浦发银行60000_20110311完整L2数据(Excel)
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：lyseed
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L2数据实在巨大,无法上传全部数据,传一个600000数据给大家看看,
L2数据由四个独立数据构成:
1 分笔,这是交易所每次撮合成交的数据,比免费的五挡数据多出后五挡买卖委托单
关键是多出委托均价和委托总量,这是很有意思的原始数据.
2 逐笔,这是交易所每次撮合成交的每单数据,每天的所谓资金流入流出就是由这个计算的
3 买队列,这是委托买单一的每单数据
4 卖队列,这是委托卖单一的每单数据
以上四种数据是独立发布的,然后利用软件整合到一起形成完整的L2数据,由于是独立发布,会出现队列与委托单一不一致的情况,这是交易所的问题.
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发表于 2011-3-12 15:00
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