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百分比跟踪止损策略的回测backtest~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：caoyyanz2007
浏览：56661
回复：3
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策略:
entry:收盘价格翻上百分比%跟踪止损做多一股, 翻下则做空一股, 按收盘价进场
close:收盘价跌破%跟踪止损的当天按收盘价出场. 同时再反手做一股进场.
该策略一直在市, 一直持仓
参数:
x%分别取2%, 3%
研究的股票: 中国,美国的大盘指数
SPY(标准普尔500), QQQ(纳斯达克100), 000001.ss(上证指数)
研究日期: Jan2000-Sep2011, daily
测试平台
EXCEL VBA
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研究结果:
1) 未加过滤条件的策略, 30:70的盈亏比率, 总体收益亏损90%
2) 不像一般的趋势跟踪策略, 盈利的return并不大, 所以造成总体亏损
3) 上面这两点发现, 不能作为把策略反着做的依据, 也即策略发出买的信号,我们就做空. shame...
我又分析了盈亏的交易记录, 探索改进的方法. 我分析了每笔交易的盈亏和持仓天数的关系,发现:
1) 盈利的交易, 一般持股都>=4天, >=5天的占绝大多数, <=3天的很少
2) 亏损的交易, 持股<=3天的非常多, 占到亏损交易的30%-50%.
3) 剔除<=3天的交易后,亏损0~2%的交易数量仍然很多,似乎难以减少.
所以我由此推论一个很好的过滤条件就是:
价格翻上%跟踪止损后, 再等至少3天(不包括才翻上来的这一天), 第3天的收盘价如果不跌破%止损,就做多. 做空的法则类似.
最多4天, 因为我发现4天是个分水岭, 持股期为4天的盈利的交易就开始增加, 所以过滤掉4天, 就会蚕食一些盈利的交易, 但是持有4天最后亏损的交易也不少, 所以总体盈亏相抵.
绝对不会用>=5天, 这样会延误进场, 错过行情.
由于编程能力有限, 还没测试这个过滤条件. 要注意的是,比如原来没加过滤条件,持股4天盈利的交易,等到第3天再买入,那么第4天就是直接被止损出局的,至少损失了x%. 所以我们希望原来盈利的交易的持股天数越大越好.
我用SPY 2%的例子, 不够完整的测试了一些想法,以缓解等待3天会错过好的行情:
1) 这点确定性比较高, 对spy从1990-2011测试过. 翻上后,再等3天,如果3天的总涨幅超过3-4%, 追涨要特别小心, 因为第4,5天和很可能就回调被止损了. 3天总跌幅度超过1%, 则随后损失出局的概率很高. (-1%,1%)之间亏损概率高一点, 但是平均盈利的rtn比平均亏损的rtn要大的多.(1%,3%)之间盈利率和rtn都提高.
In summary: 对2%的tsp,等3天(计数的话,翻上后当天是1st,第三天就是4th),过滤掉3天total rtn<-1.5% or rtn>3%的,对剩下的(-1.5%,3%)的,入场后7天(也就是9-11th, 7是因为11-1-3=7)内必须格外小心, 注意出场信号. 超过7天还没跌破止损的,盈利率和rtn都很高. 而且,3天rtn>0.1%能进一步提高胜率.
对因rtn>3%过滤掉的, 也可以用10天内警惕的法则,这对上证指数适用, 对美国不太使用,因为美国的趋势不容易持久.
Filter Trades # %
2000-2011 339 100%
<=3 days 112 33%
3day rtn<1.5% 10 3%
3day rtn>3% 34 10%
remaining 183 54%
2) 这点不是很确定. 翻上后,第二天如果继续涨,但是涨幅小于1%,则可以考虑轻仓追击, 不用等完3天; 而如果第二天跌幅度超过1%, 则坚决等满3天. 如果涨幅超过2%, 则很有可能随后2,3天被止损.
其他过滤条件, 还没法象持股天数这样可以这么简单的定义出来, 至少在Excel里面不好实现, 比如当时价格是不是在均线之下, MACD是不是bearish的形态等等. 另外,我们可以探索什么条件下,持股<=3天会产生这么多亏损交易,从而考虑反向策略.
http://blog.sina.com.cn/s/blog_675cd6f60100xxot.html
[ 本帖最后由 caoyyanz2007 于 2011-9-28 13:05 编辑 ] |
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发表于 2011-9-27 17:49
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