学做中长线,请指导.

kgk

学做中长线,请指导.

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：kgk 浏览：8028 回复：23

1.现状

选择目标为豆油1205,以后计划跟着主力合约走.

豆油日线走势上形成了大约9个月的大型头部区域,2011年9月23日价格破头部区域下行.26日周一开空一手,点位9552点,27日看分时图下跌的可能不大,所以在9464平仓出局,平仓后又感到上涨空间也不会太大,所以又在9478点接回一手空单.28日按照预期的方向发展,所以持仓.29日分时图上看下跌的欲望不大,但是没有止盈,30日继续大幅上涨,原意是做中线,但是当日的分时图上显示多方气势意犹未尽,再加上国庆节的长假不确定因素,所以在9352点止盈出局.

节后大幅低开,开空价格不理想,开多更不愿意,所以只好被动的等待.10月17日分时图高开低走,大幅下均线时候开始挂单,空单挂在均线附近,不多时就成交了,.临近收盘上涨时候差一点平仓出局,考虑到可以忍受100到150点的浮亏,所以坚持了一下,不料收盘空单还有一点赢利.20日(上周四)有400点以上的止盈出局机会,但是考虑到是做中线的,又是先头部队,也有可能价格直接破9000点下行,所以没有出局,结果次日(周五)直接高开1%以上,收盘赢利压缩到了236点!加上第一次的210点利润,合计浮盈大约400多点.等于现在的这一手空单成本在9600点以上.

2.计划

A.时间
尚不是很确定,可能在春节前平仓,也可能在元旦前,或许在明年上半年前.以价格为主要参考,最低目标8500点,中线目标8000点,长线目标7000点.

B.风险控制
仓位上投入资金总计可以开10手,实际操作中计划最大过夜开仓为5手. 日内可以满仓,但是过夜仓任何情况下必须保持不能超过5手,并且不过夜的5手仓位开仓要慎重,即便是日内交易,也要保持只有赢利持仓,绝不拿亏损单持仓.

具体仓位管理如下,现有一手成本9600点,若短期内价格运行到9400点以上(现价9190),加一手,2手的成本大约9500点左右,9500点以上再加一手,这样3手的成本还是在9500点以上.9700点加一手,这样4手的成本大约在9500点左右,亏损150点,6000元.9800点加最后一手,这时候亏损为10000元左右.如果到这个时候,已经加到计划的最大仓位,加仓是不能再考虑了,只好等待最坏的10000点考验,最大忍受程度是10000点,亏损20000元.
如果能看到10000点,唯一要做的是止损出局,再做打算.如果出现极端情况,涨停过万点,也只能减仓或者不计成本出局了,一般不会出现这种情况,但是要出个2般的情况,在中国这样神奇的国度也不是没有可能,如08年国庆节后.

C. 最有可能出现的情况
反弹到9500点一带回落,这样的话只有3手,剩余的2手加仓计划只好等到有效跌破9000点的时候加仓了.

3 . 对待分析判断的态度
市场走势风云变幻,国际局势更难预测,所谓分析推断可做茶余饭后一笑,绝不能当真.

80020010

看了半天。。没整明白。。

kusuo

风险控制的不好，放任损失扩大。还有，中长线的 操作，你看分时有什么用？

kgk

原帖由 80020010 于 2011-10-23 21:48 发表
看了半天。。没整明白。。

抱歉,可能需要结合1205的图形看好理解一些.

kgk

原帖由 kusuo 于 2011-10-23 21:58 发表
风险控制的不好，放任损失扩大。还有，中长线的 操作，你看分时有什么用？

计划是最大亏损控制在20000元以内,大约20%左右吧.只有一种情况会使这个亏损幅度失控,那就是在9500点到10000见点左右的时候,发生不可预测的事件,导致像08年国庆以后的单边走势,并且需要连续涨停不能平仓.从图形上看商品期货过今年的价格高点几乎是不可能的事情,金属和工业品更为明显,之所以没有选择金属和工业品,一个是考虑到是在学做中长线,第二点是资金毕竟不多,再次是金属和工业品的价格离头部已经比较远了.

