经典SAR简单交易系统

rickwin

经典SAR简单交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：rickwin 浏览：18286 回复：23

看了奉版的“经典机械式交易系统收集.测评”，深深受教，再次感谢奉版。

有这样一个想法：

对经典SAR的简单交易系统，加一个强势股过滤条件（买入的第2个条件）

SAR取SAR（10，2，20）

买入：1）SAR由卖出转为买进的第2天开盘买入；2）30日内SAR为买入天数 >=20　或　上一个SAR连续维持买入天数/上一个SAR连续维持卖出天数>=2。

仓位：每支股出现信号时买入“总仓位*2％/（前一天收盘-前一天SAR）”，不加仓。现实中同时买入N支则满仓。｛这样会不会对系统测试产生影响，因为系统测试时是针对个股很难出现满仓情况，而现实中则会因同时买入超过1支以上的股票而满仓，是不是测试系统应该取满仓操作？｝

止损：SAR本身就是一个止损指标，以SAR止损，等同出场条件。

出场：SAR由买进转为卖出的第2天开盘全部卖出。

我现在是公式入学菜鸟，无法编写，请高手帮忙编成分析家公式，谢谢！！！

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再请教两个问题：
一、分析家如何操作像通达信一样将交易系统的买卖提示显示在主图上？？


二、下面是自写的几句关于这个的通达信公式

SA:=SAR(10,2,20);
TJ1:=REF(C,1)>REF(SA,1) AND REF(C,2)<REF(SA,2);
N:=BARSLAST(C>SA);
TJ2:=COUNT(C>SA,30)>＝20 OR REF(BARSLAST(C<SA),N)>N*2;
TJ3:=REF(C,1)<REF(SA,1) AND REF(C,2)>REF(SA,2);
{多头买入(买开)} ENTERLONG:TJ1 AND TJ2 ;
{多头卖出(卖平)} EXITLONG: TJ3;

1）对于这TJ1和TJ3，用CROSS（C,SA）来表达的话，跟上面的两句的不同之处在哪里？
2）这个系统放上主图上显示，TJ2（买入过滤条件）并没有被程序认出来，问题出在哪里？

奉然

这样分析家可以通过

SA:=SAR(10,2,20);
TJ1:=REF(C,1)>REF(SA,1) AND REF(C,2)<REF(SA,2);
N:=BARSLAST(C>SA);
TJ2:=COUNT(C>SA,30)>20 OR REF(BARSLAST(C<SA),N)>N*2;
TJ3:=REF(C,1)<REF(SA,1) AND REF(C,2)>REF(SA,2);
{多头买入(买开)} ENTERLONG:TJ1 AND TJ2 ;
{多头卖出(卖平)} EXITLONG: TJ3;

有什么问题，我们可以一个一个个探讨
解决一个再讨论下一个好吗

rickwin

奉版，有下面几个问题：
1)我把这个上面几句放在通达信主图中，“TJ2:=COUNT(C>SA,30)>20 OR REF(BARSLAST(C<SA),N)>N*2;” 这一句并没有起作用，所有的SAR转向时，均出现买入信号。将公式在分析家中测试时，同样如此。是否因为软件的公式中，没有“OR”这个逻辑词？

2）这样的句子在分析家中，是否是 表示在转向后的第2天“开盘”时买入吗？

3）买入仓位计算没有，不会写，分析家应该有，通达信不知道有没有？

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1)分析家是否有其它软件一样的公式翻译功能？

2)通达信也可以将交易系统的买卖信号设置显示在主图上，分析家有此功能吗？？

3)请教可有好的学习分析家公式的方法？

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在这里发贴如何贴图呢？？

#bb# #bb# #bb#

奉然

你刚开始使用分析家可能不熟悉，仔细看看分析家帮助，慢慢就习惯了
分析家有新老公式系统，老公式系统简单，系统的买入.卖出信号都认定为次日开盘价，不能加入仓位控制
新公式系统功能强大，可以自定买卖价格，可以分仓买卖等等，很复杂，我也不会用
先用好老公式系统，再学习新的
一个问题一个问题的探讨

1)我把这个上面几句放在通达信主图中，“TJ2:=COUNT(C>SA,30)>20 OR REF(BARSLAST(C<SA),N)>N*2;” 这一句并没有起作用

问题出在
N:=BARSLAST(C>SA);
REF(BARSLAST(C<SA),N)>N*2;

要表述什么？

rickwin

N:=BARSLAST(C>SA);
REF(BARSLAST(C<SA),N)>N*2;

我是想表示：
"前一个SAR维持连续买入的天数"/"前一个SAR维持连续卖出的天数">=2

奉然

"前一个SAR维持连续买入的天数"

