机械交易系统的实盘

rypan1 · 发表于 2011-12-1 15:22

靠日内扳回了+1%，单日总亏损-2%

还不算太差

zy1430 · 发表于 2011-12-2 10:02

发生了类似的情况,还好这次没睡过,该跑的跑了,该补的补了,又到了等开仓的情况了#*27*#

rypan1 · 发表于 2012-2-1 08:53

我又回来了

心理创伤基本修复了

zy1430 · 发表于 2012-2-1 09:41

好久不见兄露面了,前些日子还在交易开拓者的论坛上看到了你很久以前的一个回复,新年顺利

rypan1 · 发表于 2012-3-14 13:55

今天终于艰难地把雷凯做成了正值

看来短线功力还没大退步

虽然我的实盘已经放弃日内了

devcon · 发表于 2012-3-14 16:03

原帖由 rypan1 于 2012-3-14 13:55 发表
今天终于艰难地把雷凯做成了正值

看来短线功力还没大退步

虽然我的实盘已经放弃日内了

重回隔夜？

rypan1 · 发表于 2012-3-14 17:07

是啊，八品种隔夜

clmtw · 发表于 2012-3-14 21:03

原帖由 rypan1 于 2012-3-14 13:55 发表
今天终于艰难地把雷凯做成了正值

看来短线功力还没大退步

虽然我的实盘已经放弃日内了

为啥放弃日内捏？

rypan1 · 发表于 2012-3-15 11:31

原帖由 clmtw 于 2012-3-14 21:03 发表

为啥放弃日内捏？

稳定性不如隔夜好。

而且我个人预测日内以后会越来越难做，杂波越来越多。

举个例子，原来日内突破基本都是一去不回头，慢一步就追不上了。现在基本都要小幅回档一下，然后也许继续突破，也许就直接掉头了。

还是那句话，程序盘越来越多了，傻子不够用，只能聪明人对杀了。看看各大期货论坛的裸单，大部分都是程序盘。从国外市场发展的历史来看，也是这个规律。

clmtw · 发表于 2012-3-15 21:11

我觉得日内比隔夜稳定。一年多前我日内的总头寸（如果所有策略同方向开满的头寸）和隔夜总头寸是相当的，现在日内总头寸远大于隔夜总头寸。

事实上，现在用简单的趋势型策略做工业品的隔夜已经近乎失效了，必须有更先进的算法。

日内的情况也会改变。以前是无情绪的程序杀具有情绪弱点的主观交易者，现在是精细的程序杀粗放的程序。总之，需要与时俱进。

bjantoine · 发表于 2012-3-16 10:28

日内肯定比隔夜稳定，因为在小的时间框架上交易次数多，更有统计性。宁可要在分钟线上测得的profit factor 1.8，也胜过日线上的profit factor 8。

为何日内越来越难做？原因很简单：市场有效性在不断增强！

clmtw · 发表于 2012-3-16 10:37

PF 1.8，已经很高了。PF=8的，都是浮云。

rypan1 · 发表于 2012-3-16 13:50

正好和前辈的观点相反啊，呵呵

我更喜欢适应能力强的粗放策略，而不是精心微调的精致策略

当然，我也没这个能力开发出精致策略

从今年的业绩来看，日线级别的策略还不算差

[ 本帖最后由 rypan1 于 2012-3-16 13:53 编辑 ]

rypan1 · 发表于 2012-3-16 14:05

原帖由 bjantoine 于 2012-3-16 10:28 发表
日内肯定比隔夜稳定，因为在小的时间框架上交易次数多，更有统计性。宁可要在分钟线上测得的profit factor 1.8，也胜过日线上的profit factor 8。

为何日内越来越难做？原因很简单：市场有效性在不断增强！

用PF衡量策略是建立在未来很大程度重复过去的假设上的

东和二队 · 发表于 2012-3-16 16:59

分析的有道理，学习了，谢谢！

clmtw · 发表于 2012-3-16 20:43

原帖由 rypan1 于 2012-3-16 13:50 发表
正好和前辈的观点相反啊，呵呵

我更喜欢适应能力强的粗放策略，而不是精心微调的精致策略

当然，我也没这个能力开发出精致策略

从今年的业绩来看，日线级别的策略还不算差

更精细的策略未必是更复杂的策略。一定程度上，一个模型的复杂程度是由模型的自由度的数量（可近似理解为模型的自由参数的数量）决定的。模型的复杂程度是决定它泛化能力的重要因素。更精细的策略，可能意味着更具创新的模型结构和更具创新的模型组合，但未必一定以增加自由度为代价。

rypan1 · 发表于 2012-3-18 18:54

前辈，你说的真的是超出了我的能力范围了。#*27*#

我的策略都是从书上抄来的。估计以后我的能力也就这点了。

啥时候等你钱赚够了，写本书，让我也学两招。#*22*#

[ 本帖最后由 rypan1 于 2012-3-18 18:55 编辑 ]

化繁为简123 · 发表于 2012-3-18 19:03

策略要常更新,否则猎人变成猎物!

化繁为简123 · 发表于 2012-3-18 19:04

原帖由 clmtw 于 2012-3-15 21:11 发表
我觉得日内比隔夜稳定。一年多前我日内的总头寸（如果所有策略同方向开满的头寸）和隔夜总头寸是相当的，现在日内总头寸远大于隔夜总头寸。

事实上，现在用简单的趋势型策略做工业品的隔夜已经近乎失效了，必 ...

策略要常更新,否则猎人变成猎物!

化繁为简123 · 发表于 2012-3-18 19:19

原帖由 clmtw 于 2012-3-16 20:43 发表

更精细的策略未必是更复杂的策略。一定程度上，一个模型的复杂程度是由模型的自由度的数量（可近似理解为模型的自由参数的数量）决定的。模型的复杂程度是决定它泛化能力的重要因素。更精细的策略，可能意味 ...

确实高手!#*d1*#
论坛里到处充斥着机械啊和系统啊,想着去绞杀,最终变成被绞杀,好的结局也就打个平手.以固定思维观察多变的市场,以左侧的统计来制定右侧的交易方式,美其名曰"系统交易".这样也能长期赢利那才怪了!

借用clmtw坛友的发言,谈谈我的看法,请见凉!

机械交易系统的实盘

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