瑞达期货：8月16日早盘提示

wanyang591

瑞达期货：8月16日早盘提示

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瑞达期货早盘提示

发布时间：2010-8-16 8:24:20 来源：瑞达研究院点击数：6

2010年8月16日
瑞达早盘提示

农产品

1 郑棉
外盘走势: 美国农业部(USDA)棉花供需月报将全球2010/11年度期末库存估值自此前的4,961万包下修至4,561万包。该报告同时将巴基斯坦棉花产量估值自前一个月的291万包下调至230万包。受此影响，8月13日ICE棉花继续强势上行，12月合约收盘刷新了3个半月来高点，报收于84.18美分/磅，上涨0.63美分。
消息面:1、USDA下调2010/11年度全球期初期末库存；2、巴基斯坦洪灾或造成超过100万包棉花损失
现货方面：棉花指数价格为18138元/吨，较上一交易日上涨10元/吨。
仓单库存：交易所注册仓单为250张，与上一交易日持平，有效预报34张。（每张对应棉花20吨）。
主产区天气：14日08时至15日08时，新疆天山地区、东北有小到中雨或阵雨，南疆盆地东部、东北、华北北部等地有4~6级风；南疆盆地的部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。
观点总结：上周五郑棉跳空上行，成交量与持仓量均大幅回升，市场多头氛围浓厚，显示短期仍有上冲潜力。基本面上，ICE棉花大幅走高，全球棉花库存减少、外棉到港报价大幅上扬对期棉价格形成有力的支撑。仅管后市仍有大量棉花陆续抛出，但因国家抛储成交价格居高不下，对棉花价格的影响有限。预计后市经小幅调整后，棉花仍有望继续震荡上行。操作上，短线投资者手中多单可在下周一冲高减持，中线多单则依托五日均线谨慎持有。


2 油脂早盘提示：
外盘：国际植物油市场上涨及潜在出口需求支撑，美豆油继
续收高，12月豆油合约收盘43.14美分/磅；因在美国农业部 (USDA)公布一论调悲观的谷物产量报告后,对天气的担忧重燃， BMD棕榈油创15个月高位，基准10月毛棕榈油期货合约收涨45令
吉报2718令吉/吨。
消息：国际方面，受不利天气影响，油世界预计欧盟油菜籽
进口水平提高；马来西亚棕榈油产量增加，出口疲软，库存水平
继续走低；印尼棕榈油协会也预期印尼2010年棕榈油产量同比减
少10%。国内方面，7月份进口食用植物油环比增加6.9%至62万吨
；商务部数据显示，国内食用油市场继续上涨。
现货：受期货价格影响，本周油脂现货价格大幅上涨，涨幅
在200-350元/吨左右。沿海四级豆油约为7600-7950元/吨；港口
棕榈油报价集中在7100-7250元/吨；国内四级菜油出厂价格处于 8500-8900元/吨水平。
仓单：棕榈油，0张；菜油，874张；均无变化。豆油，3132 张，较上一交易日减少564张。
观点总结：就目前的情况而言，由于外盘继续上涨，短线顺
势而为，多单轻仓持有，上方压力位置Y1005：8500元/吨， P1101：7500元/吨，RO1101：9000元/吨。


3 谷物早盘提示：
外盘：受国际需求预期增加支撑，周五CBOT玉米期货市场收高。
消息方面：1、美国私人出口商向未知目的地出售11.6万吨玉米；2、美国小麦需求将因俄罗斯遭受旱灾而大增36%；3、浙江台州早稻收购进入高峰，价格上涨。
现货方面：由于优质粮源依旧偏紧，北方港口好粮玉米价格继续呈现坚挺向上态势，大连港口好粮平舱价普涨至2000元/吨，小幅10元/吨左右；广东当地养殖饲料企业仍未进入双节备货期，采购相对平稳，港口内玉米价格近期趋势较平稳，玉米库存在30余万吨，预计近期广东玉米价格仍以坚挺态势为主；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1980元/吨，持平；江西九江2007年产早稻购价1920元/吨，水分≤13.5%。
库存方面：玉米仓单为0张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为1150张。
观点总结：基本面良好，C1101合约蓄势调整后或延续震荡上行格局，操作上可逢低吸纳多单；新麦收购价稳中有跌，后市WS1101合约或趋于高位震荡；上行动能不足，短期ER1101合约或震荡于2160-2200区间。


