瑞达期货：11月2日早盘提示

wanyang591

瑞达期货：11月2日早盘提示

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wanyang591 浏览：2514 回复：0

2010年11月02日  瑞达早盘提示

股指期货

股指早盘
瑞达期货： 期指多头翩翩起舞，后市行情或延续
外盘表现：
外盘指数                   收盘    涨跌    涨幅
道琼斯指数
11124.60
6.13
0.06%

纳斯达克指数
2504.84
-2.57
-0.10%

标普500指数

1184.38
1.12
0.09%
富时100指数
5694.62
19.46
0.34%

德国DAX指数
6604.86
3.49
0.05%
法国CAC40指数
3841.11
7.61
0.20%
C0MEX黄金
1354.30
3.70
0.27%
NYMEX原油
83.39
0.44
0.53%

美元指数
77.14
-0.03
-0.04%

小结：因中国与美国制造业数据好于预期以及美国营建开支意外增长，美股周一盘中一度强劲攀升，后有所回落。
消息面：
1.货币政策酝酿变调，由适度宽松转向稳健；
2.证监会拟扩大基金专户理财试点, 200亿门槛取消；
3.创业板解禁股“借道”大宗交易套现近3亿；
4.央行超发43万亿人民币引发通胀，推农产品上涨
5 .机构预测10月份CPI超4%，再次加息可能性增大；
6. 9月份美国消费者支出增长0.2%，放缓；9月美个人收入下降0.1%，为这一数据2009年7月以来的首次下降；
7. 欧元区政府债券信用违约掉期价格大幅上涨
持仓分析：
昨日前20名主力机构多方持单21489，空方持仓25096，净空持仓3257。其中：前5名主力机构多方持单8923，增单1880；空方持仓17518，大幅加仓2520，净空持仓8595，净空增减变动640。多空力量对比来看，空方仍占优，前5名空方主力在持仓量优势优势非常明显且持仓集中程度较高。
值得注意的是：与上周五上方大幅减仓不同，周一双方均大幅加仓，空方变动最大的是中证期货增持1336，占到增持总量1/2，重夺空军司令的宝座；而多方变动最大也是中证期货，其次江苏弘业；可见，多空双方分歧加剧，且空方优势明显。而期现基差较上一交易日扩大，空方持仓维持高位，表明套利或套期保值魅力依然具有较大诱惑力。
瑞达研究院观点：
周一IF1011合约收盘报3555.2点，预计周二IF1011期货合约的区间在3606-3524之间运行，如上方冲破3606点可以小多，止损下设10个点；如下方破点3524可以介入空单，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。
合约名称   强阻力位    阻力位    支撑位    强支撑位
IF300
3528
3500
3417
3362
IF1011
3657
3606
3524
3392
IF1012
3696
3648
3522
3444
IF1103
3775
3720
3568
3472
IF1106
3831
3773
3618
3522

农产品

1
白糖
外盘：
由于市场方面预期全球第二大产糖国--印度可能会限制其食糖出口，进而对糖市形成支撑，本周一ICE糖市原糖期货价格继续向30美分/磅的心理大关挺进。当日1103期约糖价大幅上涨33个点（+1.1%），收于29.45美分/磅；1105期约糖价同时大幅上涨40个点（+1.5%），以27.25美分/磅报收。
基本面消息：
1、2010/2011年榨季普通糖料蔗收购首付价由上榨季的260元/吨提高到350元/吨
2、印度政府同意出口100余万吨食糖
国内现货：
国内现货未有明显变化，南宁报7250元/吨。
库存仓单（张）：1779，有效预报494。
国内主产区天气：
两天内，全区晴到多云。南宁市：今天白天到晚上，晴到多云，东北风1-2级，最高气温 26℃，最低气温16℃。
郑糖盘面：
技术上，郑糖1109合约受外盘新高影响而有所反弹，但仍遭遇5日均线压制， KDJ指标继续向下扩散，仍处调整中，投资者可逢高适量抛空。


