线上的点并不多人们喜欢看方向，殊不知这种方向是最不准的。
综上所诉：常规分析单看的话金叉，死叉的话骗线多，错误率多，周期搞的比较死。理解一下创作这个指标的思想倒是有用的，活学活用这也是个好指标，
我的一点学习，比如用KDJ来描述波段，月，周K线可调为6，3，3 ； 日，60分可调为18,3,3 ；30分可调为36,3,3；5分可调为 81,3,3
看一副由KDJ演化过来描述波段的指标。取消掉了灵敏性，增加迟钝性，效果就跟系统自带的略有不同。
源代码放在指标专区的，我是看万能手先生编辑的。略改之：http://bbs.macd.cn/thread-2116031-1-1.html
[ 本帖最后由 lybird 于 2012-8-19 08:40 编辑 ] |
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| 参与人数 3 | 奖励 +5 |
时间 |
理由
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 孟会
| + 1 |
2012-8-18 22:21 |
分析的有道理，学习了，谢谢！ |
 zhh0013
| + 2 |
2012-8-18 17:56 |
严重同意楼主的观点！ |
 uaye
| + 2 |
2012-8-18 15:57 |
MACD有楼主更精彩！ |
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发表于 2012-8-17 17:14
