【投机脚印】年度交易总结（一年一贴）

随市而安

【投机脚印】年度交易总结（一年一贴）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：随市而安 浏览：6471 回复：27

年度交易总结：
2009.09.15--2010.09.15，这是正式回到期货以来系统交易一周年。
在此，特别作一个一周年的总结，具体内容包括：
1、总体赢利情况(百分比)  2、权益波动幅度总结（即从阶段低点到高点的最大阶段涨幅以及从阶段高点到低点的最大阶段回调幅度）  3、以月为单位进行的月度盈亏统计  4、具体金额的盈亏统计及资金使用情况
在此作一个说明，过去一年的交易，我基本上没有进行复利操作，也就是说并没有在有赢利的情况下进行加仓行为。而是以实际的本金数额计划的仓位进行，浮赢并没有参与下一阶段的交易。但是在2010年9月以后的交易中，我会尝试进行复利操作，但是相对还是会比较保守，初步定的策略是：以10万元为一个交易单位，当本金30万元盈利达到33%，也就是盈利达到10万元时，我会将这10万元选择一个合适的时机投入市场，从而将本金从30万变更至40W。从而实现全年的复利操作，在此不作过多赘述。

1、总体赢利情况(百分比)
2010.09.15-2010.09.15，市场上是多少个交易日我没有去详细计算，但是从我作的记录来看，基本是全勤，可能就不超过二十个交易日没有参与市场，共参与了其中238个交易日。
交易日总数：238个
总赢利幅度：+63%
平均日盈利：+0.27%(前面我已经说明，不是复利交易，这只是简单的相对于本金的平均盈利)
历史最高盈利：+68%(发生日期：2010.8.30)
历史最大亏损：-5%(发生日期：2009.11.26)
全年单日最大盈利：+13.42%(发生日期：2010.01.07，相信那天的极端行情，经历过的朋友现在还历历在目，当天我的交易发生大幅度滑点成交，不过是止赢的时候发生的，因此算是市场给我送的意外惊喜，正因为这样的极端行情可遇而不可求，因此，这个单日最大盈利不具备可复制性。经过全年的数据分析，常态情况下，单日最大盈利按我的交易系统，一般不会超过10%)
全年单日最大亏损：-4.91%(发生日期：2010.07.06)    注：从交易曲线图上看，2009.12.18，发生过单日-6.21%的大阴线，但这不是真实交易情况，而且那天有过出入金，统计数据时把出金当成亏损造成的。
历史复权净值曲线截图(一周年曲线)：

历史复权净值周K线(一周年K线)：

历史复权净值月K线(一周年K线)：


2、权益波动幅度总结（即从阶段低点到高点的最大阶段涨幅以及从阶段高点到低点的最大阶段回调幅度）
①：时间区间：【2009.09.23-2009.10.22】
       交易天数：16个交易日
       权益变化范围：-3%→+12%
       涨幅：+15%
②：时间区间：【2009.10.22-2009.11.26】
       交易天数：25个交易日
       权益变化范围：+12%→-5%
       涨幅：-17%
③：时间区间：【2009.11.26-2010.01.08】
       交易天数：29个交易日
       权益变化范围：-5%→+32%
       涨幅：+37%
这一波权益涨势过程中，发生过两次权益冲高后快速回落的情况，分别是：
       Ⅰ：时间区间：【2009.12.18-2009.12.24】
       交易天数：5个交易日
       权益变化范围：+20%→+10%
       涨幅：-10%
        Ⅱ：时间区间：【2009.12.29-2010.01.05】
       交易天数：3个交易日
       权益变化范围：+21%→+13%
       涨幅：-8%
④：时间区间：【2010.01.08-2010.02.05】
       交易天数：20个交易日
       权益变化范围：+32%→+19%
       涨幅：-13%
⑤：时间区间：【2010.02.05-2010.05.20】
       交易天数：60个交易日
       权益变化范围：+19%→+51%
       涨幅：+32%
这一波权益涨势过程中，发生过一次权益冲高后快速回落的情况：
       Ⅰ：时间区间：【2010.04.29-2010.05.14】
       交易天数：10个交易日
       权益变化范围：+50%→+44%
       涨幅：-6%
⑥：时间区间：【2010.05.25-2010.06.28】
       交易天数：22个交易日
       权益变化范围：+51%→+37%
       涨幅：-14%
⑦：时间区间：【2010.06.28-2010.08.31】
       交易天数：45个交易日
       权益变化范围：+37%→+68%
       涨幅：+31%
这一波权益涨势过程中，发生过一次权益冲高后快速回落的情况：
       Ⅰ：时间区间：【2010.06.30-2010.07.06】
       交易天数：4个交易日
       权益变化范围：+49%→+40%
       涨幅：-9%
总结：从这个阶段权益波动情况来看，过去的一年中，单阶段上涨最大达到了37%的盈利幅度，而单次最大回调幅度为17%，符合交易系统最大回撤不超过20%的预期。