2
棉花

外盘走势：ICE期棉收于涨停，中国棉花价格上涨以及美元疲弱，造成投机基金和投资者大量买盘。12月棉花上涨4美分，收报每磅129.26美分。
消息面：

1、据国家棉花市场监测系统对14省87县市的1840户农户调查数据显示，截至2010年10月29日，全国新棉采摘进度68.4%，同比下降13.5个百分点，较过去三年（同期平均值，下同）下降12.0百分点；全国交售率为67.4%，同比下降6.4个百分点，较过去三年提高4.9个百分点。

2、据国家统计局统计，前三季度我国纺织行业效益状况良好。前三季度累计实现利润同比增长51.9%，其中9月份增长46.5%。

3、最新CFTC数据显示，在近一个月中，非商业性机构和管理基金在美国棉花市场增持其净多头仓位至最高水平。

现货方面：棉花指数328价格为27066元/吨，较上一交易日上涨306元/吨。

仓单库存：交易所注册仓单为1张，有效预报为37。（每张对应棉花40吨）。

主产区天气：未来三天，新疆西北部、东北地区东北部、西北地区东南部、山西南部、河南西部、湖北西部、四川大部等地会出现小到中雨（雪）或雨夹雪。受东移南下冷空气影响，东北、华北至长江中下游地区，气温下降4～8℃，东北的部分地区下降幅度可达10℃左右。

观点总结：因中国强劲需求推动投资基金买盘，美棉收于涨停，短线继续上试130美分关口压力；国内棉市供需偏紧格局以及较高的棉籽收购价支撑期价，现货市场延续上涨态势，强势格局未改。郑棉1105合约大幅上涨，期价突破28000一线后加速上冲，一度封于涨停，短线进一步上试30000关口。操作上，多头思路，逢低短多介入。


3 油脂

外盘：油粕套利、原油上涨及国际植物油需求前景利好支撑，美豆油稳中有升，主力12月合约收于49.75美分/磅；市场 担忧大雨或影响棕榈油产出，且美元走软趋势提供支撑，BMD棕 榈油触及27个月新高，主力3月合约收涨31令吉3092令吉/吨。

消息：国际方面，印度政府称，从10月1-28日期间，主要 冬季油籽作物油菜籽的种植面积从去年同期的248万公顷降至 197万公顷，而葵花籽种植面积从320200公顷降至93300公顷。 国内方面，近日，广东市场较多零售商接到调价通知，益海嘉里等企业拟上调旗下食用油品牌产品价格10%左右。

现货：昨日油脂现货价格基本稳定，部分地区有小幅提升，沿海四级豆油约为9100-9400元/吨；港口棕榈油报价集中在 8500-8700元/吨；国内四级菜油出厂价格处于9420-9900元/吨 水平。

仓单：豆油，1091张，较上一交易日增加104张；棕榈油， 0张，无变化；菜油，5803张，较上一交易日增加3张。
观点总结：就目前的情况下，油脂仍处于调整阶段，在持仓持续下滑、资金不断流出的情况下暂不建议追多，谨慎观望 。对于稳健投资者而言，操作上可根据季节性规律进行油脂间 价差扩大套利。套利。


4
粕豆
消息面：
1、10月30日消息， 据吉林省粮食局局长祝业辉介绍，今年吉林省稻谷继续实行最低收购价，每市斤1.5元；大豆实行临时存储，每市斤1.9元。。
2、CFTC持仓报告显示美豆基金持仓量虽有所下滑，但净多持仓继续增加。
外盘：
美豆期价微幅收跌，获利盘压力加上南美地区天气改善使得期价近期走势徘徊，期价继续上涨的动能不足。美豆1月
1235
-1
国内现货：

沿海地区豆粕现货价格略有走低，目前主流价格在3500-3550元/吨，东北地区价格依旧偏低，目前价格能在3350元/吨左右。

盘面分析：
今日连盘豆粕反弹，期价在上一交易日在弱势下跌至震荡区间下沿后，今天反弹至震荡区间中线附近，3400元/吨成为近期期价运行的中枢位置。目前看，虽然豆粕从长期来看仍就维持着一个偏多的技术态势，但近期期价迟迟未能突破目前的震荡区间显示多头动能略有不足。后期值得关注的是如果目前的震荡态势继续持续，将使得多头失去上涨动能。
连豆高位大幅震荡，今天期价强势收高。在经历了前期的大幅上涨后，期价高位调整，市场仍需消化前期的涨势。
操作建议：

