日内短线交易教程

xiexiexie

日内短线交易教程

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xiexiexie 浏览：22230 回复：78

通过交易教程，可让你直接看到交易员即市交易的全过程。交易教程不是纸上谈兵，是真枪实弹时刻在战斗。
     
    此交易教程让你身临其境感受到市场的气氛与压力。实战与静态分析不同，关键是有无压力。实战交易中的价格是在不断变化中，但此时又要你即刻作出决定，而市场每一口价的变化都可能导致趋势开始转变，这又会让你浮想联翩------雀跃或恐惧，手忙脚乱。而静态分析你就没有压力，可以从容思考。有无压力的不同也可以在游泳中体现出来，一个学游泳的人，在岸上可完成完全正确的姿势，一旦下到水中动作就会变了形。
    通过交易教程，你可看到交易员为何在此时此地进行交易 。入市后 ，他都采取了哪些你没有又或者不知怎样采取的措施？又为何在此处平仓？这既可以让初学者认识到市场的机会与风险，又可以让交易老手看到另一种不同风格的交易模式。
    通过交易教程，你可以了解到交易员的技巧、策略、资金管理规则，他都用了哪些交易定式，受到哪些交易纪律约束。交易过程在众目睽睽之下暴露无遗，他又是如何去承受如此巨大的心理压力的？你以后能不能否成为赢家，交易教程就是一面很好的镜子。
    交易教程拒绝讲故事，也不展望未来，做多做空完全以《峰级理论》为根据，运用成本对比交易法，处理目前每一个交易环节，这每招每式都“刺刀见红”、“吹糠见米”。不论什么市场、什么品种、什么周期，交易中所遇到的问题基本上都是相同的。由此可举一反三，一通百通。
    通过交易教程抛砖引玉，欢迎各位观众对交易教程评头品足。我们不会骄傲、不会气馁、不惧挑战、不怕稽落，以开放的心态与各位同仁在交易市场里上下求索。

    对2011年10月7日香港恒生指数期货交易实况录像(点击观看)
    http://57.byfx.cn:8080/111007.html

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 08:40 编辑 ]

xiexiexie

对2011年10月10日香港恒生指数期货交易操盘实况录像(点击观看)
    http://57.byfx.cn:8080/111010.html

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 08:38 编辑 ]

xiexiexie

对2011年10月12日香港恒生指数期货交易操盘实况录像(点击观看)
    http://57.byfx.cn:8080/20111012.html

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 08:39 编辑 ]

xiexiexie

对2011年10月13日香港恒生指数期货交易操盘实况录像(点击观看)
    http://57.byfx.cn:8080/20111013.html

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 08:40 编辑 ]

xiexiexie

对2011年10月14日香港恒生指数期货交易操盘实况录像(点击观看)
    http://57.byfx.cn:8080/20111014.html

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 14:09 编辑 ]

