多时间框架系统讨论贴

rypan1

多时间框架系统讨论贴

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：rypan1 浏览：8016 回复：22

多时间框架系统里，最出名的应该是三重滤网系统。

很多讨论交易系统的书籍里，提到的有偏向性的均值回归系统，其实就是用到了三重滤网的前两重。

对于第三重滤网，我个人感觉太短线，随机的因素太强，不一定有很强的实战意义。

rypan1

我的日内超长线，开盘直接开仓，其实就是第三重滤网的一个特例。

而系统的成败，其实主要靠对第一第二层滤网的研究。

东和二队

应当坚持淘汰不确定的时间段，多空仓，这样，准确性就大大提高。

ss44

原帖由 东和二队 于 2011-5-31 13:55 发表
应当坚持淘汰不确定的时间段，多空仓，这样，准确性就大大提高。

既然是“不确定”，又怎么知道是“不确定的时间段”#**#  #*31*#

东和二队

原帖由 ss44 于 2011-6-4 10:37 发表



既然是“不确定”，又怎么知道是“不确定的时间段”#**#  #*31*#

这就是技术分析重要性。没有技术当然永远不确定

winterliang

版主说的避开不确定时间段我个人觉得他想说的就是在当天走势明确后在开仓，这也是我做期货十四天领会到的。骆驼兄说的三重滤网我没看过这方面的技书就不太明白了。骆驼兄如果愿意可以详细解释下日内超长线，要是个人机密的话我就不方便问了。还在外婆家，手机回贴真累。

rypan1

我专门发过一个帖子，你可以搜索一下。

ss44

原帖由 东和二队 于 2011-6-4 10:50 发表


这就是技术分析重要性。没有技术当然永远不确定

这里只是想说明一点：日内的技术分析与不确定。
1、日内不确定：幅度、波动、与昨天的连续性；幅度小、波动多、跳空均为不利；幅度大、波动少、连续，则易把握、会赚。
2、技术分析是，让技术更贴近行情、紧紧跟着行情走，从而才能赚钱。但日内的不确定、而且变化快，技术分析作用很弱


当天日内，做不做日内操作，除了盘后的统计、分析外，更主要是别的方法：赌博术，有人说他是“抛硬币”，以前觉得这方法不可靠，但现在也想学习一下(只是书籍难找)。你有否同感

firstclass

时间框架转换，是交易技术分析的核心内容之一。
三重滤网是一种较低级的复合时间框架交易系统（只建议简单了解），作者是老外，本身对时间框架的真正意义还没有摸透，但是
这个系统是对初学者的一个很好的启蒙。
时间框架切换的重要意义，如果没有真正明白，就是没有搞清趋势的本质。
如果能够迈过这个门槛，在交易上就是巨大的本质飞跃。

如果你深入了解了时间框架的意义，可以和我站短交流。

[ 本帖最后由 firstclass 于 2011-6-6 21:13 编辑 ]

rypan1

好厉害！

啥时候您的大作能出版，让我等低手欣赏欣赏？

firstclass

如果仅用三个时间框架，就能描述价格走势，呵呵，那投资太简单了。

rypan1

KST -- Know Sure Thing

在《动能指标》这本书里有专门的一章

基本也就是三重滤网的一个特例

在三个时间框架上均使用ROC指标作为分析手段

bigbear2046

日内还谈滤网系统？

rypan1

看你怎么理解多时间框架了

bigbear2046

用多时间框架的赚不了大钱，当然也亏不了多少，盈利和亏损都会被小周期的毛刺所阻断
日内还用滤网，我就觉得有点搞笑了
这就是我的理解

[ 本帖最后由 bigbear2046 于 2011-6-16 22:09 编辑 ]

freedomll

其实无论是日内的系统还是中线的系统都是可以做得很简单的

把一切都模糊掉，包括K线本身，你可以只设定整数位做为标准来进行操作

也可以以任意时间段的高低点来做为标准进行操作。这个时间段的选 择其实也是可以很随机，时间拉得长，那么你的操作次数就会自然减少，不到合适的价位就不做就是了。其实就这么简单，我觉得这样才能做到对市场 的全面包容。其实反而是更科学的

rypan1

看你追求的目标是什么了？是绝对收益还是风险调解过的收益。

国外CTA的效绩显示，越是短线操作，夏普率越是高。使用长线趋势跟踪策略的CTA，夏普率很难超过1

jonsen

还这么着魔于交易的复杂技术分析……

交易是简单的事情，只是难在能长久的坚持着那个一致性

技术分析是什么？不知道有用没有的，只是听起来感觉很酷

rypan1

大趋势下的小幅折返，是个很不错的入场点。

杨太极

多时间框架更像是在时间的跨度上理清行情的层次
大趋势下的小幅折返是趋势和回归的叠加应用吧，这个我也觉得很好