瑞达期货：1月5日早盘提示

wanyang591

瑞达期货：1月5日早盘提示

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wanyang591 浏览：2055 回复：0

2011年01月05日  瑞达早盘提示

金属产品

1锌、铝
外盘：隔夜，伦锌冲高回落，成交量明显放出，电3合约收报于2445美元，跌幅0.04%；伦铝微幅下跌，日线收十字阴星，电3合约收报于2470美元，跌幅0.58%。
消息方面：1.美国11月工厂订单意外上升0.7% 2.欧元区通胀率高于央行目标
现货方面：上海现货0#锌报18700-18800元/吨，上涨150元/吨，贴水835-贴水735元/吨；1#锌报18650-18750元/吨，涨150元/吨，贴水885-贴水785元/吨。A00 铝报在16350-16370元/吨，上涨70元/吨，贴水160-贴水140元/吨。
库存方面：LME锌库存为701425吨，与上交易日持平，上海交易所锌期货库存为235963吨，增加1924吨。LME铝库存为4274975吨，较上交易日减少2075吨，上海交易所铝期货库存为298215吨，减少251吨。
观点总结：基本面上，供求过剩的局面尚未改变。资金面上，沪铝1104合约前20名净空单在5000手左右；沪锌前20名净空单增加至2万手左右。技术显示，市场向上突破后出现分化，沪锌或出现震荡整理，沪铝仍呈强势。操作建议：沪锌多单持有，谨慎者可先获利离场，逢回调时重新介入，止损位19300元/吨，；沪铝多单持有，止损位16800元/吨。


2 铜
外盘：昨日伦铜盘中再创历史新高9751，但晚间自高位回落，跌1.24%至9568，受投资者获利了结打压。目前铜价微破5日均线，下方向10日均线寻求支撑。
消息方面：1.美国11月工厂订单增加0.7%，预期为下滑0.1%。2.市场认为大型基金抛售期铜以调整持仓量。
现货方面：上海现铜报70450-71000元，上涨1300元/吨，贴水450，现货上涨意愿依旧较低。
两市比价为7.47-7.48，在上涨行情之中，比价有所回升，表明沪铜涨势稍强于伦铜。
库存：伦铜库存增加125至377675，伦铜库存连续第14日增加，总计增加29050，目前注销仓单处于6.48%附近，库存增加的预期有所减弱。
观点总结：昨日伦铜在创下历史高点之后出现大幅回落，因市场担忧大型基金抛售期铜以调整持仓量，而且高位铜价亦引发了部分获利了结盘，今日沪铜料低开至71400，并有望向70000寻求支撑，鉴于铜价上涨动力仍在，建议投资者倾向于保持逢低买入思路。

3  钢材
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4720，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4840，持平
   消息：(1) 淡水河谷或对出口中国矿提价8.8％(2) 澳大利亚遭重大水灾抬升煤炭价格
中国进口受影响(3) 媒体称：多城市楼市限购令延续执行(4) 印度粉矿1月4日CIF参考报价176-178美元/吨，持平
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为25548，持平。线材仓单日报为0，持平。
   小结：周二RB1105合约重心上移，节后开市第一天，主流市场现货报价走高，对期市带来支撑，但面对4850高位，多头仍显犹豫，操作上建议，短线多单逢高减仓。



4 黄金
外盘：昨日黄金放量下跌，其中COMEX12月黄金大跌3.12%至1388美元/盎司。昨日金价的跌幅基本抹去了近几日的涨幅，下方有望向60日均线1376寻求支撑。
消息方面：1.美国11月工厂订单增加0.7%，预期为下滑0.1%。2.4日黄金SPDR基金黄金持有量减少4.25吨至1274.46吨，为6月初以来的低点。
现货方面：上海黄金9999报297.1元/克，下跌4.7元/克，跌幅为1.56%
观点总结：昨日外盘黄金大跌，且交易量有所放大，因交易商在假期后重返市场，高价黄金引发了获利了结盘，今日沪金料大幅低开，下方有望再次测试300一线的支撑，在全球经济企稳走强的预期下，黄金的避险需求有所减弱，目前出现调整迹象，建议投资者可尝试短空。