3、以月为单位进行的月度盈亏统计
2009年09月：+0.95%(注：2009.09.15-2009.09.30)
2009年10月：+6.74%
2009年11月：-7.94%
2009年12月：+17.61%
2010年01月：+2.48%
2010年02月：+8.75%
2010年03月：+10.93%
2010年04月：+9.22%
2010年05月：-3.8%
2010年06月：+4.16%
2010年07月：-1.59%
2010年08月：+16.51%
2010年09月：-0.88%(注：2010.09.01-2010.09.15)
总结：
最大月度盈利：+16.51%(2010年8月)
最大月度亏损：-7.94%(2009年11月)
上面总共十三个统计月份中：
盈利月9个、平均月盈利+8.59%、总计+77.35%
亏损月4个、平均月亏损-4.44%、总计-13.33%
月度亏损控制在了预期不得超过20%的范围内。

4、具体金额的盈亏统计及资金使用情况
上面第一项为了权益曲线的平滑以及没有缺口，因此采用的是百分比的统计方式。但是对于一个期货交易者来说，最终决定交易成败的不光光是盈利的百分比，这还跟他的交易本金的大小密切相关。我个人在这一年里，也曾多次因为本金太小而无法达到满意的收益的情况。毕竟，对于我们来说，一年下来，从市场上具体进袋了多少钱才是最重要的，也是能否因为它而改善生活质量的关键。
我通过去看这个流水帐似的交易记录贴，记录下了多次本金变动，以及出金的情况，现对过去这一年，到底收益是多少钱作一个总结：
第一阶段：2009年09月15日，以本金4万元开始正式系统交易之旅，以下是4W本金这一阶段的出金情况(人民币 单位：元)：
①、出金日期：【2009.10.09】 出金数额：【350元】
②、出金日期：【2009.10.12】 出金数额：【100元】
③、出金日期：【2009.11.04】 出金数额：【670元】
④、出金日期：【2009.12.01】 出金数额：【480元】
⑤、出金日期：【2009.12.04】 出金数额：【500元】
这一阶段合计出金：2100元
第一阶段总计盈利：7950元  
第二阶段：2009年12月18日，在原来本金4万元的基础上入金4万元，将本金扩大至8万元进行操作。以下是4W本金这一阶段的出金情况(人民币 单位：元)：
①、出金日期：【2009.12.21】 出金数额：【3216元】
②、出金日期：【2009.12.22】 出金数额：【1500元】
③、出金日期：【2009.12.30】 出金数额：【3700元】
第一、二阶段合计出金：10516元
第一、二阶段总计盈利：9422元
第三阶段：2010年7月14日，在原来8万元的基础上入金20万元，将本金扩大至28万元进行操作。分两个帐户进行操作。10W元的帐户是论坛作交易记录用，没有再此帐户出金，另一个帐户时常出金，但都没有一一详细记录，但是可以根据交易情况以及截至2010.09.15时两个帐户的的资金情况进行反推，具体情况如下(人民币 单位：元)：
2009.12.30-2010.07.14盈利：9743*2=19486元
2010.07.14-2010.08.05盈利：11733*2=23466元
2010.08.05-2010.09.15盈利：10368*3=31104元
第一、二、三阶段（即过去的一周年）总盈利=9422+19486+23466+31104=83478元
截止2010.9.15收盘，上海中期帐户资金为：110368元、长城伟业帐户资金为：207746元，两帐户合计资金为：318114元，从而知道总出金额=83478-(318114-280000)=45364元
结论：2009.09.15-2010.09.15一年里，本金分三个阶段，从4W到8W，再到28W，总共盈利：83478元，总共出金：45364元。
          过去的一年，因为期货的赢利，的确带给了我生活上的个人爱好上的满足，但是问题就是，由于经常出金，导致资金积累过慢，没有能够实现哪怕是一丁点的复利，在接下来的一年交易中，以本金积累扩大为宗旨，不再频繁出金，希望能够实现一定程度的复利。

[ 本帖最后由 随市而安 于 2010-9-18 03:49 编辑 ]