4 白糖
外盘：
由于市场方面担心反常天气冲击俄罗斯、巴基斯坦等国的食糖生产会导致这些国家食糖进口量增加，在投机买盘的推动下，周五ICE糖市原糖期货价格冲击了2周来的最高点。当日1010期约糖价暴涨45个点（+2.4%），收于7月30日以来19.42美分/磅的最高点，至此，过去一周1010期约糖价的涨幅已达到6.5%；1103期约糖价同时大幅上涨37个点，收于18.71美分/磅。
基本面消息：
1、巴基斯坦洪灾或造成食糖产量减少50万吨
2、印度政府已同意出口白糖15-20万吨
国内现货：
国内现货未有明显变化，南宁报5430元/吨。
库存仓单（张）：18848，有效预报1466。
国内主产区天气：
两天内，玉林、贵港、南宁、北海、钦州、防城港、崇左、百色、河池等市多云转阴天有中到大雨，局部暴雨，我区其它地区多云到阴天大部有阵雨或雷雨，局部中到大雨。南宁市：今天白天到晚上，多云有中雨，东南风1-2级，最高气
温33℃，最低气温25℃。
郑糖盘面：
1101合约明显减仓表明该位置多头获利回吐盘正在加大，但10日均线仍对期价形成明显支撑，预计后期继续维持高位震
荡整理走势。

5 大豆豆粕早间提示：

外盘：CBOT美豆周五继续上涨，强劲的外盘需求给予了有力支持，期价突破了重要的压力位1040美分/蒲，11月合约收盘在1044美分/蒲，上涨了15美分。

美豆重新走出强势行情，期价向上突破。目前市场将注意力集中到了强劲的需求上，这将使得前期普遍认为的供需宽松的局面将会改变。大豆需求的强劲，加上全球农产品上涨预期，将使得美豆期价重新评估目前的价位。

消息面： 1、CFTC持仓报告显示商品基金在大豆期货上继续增持净多单。

现货：国产大豆购销市场收购价格上涨，油厂近期调高了收购价格，哈尔滨油厂收购价格在3420-3560元/吨，油厂间收购竞争激烈。国内豆粕现货价格稳定为主，大部分地区的报价保持不变。大连局部地区报价3250元/吨，稳定，成交能在3200元/吨；日照地区成交3180元/吨（8、9月合同在3180元/吨）；张家港地区8.9月合同报价3260元/吨。

库存：大豆仓单11026张，豆粕仓单为零。

内盘提示：：美农业部供需报告出台，引发农产品期价普涨。美豆前期预计的利空因素已证实，但外盘不跌反升，显示做多的力量强劲，商品基金继续买入大豆合约。国内盘面受外盘影响，摆脱前几日的调整态势，期价大幅反弹。从整个盘面强势看，目前介入做空风险较大，前期的豆粕空单止损，但在目前的位置追多需谨慎，如大豆有效站稳4100元/吨上方，轻仓多单再介入不迟。

金属产品

1钢材
现货市场：8mm Q235高线上海报价4200，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4160，持平
消息： (1) 中国银信贷款新规或冲击地产开发商 (2) 住建部8月全国督察保障房建设(3) 矿价只涨不跌再破150美元，贸易商加入炒作行列(4) 印度粉矿8月13日CIF参考报价155-157美元/吨
库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为74802,持平。线材仓单日报为0，持平。
小结：周五RB1101合约于4300关口获得支撑出现反弹，目前钢厂普遍上调出厂价对钢价形成支撑但市场成交不够理想，后期行情仍偏于震荡。操作上，短线4360-4280区间交易。

2 铜
外盘：LME期铜小幅回落，因美国公布的一系列经济数据弱于预期，打压经济面人气。
消息方面：1、美国7月零售销售月升0.4%，不及预期，为三个月来首度上升。2、欧元区第二季度GDP季率增长1.0%，较去年同期增长1.7%，创下4年来最大季率增幅。3、CFTC基金持仓增多减空，净多增加3686至16646手。
现货：13日上海1#铜报56650-56850元/吨，上涨175元/吨，贴水50-升水50元/吨。
库存：13日上海期货交易所周度铜库存增加7502吨至11.39万吨。
观点总结：沪铜震荡走高，期价受56000一线（5周均线）支撑，下方调整空间受限，短线有望以56000-58000区间震荡为主。操作上，短线区间交易。