农产品

1 白糖
外盘：
由于美元升值导致市场对有形商品的需求减少，本周二ICE糖市原糖期货价格全线暴跌。
当日1103期约糖价暴暴跌112个点（-3.4%），收于31.00美分/磅，上周四糖价曾狂泻10%，创下了11月12日以来的单日最大跌幅，周三1103期约糖价一度冲击了1980年11月份以来34.77美分/磅的高点；1105期约糖价同时暴跌102个点（-3.5%），以28.30美分/磅报收。
基本面消息：
1、新制糖前三月马邦产糖产量同比增长10.9%
2、泰国新制糖年迄今糖产量同比下降26%
国内现货：
国内现货小幅上调，南宁报7000（新糖）。
库存仓单（张）：4119，有效预报745。
国内主产区天气情况：
北部湾海面：今晚到明天，阴天有小雨，东北风5级，阵风6级；合浦到东兴沿海各地台风警报站，所挂强风信号一号风球不
改变。冰冻橙色预警今晚到明天，全区阴冷有小雨，其中资源、全州、兴安、灌阳、南丹等高寒山区有雨夹雪、冰冻或冻雨
。6日，全区阴冷有小雨，其中桂北局部有中雨，桂北高寒山区有雨夹雪、冰冻或冻雨。森林火险：桂西北、桂中2级，其它 1级。
南宁市：今晚到明天，阴天有小雨，东北风1-2级，最低
气温5℃，最高气温9℃。
郑糖盘面：
郑糖1109合约受外盘元旦节间上涨影响，反弹回补节前向下跳空缺口。目前价位多空相对平衡，现货滞涨制约期价反弹力度
，预计短期内维持横盘震荡走势。


2谷物
    外盘：CBOT玉米期货周二下跌至两周低点，因商品市场普遍出现抛盘，且预期较为凉爽湿润的天气将
缓解阿根廷作物压力。
    消息方面：1、本周二临储玉米投放量为22.8761万吨；2、山东启动2011年小麦种植面积核定工作；3 、越南2011年大米出口量料超过600万吨。
    现货方面：目前南北港口玉米价格暂表现平稳态势，虽北方港口库存压力依旧存在，但受东北产地近
期农民惜售玉米收购困难等因素影响，基本与元旦前持平，三个港口玉米平舱价在2060-2070元/吨不变；
广东港口截止目前玉米库存接近30万吨，较上周末略有增加，一等新玉米成交价仍在2150-2160元/吨，一
等陈玉米成交价在2170-2180元/吨，均与节前持平，春节临近，饲料企业即将进入集中备货期，预计广东
玉米价格将得到支撑；郑州强筋小麦出库价2370元/吨，持平；江西九江早稻收购价2100元/吨，水分≤ 13.5%。
    库存方面：玉米仓单为1350张，郑州强麦仓单为12846张，早籼稻仓单为6994张。
    观点总结：现货需求为期价提供稳固支撑，受国储轮入玉米预期影响，后市期价或震荡偏强；强麦下方支撑稳固，而产区干旱未见缓解，天气炒作略显苗头，建议震荡偏强思路对待；资金关注度低，ER1105合约短期或延续窄幅震荡，操作上建议观望为主。

3 油脂
    外盘：大范围商品抛售掩盖了国际植物油市场上涨带给盘初豆油期货的支撑，美豆油继续走低，CBOT豆油主力3月合约收于56.85美分/磅。
    消息：国际方面，船运调查机构ITS称，马来西亚12月棕榈
油出口料较前月下降15%至129万吨，接近市场预期的125-130万
吨。国内方面，江苏淮阴市场豆油价格在2011年元旦佳节之际
平稳运行，一级豆油出厂批发价在10000元／吨，四级豆油出厂
批发价9800元／吨。
    现货：昨日油脂现货价格大幅提高，棕榈油涨幅较大。沿
海四级豆油约为10100-10350元/吨；港口棕榈油报价集中在 9900-9950元/吨；国内四级菜油出厂价格处于10000-10600元/ 吨水平。
    仓单：豆油，745张，较上一交易日增加745张；棕榈油，0 张，无变化；菜油，7100张，较上一交易日增加1000张。
    观点总结：目前，外盘延续高位整理，而国内油脂在震荡
中继续走高。短期内，只要国家调控措施没有再度出台，在油
脂重心依然趋于上移的格局下，维持一月上旬油脂类看涨观点
，豆油趋势多单根据投资者自身情况进行持有，建议止损价格
设在10000-10050元/吨，短线投资者可轻仓短多。