xiexiexie

                                  短线交易之优劣及应注意的问题

　　 何为短线交易？一般来说，是指持仓时间很短，所有交易当天平仓，这样的交易称为短线交易。
　　 什么品种适合短线交易？第一、交易所规定交易周期可以T+0的品种。第二、交易成本低。怎为低？该品种平均每天高低振幅大于交易成本50倍左右较适合，也就是完成一手交易的手续费以及税费的总和等于或少于高低振幅的2%。详细一点说：若该品种平均每天高低位之差100个基点，手续费以及税费的总和少于或等值于2个基点。第三、有大成交量的主力合约、方便进出的品种。
　　 国内A股证券市场目前是实行T+1交易，所以，股票不适宜短线交易。而国内商品期货屡屡受到外围影响，经常涨跌停板，也不适宜短线交易。只有股指期货品种滿足T+0交易，它几乎没有涨跌停板现象，况且振幅较大，成交活跃，进出极为方便，交易成本适中，是最理想的交易品种。
　　短线交易要求交易平台功能完备，能接受交易者各种指令。否则，就会出现要进进不了，要走走不掉，造成各种严重的后果甚至灾难。
　　 由于日内振幅有限，获利很薄，交易者要靠成功率获胜，这一点尤其重要。交易者必须根据该品种平均振幅定一个合理的利润空间，达到目标时要立即出局，这样才袋袋平安。之后再重新评判市场，耐心等待市场给出的下一次交易机会。否则，市场折回时，一切都见财化水。策略的重要性也在此体现。
　　 短线交易的优点：当天一切风险都在可控范围。由于交易盈亏当天了结，哪怕他朝洪水滔滔，已不必承受次日高或低开的无法预测及控制的市场的风险。短线交易不需要大量的基本面信息分析！它捕捉的是当天的波动，而不必理会大周期的趋势是升或跌，交易状况相对比较稳定。它的理念是：今朝有酒今朝醉，有奶便是娘。
　　 短线交易的难度：技术性強，对交易者的要求非常高，进出场容不得半点犹豫，胜负往往取决于一个点，快速的止损和获利平仓的敏感度会超出普通投资者的想象，动作稍迟几秒都会增加巨大的成本及风险，不是专业交易者难以胜任此项工作。短线交易失败者一天的损失，可高达一天行情波幅的数倍。
　　 短线交易的交易定式应该十分简单、明确，这样才便于执行。止损也是不可或缺的，与获利比应为1:3较现实。
　　 有了交易定式后，不敢下手或不作为，是短线交易一个典型的心理障碍，它所造成的结果是低下的效率，这个问题是交易者要解决的终极问题之一。因为所有的效率都得由行动实现，没有别的途径，每个交易者从一开始直到最后都在为解决这个问题努力。这是衡量交易者内在素质的最重要标准之一；另一个心理障碍是胆大妄为或杀红了眼，交易者不是把握了行情，而是急于挽回损失进行交易。杀红了眼结果更恶劣于不敢下手。不敢下手只是无利，杀红了眼则是亏大。列位可以看看：几乎每个交易者爆仓前的最后一笔交易，其亏损额可能是他所有交易中最可观的一笔。
　　 短线交易成功者其交易过程如同在游戏中赚钱，而不是在花钱做游戏。成功的短线交易需要长期的交易经验积累，而不是看书就能学会，它不是知识而是能力和综合素质。
　　 短线交易要取得成功绝非容易，交易者不能没有天赋，就算你有天赋，也需要长期大量摸索与实践。如果身边有短线高手，接受正规训练毕竟比没有接受训练的交易者更容易成功，少走不少弯路。接受高手的训练是一条捷径。

　　 除非经过严格的训练，或自已痛定思痛、从灵魂深处进行革命，否则，以下几种人是不适宜短线交易的：
　　 1、好了伤忘记痛的人。
　　 2、优柔寡断的人。
　　 3、既想做长线又想做短线的人。
　　 4、言行不一的人。
　　 5、忌妒心太強、又过于自负的人。
　　 6、时刻想一朝发大财，一步登天的人。
　　 7、思维过于活跃，而又不肯脚踏实地的人。
　　 8、斤斤计较、贪小便宜、总怕吃亏的人。
　　 9、过于武断、固执，总认为老子天下第一的人。
　　 10、将自已赚钱经历当作赚钱能力的人。
　　 11、善于推卸责任的人。
　　 12、认为自已与以上1至11种人不沾边的人。

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 08:41 编辑 ]

post_deleted

xiexiexie

                      交易的路啊，为何越走越窄？


       常有人感叹：交易的路啊，为何越走越窄？……客观上说，交易市场必然是以大多数人的失败为代价才能维持下去的，但并不等于每个人都会失败，就算飞机失事也许还有幸存者呢。从理论上说，有亏的就会有盈的，盈的只不过是小部分人。抛开大主力不说，一个普通交易者能够在这市场生存下去，必有他与众不同的地方，不同在那里？
       其一，从根本上说就是市场观念——市场可测否。有两句话很能说明问题：早知三天事，富贵一万年。有早知，冇乞丐。就算路边摆摊赌博的主人也不知下一局该开大还是开小，都要等广大赌民下了注，数一数哪一方筹码多，根据杀多赔少的原则，才可决定开大还是开小。一个没有正确的市场观念的交易者，在市场里就等于没有灵魂。观念是个纲，纲举目张。还需要強调的是：观念正确并不等于改变市场本身，改变的只是对市场的认识。观念可以改变人，人可以适应客观市场。当然，即使认识到市场的实质，如何适应它，达到盈利的目的，还要经过漫长的无数次失败交易的探索过程，对人性与生俱来的贪婪恐惧进行洗礼，甚至脱胎换骨，才能在市场立稳脚跟，这已经是下一步的问题了。

