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EA的归宿
EA的归宿是什么？----圣杯？or 垃圾？
咱们从EA大赛开始说起。
俺纵览这3年的EA大赛的不同时期的领军选手的交易特征发现，很大多数是“昙花一现”式的，在比赛的一段时间内表现突出，领军一时。甚至能在一届比赛中获得极其优异成绩的冠军获得者，也不能在下一届比赛中保持较好的成绩，譬如2007的冠军Better，他的神经网络系统取得了惊人成绩，但在2008大赛中，连表现平平都做不到。
3个月的赛程，他的神经网络EA的战绩是亏损！亏得如此惨烈！
同样的EA、用在同样的货币对，与07年大赛相比，形成太大的反差：
分析原因，还是他的系统上。并不是任何类型的神经网络，在任何货币对，任何时间段，都可以正确并充分地接收并使用数据信息。其有效性取决于很多因素：
1,由于神经网络的非线性变化很强，如果不正确选择学习参量 - 选择所谓的适应性网络，那么当在历史中网络非常了解市场规则时未来的运行并不会很好（赢利）发展。其中重要的参量之一是熟练的时间周期。如果它非常小，那么改装网络的进程就会特别快。如果它非常大，那么网络很难找到需要的规律性。所以对时间周期的掌握需要非常小心谨慎。
（上一次Better选择的熟练的时间周期正好适应于参赛其间的行情特征，于是非常有效。
这一次就没有那么幸运。）
2,第二个参量是输入端。这同样是重要的因素。如果网络中输入端没有带来需要的信息，那么将是徒劳。在这方面有这样的观点输入端越多越好， 在输入端放置一切它本身的需求。这种观点是完全错误的。输入端越多，重新锻炼就来得越快。不过，如果输入端没有信息，也是徒劳。----（Better依托的输入端是cci指标的优化信息。而cci指标和其它所见的现役指标一样，本身就存在致命的缺陷，依靠它的优化信号作为输入端，自然不能具有充分的适应性。）
3,还有第三个参量- 遗传优化。它的运用不是经常可以带来需要的结果。 找出需要的正确结果取决于变量区间的改变和每一步变量的寻找。如果寻找的范围过大，那么遗传优化则不能找出所需值，无法选择便进入地方最低值。这也是一种重新锻炼的选择。总的来说就是问题涉及得太广，没有单一的答案，-----（这又给不同的神经网络系统带来众多不确定因素。所以说，神经网络不是圣杯也不是灵丹妙药。这只不过是一种可以使用的工具。）
难于解决的问题是在优化过后未来交易交易策略的最佳参量选择。神经网络系统如此，其它完全依赖于常规指标的系统，就更难以胜任“圣杯”的使命了！或许，真正能满足应激性和自适应性的智能化系统，根本不允许含有需要优化的参数！
获取EA“圣杯”的途径在哪里？-----从3次EA大赛的结果看，还是：
"昨天的成功并不代表今天会成功"！。。。。"以往的成功并不代表将来的成功"！
这就是说，没有常胜将军！-----当然是对现今水平的自动交易的EA而言.
手动交易是否这样？
一个有力的例证是，华尔街著名短线操盘手马丁•舒华兹在投资领域成功的经历。舒华兹利用短短几年时间把4万美元变成2000万美元。他共参加过10次全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目，获得9次冠军，有一次仅以微弱差距列第二。他在这9次夺冠的比赛中，平均投资回报率高达210％。
EA大赛还没有出现一例连续获胜的选手。
或许可以暂时认为，连续稳定获利的交易系统是存在的。但是，连续稳定获利的自动交易EA是否存在，有待观察证实。--------电脑要和人脑比，或许存在难以逾越的障碍。---什么时候，电脑在模式识别上，能赶上人脑的快捷有效？---呵呵哈！
可以预期的是，在建立正确的市场观，在深刻、正确认识市场的基础上，构建自己的方法论，创建市场适应能力较强的工具和策略，以保证系统能够动态地以最贴近市场的方式，作为EA逻辑设计的交易规则基础，再恰当地按MQL4语言，编出适合电脑自动交易的程序，阶段性地实现稳定盈利是可能的。其中应激性和自适应性是智能化系统的两大难点。对这两大难点的完成程度，决定EA能够达到的水平。目前，还处在“今日昙花，明日黄花”阶段----- EA圣杯的归宿究竟在哪儿？。-----？
这么一说，是否是说EA没有前途？非也。
EA的最大用途，首先在于创建市场适应能力较强的工具和策略的过程中，把正确的逻辑设计量化，程式化，发挥不可替代的作用。特别对依靠模式识别的技术派市场交易者，要创造新的，能动态拟合市场秩序的工具（指标或EA），没有类似MQL4语言编程作为手段，是不可能完成的。
三届EA大赛都参加的选手solandr说得很有趣：
“相信锦标赛的获胜大部分取决于市场偶然性 (锦标赛期间的市特性)，而不是智能交易本身。”
“我认为在锦标赛当前这种限定下两条移动平均线的简单智能交易和复杂神经网络的智能交易在相同开仓数量的情况下是一样的。”
“我认为这种指标群基本没有前景。原因很简单，它根据现有的变化尝试预测未来的方向走势。这点已经与我的观点“现在的市场信息并不能够代表将来” 是相悖的。
“我认为所有存在的交易策略都不可能帮助您赚取赢利。我的交易策略同样也是如此” -----这是真实写照。在外汇市场能够真正赚取赢利的人并不会在论坛和锦标赛中和大家交流。对于他们来说不会感兴趣这些已经被他们解决的问题。更重要的是“金钱喜欢沉默”。 |
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发表于 2011-7-27 11:49
楼主