4 大豆豆粕
消息面：1、CFTC报告显示CBOT大豆期货和期权部位上增持多头部位。截至上周二，商品基金在CBOT大豆期货及期权上持有186612手净多单，比一周前增加14290手。2、阿根廷未来两日有降雨。
外盘：外盘近两日，阿根廷天气的变化使得期价高位调整，1400美分处仍有较大阻力，近期需提防期价的获利了结压力。目前3月合约期价在1369.5美分，下跌了9.5美分。
现货市场：黑龙江大豆现货价格平稳，近期黑龙江大部分地区出现连续降雪，交易量明显下降，向关内发货的量也明显下降。豆粕现货报价节后报价较节前上涨，目前沿海地区油厂报价能在3420元/吨之上，但实际成交价格略低。
天气：阿根廷未来两日有降雨出现，但是难以缓解目前的作为生长压力；未来七日，主要产区仍是炎热干燥的天气。
巴西预计未来两周将迎来稳定而大范围的降雨，同时，多少作物进入生长末期。
观点：目前期价仍在反弹走势中，关注阿根廷天气的变化，前期建立的多单可继续持有。


5 棉花
    外盘走势：ICE期棉收涨，受澳洲洪水料损及产量忧虑提振。3月棉花涨3.48美分，收报每磅143.78美分。
消息面：
    1、印度国营棉花公司称，印度10月1日-1月2日棉花到货量较去年同期增长8.2%，至1369万包左右，受主要种植地区天气干燥提振。
    2、印度政府及行业官员组成的一个小组将于1月6日举行会议，对该国本市场年度的棉花产量重新评估，此前的非季节性降雨对部分种植区造成了破坏。在全球供应短缺之际，产量预估的下调或将导致印度削减2010/11年度棉花出口配额。
    3、12月31日，进口棉中国主港报价普遍上涨，涨幅均超过2美分。由于纺织厂在年底资金压力较大，再加上棉价持续走低，导致现货市场交易一直平淡，USDA公布的上周美棉销售情况也对此加以印证。
现货方面：棉花指数328价格为27516元/吨，与上一交易日上涨8元/吨。
    仓单库存：交易所注册仓单为157张，较上一交易日增加6张，有效预报为179张。（每张对应棉花40吨）。
    主产区天气：未来三天，西北地区中东部、东北东部、江汉南部、江南、华南大部、西南地区中东部等地有小到中雪（雨）或雨夹雪，其中，江南中北部、贵州中北部等地的部分地区有大雪；贵州中北部、湖南西部和南部等地的部分地区有冻雨。
    观点总结：因市场忧虑澳洲洪水或将损及棉花产量，美棉出现上涨；现货价格微幅上涨，维持滞涨抗跌态势，整体维持平稳局面；下游纱线市场形势逐渐好转，纺企备货积极性回升，部分纺企因对春节后棉价看涨，导致囤积原料的情绪有再度升温的迹象。郑棉1109合约小幅收跌，期价位于28000关口整理，下方均线有所支撑，短线面临测试29000压力，延续震荡走势。操作上，短线交易为主。

化工品

1连塑
    消息面：1、聚乙烯产品升级实现高端突破  2、台塑石化3个乙烯厂接近满负荷运行
    现货市场：今日LLDPE现货价格走势平稳。扬子石化DFDA-7042报11000，与昨日持平。市场成交一般。东北亚乙烯报1204——1206美元，东南亚乙烯报1094——1096美元，均无涨跌。市场观望气氛浓厚。
    仓单库存：交易所仓单报27743张，较上一交易日上涨95张。
    观点总结：昨日连塑跳空高开，盘中基本维持震荡攀升格局，持仓量也大幅加升，显示下方承接有力。基本面上，原油高位震荡、亚洲乙烯价格坚挺，国内乙烯减产令市场供应略微趋紧，下游制品产量出口量大增，这些因素对连塑形成一定的支撑。预计后市有望重拾升势。操作上，投资者手中多单可继续谨慎持有。