虽然总体上我们持有中长期看涨思路，但为了规避风险，先前建议保持观望，虽然今日期价走强，但从中长期的角度考虑，仍维持之前的观点，目前仍不是多单介入时机。


5 谷物早盘提示：
    外盘：受美元上涨及出口需求放缓打压，周一CBOT玉米期货市场收低。
    消息方面：1、本周二临储玉米投放量为78.8722万吨，比上周减少21.1299万吨；2、美国小麦种植带 干燥预期令作物生长承压；3、菲律宾稻米损失已超过50万吨。
    现货方面：目前吉林省个别玉米深加工企业提价收购，四平天成收购价格由1820元/吨上调为1860元/ 吨，上涨了40元/吨；北方港口玉米平舱价格持续坚挺向上态势，港口优质陈玉米最高平舱报价已达2050元 /吨，新玉米平舱价在2010-2020元/吨，均较上周末再涨10-20元/吨，北方三港玉米总库存量约在94万吨左 右；郑州强筋小麦出库价2280元/吨，平稳；江西九江早稻收购价2000元/吨，水分≤13.5%。
    库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5276张，早籼稻仓单为5170张。
观点总结：c1105合约成功站上均线系统，后市面临2250一线压力，短期震荡思路对待；WS1105合约短期均线下压，期价上行动能不足，短期或震荡偏弱；ER1105合约上方5日均线压制，下方2280-2310区间具备一定支撑，建议暂时观望或震荡思路对待。

金属产品

1锌、铝交易提示
外盘：隔夜，伦锌冲高回落，日线收出“倒锤头”形态，此为止跌信号，电3合约收报于2445美元，涨幅0.85%；伦铝继续回升，收盘站上5、10日均线，电3合约收报于2376美元，涨幅0.93%。
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.29，最低8.07，铝内外比价位于6.97-7.11之间。
消息方面：1.美国9月份建筑支出月比上升0.5%强于预期 2.因铝价上涨 Nalco二财季收益提高41%
现货方面：上海现货0#锌报19300-19400元/吨，上涨200元/吨，贴水665-贴水565元/吨；1#锌报19250-19350元/吨，涨200元/吨，贴水715-贴水615元/吨。A00 铝报在16140-16180元/吨，涨90元/吨，贴水100元/吨-贴水60元/吨。
库存方面：LME锌库存为628000吨，较上交易日增加6100吨，上海交易所锌期货库存为186838吨，增加4276吨；LME铝库存为4303075吨，较上交易日减少3275吨，上海交易所铝期货库存为360078吨，增加349吨。
观点总结：消息面上，因落实十一五节能减排任务，各省都对有色金属的生产进行一定的限制，此消息对锌铝构成一定支撑。资金面上，沪锌炒作资金转空，主力合约前20名净持仓量下降，沪铝前20名净持仓量变化不大。技术显示，市场将有望回升。操作建议：沪锌空单离场；沪铝空单离场。


2
钢材

现货市场：8mm Q235高线上海报价4340，涨10元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4480，涨40元/吨

消息：(1) 中钢协：中钢企与三大矿新一年度价格谈判启动(2) 印度拟禁止铁矿石出口(3) 10月份PMI指数54.7% 连续第三个月回升(4) 印度粉矿11月1日CIF参考报价159-161美元/吨

库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为33528，减3261。线材仓单日报为0，持平。

小结：周一RB1105合约高开高走，因中国10月份PMI指数连续第三个月回升及沙钢上调11月上旬出厂价支撑。操作上建议目前市场多头气氛较浓，多单可依托5日线持有。


