交易系统(实盘完善之路)

trumanyqc

交易系统(实盘完善之路)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：trumanyqc 浏览：37987 回复：147

权限真是个好东西啊,现在高手们的帖子阅读权限越来越高,虽然我的权限也不低,不过未雨绸缪嘛,我这个潜水多年的老江湖只好浮上来了.今后争取一天一帖,发点牢骚也能赚点积分~~

1.17
首先是交易系统的构架
我觉得这个构架一定要相当完善才能起到作用。比方说我的交易系统核心是一本书《股经》。很老的一本书，它完整阐述了股票交易过程及心理变化。依据其内容慢慢建立起来的系统才是完整的。类似的书不多，《炒股的智慧》这本也不错，我看到此书的时候交易系统已经初步建立起来了，所以没换。核心是交易系统的关键。一切都是在其基础上建立起来的。接下来一个完整的系统至少应该包括
1、仓位变化、风险评估（个人理解这2个其实差不多）
2、热点分析（热门板块啦，赚钱效应之类）
3、操作分析（具体个股操作时的买点、卖点、止损止赢之类）
4、总结修正

1.18
仓位变化、风险评估.
按我的理解,就是对市场当前位置的综合评价,比方说目前的2708来说吧,大部分都认为是回补国庆缺口2650一线,所以下跌仍是主流,不过通常来说除非趋势十分明显,不然走势一定与大部分的预期不符，这个时候一套稳定的风险评估系统是非常重要的，以我来说，我的系统是以均线体系（周线、日线、60分钟的各条均线形成的均线体系）为核心，配以每日的盘口表现（例如：涨跌个股比、涨跌停板个股比、赚钱连续性、联动板块）形成趋势指数。

1.20
热点分析
这个相对容易理解吧，昨天表现好的股票今天继续上涨，这个就是赚钱效应性。昨天的强势板块及个股今天表现依然强势，这个就是强势延续性。这2点很重要，一个段好行情此2点必须同时具备的。

1.21
操作分析
买入、卖出的理由，这个好理解吧，再给你一次机会，你会再度买入、卖出吗？呵呵具体细节上，这部分其实是最复杂的，具体来说包含以下信息：

买入理由：
合理买点：
卖出理由：
合理卖点：
理想均线：
操作思路：

以及每天都需要做的
收盘价元  涨跌%  换%
本周（涨跌％ 换手％ 振幅％）
(60分)=  MACD=
(日线)=  MACD=
(周线)=  MACD=
止嬴价＝ 止损价＝
盘口分析：关键价位元

1.27
总结修正
事后总结可是很重要的一个环节，尤其重要，一个完整的交易系统很大一部分需要这部分完善。需要注意的是总结不是在卖出之后，而是在结束交易一个月后，这个时候，月线、周线、日线趋势都已经明朗，再回头看的时候就容易多了，一叶遮目就是这个道理，所以不要急着总结，放放再说
嘿嘿，交易系统的4部分总结写完了，可惜权限还是没变化。嗯，后面只好玩实盘操作了～～～

选股策略
嗯，其实这部分对我来说不太确定，我的交易策略大致可以理解为 观察～跟踪～出手～总结 四部分，选择个股的策略，主要看当时哪种走势上涨的概率最大而定。
天天观察备选股一段时间后，自然而然就会有了选股策略，通常都是根据强势板块及个股产生的原理来选择个股的，当然，有向上的均线趋势和买入信号的MACD最好，没有也可以，可能以前做短线的时间太长了，通常我注意到个股的盘口出现主动性买盘后就会开始仔细观察，经过一段时期观察确认买盘力度后就开始着手分批买入。举例说，中国联通，我从1.12日就开始注意到它有主动性买盘，但一直不理想，没有合适的买点，直到现在也不敢动手，而中国化学，我跟踪了差不多一个半月了，它的特点是一旦出现主动性买盘就立刻拉高，连续拉升，根本来不及制订策略就已经涨上去了，如果是牛市还能追高，而熊市里只能眼看着它上窜下跳，不敢动。

存在问题:
1、今天2.22日指数出现长阴,趋势有逆转的可能性,系统仓位根本无法提示减仓.过于钝化,但提高敏感度    就意味着频繁的交易,会浪费大量时间及精力成本

