波段买点分类与效率测试

zhwl6000

波段买点分类与效率测试

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：zhwl6000 浏览：18205 回复：6

一、买点的再分类 既然是买点，当然要从向下段开始，那么5段走势涵盖各类买点。 5段走势前3段形成中枢，分为四类类；前3段没有形成中枢，分为两类，共六类。（见图http://blog.sina.com.cn/zhwl6000） 第1类：前3段有重合，2,4段无重合，5段破3段低点。 第2类：前3段有重合，2,4段无重合，5段不破3段低点。 第3类：前3段有重合，2,4段有重合，5段与3段无重合。 第4类：前3段有重合，2,4段有重合，5段与3段有重合。 第5类：前3段无重合，2,5段有重合。 第6类：前3段无重合，2,5段无重合。 二、效率测试 1.测试数据：2010年7月1日--2010年11月12日30分钟K线数据。 2.测试周期：5个交易日，40根30分钟K线。 3.测试目标：周收益率5%。 4.测试方案设计：六类买点+下跌能量背驰。 5.测试软件：分析家。 6.测试对象：市场A股，不含创业板。 7.测试方案与结果： 第1类买点+下跌能量背驰   测试结果 测试股票数:1862 共发出指示:229 成功指示:163 失败指示:64 未完成指示:2 平均成功率:71.81%, 成功率达到50%的股票有:5.2% 利润1总平均:8.27% 最大平均利润1:中南建设 25.05% 最小平均利润1:和而泰   0.37% 利润2总平均:4.37% 最大平均利润2:中南建设 19.06% 最小平均利润2:实 益 达 -11.83% 第2类买点+下跌能量背驰    测试结果 测试股票数:1862 共发出指示:1091 成功指示:768 失败指示:320 未完成指示:3 平均成功率:70.59%, 成功率达到50%的股票有:17.6% 利润1总平均:8.58% 最大平均利润1:东湖高新 39.92% 最小平均利润1:中国一重 0.19% 利润2总平均:5.47% 最大平均利润2:东湖高新 31.38% 最小平均利润2:丹化科技 -5.28% 第3类买点+下跌能量背驰          测试结果 测试股票数:1862 共发出指示:2510 成功指示:1676 失败指示:761 未完成指示:73 平均成功率:68.77%, 成功率达到50%的股票有:53.7% 利润1总平均:7.55% 最大平均利润1:成飞集成 30.54% 最小平均利润1:三**神 0.00% 利润2总平均:2.63% 最大平均利润2:广晟有色 21.78% 最小平均利润2:天山纺织 -15.62% 第4类买点+下跌能量背驰          测试结果 测试股票数:1862 共发出指示:9756 成功指示:6385 失败指示:3126 未完成指示:245 平均成功率:67.13%, 成功率达到50%的股票有:77.2% 利润1总平均:8.30% 最大平均利润1:中钢天源 44.77% 最小平均利润1:力生制药 0.07% 利润2总平均:3.94% 最大平均利润2:中钢天源 29.21% 最小平均利润2:皖通科技 -7.97% 第5类买点+下跌能量背驰          测试结果 测试股票数:1862 共发出指示:2421 成功指示:1604 失败指示:773 未完成指示:44 平均成功率:67.48%, 成功率达到50%的股票有:49.2% 利润1总平均:7.64% 最大平均利润1:浪潮信息 46.15% 最小平均利润1:芜湖港 0.15% 利润2总平均:2.82% 最大平均利润2:浪潮信息 32.00% 最小平均利润2:时代新材 -12.90% 第6类买点+下跌能量背驰          测试结果 测试股票数:1862 共发出指示:309 成功指示:221 失败指示:84 未完成指示:4 平均成功率:72.46%, 成功率达到50%的股票有:7.6% 利润1总平均:8.41% 最大平均利润1:钱江生化 27.76% 最小平均利润1:中联重科 0.56% 利润2总平均:2.65% 最大平均利润2:海南航空 22.87% 最小平均利润2:青松建化 -11.88% 第1、2、3、3、4、5、6类买点+下跌能量背驰          测试结果 测试股票数:1862 共发出指示:16019 成功指示:10446 失败指示:5212 未完成指示:361 平均成功率:66.71%, 成功率达到50%的股票有:80.4% 利润1总平均:7.93% 最大平均利润1:太原刚玉 36.92% 最小平均利润1:吉电股份 1.27% 利润2总平均:3.50% 最大平均利润2:太原刚玉 28.00% 最小平均利润2:誉衡药业 -3.94% 三、买点效率测试分析 1.买点效率平均：平均收益率7.93%，平均成功率:66.71%，成功率达到50%的股票有:80.4%。效率较高。 2.六类买点效率无显著差异。 3.所有股票的最好分类是按买卖点分类，可分为六类买点上涨与六类卖点下跌，共12类。不是前面提到的按均线分类，意外结论。

[ 本帖最后由 zhwl6000 于 2010-11-13 10:41 编辑 ]

ray_zhao

楼主,辛苦了,我是新手,对于您上面的结果,我不是很明白,能简单的总结一下测试的结果吗?

SY333

顶。。。#*)*#

97boy1672

忒专业了，膜拜

lsy2007

从某个角度来看，你的系统平均成功率只有66.71%的一半，那是因为买入的当时，还是一半的概率买到发出信号但没有上涨的股票。当然除非你可以把发出信号的个股用你的资金平均买入一样的份额，那么这个成功率有机会达到66.71%。

老卢子

顶了。没有付出就没有收获。最终可以形成数据组，很有用。