3
铜
外盘：昨日伦铜在亚洲市受好于预期的中国制造业数据提振，而大幅上涨，但晚间美国较好的制造业数据刺激美元指数上涨，拖累铜价自高位回落，尾盘收涨1.25%至8290.
消息方面：美国10月制造业指数为56.9，好于预期的54，9月制造业为54.4。2.美国9月个人支出为下滑0.1%，差于预期的增长0.2%。
现货方面：上海现铜报62950-63200元，上涨250元/吨，现货平水铜贴水200，内外比价为7.62-7.66，比价小幅走高，表明内盘比较抗跌。
库存：11月1日LME铜库存增加减少925吨至367575吨，注销仓单占库存比为7.86%，较昨日小幅减少，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。
观点总结：昨日伦铜冲高回落，因美较好的制造业数据提振美元指数，3日凌晨公布美国会议决议，数据公布前美元指数和铜价走势较震荡。基本面方面伦铜库存继续减少而且注销仓单表明其库存仍将有减少的空间。铜价多空因素交织，较难突破方向，建议投资者关注62500的支撑。若跌破则可尝试小量短空。


4
黄金


外盘：昨日黄金因美元走强而自高位回落，其中COMEX12月黄金尾盘跌0.68%至1350.6美元/盎司。目前金价仍处于均线组之上，上涨趋势依旧。
消息方面：美国10月制造业指数为56.9，好于预期的54，9月制造业为54.4。2.美国9月个人支出为下滑0.1%，差于预期的增长0.2%。3.11月1日SPDR基金黄金持有量持平于1293.1
现货方面：上海黄金9999报292.3元/克，上涨3.1元/克，涨幅为1.07%
观点总结：昨日黄金受美元走强打压，而自高位回落，但目前仍收于均线组之上，上涨趋势依旧。近期美国数据良好，美元时而承压，时而提振，因市场关注的焦点不同，3日凌晨将公布美联储会议决议，公布之前，美元走势较反复。但印度实物黄金需求的增加以及受益通胀忧虑带来的黄金投资需求的增加，使得金价仍有可能像1400美元/盎司发起冲击。金价短期回调料结束，建议投资者小量多多单参与，止损于30日均线处。

化工品

1
PVC

消息面：1、秦皇岛港煤炭海运费因全国气温普降涨幅加大；2、陕西北元氯碱项目电解装置生产线成功送电开车。

现货市场：今日PVC现货价格明显上涨，华东地区乙烯法PVC报8500元，电石法PVC报8250元，较上一交易日均上涨了100元。下游采购商补仓谨慎。电石价格相对平稳。西北电石报3450—3680元，华东电石报3950—4050元，与昨日持平。

仓单库存：交易所库存仓单报3071张，较上一交易日减少352张。

观点总结：今日PVC震荡上行，五日均线失而复得，显示目前市场上多头仍占优势。基本面上，随着北方天气转冷，部分制品企业开工有所减少，需求趋弱；供应面随着一系列扩产项目投放，后续压力有所加大。但国内通胀预期强烈，且PVC上游原料及现货价格坚挺、原料供应减少对PVC形成一定的支撑。后市PVC有望转为震荡整理格局，整理区间大约为8150——7900一线操作之间。操作上，投资者手中多单可以7900一线为止损位谨慎持有。


2
连塑

消息面：1、前三季度石油和化工行业经济运行总体态势良好；2、泰国罗勇烯烃公司80万吨乙烯装置将于11月中旬进行检修。

现货市场：今日现货价格震荡走高。扬子石化DFDA-7042报11000元，较上一交易日上涨100元。成交略有改善。亚洲乙烯走势不一，东北亚报1029——1031美元，与昨日持平。东南亚则大幅回落，报969——971美元，跌50美元。伊朗货物陆续涌入市场，市场低位成交活跃。

仓单库存：交易所仓单报22704张，较上一交易日增加64张。

观点总结：昨日连塑高开震荡，继续创出近期新高。但成交量较上一交易日大幅回落，显示市场分岐严重，交投日趋谨慎。基本面上，原油横盘整理令市场分岐加重，但国内通胀预期强烈，十月份华北农膜需求旺季又拉动LLDPE的需求，预计短期内仍有上行潜力。操作上，短线投资者日内短多为主，中线多单则可以11550一线为止损位继续持有。


3
PTA

消息面：1、NYMEX原油收涨，因美国PMI数据良好提振市场信心。NYMEX 12月原油期货上涨1.52美元，收报82.95美元/桶。2、埃克森美孚、出光兴产11月PX合同价出台为1220美元/吨CFR亚洲。3、据中国物流与采购联合会发布，10月份，CFLP中国制造业采购经理指数(PMI)为54.7%，环比上升0.9个百分点。4、江浙涤丝多数稳定，部分工厂FDY紧俏品种涨百元，多数滞销品种适度优惠促销；下游织造随需采购；短期涤丝以稳定为主。

