期货长短融合操作方法实验

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期货长短融合操作方法实验

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：kgk 浏览：5005 回复：16

一般来说,能够长期稳定盈利的交易者,都有自己的一套交易方法,自己现在还没有成熟的交易方法,两年的实践中,试验过炒单,波段,解锁等方法,没有一个方法可以长期稳定的赢利,所以想创造一种方法,试验其盈利的速度和效果.

暂且把这种方法叫做"长短融合交易法",大致内容是,用大约三分之一的资金做长线仓位,其余的资金做日内短炒.看似简单的事情实际上牵涉到很多问题,这些问题都需要自己在实践中逐步总结成一种操作规则,达到稳定盈利的目的.

1.  介入点

既然是长线,它的开仓点的选择最佳的位置是商品期货的长线头部或者长线底部,从现在的情况看,商品期货经过了大约2年的上升阶段,有可能成为长期的顶部,一个是政策导向,另一个是K线形态,所以作为长线买点有了政策和技术依据.

有一个问题,下周介入后反弹怎么办?这个位置不是顶部怎么办?既然是实验嘛,就要考虑好试验费用,因为现在初始资金是5万,已经有10%的赢利,这个赢利就是资金可以忍受的最大回撤深度.这样的话,开两手豆油,大约可以忍受2.5%的上涨幅度,这个幅度比较小,硬抗着上涨小趋势,肯定是撑不住的,所以开仓成功与否下周的前两天是个关键时间,若下跌的话,方向对了,有了更多的盈利,开仓就算成功了,因为必须尽量保障开局赢利.若是强烈反弹的话,有两种办法,一个是出局再找开仓点,另一个是对锁,再找解锁时间,实际上解锁的时间就是另一个开仓点.

[ 本帖最后由 kgk 于 2010-11-27 15:47 编辑 ]

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2.  长线中的日内短线

如果仅仅开两单空单,硬等若干时间后的大幅下跌赢利,理论上也可以,但是这中间的时间漫长,也会有短时间的反趋势运行以及数不胜数的小波动,所以做日内短线就成为一个必然的选择.
这个日内短线不同于平常所说的日内短线,它只做一个方向,那就是当下跌动能严重不足的时候,锁仓等上涨,上涨到上涨动能不足的时候解锁.这样可以不研究下跌,只考虑怎么解决上涨的问题.

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3.  盈利目标

用市场的套话来说,市场给多少就拿多少.具体的目标不好确定,盈利多少市场说了算,自己不是很当家.基础目标是保障不亏损,好一点可以糊口,再多就是意外的惊喜了.

kgk

4.  创造这种方法的初衷

短炒太费劲,长线太熬人,过夜怕反向跳空,暴涨暴跌对心脏不好,晚上还要惦记外盘,时刻不忘看政策变化.........有了这个方法,期望可以忘掉以上种种现象,多联络亲朋好友,多锻炼身体,多听自己喜爱的音乐......

懿懿

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关注中

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5.   商品期货品种K线图概览

A.  沪铜

近段时间,因该有很好的长线开空点,可惜资金有限,只能开一手,风险度过高,只能暂时放弃.

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B.  沪胶和棉花

长线买点明显,下跌空间极富想象力,十分诱人.只是现有资金不宽裕,是不是介入,再考虑考虑.

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C.   L

同类品种中走势最弱,暂时是小资金的首选.

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D.      白糖

站在悬崖边沿,下跌的幅度给人以无限遐思.

[ 本帖最后由 kgk 于 2010-11-28 13:40 编辑 ]

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E.  棕榈油1109和豆粕1109

农产品是政策调控的重点对象,短期技术面超跌对抗政策面防通胀,哪个力量更大,且待下周分解.

kgk

6.  当前影响下跌速度和幅度的因素

A.  通胀预期      有专家预测,通胀的止步点在明年中旬,这样的话,不能排除春节前的这段时间通胀仍然会走高,也就不能排除商品期货的反弹.

B.  外盘情况      不论从金属或者是从农产品的角度来看,外盘走的比国内期货明显抗跌,它的走势会形成对国内期货价格下跌速度的直接影响,虽然不是最大的影响因素,也是一个绝对不能轻视的因素.

C.  不可预见的因素  例如,欧美经济形势趋向,日本跟随美国的经济政策,美元的反弹高度,国家边境摩擦造成的局部战争预期等等.

xnzh

风险是自己可控的，利润是市场给的

kgk

自从上周五开空一来,没有一天下跌,难道这就是转说中的神炮手.

天魁星

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kgk

本周是比较失败的一周.资金离最高点回撤大约8%,合计大约4000元.

上上周五开始计划做空,尽管是方向错误,亏损大约1000元,豆油9318点开空,到周五的高点9800点,方向错误500点弱,对于千元的亏损来说,也很正常.影响资金回撤的最大原因是日内做的两次橡胶,合计亏损大约3000元,对于每次只开一手橡胶的短线来说,亏损幅度有些大了.

从现在的情况看,长线空单的建立还有诸多不确定因素,不能按错误的计划硬抗,计划下周灵活开单,要先有利润再做长空的打算为宜.