机械交易系统的实盘

rypan1 · 发表于 2010-12-21 08:52

偶这次拿的是小针筒。

吸或被吸都不会很暴力。

Bootybay · 发表于 2010-12-21 15:02

原本对您的小针筒很好奇想看看结果
突然想到不是和大部分股民用的方法差不多吗？#*31*#

rypan1 · 发表于 2010-12-21 16:42

总盈亏+4，685 今日盈亏+4，579

坚持规则的第2天。貌似现在的风险度小了点，明天希望有机会加仓。

rypan1 · 发表于 2010-12-21 16:46

杨太极 · 发表于 2010-12-21 17:05

#*)*#

ydhu · 发表于 2010-12-21 17:33

怎么我看都是负的还盈利趁你小针筒我拿个浴缸去 #*29*#

[ 本帖最后由 ydhu 于 2010-12-21 17:34 编辑 ]

rypan1 · 发表于 2010-12-21 19:45

CF止赢了。有几个品种亏损减少了。

rypan1 · 发表于 2010-12-22 16:51

东航的系统回档了？？？！！！

rypan1 · 发表于 2010-12-22 22:41

今后加一个新的统计数据

ATR风险度 = 持仓品种的ATR(5) / 账户净值 * 100%

这个值我会尽量控制在5%以下，最多不能超过5.5%，否则会在盘中直接平掉部分仓位。

rypan1 · 发表于 2010-12-22 22:45

总盈亏+7,986 今日盈亏+3,302 风险度3.9%

坚持规则的第3天。持仓方向全部一边倒了。根据历史经验，明天不是大赚，就是大亏。

rypan1 · 发表于 2010-12-23 15:22

总盈亏+9,650 今日盈亏+1,664 风险度4.7%

坚持规则第4天。无聊的一天，预期的大波没有出现。

rypan1 · 发表于 2010-12-24 16:00

总盈亏+3,351 今日盈亏-6,299 风险度5.4%

坚持规则第5天。今天系统碰到死对头了。P这种走势就是专门杀我的系统的。周一还要减仓。

rypan1 · 发表于 2010-12-24 16:08

研究了一下“交易者之家”里博弈兄的实盘贴，他的风险控制方法和我一样，但额度比我小，上限只有4%。在风险比小的情况下，他还是取得了平均每年100%的收益，的确令人佩服！

对我来说，年收益50%已经很令人满意了。只要不亏，我也不会失望。

关键是要稳定，这样我就有信心增加资金投入。

rypan1 · 发表于 2010-12-24 20:03

根据这14天的净值进行统计，净值涨跌幅的标准差为1.3%，按90%的置信区间，每月有1天净值的跌幅会超过-2.1%，貌似有点小。

不过从统计学上说，样本数起码要超过20个才有意义。下周还是继续执行现在的标准。

rypan1 · 发表于 2010-12-25 11:18

对账户净值进行了统计，以下是几个关键值：

总盈利/总亏损---1.1
盈利日占比--------43%
最大缩水比--------3.5%

问题出在“总盈利/总亏损”上，1.1实在太低了。

rypan1 · 发表于 2010-12-25 11:18

我要开始心理阴暗地给别人算账了。。。

rypan1 · 发表于 2010-12-25 14:48

高收益就是要靠仓位博啊。

26.4%的最大回撤，估计我的心脏受不了。

杨太极 · 发表于 2010-12-25 14:56

统计的很系统啊

ydhu · 发表于 2010-12-25 15:10

油脂也吃家伙了呀最近行情突破折返很大耐心等待吧 #loveliness#

rypan1 · 发表于 2010-12-25 20:08

又统计了一下最疯狂的8/17-12/3的净值数据，标准差高达13.1%！是现在标准的10倍！

真是无知的人胆最肥啊！

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