现货价格：华东PTA市场持续升温，持货方报盘涨至8600-8650元/吨附近，市场询盘气氛良好，主流商谈涨至8550-8600元/吨附近，市场交易气氛良好。亚洲PTA现货行情持续上涨，期货高开高走，台产货报盘涨至1075-1080美元/吨，一单台产保税货成交在1075美元/吨，韩产货商谈至1055-1060美元附近展开。

库存数据：交易所仓单为20834张，较前一交易日增加1040张，有效预报3620张。
观点总结：国内10月PMI指数继续回升，商品市场整体表现强劲，郑棉触及涨停也提振PTA走势。主流供应商11月PTA挂牌价陆续出台至8800元/吨，现货市场价格回升，卖方较为惜售，市场询盘气氛良好；聚酯切片市场气氛略有好转，下游织造随需采购。PTA1105合约增仓上行，期价上冲至9250一线后有所回落，短线有望延续震荡上行走势。操作上，依托5日线短多持有。


4燃料油
外盘表现：
11月1日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货收盘走高，因此前沙特石油大臣暗示可接受更高的油价水平，同时中国制造业的快速增长预示着原油需求将继续攀升。纽约商交所十二月轻质低硫原油期货结算价涨1.52美元，至每桶82.95美元，涨幅1.9%；盘中曾触及两周高点83.86美元。ICE布伦特原油期货涨1.47美元，或1.8%，至84.62美元
消息方面：
法国所有12家炼油厂的罢工工人已经恢复工作
美国供应管理协会(ISM)公布10月制造业指数为56.9
期货方面：

上期所期货库存312200吨，减持1400吨
上海期货交易所FU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计25576手，减持961手；持卖单总计43096手，增持371手,空头套保头寸持有未动
现货方面：
目前船用柴油价格与船用燃料油价格价差持续拉大，有部分客户倾向于选择燃料油，后期需求方面有望小幅向好，整体报价以稳中小升。华南船用混调180交易过驳价至4460-4470元/吨；库提价4470-4480元/吨，均价持平；华东燃料油受市场资源紧张拉动，价格全面上涨，船用180CST供船在4500-4580涨50元/吨，锅炉用180CST品质较好的4400元/吨送到终端，低硫低金属180报价4600-4700元/吨附近可成交。
观点总结：受国际油价窄幅震荡支撑，总体燃料油期现市场下方空间有限，中期仍以逢回调买入为主，关注空头套保持仓方向变动。


5
天然橡胶
外盘表现：
11月1日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货收盘走高，因此前沙特石油大臣暗示可接受更高的油价水平，同时中国制造业的快速增长预示着原油需求将继续攀升。纽约商交所十二月轻质低硫原油期货结算价涨1.52美元，至每桶82.95美元，涨幅1.9%。
TOCOM橡胶市场受国内盘支撑，市场大幅下滑后，投机商寻求逢低买进，但相对于日圆走强的根据，日胶市场近期盘整可能性较大，短线来回震荡为主。今早开盘326.9日圆/千克，关注上方20日均线再次突破力度。
消息方面：
9月日本汽车产销增11%连续11月增长
泰国USS3橡胶现货价格11月1日大体持稳
期货方面：
上期所库存26825吨，增加835吨
上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计48920手，减持2856手；持卖单总计44983手，增持1081手，多空短线炒作行情加剧。
现货方面：
上海地区云南国营标一报价30800元/吨左右，海南国营标一报价30800元/吨左右；越南3L胶13税报价30000-30200元/吨，17税报价30800元/吨左右；国储烟片含税报价31400元/吨左右。今日现货价格稳中小涨，贸易商谨慎操作，交投一般。
观点总结：天然橡胶近期进入阶段性筑顶行情，在整个牛市行情中的中间修正阶段，市场行情变化较为反复，建议投资者短期仍以宽幅震荡操作思路，30000-32000点低吸高抛，中期三万附近逢低买入思路不变。

『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』