三重滤网在国内期货品种总资产变化曲线图

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三重滤网在国内期货品种总资产变化曲线图

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xuewo_net 浏览：17132 回复：0

三重滤网在上期所，大期所，郑期所里的流通性较大的18个品种合约进行了资产变化测试，测试报告如下：






　　
　　第一章. 三重滤网交易策略介绍 (以下实现主要是建立在DR.Alexander Elder "Trading for a Living")
　　三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。
　　
　　首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。
　　
　　然后在中期图表中运用震荡指标来确定进场点和出场点。
　　
　　最后在中短期图表中提供数种方法来设置多空交易单。
　　
　　
　　第二章. 三重滤网策略算法公式化
　　第一节.第一重滤网原理及实现
　　原理：
　　
　　选择你喜爱欢的时间结构，称为中间周期。把它的乘以五，以找出长期时间结构。 比方说，你喜爱用用日线图工作。在那种情形下，立刻转到一个更高的级别―周线图。不允许你自己匆忙看日线图，因为可会影响你的周线图分析。中长期图上采用周EMA作为主要趋势跟踪指标。当周EMA上升时，它确认上升趋势，告知我们做多或观望。当它下降时，它确定下降趋势，告知我们做空或观望。同时在周线图上持续运用MACD柱线，用以配合EMA走向来完善的确定中长期走势。
　　
　　算法实现：
　　
　　学我网中长期采用13周EM，它代表了一季度的交易，同时也配合使用26周EMA线用以证实13周EMA走势，26周代表着半年的交易。 最强信号：当13周/26周EMA趋势和MACD趋势一致，且和该周价格走向相反时，为三重滤网技术分析中最强烈的信号。
　　
　　算法公式化：
　　
　　输入数据：EMA每周EMA(13)数据值。
　　
　　输出结果：买多或卖空的决定，该决定的分数。
　　
　　算法描述：
　　
　　当前两周EMA值下降时，卖空。
　　
　　当前两周EMA值上升时，买多。
　　
　　
　　第二节.第二重滤网原理及实现
　　原理：
　　
　　当周趋势上升/下降时，等待日线振荡指标回落给/反弹出给买入/卖出信号。在回调/反弹时买进，比在浪顶/谷底买入/卖出要安全。如果周趋势上升/下降，而日线振荡指标给出卖出/买入信号时，你可以用它平去多单/平去空单，兑现利润，但不作空/作多。
　　
　　算法实现：
　　
　　学我网选择一个相对慢速的振荡指标，如日线MACD柱线或KDJ。当周趋势上升时，等待MACD柱线回落至零轴之下并再度向上，或者等待KDJ回落至更低的参考线(30以下)，给出买入信号。当周趋势下降时，等待MACD上升零轴之上并再度向下穿越零轴，或等待KDJ上升到更高的参考线(70以上)。
　　
　　算法公式化：
　　
　　输入数据： 每周5天MACD的值。
　　
　　输出结果：明天是否可以交易，如果可以，买入点和止损点是多少？
　　
　　假设第一重滤网的趋势是做空:
　　
　　在第N周内，计算本周5天日MACD的值。 比较今日和昨日MACD值，得出当前MACD决策值。如果MACD决策值等于5, 则表明二重门成熟，可以进入第三重门。以当日的最高价作为止损点, 以当日的最低价作为买入点. 如果是涨停情况，则以当日最高价为止损点,以昨日最高价为买入点.如果是跌停情况，则以当日最低价为买入点, 以昨日最低价为止损点.
　　
　　第三节.第三重滤网原理及实现
　　原理及算法实现：
　　
　　第三重滤网帮助我们精确入场点。当前两重滤网发出买入/卖出信号时，在前日最高点/最低点放一张买/卖单。
　　
　　算法公式化：
　　
　　输入数据：每日合约收盘价/开盘价/最低价/最高价
　　
　　输出数据： 是否进行买卖合同，买入点/退出点。
　　
　　备注：涨停/跌停/跳空等特殊情况，则按昨日最低价/最高价作为边界值输入。