机械交易系统的实盘

厚道大哥

对楼主的敬仰有如滔滔江水

rypan1

总盈亏-2,570  今日盈亏-7,519 风险度3.5%

没有规则的一天。啪啪啪啪，四个正反耳光。真的，不疼了。

亏多的好处就是能让人清醒地接受这个现实，不再抱有妄想。

rypan1

下周一开始使用这个系统的变形版

NND，从哪里跌倒，就从哪里爬起来

杨太极

开始引入cf了

rypan1

恩，开始使用短周期。

freedomll

总结四个字
太过激进

rypan1

是否激进，看和谁比的

其实最主要的是看是否符合当前市场的特征

从统计学的角度来看，交易次数越多，越有稳定的特性

大奖章的策略的发展过程就是持仓越来越短

freedomll

如果你只是在用投硬币的方式在参与市场 的交易,那么可以说,交易的次数越多,就会越有稳定性.但这种稳定性不代表是赢利的稳定性.他代表的是平手或是赔手续费的稳定性.这个稳 定的机率其实只有50% 这还是在你赚和赔相当的情况下发生的.

而当你加入了主观的方向判定之后,这个平衡是会被打破的.不论你是用指标来判定市场还是用K线的技术走势来判定市场其实都是一种主观的判定.

但首先你必须认识到这个判定的方法无论正确率有多高.都不会是百分之百正确.那么你等于给你本身就只有50%机率的事情上面又加了一个不确定性.那么你赚钱的机率从次数上讲将会低于50%,也可能会是远低于50%

我不知道你是用什么指标判定市场的.从你的操作上来看,我认为是用了某些指标的. 我又要说到我常 说的问题上去了.就是指标本身是一个数学模型.这种数学模型不是我们这种普通人可以理解得通透的.当你使用一个你无法完全理解的东西做为你操作的指引时,可想而知的结果是会最终出现的.

freedomll

另外,是否激进不是和谁比,而是要和市场去比的,这是我的认为

这个市场其实是有两种看法的.一种看法是市场有时是单边市有时是震荡市.在不同的市场中应该采用不同的策略.也就是要分清市场来看,采用激进或是保守的方法来操作
这种思路是以日线交易做为交易的基础,持仓过夜或是不过夜都是根据市场的不同状态分开来看的

还有一种思路就是认为这个市场全都是单边市,随时都有单边的市场出现,所以任何时候都可以采用激进的操作方法.这种操作多数只是针对日内的波动,基本上是不持仓过夜的

从思路上分.前者保守,后者激进.

不知道你的操作象哪 一种呢.

rypan1

关于系统，我只能说现在自认为是能理解它的交易哲学的。

关于是否激进，我个人的判断标准是账户净值标准差。

这两点现在看来问题都不算大，剩下的就是靠天吃饭了。

开发能适应全市况的系统，显然已经超出了我的能力范围。

rypan1

总盈亏-15,654  今日盈亏-13,084 风险度3.8%

坚持规则第1天。创下历史新低。今天上了日内系统，可惜也是亏的。

就这样吧，就这样吧。还能怎么样呢？

杨太极

不断总结就会不断提高

rypan1

总盈亏+5,248 今日盈亏+20,903 风险度3.7%

坚持规则第2天。日内系统赚了9K，也许算是幸运。

k_l_2005

原帖由 rypan1 于 2011-3-7 13:39 发表
关于系统，我只能说现在自认为是能理解它的交易哲学的。

关于是否激进，我个人的判断标准是账户净值标准差。

这两点现在看来问题都不算大，剩下的就是靠天吃饭了。

开发能适应全市况的系统，显然已经超 ...

也许“适应全市况的系统”可能根本不存在啊。

goodman2008

楼主今天收成不错#*29*#

杨太极

#*)*#

rypan1

总盈亏+378 今日盈亏-4,870 风险度3.6%

坚持规则第3天。日内系统无交易。

还好是赚钱的。

rypan1

现在感觉做日内挺爽的。设好止损，每天亏的金额就限定死了。

不像隔夜反手系统，总是要胆战心惊，害怕反向大幅跳空。

rypan1

也许应该把更多的风险度分配给日内系统了

rypan1

我现在内心最大的冲突就是：历史回测上良好的盈利能力和真实帐户上徘徊不前的净值之间的冲突。

这让我感到很不安，有情绪失控的危险。