交易记录统计（8-9月份）

Fren02

交易记录统计（8-9月份）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：Fren02 浏览：2830 回复：13

以下是2010-08到2010-09交易记录统计：

	8月份	9月份
日内盈利总和：	25.00	2,675.00
日内亏损总和：	-615.00	-1,755.00
日内总盈亏：	-590.00	920.00
平均日内盈利：	1.47	34.29
平均日内亏损：	-36.18	-22.50
日内最大盈利：	160.00	450.00
日内最大亏损：	-325.00	-400.00
隔夜盈利总和：	2,300.00	4,125.00
隔夜亏损总和：	-1,025.00	-2,650.00
隔夜总盈亏：	1,275.00	1,475.00
平均隔夜盈利：	460.00	294.64
平均隔夜亏损：	-205.00	-189.29
隔夜最大盈利：	825.00	1,200.00
隔夜最大亏损：	-950.00	-2,075.00
总盈亏（已计手续费）：	489.00	1,645.61
总手续费：	196.00	749.39
手续费/笔：	2.49	2.20
总交易次数：	22	92
日内交易次数：	17	78
隔夜交易次数：	5	14
总共交易天数：	5	18
平均交易次数：	4	5

以上资金的操作12600，商品是L1101，隔夜开仓为1手，日内有时候满仓（8月份是从26号开始交易）
隔夜仓基本上是每天都持有，亏损最大的一笔是ZN过夜仓-2075（为持仓过夜，追加一次保证金）时间为9-01
我会统计连续6个月的操作记录，假如连续6个月统计能达到均10-20%左右，我会考虑加大资金操作。
希望能得到各位的建议和指导。谢谢指导！

ydhu

手续费 占盈利比 过高了 #loveliness#

Fren02

日内最大的盈利才90点，
亏损达到80点
而9月份日内平均盈利才7个点，亏损5个点，
太频繁操作，每天操作的频率达到5次

[ 本帖最后由 Fren02 于 2010-10-24 23:01 编辑 ]

Fren02

8月份日内盈利次数7次，亏损4次，（盈利63%，亏损37%）隔夜盈利3次，亏损2次，（盈利60%，亏损40%）
9月份日内盈利次数46次，亏损28次，（盈利62%，亏损38%）隔夜盈利8次，亏损6次，（盈利57%，亏损43%）

Fren02

8月份盈利2710，亏损-2025，日内盈利率15%，隔夜盈利率85%，日内亏损率49%，隔夜亏损率51%
9月份盈利8750，亏损-6355，日内盈利率52%，隔夜盈利率48%，日内亏损率58%，隔夜亏损率42%

Fren02

纵观上面数据，日内盈亏次比为3：1，隔夜盈亏比为3:2，就是说日内3笔单子有2比是盈利，而隔夜3笔单子只有1比是盈利
而利润方面统计：日内和隔夜基本上是差不多为1:1，（忽略8月份统计次数，因交易统计样本少）
就是亏损和盈利的额度基本相抵，-从这反映隔夜反而不宜操作，但剔除ZN那笔交易亏损，那么就是5:1，那就是隔夜5笔亏损的中只占15%左右的

另外ydhu朋友提到手续费，
这个比率8月份占到28%，9月份为31%，就是说10元里面有3元是手续费，这反映交易频率太高，呵呵ydhu能一眼看出来

暂时得出结论：
日内交易3次中有2笔是盈利，而盈亏利润相抵，则能确保1单利润存在，-系统日内适合操作，稳定获利。
隔夜交易3次中有1笔是盈利，考虑ZN那单操作，而利润相抵，那么隔夜操作是稳定亏损，则不宜操作。
但剔除ZN那笔交易后，盈利能达到85%，亏损只有15%，就算有3单交易2单亏损，
3笔中能赚到85的利润，而有2笔2*15=30的利润是亏损，总共获利55减掉手续费30则有25元获利，
而亏损的额度比较少，这反映隔夜也能稳定盈利

以上考虑统计样本比较少，假如能连续6个月波动幅度都在这范围，则系统能保持盈利，其中也反映到操作的品种上有很大影响
开ZN基本上是全仓，这对账户的冲击力度太大，全仓过夜操作基本上是稳定亏损

10月份暂时盈利1439，我会连续把6个月的交易统计出来，看看系统是否能稳定运行，
**另外有个隐藏的因素是操作连塑是盘整+上涨，假如能有个完整的盘整，上涨，下跌的数据统计如上表现，则系统适合期货操作。

希望大家能给些建议
系统是根据均线操作，就一条60天均线+价格20天新高低，仓位为50%

Fren02

上面日内操作有个重大的问题是那笔盈利最后和手续费是对冲的，基本相抵，
也就得出日内操作是纯白忙活，#mad#

Fren02

刚刚统计下10月份的交易（还剩2天，到时候补上）

日内盈利：3350--34笔，日内亏损：-4200--112笔，总盈亏-850
隔夜盈利：8275--9笔,    隔夜亏损：-1975--4笔，总盈亏6300
手续费：702
隔夜盈亏率3:1，日内盈亏率接近1:4
总共盈亏：4748

[ 本帖最后由 Fren02 于 2010-10-27 22:00 编辑 ]