2、3月9日起开始测试布林线


系统仓位变化
2.1日   恢复为30%
2.10日  恢复为100%
3.15日  降为60%
4.1日   恢复为100%


市场热点变化
4月1日 家电 水泥建材 券商 地产 钢铁 有色 煤炭
            
操作列表
1.18～1.27      兴业银行  收益+3%

1.27～4.06      上海汽车  收益＋14.34%

2.11～2.17      上海机场  收益+3.4%

2.17～2.22      中国重工  收益-2.7%  亏损原因：选股失败，高位横盘等待再次突破个股，需要较长的等待时间，一旦在这期间指数出现较大回调，亏损在所难免。

2.22～2.24      亚盛集团  收益-2.86% 亏损原因：选时失败，逆市上涨个股在大环境不明朗的情况下成功率过低，如果不能连续                           发动上攻行情，势必会演变成拉锯战，这在下跌环境中带来的压力非常大。信心会受到极大影响。

2.25～3.9        冀东水泥  收益+9.78%

3.09～3.10       上海机场  收益-2.8%   亏损原因:操作盲目,过于相信布林线的作用,在没有弄清楚其运行原理的情况下就实盘运用.亏损在所难免.

3.10～3.22       两面针    收益+4.0%   利润缩水原因:过于相信技术分析的力量,相信自己的判断,而忽视盘面变化,导致利润大幅缩水.最终跌破支撑,持股信心丧尽.

3.22～3.28       兴业银行  收益+6.9%

3.28～3.31       四川长虹 收益 -2.7% 亏损原因:忽视指数风险，认为低价股足以单独对抗系统性风险，显然这种思路是错误的。即使个股表现坚挺，同板块其他个股的下跌，同样会造成持股信心的动摇。


3.31～4.1       金钼股份  收益-2.89% 亏损原因:逆市追高,造成持股压力过大.无法坚定持股.

4.1～4.12       中信证券  收益-0.6% 亏损原因:持股耐心不足

4.12～4.13      太钢不锈  收益-1.2% 亏损原因:盲目追高，信心不足

4.1～4.12       中信证券  收益-2.54% 亏损原因:连续操作失利，信心不足

连续5次交易出错，暂停交易，全面修订交易系统

[ 本帖最后由 trumanyqc 于 2011-4-15 21:51 编辑 ]

wwwsssbs

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whiteblue919

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duguhui

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trumanyqc

1.16,嗯,今天周末,这个省事,因为交易系统提示系统仓位过低,所以无操作,空仓

系统仓位0%
趋势指数53%(不适合短线操作)
备选股里剔掉了煤炭和有色两大板块,加入了银行板块

trumanyqc

罪过,罪过,忘记了一点东西
周操作提示:1.17~1.21
上周五沪指收于2791.34 -1.29% 916.4亿
周-1.67% 振幅2.71% 成交4780亿,周线支撑位2892.05 MACD=-16.53
本周分析:预计本周以震荡下跌为主,严禁满仓操作.

之力

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golford123

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yipu666

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长安逍遥

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pwh88

正如阿尔弗雷德•约翰•弗罗斯特和小罗伯特•鲁格劳特•普莱切特在他们的著作《艾略特波浪理论：市场行为的关键》一书中所说的那样，拉尔夫•乃尔逊•艾略特所发现的波浪理论的主要价值，在于它能够为股票市场的分析提供一种严密思考的基础，这种思考是对市场当前所处的位置以及未来方向的一项观察。长久以来，波浪理论在市场参与者手中广为应用，但应用方式五花八门，随之而来的投资效果也千差万别，由于大量的不正确应用造成了对波浪理论的曲解、误解甚至排斥与谩骂。我作为波浪理论的研习者，在经过了个人长期的学习与实践之后，已经深刻的认识到波浪理论在股票市场的价值，同时对这项理论将会在人类历史中长存不衰而更有信心。我很幸运的站在了巨人的肩膀上，现在是我把巨人放到自己的肩膀上的时候了。
           如果说道氏理论是一项对市场预测的工具，那么波浪理论就可以成为对市场行为更细致的刻画。艾略特在发现波浪理论的时候并不知道道氏理论的存在，这是否也能够证明真理是永远存在的，真理会出现在那些勤奋并善于观察与思考的人们面前。尽管我不认同基于波浪理论的分析是对市场未来的预测一说，但我很相信，在经过严密的思考之后的当前市场波浪分析，为市场未来运行方向给出了极有参考性的预示，有时这些预期的准确性会让人感到神奇。
           目前，本周刊将以中国A股市场为主要分析对象，同时也会逐渐的增加对波浪理论基础性的学术介绍，当然这部分学术内容读者也可以从其它论述波浪理论的著作中找到。以后，我将逐步的加入对国际市场、期货市场、外汇市场的分析内容，并以此来证实波浪理论的应用不仅仅存在于股票市场。
       A股市场分析
           中国的股票市场还是一个发育中的孩子，998-6124的小牛市是童年里的一段美好记忆，就像地球上的生命一样，在未来的日子里，后人将看到并感叹中国市场的茁壮成长，并对中国在人类历史中留下的波澜壮阔的上涨足迹而惊奇不已。
       我们的市场生生不息，回顾一下A股市场从诞生到现在的生命轨迹。