此句不通，
是否是TJ1发出的天数

rickwin

这个系统是在SAR由卖出转向买入后入场

入场之前，SAR为卖出形态，设置这个卖出形态维持的天数为N；

该卖出形态之前的买入形态维持天数为M；

TJ2为　M>=2N；

rickwin

奉版，"系统的买入.卖出信号都认定为次日开盘价"，那么这个公式是不是多算了一天

我的想法是当天SAR转向了，则第二天开盘时买入

“TJ1:=REF(C,1)>REF(SA,1) AND REF(C,2)<REF(SA,2);”是否应变为“TJ1:=C>SA AND REF(C,1)<REF(SA,1);”

奉然

原帖由 rickwin 于 2011-10-26 14:55 发表
这个系统是在SAR由卖出转向买入后入场

入场之前，SAR为卖出形态，设置这个卖出形态维持的天数为N；

该卖出形态之前的买入形态维持天数为M；

TJ2为　M>=2N；

设置TJ2的目的是否为了降低交易频率，SAR下行大于若干(20)周期后，才能发出买入信号
这样写可以吗？

{SAR连续上行的周期数}
SX:LAST(SA>REF(SA,1) );
{SAR连续下行的周期数}
XX:LAST(SA<REF(SA,1) );
TJ2:BARSLAST(SX)>=2*BARSLAST(XX);

这种信号过滤的方法很少见

奉然

原帖由 rickwin 于 2011-10-26 15:46 发表
奉版，"系统的买入.卖出信号都认定为次日开盘价"，那么这个公式是不是多算了一天

我的想法是当天SAR转向了，则第二天开盘时买入

“TJ1:=REF(C,1)>REF(SA,1) AND REF(C,2)SA AND REF(C,1)

改后就没有买入信号了

rickwin

这个条件的意思是买入之前的上一个波的右侧时间长度大于左侧时间长度

这样过滤，是想使入场时间在至少为上涨的第2个波，而不是在反弹或反转的时候就买入。

rickwin

SX:=LAST(SA>REF(SA,1) )
详细信息 : 函数 LAST 带的参数太少!
至少要有 3 个参数!

这个函数要规定一个时间范围，好像跟这个意思不一致。

奉然

"函数 LAST 带的参数太少!"

LAST是统计函数，怎么参数少？

奉然

这是最简单的SAR交易系统：

{引用SAR指标}
SA:=SAR(10,2,20);
{买入条件1}
RTJ1:=CROSS(C>SA ,0.5 );
{卖出条件1}
CTJ1:=CROSS(C<SA ,0.5 );
{多头买入} ENTERLONG:RTJ1 ;
{多头卖出} EXITLONG: CTJ1;

在此基础上要增加什么买卖条件？

rickwin

下午的时候是使用通达信，显示参数太少，分析家不会。

两个软件中，这个函数的用法不一样

请教奉版，分析家中如何将交易系统的买、卖点像上图一样显示出来。

请问，上图中为何会出现SAR买卖未转向的位置也出现了买卖操作呢？？

rickwin

LAST(X),统计到目前为止连续满足X条件的周期数；

这是分析家中对LAST函数的注释，岂不是统计的这个股从出现到现在所有时间内的情况，有点不好理解。。。

奉然

原帖由 rickwin 于 2011-10-26 22:27 发表
下午的时候是使用通达信，显示参数太少，分析家不会。

两个软件中，这个函数的用法不一样

请教奉版，分析家中如何将交易系统的买、卖点像上图一样显示出来。

请问，上图中为何会出现SAR买卖未转向的位 ...

1，单击下图中的“指示”，选择指标

2，因为13楼主图指标和交易系统的参数选的不一样

rickwin

SA:=SAR(10,2,20);
TJ1:=C>SA AND REF(C,1)<REF(SA,1);
N:=REF(BARSLAST(C>SA),1);
TJ2:=COUNT(C>SA,30)>=20 OR REF(BARSLAST(C<SA),N+1)>N*2;
TJ3:=C<SA AND REF(C,1)>REF(SA,1);
{多头买入(买开)} ENTERLONG:TJ1 AND TJ2;
{多头卖出(卖平)} EXITLONG: TJ3;

这样，在通达信中可以表示我的想法，
分析家实在太不熟，现在用起来很别扭，副图指标找半天没能换，还是很需学习。


这个想法经测效果很差，在总结原因。。。。。。

rickwin

此系统
买入信号出现在：
1.波幅较大的横盘振动趋势的中上部；
2.大级别向下趋势中的较大反弹中上与顶部；
3.角度较小的缓慢上升趋势的中途；
4.45度左右的爬升趋势中途；
买入信号不出现在：
1.下降趋势；
2.横盘后的大幅拉升趋势；
｛4种买入信号中，仅第4种赢利，其余3种均亏损｝

本意是想抓住已启动后上升中途的个股，但本系统无法过滤掉第1、2种买入信号，且在斜度较小的上升趋势中，系统的买卖为亏损。
同时，对于很强的趋势，“横盘之后的快速拉升”、“下跌之后的底部拉升（此类情况本不考虑）”系统无信号。

“平均盈利/平均亏损”太小，盈利持有不长。

。。。。。。

rickwin

请教奉版，你贴子的附图上

SAR叠加在主图上的语句是怎样的#*31*#