2 PVC
    消息面：1、昊华宇航化工有限责任公司通过节能项目竣工验收  2、山东省确定2011年节能减排总值能耗不低于3.66%
    现货市场：PVC现货价格小幅回升。华东地区乙烯法PVC报8300元，与上一交易日持平。电石法PVC报7900元，涨50元。西北电石报4000元，华东电石报4300元，均与节前持平。市场成交一般。
    仓单库存：交易所仓单报3784张，与昨日持平。
    观点总结：昨日PVC震荡回升，盘中增仓明显，显示下方承接仍较有力。基本面上，央行年内二度加息、节能减排任务基本完成、交易所仓单快速回升对PVC形成一定的制约，但原油、乙烯走势坚挺，且北方天气恶劣，春运又近在眼前，这些因素将对PVC产生一定的支撑。预计PVC短期走势仍有反复。操作上，建议投资者以日内交易为主。



3 天胶
    外盘走势：受良好基本面及日元回落的影响，2011年1月4日，TOCOM橡胶期货继续跳空上行，五月合约报收于427日元，涨14.1日元，涨幅3.41%。预计短期日胶仍有冲击前期高点的潜力，手中多单可继续谨慎持有。
    消息面：1、越南统计总局:越南12月橡胶出口量预计同比增17.6%；2、象牙海岸前11个月橡胶出口同比增10.3%
    现货市场：上海市场橡胶现货价格明显回升。云南国标一号胶报36500元，涨500元。泰国3#烟片胶36800，涨300元。销售商有惜售心理。
    亚洲各橡胶主产区天气预报如下：
泰国
曼谷
阴    31℃～21℃
风力：3级转2级
越南
河内
阴    20℃～14℃
风力：2级
         胡志明市
阴    31℃～21℃
风力：2级
马来西亚
吉隆坡
雷阵雨    30℃～23℃
风力：2级转1级
印尼
雅加达
雷阵雨    31℃～25℃
风力：2级
仓单库存：交易所仓单报45960吨，较上一交易日增加30吨。
    观点总结：昨日沪胶依托均线的支撑，放量增仓上行，显示市场人气转强。基本面上：原油高位震荡，现货价格坚挺及下游轮胎提价对天胶形成一定的支撑，预计后市天胶有望重拾升势。操作上，投资者手中多单可谨慎持有。



4 PTA
    消息面：1、NYMEX原油大幅收低，受获利回吐打压，NYMEX 2月原油期货下跌2.17美元，收报89.39美元/桶。2、江浙涤丝工厂销售维持良好，产销多在100-150%，迎来新年开门红，涤丝多数工厂维持普涨态势。
    现货价格：华东PTA市场强劲上扬，持货商报盘涨至10150-10200元/吨，商家惜售心态明显，主流商谈在10100-10150元/吨，市场商谈气氛良好。亚洲PTA现货市场持续大涨，市场主动报盘稀少，持货商多数封盘，少量台货商谈在1245-1250美元/吨附近展开，韩货商谈意向在1230-1240美元/吨。
    库存数据：交易所仓单为21297张，较上一交易日增加220张，有效预报700张。
    观点总结：国内主流供应商1月PTA合同货报价出台至10000元/吨左右，这限制期价回落空间。PTA现货市场报价继续上移，卖方出货不多，部分买家一万元/吨附近可接盘。江浙涤丝稳中小幅上涨，下游织造、加弹年前备货逐步显现。部分聚酯切片报价继续上调，工厂货源偏低。PTA1105合约大幅收涨，期价依托5日线支撑持续拉升，短线延续震荡上行走势。操作上，日内交易为主。