pwh88

图1.上证指数月线前复权
      
           上证指数从诞生到现在已经有20个年头，在过去的这20年里经历了3次完整的牛与熊的交替转换和一次正在进行中的牛熊轮回。这3次完整的牛熊轮回分别是——我能得到的数据——第一轮从1990年12月的95.79点到1993年2月的1558.95点到1994年7月的325.89点；第二轮从325.89点到2001年6月的2245.43点到2005年6月的998.23点，期间在1997年5月有一个重要的阶段性高点1510.17点；第三轮从998.23点到2007年10月的6124.04点到2008年10月的1664.93点。正在进行中的是1664.93点之后到现在我们正在经历的历史过程。从波浪的角度来看过去的20年里，我们尽管经历了998.23-6124.04的牛市，但整体上看A股仍然是在甚超级循环浪（你可以理解为几百年跨度的大型波浪）中的调整结构内部。我用波浪结构语言来解释一下，1994年7月的325.89点到2001年6月的2245.43点的牛市中，1997年5月1510.17点开始的次级平台调整浪与1994年5月的最高点1052.94点发生了重叠，因此325.89上行是一个调整结构而非推动结构。同样的，2005年6月的998.23点之前的这段回调中，市场跌破了1993年2月的高点1558.95点，同时也跌破了1997年5月的1510.17点，这说明了两个情况：从最初的95.79点开始的并不是一个上行推动结构，同时从1994年7月325.89点开始的也不是次级的多级推动结构。2008年10月的1664.93点同样证明了325.89点的上行在同级上也不是一个推动结构。
           尽管在过去的20年里我们经历了这么多，可仍然是在一个大型的调整结构里，这不免有些让人难以接受。的确，如果从同级别的角度去看，目前这个结论是正确的。但我要指出的是，这是一种狭隘的观点，无论从波浪理论本身还是从社会历史的发展看，我们应该大胆的假设目前所看到的大型调整结构，是在甚超级循环浪的初期阶段，我们过去的20年为这个几百年跨度的甚超级循环浪奠定了多级上行推动的基础，6124点也不会是中国股市的高点。所以，我敢大胆的说05-07年的大牛市仅仅是中国股市童年的一段美好回忆。
           未来似乎是无限美好的，但毕竟我们的生命有限，如何在我们有限的生命里了解到市场无限的奥秘，并用这些知识来为我们创造财富呢？这就需要我们对当前的投资环境，市场的运行状态做一次宏观到微观的思考与分析。
        


       图2.上证指数周线前复权
      
           上证指数从998点-6124点的上涨结构，可以划分出一个清晰的延伸推动形态，这个延伸推动形态，被我看作是中国未来大牛市的一次预演，也正因为这个已经完成的延伸推动的出现，市场传递给我们的信息是在完成了对998-6124上涨结构的调整之后，中国股市将迎来持续性更久上涨幅度更大的大牛市，一个持续几十年的大牛市。如此，我们将重点放到6124之后的调整波浪上，让我们跟随波浪足迹一起来验证。6124-1664的下跌从级别上讲是低于998-6124段一级的，而与其内部的延伸浪属于同一级别，所以我们可以在该级别上划分出清晰的下跌5浪推动形态，分别图上所示：浪1（6124.04-4778.73）长度1345.31；浪2（4778.73-5522.78）长度744.05，对浪1净回撤55.3%；浪3（5522.78-2990.79）长度2531.99，与浪1成188.21%比率关系；浪4（2990.79-3786.02）长度795.23，对浪3净回撤31.4%；浪5（3786.02-1664.93）长度2120.09，与浪3长度成83.77%比率关系，与浪1长度成157.59%比率关系。这其中浪3与浪5都是可以再向下细分的多级推动形态。由以上这些市场已经走出的结构信息，我认为6124之后，在超级循环级别上市场处于一个艾略特波浪的535锯齿型调整结构内部，既然1664已经完成了锯齿型调整的A浪，则1664.93之后的波浪结构是该锯齿型调整结构的B浪，当然B浪之后还有一个在这个级别上的C浪，而这个超级循环级别上的C浪将会把1664.93点跌破，而这个超级循环C浪之后自然是一个与998-6124同级的上涨波浪，我们中的大部分人将很幸运的在有生之年经历另一个大牛市。
           既然宏观分析如此，并且我之前的论述已经引起了你兴趣，那么我很乐意继续带你进入市场的微观世界。如果你已经厌倦了我的假设或对此产生了极大的怀疑，我也不介意你就此离开，我不愿因此周刊而耽误你宝贵的时间。
       2010年第一模型：
        