看分时图是因为介入的时候,一个是参考价格的高低,另一个是当日的分时走势是不是介入后有被套的危险,这种危险度有多大?介入的价格自己要求不能当日被套,若当日分时走势证明自己的介入点位错误,而且没有翻盘的迹象的话,是需要及时纠正的,也就是需要考虑止损出局,.再者,介入的计划总仓位不是一次性介入的,因为一次性介入不好做到持有的筹码不亏损,分批介入可以中合这种风险度.分批介入,加上介入后尽量不亏损的要求,就很有必要看分时图了.

kgk

回3.4楼:

风险控制不是很好是实际情况,也可以改变一下计划.持有底仓,也就是过夜仓控制为不超过3手.这样的话,之后两手的介入价格应该在9600到9800点之间.有两种情况,第一种是价格上去,计划大致按照原计划执行,第二种情况是价格向下走,这样的话,之后的两手加仓只好在有效跌破9000点以后了.

另外,也考虑有明确的机会的话,做一下日内来降低成本,像第一首手持仓的情况一样.不过为了避免走到长线做成短线的老路上去,做日内短线要慎重考虑,尽量少做吧.

sadzh

楼主资金没问题，10万做豆油，半仓操作可以，看周，月线操作，可能有问题，像楼主这种肯定没问题，关键楼主你这不是中长线交易，持仓一周到一月才能叫中线吧，而且中长线开仓是很稳重的，一般都是耐心等待确定的机会，不可能连续操作，而且中长线的平仓肯定不是从分时图上得到的信息
豆油日线走势上形成了大约9个月的大型头部区域
这句话什么意思啊，你在预测交易吗，你怎么知道他是头部，他是不是头部是n个月以后才能确定的事情，这不能形成操作依据，这要是操作依据，那你开仓后根本没有任何依据平仓，那里是平仓信号我怎么看不见啊，还有你的目标价位，中长线的目标价位这么近，8500，才700点？
楼主你这根本就不是中长线的操作手法，你这种操作要是可以赚钱，大可不必学习什么中长线的交易

kgk

回楼上各位:

可能有些问题没有说清楚.

1.   实际操作商品期货是从08年底开始的,全部是短线,绝大部分是日内,在此帖以前,持仓没有超过2天的情况,不过不是做的很频繁,常常等待很长一段时间.大致结果是,投入资金最大6万,09年亏损1.9万,10年盈利0.6万,今年没做几次,开始学做中线.

2.   资金使用比例从以往的豆油图上看,做豆油没有问题.关键是如何保障所开基本仓位亏损控制在最小幅度,目标是长期有一些明显的利润.这牵涉到开长线仓位如何保障开仓后不能持有亏损仓位.以现在的情况看,仅有的一手空单今天也在冲高的时候9296点平掉了,(开仓点是9428)平掉的理由是很可能在短期内有高于9296点开空的机会.果如此,因为有300多点的盈利,所以9500点再开一手空单的话,可以顶到9800点以上才能出现亏损,到时候也可以止损,损失很小.  这就可以重新规划仓位,假如9500点和9700点各开一手的话,总成本在9750点以上,即便到了10000点,亏损也不到5000元,那时候可以考虑止损或者再加一手的问题.

3.您说的不能连续操作很对,中长线的话一般理解为持仓不动吧.而我的情况是没有准备绝对的不动,也可以适当的做一下短线,大致原则一楼有说明.现在的关键是如何开了基本的3手空单以后保持不能亏损,(一楼愿原意是5手,现在从安全角度考虑改为3手),有两个方法,一个是等待比现在更好的开空点,用技术手段来保障开仓后不亏,可是这需要等待,等到什么时间不知道,技术手段能不能保障也不是十分确定的事情,技术只是一种大概率事件,它不能保障全对.所以选择第二种方法,在高位区域做一下短线,有了一些利润,用这些利润相对保障持持有仓位不会大亏.

