借酒相送的实盘贴。

rypan1 · 发表于 2010-12-21 16:50

原帖由 借酒相送 于 2010-12-20 22:44 发表

老兄请说。
我个人感觉一是仓位太重，另一个是保护不了盈利，今天本来盈利几千，最后倒亏几千。仓位可以控制，但对于后一个，目前没有好办法。

考虑过止赢吗？

我个人感觉，对于比较快速的系统，止赢不失为一个好方法。

ydhu · 发表于 2010-12-21 17:21

艰难哦 #loveliness#

借酒相送 · 发表于 2010-12-21 17:55

原帖由 rypan1 于 2010-12-21 16:50 发表

考虑过止赢吗？

我个人感觉，对于比较快速的系统，止赢不失为一个好方法。

谢谢老兄，暂时不把系统示人，一点私心吧
这个隔夜系统盈亏比基本上都在1.4-2.0，胜率30%多一点点。
执行起来很难受的一个系统
胜率太低了，天天挨巴掌

nothingforu · 发表于 2010-12-21 18:49

胜率比较低的系统，多挨几巴掌是正常的。
如果仓位再重，不知道能否坚持过黑暗等来黎明。稍微有点风险了。
如果确信能挨过巴掌，换来自己的春天，就慢慢挨着吧。

妖哥 · 发表于 2010-12-21 21:29

胜率低盈亏比要高才得。

rypan1 · 发表于 2010-12-22 08:58

盈亏比1.7，胜率33%的系统，平均每笔盈利/平均每笔亏损=3.4

在我的印象里，这样的系统应该是挺迟钝的。

借酒相送 · 发表于 2010-12-22 15:05

glcps · 发表于 2010-12-22 15:56

#*)*#

wangye625302 · 发表于 2010-12-22 16:18

建议复核一下系统，盈亏比如果为2:1，胜率30%，以10次计算一下，盈利为2*3=6,亏损为1*7，结果为7-1=-1，怎么会盈利呢？盈亏比至少要达到3，这样才是正期望系统。我的交易系统盈亏比为4，胜率40%，结果前一段时间回落了近30%，主要原因不仅是震荡，更主要的还有资金管理、加仓、止损，比较复杂。

ydhu · 发表于 2010-12-22 17:01

今天还好 #loveliness#

rypan1 · 发表于 2010-12-22 17:03

楼上的，盈亏比（Profit Factor）一般是指总盈利/总亏损，只要大于1就是盈利的系统。

wangye625302 · 发表于 2010-12-22 18:11

原帖由 rypan1 于 2010-12-22 17:03 发表
楼上的，盈亏比（Profit Factor）一般是指总盈利/总亏损，只要大于1就是盈利的系统。

总盈亏 =赢的所有次数 *赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额
   胜率比= 赢的所有次数 / 总次数 * 100%  --(A)
   盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额 --(B)
盈亏比大于等于1 并且胜率比大于等于 50 ；
         简单言之，就是赢的平均金额，大于等于输的平均金额；并且赢的次数，大于等于输的次数。
         胜率比高可以盈亏比略低于1 但不能太低还是能赢。
         盈亏比高可以胜率比略低于50 但不能太低还是能赢。
         下面所列出的，是不能赢，铁输。
         1. 盈亏比小于1 并且胜率比小于 50 。
         2. 胜率比稍稍大于50 盈亏比太低。
         3. 盈亏比稍稍高于1  胜率比太低。
         若想在此投机世界生存，只有在此两方面，尽力提升
         (A)..盈亏比大于等于1 并且 (B)..胜率比大于等于 50
         简单言之，就是赢的平均金额大于等于输的平均金额，并且赢的次数大于等于输的次数。
         也只有不断检讨交易纪录，才能提升 (A)、(B)二式

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:41

原帖由 wangye625302 于 2010-12-22 18:11 发表

总盈亏 =赢的所有次数 *赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额
胜率比= 赢的所有次数 / 总次数 * 100% --(A)
盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额 --(B)
盈亏比大于等于1 并且胜 ...

我用的是TB统计的数据，可能会有差异。
我把我目前在用的四个隔夜品种，两个日内品种的测试报告贴出来吧
测试中的买卖位置都准确，极少是在快速行情时成交，实际中都能成交。
手续费计算是日内双边，每手10块，没有计算滑点，大家可以用（交易次数*10*滑点）刨去滑点，我手动算的时候，滑点用的是4.
资金图上的白块是因为我用的是存根图，白块那记录了一些我系统相关的参数，我把它去掉了。
图片有些多。

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:47

RB隔夜系统

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:48

SR隔夜系统

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:48

M隔夜系统

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:49

PTA隔夜系统

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:50

RB日内系统

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:51

SR日内系统

借酒相送 · 发表于 2010-12-23 11:58

这些品种并不是在我系统上表现最好的，是我目前资金只能配置这些品种。
目前资金走势主要受了以下影响：
仓位太重，上来就碰到系统软肋，出现较大阶段性回撤。
政策变故，持仓保证金提高。
以上两个原因很大程度上影响了原计划，还是心太急了，计划是按照一般极端情况来做的，要吸取这个教训，下次计划会按照极端情况+一定缓冲。

借酒相送的实盘贴。

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