3 黄金
外盘： COMEX期金小幅回落，但录得连续两周上涨，为6月来首次，因疲软就业数据刺激投资者买入黄金做为替代资产。
消息方面：1、美国7月消费者物价指数(CPI)月率上升0.3%，略微高于预期的上升0.2%。2、国际油价继续下跌，并创出75.01美元/桶的低位。3、CFTC基金持仓增多减空，净多增加5172至185515手。190687
   现货：13日上海现货黄金9999报261.31元/克，上涨0.53元/克。
库存：13日上海期货交易所周度黄金库存维持在18千克。
沪金高开高走，期价上破60日均线后加速冲高，短线将进一步测试268-270关口，预计此区域震荡将加剧。操作上，谨慎追高，短线交易。

化工品

1 PTA
    消息面：1、25%韩企因两岸ECFA而深感危机；2、8月13日江浙市场涤丝行情继续走稳。
现货价格：受原油大幅回落影响，今日PTA上游原料均小幅回落，内盘PTA报7170——7200元，外盘PTA报860—880美元， MEG价格报6250——6300一线，均略有下调。PX市场跌幅较大，亚洲PX报901美元、欧洲PX报922美元，分别是下跌39、10美元。下游涤纶POY150D也小幅回落，报11200元。
库存数据：交易所仓单报35644张，较上一交易日减少218张，有效预报2866张。
观点总结：上周五PTA探低走高，20日均线为其提供了有力的支撑。基本面上：中国对韩国和泰国产PTA产品开征反倾销税及下游涤丝需求旺盛，价格坚挺对PTA产生有力的支撑，但原油连续回落，现货供过于求则对PTA产生一定的压力，后市PTA仍将以区间震荡为主，建议投资者以日内交易为宜。

  2 塑料
现货市场：齐鲁石化7042报价: 10250,持平
消息：(1) 美元指数攀升，NYMEX原油期货周五小幅收低 (2) 亚洲乙烯交投滞缓，价格稳定(3) 华北局部线性回升，华东/华南继续下探
库存：塑料: 9,396，增691
   小结：周五L1101合约止跌回升，股市及商品普涨对连塑带来支撑，但现货市场成交清淡及周五晚国际油价继续回落，高位仍有压力。操作上依托10400抛空。


3 燃料油
外盘表现：
因美元走强以及有关经济复苏步伐放缓的担忧继续令油价承压，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价13日收盘小幅走低，这是油价连续第四个交易日下跌。NYMEX九月轻质低硫原油期货结算价跌0.35美元，至每桶75.39美元，跌幅0.5%；盘中一度跌至四周低点75.01美元。ICE期货交易所布伦特原油期货结算价跌0.41美元，至每桶75.11美元
消息方面：
l 石油输出国组织(OPEC)将2010年全球原油日需求量增长预估上调10万桶至105万桶，并维持2011年原油日需求量增长预估为105万桶不变
l 欧洲央行(ECB)在其公布第三季度报告中指出，欧元区2010年国内生产总值(GDP)增长率将达到1.1%，与第二季度估值一致
库存方面：上期所期货小计153300吨
现货方面：截止本周四，新加坡现货180CST平均价格为466.72美元/吨，较上周平均价469.77美元/吨下跌3.05美元/吨，跌幅为0.65%。华南黄埔市场船用混调180CST周均价格在4488元/吨，环比持平。
观点总结：燃料油基本面市场承压，油价亦重归“70-80”美金之间震荡，整体市场弱势依旧，建议投资者本周仍以逢高沽空为主，不排除回归4300一线可能


4 天然橡胶

外盘表现：

纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价13日收盘小幅走低，NYMEX九月轻质低硫原油期货结算价跌0.35美元，至每桶75.39美元，跌幅0.5%；一周跌幅超过5美元。

东京橡胶期货8月13日收盘上涨，受技术性反弹及日圆走低支撑。基准合约1月RSS3合约13日收盘报280.8日圆/千克，该期货合约上周累计下挫0.5%，在四周时间内首次录入周度跌幅。

消息方面：

l   美国各汽车厂商最新公布的统计数据表明，7月份通用、福特、克莱斯勒三大厂商的销售量再次出现上升。其中通用的销售量达到19.97万辆，超过福特的17万辆和克莱斯勒的9.3万辆。通用7月5.4%的同比销售增幅，也领先于福特的3.1%和克莱斯勒5%的增幅

l   前7月，越南橡胶对华出口逾16万吨，占越南橡胶出口总额的50%。

库存方面：

上期所库存仓单15045吨，增加8650吨

上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计93908手，增加4661手；持卖单总计71726手，增加10818手

现货方面：上海地区天胶市场，国产全乳胶24600-24700元/吨，泰国3号烟片胶报价26000-26300元/吨（13%税）；丁苯1502报价16800-16900元/吨；顺丁BR9000报价20000-20200元/吨，报价方面出现松动，实际成交有限。