4.  短线长线都离不开预测,关键不是预测,是对预测结果和实际走势相背后的处理,预测对的时候怎么处理?预测错的时候又怎么处理?1205前期高点是不是头部如您所说谁也不知道,但是开多开空的时候它的所谓"大型头部"是一个最重要的技术参考.开空的时候只是假设它是一个长期头部,所以才开的空.以后的走势如果对了保持仓位,如果错了,或者实际走势有证明预测错的趋势的时候,止损就是纠错的措施,一楼有大致说明.赢利多少点算中线或者是长线,没有必要深究,到时候是不是出局看情况而定吧.

多谢发表高见.

kusuo

纯交流，勿怪。
个人认为你的操作：仓位过重，止损过大，过于倚重预测。
1、我单个交易品种的损失绝对不会超过5%，如果损失超过全部资金的20%，我会离开市场，1年内不会再介入。
2、多空只有走出来才知道，操作时我有预期，但是不会去预测。市场永远是对的，而我们长期来看只有50%的胜率。
3、短线操作以大资金博取小波动，长线操作以小资金博取大波动。

[ 本帖最后由 kusuo 于 2011-10-25 11:10 编辑 ]

Bootybay

短线长线都离不开预测,关键不是预测,是对预测结果和实际走势相背后的处理,预测对的时候怎么处理?预测错的时候又怎么处理?

#*d1*#

kgk

回13楼:

您做的比较细致,我是大概算一下.  做短线半仓对于波动不是非常大的品种问题不大,比如农产品,同样是半仓,做长线的话,风险度已经非常高了.其实实际操作中情况比较复杂,不是一两个什么框框就可以安枕无忧的......有机会在再交流.

回14楼:

欢迎交流.

1.  赞同您的原则, 全部资金的20%已经很大了,看各自的承受能力和资金状况了.  我离开市场多长时间,不是一个固定的时间,是看市场有没有自己能够把我的机会.

2.  关于不要i预测,一般是指短线而言不主观预测市场的多空点位,看当时的短期趋势而动,我理解你所说的预期就是预测,只是叫法不同,预测还有不少含义,例如期望值也是一种预测,有预测会不会把这种预测变成实际行动则是另一回事儿. 各人若理解不同也另当别论.  

3.说的很经典.

hk800

有点分析师的味道。
不要预测，永远不要预测，我的感受。
仓位控制来跟随市场。

kusuo

预期是希望会发生，但是不发生也无所谓，做好应对就行。这个值是用在估算风险报酬比例的。
预测我感觉在主观上就认定了某价位一定会达到。
个人操作上寄希望于剔除大部分主观的东西。
感觉有些词不达意，凑合看吧。#*27*# #*27*#

kgk

27日晚上的美元走势惊心动魄,以为豆油和糖次日会大幅高开,不料高开幅度并不理想,也达不到都原有的计划开仓点位,糖的涨跌幅更大,更达不到开空的点位,所以没有开仓.美元意外的回到低位,限制了商品期货的反弹空间,大方向短期不明,观望为主.

股票行情有点起色,短期以关注股票为主.

纯棉马甲

我就说两点，仅供参考：1、你自己说操作尽量不要受主观意志的影响，可是你的开平仓完全是主观的，你没有任何的系统，没有任何开平仓量化的依据，完全是以“我认为是头部”，“我认为没有下跌的欲望”为条件，股票操作的痕迹太重了，你需要一套量化的系统。
2、你口口声声说来学习，我怎么看都不像来学习的，倒像是来教学的，别人对你提出建议和质疑，你是逐一做出回应，逐一反驳，总之是怎么也不接受，还是认为自己做的对，比如别人说你做中长线看分时，你立刻提出反驳的理由，还是坚持自己的做法，还找了一大堆理由。
总之，我就一条建议，先多看点书，仔细的看，耐心的看，边思考边看，那些人们比论坛里的水平高的多，他们会教会你很多。你现在不是技术的问题，是层次的问题，不客气的说，还差的太多，就说这些，欢迎反驳

[ 本帖最后由 纯棉马甲 于 2011-10-31 17:56 编辑 ]