       2010年第二模型：
        


       就像我在年初对市场分析做出的结论一样，现在市场正处于对1664.93点上行后的关键结构参考位置的回撤过程中，也就是图中红色虚线所在位置，上证指数的2402.81点。这个点位的得与失能够证明1664上行是否是一个推动波浪，进而可以帮助我定位市场目前所处的是哪一个级别的波浪中。
           上面文中的第一张图，它说明了本论回调不破2402.81点则1664上行是一个2级推动结构预期，这个结构同时说明在我之前提到的超级循环级别的锯齿型调整浪的B浪是一个次级的锯齿形态，而图上所示的结构预期是这个次级535锯齿的第一部分，并且它是可以被细分为2级推动的波浪结构。，那现在市场就是出于这个被细分的2级推动上涨结构中的第2级的浪4结构中，则之后的同级浪5会涨过3478点，然后会出现高一级别的另一个浪4结构，并再次超过该浪4高点完成次级锯齿的第一部分，进入第二部分的3浪回调中。
           上面文中第二张图，它说明了本论回调跌破2402.81点，这证明1664上行不是推动结构，那么超级循环级别的锯齿型调整浪的B浪就不会是一个锯齿型波浪，而是一个33333的三角形波浪，也就是上面第二幅图中所画的结构预判，图中我只画出了三角形波浪的abc三个子浪，这点需要特别提醒注意。为什么呢？因为这里存在一个变数，这个变数就是在跌破2402.81点结构参考位之后的反弹仍然可以上涨超过3478点的理论基础。也就是说，超级循环级别的锯齿型调整浪的B浪既可以是33333的三角形波浪，也可以是335的平台型波浪，而无论是那一种形态的波浪，如果未来走出了一个扩张结构的变体，那么即使在跌破2402.81点之后，整个调整浪在后续的结构中的极限位置仍然能够涨过3478点。
           在继续下面的内容之前，我们先回顾一下前面提到的几段波浪以及它们对应的级别，这将有助于你的头脑不会混乱。6124-1664-现在的整体是超级循环浪的级别；6124-1664的细分波浪和1664-现在的全部细分波浪是同一个级别，我们可以称之为大循环级别波浪；1664-3478和3478-现在的细分波浪是同一个级别，称之为循环级别波浪。现在你的脑子里应该已经有了一个大小关系，这样我们就可以继续将市场做出更细致的解读。
       现在我要解读的是3478里面的每一段大浪级别波浪，它低于循环级别一个浪级，这段分析过后，你将非常清晰的站在一个心理高度来俯视这个市场。
        


       图3.上证指数日线前复权
           从3478.01开始，上证指数走出了一个很明显的调整结构，并且已经很明确的完成了一个3-3波浪结构，也就是说3478之后的大浪级波浪既可以是335平台型波浪也可以是33333三角型波浪。而从3361.39开始的下跌结构，可以清晰的划分出3361-2890并不是一个推动形态，那么从3361开始的下跌最有可能的是一个3浪结构，级别中浪级，而这个中浪级波浪是以335结构的小浪级波浪形式展开，目前3181.66的下跌推动正是这个小浪级335结构的最后一部分。当然，严密的理论分析是不应该忽略任何其他的结构变化可能。既然存在大浪级是一个335结构的可能，那么就不能忽略3361.39开始的是一个多级下跌推动的可能。这样的话，在经历了3181.66之后的下跌推动之后，市场将迎来的是一个小浪级的多级下推结构里的一个震荡平台，这个平台相对于2639-3361段波浪的级别整整小了3级。这是一个很悲观的结构预期，但是我并不排斥它存在的可能。
           尽管有这个悲观预期的存在，但并不影响我们做好对即将到来的上涨结构的操作准备。难道不是这样么？知道一个上涨即将到来，比知道它的确切的级别定义更具有现实意义。
           那就把3181.66开始下跌推动放到我们的放大镜下吧。
        


