经典机械式交易系统收集.测评（二）——123法则交易系统

奉然

经典机械式交易系统收集.测评（二）——123法则交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：奉然 浏览：61838 回复：46

一，简介
辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。
  
  ⒈首先趋势线被突破；
  ⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；
  ⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
   2B法则
  尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
  
二，买入策略

⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；
⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）；
3，百日最低收盘价大于 10日前的百日最低收盘价95%（验证跌幅收窄）
  
三，量化描述
W1:=C>REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W2:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W3:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 )*0.95;
买入:B1 AND B2 AND B3;

四，组成交易系统
该系统的公开部分只提供了买入条件，我们要测评，必须加入买入条件
买入后持股N天卖出是最简单的卖出条件
卖出:=BARSLAST(买入 )=N;

{主图指标源码）
INPUT: n(17,5,25,1);
W1:=C>REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W2:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W3:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 )*0.95;
A1:=W1 AND W2 AND W3;
买入:=CROSS(A1,0.5);
卖出:=BARSLAST(买入 )=n;
DRAWTEXT(买入 ,L*0.95 ,'←●买' ),Color000fff,linethick2;
DRAWTEXT(卖出 ,H*1.05 ,'←●卖' ),Color00ff00,linethick2;

{交易系统源码}
INPUT: n(17,5,25,1);
W1:=C>REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W2:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W3:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 )*0.95;
A1:=W1 AND W2 AND W3;
买入:=CROSS(A1,0.5);
卖出:=BARSLAST(买入 )=n;
ENTERLONG:{多头买入}买入   ;
EXITLONG:{多头卖出}卖出  ;



[ 本帖最后由 奉然 于 2010-7-29 09:33 编辑 ]

奉然

五，系统测试规定
1.测试时间：1998年至今
2，选择股票：两市全部A股
3，信号出现后，均按次日开盘价计算（为增加可操作性）

六，17天持股测试

奉然

九，初评#*22*#
优点：
1，该系统可初步断定为正期望值的机械式交易系统
2. 该系统善于捕捉震荡下跌趋势和震荡横盘趋势中的交易机会，可以称为逆势操作的利器
3,信号分布均匀，易于实战
缺陷：
1，对大的上升趋势无能为力，捉不到大牛股
2，系统的收益率，胜率等指标不够理想
3，该系统只适宜波段交易，持股时间17个交易日左右，过长或过短效果都不理想
十，改进
1，该系统只提供了买入条件，高手可以另配卖出条件，组成自己的交易系统
2，与顺势交易系统配合运用，可以左右逢源，逆顺互补

[ 本帖最后由 奉然 于 2010-7-29 11:08 编辑 ]

奉然

下跌趋势显神通

yema555

#*d1*# #*d1*# #*d1*#

sun884588

#*29*# 。1-2-3也搞出来了。有意思。大师傅又一出名的理论。我也做过类似的事情，虽然结论不好，但万分感谢奉老师的再次力作。感谢，感谢。

很多听起来，看起来不错的东西，当你将他们真正做成交易系统，全市场的验证之后，失望是多数的。所以迷恋大师（大师傅）是不可取的。但奉老师学习大师傅，做自己的菜的想法，科学。#*29*#

奉然

洋为中用
古为今用
他为我用

取长补短
去伪存真
化繁为简
万法归“一”
“一”为己用



[ 本帖最后由 奉然 于 2010-7-31 08:50 编辑 ]

ly760621

看帖回帖#*P# #*P#

5o0o0o0

#*d1*# #*d1*# #*d1*# #bb#

8jie

敬仰中读完帖子  #*d1*#

请教奉然版主:

如果买入条件成立(昨天跌幅>0.8时, 在昨天盘中买入)
以今日开盘价卖出,  
请问,  交易公式中的卖出公式如何写 ?

{多头卖出} EXITLONG: ?

[ 本帖最后由 8jie 于 2010-8-4 00:28 编辑 ]

奉然

原帖由 8jie 于 2010-8-4 00:26 发表
敬仰中读完帖子  #*d1*#

请教奉然版主:

如果买入条件成立(昨天跌幅>0.8时, 在昨天盘中买入)
以今日开盘价卖出,  
请问,  交易公式中的卖出公式如何写 ?

{多头卖出} EXITLONG: ?

错了#*22*#
俺不是版主

是否可以这样写：

8jie

谢谢奉然老师,  相信奉然老师, 迟早会当版主的,  有才者为之,  众望所归 !

#*19*# #*19*#

sun884588

我看过，还算靠谱。强过一般的均线系统。也就是突破的思想实际可能稍优于均线。

xupeng01

#*d1*# #*)*# #bb#

肉干儿

原帖由 奉然 于 2010-7-29 10:13 发表
九，初评#*22*#
优点：
1，该系统可初步断定为正期望值的机械式交易系统
2. 该系统善于捕捉震荡下跌趋势和震荡横盘趋势中的交易机会，可以称为逆势操作的利器
3,信号分布均匀，易于实战
缺陷：
1，对大的 ...

按理说缺陷中的1和3不应该出现啊（选股的除外），，我不会写指标，但是楼主会不会是系统参数问题。。或者说在指标里，趋势线应该是没法写进指标的，需要手动来做，再选去筛选的时候，有没有进行过人为的定义，比如大于30或者40个交易日形成的趋势线进行测评？

[ 本帖最后由 肉干儿 于 2010-8-13 02:12 编辑 ]

shine2001

今天沪市走势不好，上午高高兴兴的卖了昨天低吸的股，然后按照指标找了一个买进，上午走势还不错。下午跌的很，指标，显然也消失了（没有未来函数）。还是得牢记这趋势啊

xanfeel

九，初评
优点：
1，该系统可初步断定为正期望值的机械式交易系统
2. 该系统善于捕捉震荡下跌趋势和震荡横盘趋势中的交易机会，可以称为逆势操作的利器
3,信号分布均匀，易于实战
缺陷：
1，对大的上升趋势无能为力，捉不到大牛股
2，系统的收益率，胜率等指标不够理想
3，该系统只适宜波段交易，持股时间17个交易日左右，过长或过短效果都不理想
十，改进
1，该系统只提供了买入条件，高手可以另配卖出条件，组成自己的交易系统
2，与顺势交易系统配合运用，可以左右逢源，逆顺互补



终于看见“正期望值”这几个字了，得好好看看，一个系统能做到+EV很不容易啊。

豫玉星

学习再学习

salong123

学习再学习

防守800

INPUT: n(17,5,25,1);
W1:=C>REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W2:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W3:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 )*0.95;
A1:=W1 AND W2 AND W3;
买入:=CROSS(A1,0.5);
卖出:=BARSLAST(买入 )=n;
ENTERLONG:{多头买入}买入   ;
EXITLONG:{多头卖出}卖出  ;