博弈兄的“情绪传播指标”

清醒疯子

博弈兄的“情绪传播指标”

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：清醒疯子 浏览：2480 回复：0

六、博弈：情绪传播指标

发表于 2010-11-1 10:44
思想是这样的,用全球主要市场运动的加速和转折表示"情绪",作为是否把盯收盘的交易提前的依据.
日内会出现这样的情况,比如今天有一批品种可能需要反手作空,上午缓慢的涨势里,突然出现大幅下跌,这是发现这种运动各个市场是同步的,并且有扩散的征兆,比如美元上涨,外盘商品下跌,标普(24小时交易)下跌,us 10 year t.note债券上涨,在交易的各国股市指数下跌,那么这就是一个值得提前进行反手交易的点,反之,这种同步并扩散的运动是向上的,那么就坚定持有到最后1分钟再看是不是需要反手做空.如果隔夜出现极强的情绪反转或者扩散,甚至可以开盘直接交易.诸如此类的运用.
各个市场和国家的金融市场就像是天上的云朵,你要预测本地的天气,就得监控四面八方,如果发现全都是乌云,并迅速向本地靠拢,那说明了什么?要下雨啦.这样做确实是有优势的,当然,也需要把经验融合进去,比如要选取有代表性的品种,各个品种经验里影响的权重大致怎么分配,前几个交易日的走势等等.并不是每天都有显著的"情绪"变化.
计算这个指标的前提是要有实时数据源,很早以前就在想这个事了,可是网上数据源不好找,国内软件数据残缺和延迟严重,所以我打算就用ib连ab编了,所以,如果做出来恐怕也不能广泛适用.

发表于 2010-11-1 21:26
这里的优势在于信息获取广度\速度,以及信息处理速度.
如果可以确定众人对于这类信息的分析和处理模式,(一般就是跌了看跌\涨了看涨),那么只要更快,就存在优势.
下面这张图,上面是IB的TWS里的图表,下面是AB的图表;线有三条,es-标普期货,dx-美指期货,zn-美国10年期国债;时间都是今天中午到晚上9点左右
可以很明显看到4点50左右有一个情绪转折点,ZN在4点已经有上涨,但是如果有需要做多它,我会等到4:50.比如说这里的ZN是内盘一个期货品种铜,我今天持空,有可能需要反手,那么如果上午各个市场间出现了4:50分的图形,那就可以提前反手做多而不要等到收盘了.

发表于 2010-11-1 21:41
我考虑的步骤是
1确定一个关注列表,记录它们的symbol
2连接AB和IBGATEWAY,获取实时数据
3品种分类,确定各类以及类别内品种的计算权重,计算波动幅度
4统计各类的平均波动,相关性,标准化波动幅度(关键在这里,需要市场经验和计算机技术)
5各类叠加,得到一个数列,作图
6在这条线上运用传统技术分析,比如双均线.
理想情况下,上图这种各市场统一运动的情况就会体现为交叉信号或者均线偏离持续变大,这样就基本量化了

发表于 2010-11-3 16:35
情绪传播指标
写得比较简单.如果可能,大家看看,有什么好的建议.
其实命名成外盘动向指标更贴切,目前其实也就是体现动向.
但是我认为这种动向能体现情绪,特别是两类特殊的运动模式,"扩散"和"反转",发现众人所处的情绪自然是有优势的,所以还是喜欢叫情绪传播指标.
目前从动向到情绪的判断暂由主观完成

发表于 2010-11-3 17:09
最近我也在考虑如何修改系统以提高效率和节省精力.
其实各种均线变换规则的本质都是不变的,都是为了画出最合适的那根止损线,说白了就是根据盈亏移动止损的技术.正考虑自己设计一套算法,完全根据入场后的盈亏来算出止损位置,也就是说,不用规则,只用一根线,高了多,低了卖.实际上就是根据自己在各个盈亏百分比时愿意承担的亏损做一个非线性函数.