5 沪油
    外盘走势：NYMEX原油期货下挫逾2%，录得11月中以来最大单日跌幅。因投资者在油价涨至27个月高位后了结部分获利。NYMEX 2月原油期货下跌2.17美元，跌幅2.37%，收报89.38美元/桶。
消息方面：
     1、大庆油田2010年生产原油4000.0319万吨，生产天然气29.9亿立方米，呈现持续稳产良好态势，连续8年实现原油4000万吨持续稳产。
    2、美国能源情报署（EIA)的数据显示，10月份美国石油需求比去年增长0.7%，达到自2008年以来当月的最高水平。修正的需求平均每天1893.9万桶，比去年每天增长13.6万桶，但比初步估值每天下降1.2万桶。
    现货方面：3日黄埔到岸价，新加坡高硫180美金价526.64美元，到岸贴水12-13美元，新加坡高硫380美金价518.08美元。华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4630-4640元/吨；库提价4640-4650元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至4400-4450元/吨，均价持平。
观点总结：
    美元反弹令原油市场出现获利了结，国际原油围绕90美元剧烈震荡。华东燃料油市场表现平稳，市场资源不多，延续购销清淡局面；华南地区燃料油现货市场需求疲软，市场总体交投氛围淡静，渣油和非标油市场价格守稳。沪油1103合约震荡回升，期价高开测试4800关口压力，短线有望位于4700-4850区间波动。操作上，区间交易思路。

股指期货

瑞达期货：多头情绪犹存，期指或续五连阳
外盘表现：
外盘指数
收盘
涨跌
涨幅
道琼斯           11691.18    20.43    0.18%
纳斯达克          2681.25   -10.27   -0.38%
标普500         1270.20    -1.67   -0.13%
富时100           6013.87   113.93    1.93%   
德国DAX           6975.35   -14.39   -0.21%
法国CAC40         3916.03    15.17    0.39%
C0MEX黄金          1378.8    -44.1   -3.10%
NYMEX原油           89.38    -2.17   -2.37%
美元指数           79.351    0.185    0.23%
小结: 周二美国股市收盘涨跌不一，道指再创两年新高。美联储会议纪要表明央行认为美国经济状况略有改善，并认为无需改变其规模巨大的购买国债计划。食品零售商股票评级普遍遭到调降，使大盘承受了压力。
消息面：
1．央行推进货币政策工具改革，拟下调超额准备金率；
2. 年初银行信贷“猛冲”，1月规模破万亿；
3. 12月我国PMI为53.9%，比上月回落1.3个百分点，制造业增长放缓
通货膨胀有望缓解；
4. 一行三会（央行、证监会、银监会、保监会）会议陆续召开，信贷或减少，或多次加息；
5. 人民币对美元汇率中间价十连升再创新高，中间价报1美元兑人民币6.6215元；
6. 中国非制造业商务活动指数为56.5%，比上月回升3.3个百分点。
7. 美联储会议纪要表明认为美国经济状况略有改善，无需改变其规模巨大的购买国债计划；
8. 欧元区12月通胀（2.2%的CPI）打破欧央行设定目标（2.0%）；
9. 高盛：2013年之前美联储或不会加息。
持仓分析：
前20名多头主力持单14547手，空头主力持仓18616手，净空持仓4069手，净空持仓减少256手。其中：前5名主力机构净空持仓5696手，空头持仓维持在高位。从日内高频持仓变动看，尾盘出现较大幅度空头减持。
从持仓动向来看，多空双方较上一交易日均采取增仓策略，但幅度不大。值得注意的是多空龙头国泰君安采取做多减空策略，唱多后市。
瑞达研究院观点：
股指期货主力合约IF1101周二收盘报3192点，预计周三IF1101的运行区间在3255-3150之间，如上方冲破3255点可以小多，止损下设10个点；如下方破3150可以介入空单，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。
合约名称
强阻力位
阻力位
支撑位
强支撑位
HS300     3265       3225        3125      3075
IF1101     3275       3255        3150      3100
IF1102     3315       3295        3190      3140
IF1103     3350       3330        3225      3175
IF1106     3425       3405        3300      3250

『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』