越南芒街市场3L胶无票的市场价格报价20400-20500元/吨，零星走货，工费在3200元/吨左右，仍无开关迹象

天气情况：云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。

观点总结：天然橡胶受临时性利好消息刺激，日内走强，但是纵观宏观经济数据以及库存方面，对于中期市场均不利，并且临近上周末，资金持仓方面也发生转变，排名前3名的持仓多头减持接近5000手，空头增加接近12000余手，市场正在呈现微妙变化，建议投资者24800-25100区间内空单持有观望，本周仍以逢高沽空为主，第一目标23500点。

宏观股指

股指期货早盘提示
外盘表现：
上周五美股收低，道指跌3.3%，纳指收跌5%，纽约黄金期货价格微跌10美分。上周周除了周一昙花一现外，美股大幅收低，主要股指均已跌破开年点位，众多疲软的经济数据表明经济复苏步伐放缓，再次挫伤投资者的信心，重新引发了人们对美国未来经济“二次探底”的忧郁。欧洲方面，周五三大股市涨跌不一，数据显示欧洲经济形势好转但增长步伐仍受制约。
消息面：
1. 农行“绿鞋”全额行使，共募集资金达221亿美元，居全球IPO之首；
2. 部委“联合作战” 打击开发商囤地囤房；
3. 成品油下半年释放3000万吨产能
或现过剩之忧；
期货方面：
上周五股指期货四合约跟随现货指数高开震荡，截至收盘，主力合约IF1008报2855点，涨33点或1.17%，基差为-0.6点，成交299186手，持仓量17728手；IF1009合约报2868点，上涨34点或1.2%，成交27715手，持仓8674手；IF1012合约报2901点，上涨31.4点或1.09%，成交2042手，持仓3294手；IF1103合约报2938点，涨29.6 或1.02%，成交307手，持仓717手。
沪深300指数:
沪深300指数上周五微幅高开，盘中震荡整理，权重股上涨居多。在尾市，地产板块等权重股的拉升激发了市场人气，高收2855.55点涨39.16点或1.39%。权重股虽然多数飘红，但量能依然不济，成交量较昨日相对萎缩。从盘面上看，地产金融，资源股等权重板块午后出现拉升是大盘今日收出阳线的主要功臣。截至收盘，地产指数收涨2.37%，金融指数上涨1.05%，前20权重股合计贡献指数约4.6点，其中地产金融股贡献指数月4点，能源股贡献指数约0.5点。
观点总结：
现货方面：周五大盘在权重股地产板块的带动下，大幅攀升，最终收复并且站稳20日均线。但这并不意味着股指短期调整行情的结束。其原因有四，一是绿鞋机制对农行的保护将在下周一终止，农行面临破发危机，加上光大银行将在周三正式上市，整个银行板块面临下行压力，继而拖累大盘走势。二是周五指数虽大涨并稳守20日均线，后市仍面临5日和10日均线的压力，加上成交量与前期相比差距较大，很难支撑指数继续上行。三是政策面，国务院副总理李克强称仍将继续贯彻楼市调控，坚决抑制投机炒作，这对房地产上涨动能产生极大的负面影响，降低投资者参与市场的信心。再者，面临通胀压力，准备金率或上调。从资金面来讲，市场资金净流入量与前期相比差距甚远，说明主力对后市依旧持谨慎观望。受后市方向不明确影响，股指可能继续维持横盘震荡走势。值得关注的是，若指数强势突破10日均线，那么后市则可看高一线，投资者则可增仓操作。建议投资者等待市场方向明确后再做决定。不要追高，适当控制仓位，谨慎操作。
期货方面：周五，主力合约收于2855点，上涨33点或1.17%。其他三合约涨幅也均超过1%。主力合约虽出现贴水状态，但幅度甚微，跌水0.55。期指抗跌滞涨，显示投资者依旧较为谨慎。各合约总持持仓量除主力合约外继续回升。IF1008持仓量减少135手，创两周以来新低;其他三合约持仓量分别增加，1106手，37手和14手。总持仓量回升显示市场信心回暖，但主力合约开始移仓，也表示投资者对短期走势依旧不乐观。加上农行绿鞋机制的到期和光大银行的上市，使银行板块面临严峻考验，同时主力合约将于下周五到期交割，市场加息声屡屡再现，楼市调控政策的持续，皆使期指上涨动能减弱，预计这周周仍将持续震荡整理，期指主力合约震荡区间或将在2820至2920点之间。建议震荡调整时，轻仓操作，以日内交易为主。

『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』