       图4.上证指数30分图前复权
      
           细数3181点开始的下跌，是一个多级下跌推动结构，这在本周刊创立前我在55168论坛发表的其它分析文章中已有论述，因此，这里也就不做过多的解释了，而需要一提的是在这个下推结构中需要注意的两个扩张平台。一个在2646.89点到2712.71点，这是一个亚微级波浪上隶属于2928.89点开始的下跌推动结构扩张335平台结构浪4；另一个是从2529.70点到2686.52点，这是微浪级波浪上隶属于3034.30点开始的下跌推动结构的扩张335平台结构，这个平台结构内部包含了2481.97，目前的下跌低点。
       现在我要再次提出我的推断：2686.52点可以被视为是一个新生下跌结构的起点。尽管我第一次提到这个推断的时候，很多周围的朋友认为我是个大空头。现在我们来看看在亚微级上，从2686.52开始的下跌结构吧。
        


       图5.上证指数15分图前复权
      
           从2686.52到2491.65，这在亚微级波浪上是一个下跌推动形态，在这个形态完成之后紧密跟随的是一个3波浪的同级修正浪，完成了对推动浪51%的净回撤。在这次下跌与回调过程中，我提到了沪指2588点在历史形态上的存在意义，感兴趣的朋友可以查阅《沪指2588点的前世今生》一文，这篇文章发表于55168论坛，你可以从下面的这个地址 http://my.55168.cn/space-13740-do-blog-id-45687.html 看到整篇文章。这就是我想告诉你的波浪理论对未来的预测有时会让你有惊讶之感的最真实的例子。我不是什么算命先生，我仅仅是通过严密的思考与自己专心的研究之后得到了这样的结论。这难道不是我勤奋研究波浪理论，这门市场结构语言带给我的最大的鼓励么。
       现在我们回到市场本身，让我们一起思考两个问题：这段下跌会以什么形式展开？完成之后我们应该做些什么？解答第一个问题，有必要将本刊的图3预判结构作进一步的细化。现在我们将展望未来了，你认为是预测或者是瞎说这些都无所谓，因为本期刊的目的是希望你注意到波浪理论其本身存在的价值，而不是我的某一个结论。
      
        


       图6.上证指数60分图前复权
      
           自2686.52点的末段下跌推动结构，按照最简单的思路展开也是一个下跌推动结构，在刚刚过去的一周里，市场已经进入到了这段下跌推动结构的主跌段，从以往的分析经验表明，本次下跌末段还有可能以以前预判的楔形模式出现（这在以前的分析文章中有过阐述，有兴趣的读者可以翻阅我在55168股窝中的文章），这个楔形或说是终结倾斜三角型（注意并不是引导倾斜三角型）最典型的特征是5-3-5-3-5的波浪细分结构，并且每一个调整子浪都会与之前的波浪发生重叠现象，这就有可能让你在即时的判断中产生下跌末段结构已经完结的错误结论。因此，请注意在末段下跌结构中这种存在的可能性，并尽量回避可能的错误操作。
           令人欣慰的是，当这个楔形出现时那就是我们将迎来一轮涨势的提前信号，我们可以着手准备在未来的2-3个月里做一段利润可观的上涨行情。当然，这需要耐心的等待到正确的时机到来。图6中对时间的预估适合作为对江恩理论的研习参考，这里只是简单的一提，意在说明至少你的耐性应该坚持到那个时间。而上证指数一个可能的止跌点区间将在2350-2280之间。随着下一期的波浪周刊，我将继续跟踪这段亚微级的下跌末段结构，并对止跌点位做进一步的精确尝试。
      
           希望你能通过本周刊，正确的认识到波浪理论的历史价值。也希望我能够给你一个全新的视角，来看待你眼中的世界。
      
       觉得好清加油!谢谢

trumanyqc

1.17,周一

持股：无
系统仓位0%
趋势指数14%
备选股损失惨重，近半遭受重创，中国联通5.4元的一度失守让我很失望，后面高度有限了，中国石油的表现也不尽人意。还好赚钱指数仍有40%的表现，说明热点延续性尚未完全损失，人气尚存。上海本地板块表现明显优于其他板块继续观察。

czhqtc

......

rainstom

果然是老古董啊

zzs162

不知道您在说什么。。。

zzs162

我再顶一次吧。。。

trumanyqc

今天盘面不错，略微买些股票，我想wile如果看到行情的话他也放许会进些货，他的交易系统很优秀对我很有帮助

ad011

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compernion

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