       其二，不同之处在于对风险控制。既然市场不可测，那就肯定存在着风险。风险主要来自于客观的市场价格波动及主观的心理冲击这两方面：1、多次的小亏损累积成大风险。2、大单边行情而自己持仓反向以至无法收拾。3、价格反复小幅振荡而自己却累累踏错节奏以至心力交瘁。4、空时看得过空（无法坚持或过早了结利润）。5、多时又过于乐观（不会了结利润甚至反胜为败）。6、正常的价格波动也承受不了重仓的压力（资金不足被逼平仓或心理承受不了主动平仓）；我们对风险只能控制，却不可化解。那又该如何控制这些风险？就只有靠自己的技术、仓位、策略及心态进行管理了。
    交易市场并非是个暴利的行业，尽管在此赚钱很容易，但你千万不要忘记：亏钱比赚钱更容易！

       其三，不同之处在于成功者有一个自己的交易定式。这是一个足以将普通投资人和优秀交易员区分开来的最重要的标准。
       技术分析的最终目标是找到低风险、高概率的交易定式。交易定式包括三个要素：方向判断、入场时机、退场位置决择。交易定式的核心是一切盈利都是建立在风险可控的基础上，至少要能够通过历史行情的检验。交易定式优良与否最关键的标志是经过一个牛熊周期后，它的绩效总体表现为大的盈利和小的亏损。所以，交易定式必须符合：针对性（对某种情形有高概率）、可操性（交易者能够市场中操作）、重复性（经常出现）这三个原则。
       一个交易定式的形成过程，首先是交易理念的产生，它既可以是一个复杂的理论，也可以是一个简单的技巧，或者其他任何你认为可以盈利的想法。其次是将理念转化为对应的策略，具体就是要明确与策略相适应的进场、止损、止盈等具体细节。
       定式实质是八个字：“特定情况、固定手法”。特定情况指价格变化的某种特定的机会形态。而固定手法是指专门针对该特定形态所作的稳定的交易策略。假如把价格机会形态比作锁，那么对应的最佳买卖策略就是开锁的钥匙。定式是做短线或长线？这里必须明确一点：定式仅仅是投资获利的一种方法，绝不是投资的目的。

       其四，不同之处在于成功者有良好的心态。对市场敬重顺从，不貌视市场，不怕失去机会，不会为了赚多少钱去交易，而是耐心等待市场给出的符合自已的低风险、高概率的交易定式才交易。只要不符合定式的，那怕一个条件不符合，都不行动，不发挥自己临场的主观能动性。什么妖魔鬼怪什么美女画皮，什么刀山火海什么阴谋陷阱，对他都毫无作用，心中只有规则，其他根本不想（并非走火入魔不吃人间烟火了，而是觉悟了），符合规则出击不手软，盈亏只不过是个数字。不像普通人乘公交车的心态：先上了车的想快点关门开车，还未上车的叫喊着我还没上车呢，怎你就关门了？总想等到自己挤上了才开车。
       每年收益一次的是高管，每月都有收益的是员工，每天都有收益的是卖菜的，干活就有收益的是零工，遍地都可赚钱的必定是收破烂的。交易中，你想每次机会都把握到，又属于哪一类？是高手？非也！让我轻轻地告诉你：那一类都不是，属于施舍的——出多入少。

       其五，不同之处在于成功者能够严格执行交易纪律。若一个交易者连自己定立的明确的规则都不能严格执行，只能说自己连这个基本素质都不具备，选择了交易则完全是一个错误。
       交易纪律是为达到获利的目的而制定的交易规则，让预先设定的交易策略能够顺利实施，使交易操作做到更加有章有法。算起来，讲纪律还要论资格、看层次呢！如果一个交易者还未离开分析技术薄弱、操作技巧生涩的阶段，本身还没有什么明确的交易策略，那么讲不讲纪律或者确是无所谓，说得难听点就是他还没到需要强调纪律的哪一步。有些人连交易方法及交易规则都未定型，自然就谈不上什么纪律，更不要说执行了。
　　扑克游戏，规则是硬性的，其过程是在共同监督之下进行，自己不按游戏规则出牌定会被对家拒绝，游戏就无法进行下去。
　　交易呢，是自由的，随时有灵感就可入市与出市，也无人限你持仓量，你交易之前所定的纪律大可不必严格执行，而又无人对你说三道四。最关键的是有种现象很有冲击力，就是不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会。这就引诱了很多人放松安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去，甚至认为交易纪律反而是对他们发挥潜能的束缚。
   