随市而安

大半夜的写这个贴子，自己坐沙发再看看有没有错别字。

fengyang2

质量高的分析#*d1*# #*d1*# #*d1*#
能分析如此精细 也看出在于详实纪录交易过程
我看了约1个半小时
对于数据 也做了一些试算
这份成绩单 可喜可贺....#*)*# #*d1*#

ydhu

我第一个来顶

盈利入金 +分

另外图相当漂亮 哪里弄来的？  #*29*#

淡茶淡淡

#*d1*#
我每一次出金，都会有一波回撤走势

三线顺

做期货是如此的敬业
不盈不行啊#*P# #*d1*#

炒客

投机之道，专注必不可少，受教了。

随市而安

原帖由 fengyang2 于 2010-9-18 07:15 发表
质量高的分析#*d1*# #*d1*# #*d1*#
能分析如此精细 也看出在于详实纪录交易过程
我看了约1个半小时
对于数据 也做了一些试算
这份成绩单 可喜可贺....#*)*# #*d1*#

我也写了两个多的时间，主要是一次性去翻原来的贴子看数据。
兄台能花这么长时间看，非常感谢。
对于期货来说，或者说对于投机来说，过去的永远只能留下这样一堆意义不大的数据分析而矣，因为没人能保证下一个年度情况会怎么样，市场给人的感觉永远是在想办法让你以前赢利的模式变得不那么有用，甚至是变成稳定亏损的交易模式。
一个季度或者半年左右的时间，根据市场的变化情况，作适当的交易策略调整或者是勉强维持交易正期望收益的不错选择。

原帖由 ydhu 于 2010-9-18 07:17发表   
我第一个来顶

盈利入金 +分

另外图相当漂亮 哪里弄来的？  #*29*#

图表直接延用的平时作交易时作数据记录的excel软件。

上面朋友的回贴就不一一回复了，谢谢大家的关注与鼓励。
希望2011年09月15日，还能活在市场，并再作一回年度交易总结。

随市而安

原帖由 电气液压式 于 2010-9-18 12:04 发表
环境不会改变，解决之道在于改变自己。

从我过去一年交易的一些固定品种来看，单一品种的属性是在不断发生阶段性的变化的。
当然，兄台说的解决之道在于改变自己，我深表赞同。

fengyang2

[
..............
对于期货来说，或者说对于投机来说，过去的永远只能留下这样一堆意义不大的数据分析而矣，因为没人能保证下一个年度情况会怎么样，市场给人的感觉永远是在想办法让你以前赢利的模式变得不那么有用，甚至是变成稳定亏损的交易模式。
一个季度或者半年左右的时间，根据市场的变化情况，作适当的交易策略调整或者是勉强维持交易正期望收益的不错选择。
]
因为没人能保证下一个年度情况会怎么样
...对于未来 像对市场般 没人能确定的
...对于未来.我撷一段您说的话]..
   [根据市场的变化情况，作适当的交易策略调整或者是勉强维持交易正期望收益的不错选择。]


我多年前刚踏入金融市场 我有个老师 是我初中的同学 交我粉多心理分析的领域 与 市场究竟是怎么一回事..等等 ...
         
我目前的老师 一位是 市场       .....
                   一位是 交易纪录 .....

交易纪录中的一项..时间过程的盈亏图..
挺像 股票 的时间过程的  K线图.........
在走 多头呢 在走空头呢 还是在走震荡呢...多头拉回的震荡..空头反弹后的震荡....

人与市场 交互结果 ..时间过程的盈亏图..
能提早发现问题的徵兆吗
能修正改善问题吗
能让获利方式 成为习惯吗
能避免亏损 减少重复性错误导致的亏损吗...
能提早发现自己吗 提早发现市场改变些什么吗
..
等等...

henrrry

#vv1# #vv1# #vv1#

随市而安

原帖由 henrrry 于 2010-9-18 13:00 发表
#vv1# #vv1# #vv1#

又见henrrry兄，兄台是神龙见首不见尾啊。
能加个Q不？想多跟兄台学习学习。

yuan777

赞，专业啊 #*d1*# #*d1*# #*d1*#

鱼的观点

加油哈，你知道的#*26*#

泡泡龙QQ

不是一般的厉害啊。。。。。。。。

tsctnet

无复利情况下有这个收益是很好的啦 楼主应该是高人

ogms

向高手学习#*d1*#

清醒疯子

恭喜恭喜：）
很好的总结：）向随市兄学习学习：）
祝来年赚更多：）