       其六，要想在金融市场取得成功，必须同时控制好市场风险与自己交易心态。控制好市场正常波动的风险相对容易，可以依靠训练和交易定式，辅之止损，实施严格的交易纪律，这些客观上是可以做到的。但是，任何计划都要人去落实，面对飘忽不定的市场价格，在执行计划时控制好自己的心态可难得多了，造成的结果就是犹豫不决而错失良机。皆因人是有贪婪和恐惧、有思维与情感的动物，此人性又根植于基因，与生倶来，不是说变就可变的，如人性能随便揉搓，那和尚修成佛陀岂不跟考大学一样容易！所以必须时时刻刻都需要用理性战胜天性，最大限度地消灭自我，这种自己收拾自己的斗争比任何斗争都更难，交易心态就是这种斗争的直接反映。
       有一个现象较为普遍，一些人喜欢抱着“我是最优秀的”心态，在这个市场好強地展示自我，表现在用自己的灵感交易，认为每天赚个家用是没问題的。亏损了又以为不断总结并纠正错误就能进步直到成功，且不说还有千百个错误等着您去犯，人没到那个境界，今天纠正此错误，明天又犯彼错误，所做的只是在那里瞎兜圈子而已，很快就会荣登稚勇双全的英雄榜。
       以下几点都是交易中偏颇及危险的想法和现象：赚了翻倍还想翻几倍——贪婪；亏钱的时重锤急返本——昏头；认为自己比99%以上的人特殊，是个天才——天真；胡里胡涂就止损、盈蝇头小利头又赶紧溜——恐惧；把交易失败，归结为金融风暴——胡扯。
   

       其七、不同之处在于自身修炼有道行：1、亏损总在自身上找原因，不会文过饰非，埋怨市场太狡猾。2、盈利不持财傲物，始终如履薄冰。否则，一不小心，就像圣上下一道旨，即刻被贬为庶人，一切权力都变为浮云。3、守信用。平时守信用，交易时就更懂得守规则的重要性。一个人的微观行为不可能孤立于宏观世界，一切举止都会留下的烙印，自身缺点更会在交易中数十倍地放大，无人可例外。4，没了贪念，非自己财物，不因无人看管而欲归己有。反映在交易中就不会去做不符合定式的交易。5、自知又自信。与市场相比，个人力量只是沧海一粟。不过，市场也不至于毫无弱点和漏洞，击击它的弱点，钻钻它的空子还是可以的。练好一身武艺，对市场上某些机会，就可以当作自己的定期存款单——到期去取了。6，感恩市场，盈利是市场给了我机会，不是我战胜了市场。
       自身修炼与纪律有何不同？自身修炼是内在的，是自觉的。纪律是外在的，甚至是強迫的。就像一个人身体发烧，是内在的自身的。而菜市场上的烧猪呢，之所以成为烧猪，绝对不是内在的，不管猪有没有此想法，都被人烧了。
       交易，从来就没有一箭封喉的秘笈，也没有一句顶一万句的智慧。成功的交易者，既有自身修炼之道行，也有交易纪律的约束。交易过程也可以说是一个人的修炼过程，其获利是技术分析、资金管理、交易策略、心理素质、纪律执行力综合运用的结果，缺一不可。

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 14:45 编辑 ]

kkdz

您是代表一个组织？

xiexiexie

无组织，有纪律。我是个典型的老赌棍。从88年交易外盘至今，见到赌友一个个壮烈牺牲在市场，顿感孤单，自己就是个死剩的。
      我是否代表谁并不重要，重要的是：希望这个贴能成为有需要的人的一个拐点，助人一臂之力。
             成功的人不是赢在起点，而是赢在拐点。  起点可以相同，但是选择了不同的拐点，终点就会大大不同！
                   交易的出路在哪里？出路在于思路！我给大家另一交易风格，抛砖引玉。

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-16 07:53 编辑 ]

xiexiexie

《峰级理论》电子版：
http://www.byfx.com.cn/old/shu.htm

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-15 08:43 编辑 ]

xiexiexie

  成本对比交易法的思路

　　 我请教了一个老生意骨：你在对手林立的市场，为何能长久立于不败之地？他说他有优势。又问：优势有很多方面，如质量、价格、包裝、售后服务、产品先进性、有创意、人性化、垄断或有专利、预见力強、资金雄厚、宣传手段高明、销售地段好及其他林林总总，你有哪一方面优势？他说他只经营有价格优势的商品，也就是说只经营进货成本低的商品。
　　 有比较才有鉴别，成本低！怎么说你成本低？你不能跟自己以前的进货价比低了多少就算成本低，那样的低在市场与别人竞争是无意义的。劣质商品成本也低，但很快又会被市场抛弃。可见，优势及成本是与别人比较出来的，并不是与自己以前的成本进行比较，也不能靠伪劣产品冒充。在这里的优势应该是与同行同挡次商品相比，他比别人的成本低。
　　 世上有很多矛盾，这里面有主要矛盾，有次要矛盾，以及矛盾的主要方面和次要方面。解决矛盾的最佳方法：只要抓住矛盾的主要方面，其他方面就容易解决了。在同一商品的情况下，自己的商品能否销售出去，销售价格会起了一个决定性的作用。老生意骨他抓住了主要矛盾的主要方面：因为他进货的成本低，所以他就能以比别人更低的价格销售，而立于足不败之地。《孙子兵法》上称为：知己知彼，百战不殆。
　　现有新的问题了：你比别人的成本低。你怎么才知道别人的成本是多少呢，你又不是税务局，不可能去查别人的帐啊。……疑问一个接一个。作为生意人，各人必定有自己独特的方法去了解同行的，我们只要知道他这个思路就可以了。
　　 由成本这个问题，我们明白了成本对获利多少有重要意义。交易中，主力主导着市场，我们如果知道主力成本，又知道主力发动攻击的时机，你不想猪笼进水、坐以待币都难，当然，主力绝对不可能随便泄露此机密。那我们就是否毫无办法呢？要知道，一个人的微观行为不可能孤立于宏观世界，任何蛛丝马跡都会在世间中留下的烙印，主力也不可例外。在此还要一提的是：千方百计去探取主力情况，目的并非为了对付他，而是尽可能趋向他，让我们坐上一趟顺风车，这点与普通生意还是有些不同。
　　 主力全部成本我们能否知道呢？应该说不可能，也不必要。我们说说为什么不必要知道主力全部成本的原因：成本是有时间性的，以前的成本与现在的成本，其重要性就不同，我们只关心的是现在的成本。就像上次敌人进攻我们用了多少兵力已不重要，重要的是这次进攻他投入多少兵力。一个是过去式，一个是进行时，两者加起来就是全部。过去的已过去，对我们影响最大的是现在这次，这次可能会致命。所以，不必要知道主力全部成本，只要知道未来这波行情的成本就可以了。这样就缩小了分析的范围，范围越小焦点越集中，分析就会越清楚。
　　 未来这波行情主力的成本是多少？经过每天统计，累加除权就会得出趋向于主力一段时间内的平均成本。经过每分钟统计，累加除权就会得出趋向于主力一天的平均成本。怎样累加除权呢？时间与价量之间的关系起着决定性的作用。
　　 我们只有以略高于主力平均成本的市场价持仓，利润空间才较大，风险才会相对较小。那么，这个“略高于”应该多少才适合？这又要根据不同品种的交易周期及每天平均波幅进行界定。这点是运用成本对比交易法获利的关键。

kkdz

7楼是篇好文章，很久没在论坛上读这么长的文字了。
谢谢分享

xiexiexie

日内交易规则

    基于混沌理论的基本概念：未来无法精确确定，但可以界定范围。特制定香港恒生指数期货分时周期交易规则：

     1、开市20分钟后才允许交易，仓位不过市。
     2、开市跳空300点以上，或开市后15分钟内、市场波幅已超200点，则当天上午不交易。
     3、以宝盈特色指标“by宝盈分时多空线”的成本线为准则：线上开多，线下开空。以牛熊市方式入市，每次交易最大止损40点以内。在40点范围内，具体止损点则视图位置而定。
     4、每次入市交易以2迷你手为单位，盈利达止损幅度，先平一手，余仓盈利目标为100点。行情破线单边已超100点，以后同向交易则以50点为目标，并以两次为限。
     5、不管盈亏，上午交易6次为限，下午交易4次为限，总亏损以240点为限。
     6、上午段，入市即被止损累计3次，停止上午交易。下午段累计止损2次，停止全天交易。先盈250点后打回原形，或双边均获利累计达400点后，停止全天交易。
     7、若交易盈利，次日交易量可酌情放大，并以利润为最大亏损额。放大交易量后若亏损，交易手数退回到上一级。

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-16 08:00 编辑 ]

三人行有吾师

混沌理论#*)*# #*)*# #*)*#

xiexiexie

图中黄色的线为“成本对比交易法”当天的成本线

[ 本帖最后由 xiexiexie 于 2011-10-16 08:09 编辑 ]

xnzh

不错的文章