经典机械式交易系统收集.测评（一）——唉呀跳空交易系统

奉然

经典机械式交易系统收集.测评（一）——唉呀跳空交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：奉然 浏览：26660 回复：35

一，简介
这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10 天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。

二，买入策略
   
    ⒈ 收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；
    ⒉ 开盘价低于昨日最低价1%；
    ⒊ 收盘反弹至昨日最低价以上。}

三，量化描述
W1:=CLOSE<0.96*MA(CLOSE,5);
W2:=OPEN<0.99*REF(LOW,1);
W3:=CLOSE>REF(LOW,1);
买入:IF(W1 AND W2 AND W3,75,40),COLORRED;

四，组成交易系统
该系统的公开部分只提供了买入条件，我们要测评，必须加入买入条件
买入后持股N天卖出是最简单的卖出条件
卖出:=BARSLAST(买入 )=N;

{主图指标源码）
INPUT: n(27,3,100,3);
A1:=C<MA(c ,5 )*0.96 and o<REF(L , 1)*0.99 AND C>REF(L ,1 );
买入:=CROSS(A1,0.5);
卖出:=BARSLAST(买入 )=n;
DRAWTEXT(买入 ,L*0.95 ,'←●买' ),Color000fff,linethick2;
DRAWTEXT(卖出 ,H*1.05 ,'←●卖' ),Color00ff00,linethick2;

{交易系统源码}
INPUT: n(27,3,100,3);
A1:C<MA(c ,5 )*0.96 and o<REF(L , 1)*0.99 AND C>REF(L ,1 ),COLORRED;
买入:CROSS(A1,0.5);
卖出:BARSLAST(买入 )=n;
ENTERLONG:{多头买入}买入   ;
EXITLONG:{多头卖出}卖出  ;


[ 本帖最后由 奉然 于 2010-7-27 10:20 编辑 ]

zzly180

#*d1*# #*(# #bb#

奉然

五，系统测试规定
1.测试时间：1998年至今
2，选择股票：两市全部A股
3，信号出现后，均按次日开盘价计算（为增加可操作性）
4,初始资金1万元

六，短线测试（持股4天）





七，中期测试（持股25天）




八，持股天数与收益的关系

奉然

九，初评#*22*#
优点：
1，该系统可初步断定为正期望值的机械式交易系统
2.从系统的参数优化曲线可以看出，系统较稳定，短，中，长都可用
缺陷：
1，交易信号少，持币等待时间过长。
2，只适宜做超跌反弹，易放跑大牛

十，改进
该系统只提供了买入条件
高手可以另配卖出条件
组成自己的交易系统

奉然

胡乱讲，请朋友们批评！#*19*#

xupeng01

#*)*# #*d1*#

浩申

谢谢分享，学习了，#*d1*#

haohaolin

#*22*# 牛人啊，学习了，支持！

奉然

多谢版主和朋友们鼓励#*19*#

奉然

看似收益很高，但是放跑了主升浪，这样操作大牛股，实乃暴损天物#*31*#

奉然

信号多出现在头部，别人吃鱼咱吃刺，心有不甘#*22*#

奉然

虽然避开了大的快速下跌，但也放跑了大的快速反弹，赶不上节奏#*1#

奉然

结论：
该系统存在很大缺陷，只能做辅助系统，不能做主打系统应用。
尽管如此，不影响我们对它的探讨，因为，没有完美的面面俱到的系统。

sun884588

#*29*# 大师就是master，大师傅一般就是指厨子。这是有区别的。我在书本上只见过大师傅，大师一个没瞅到。也就是基本上你所能见到的读本从本质上讲基本就没得看。当然你把它做成交易系统，将理念化为可测试的系统，精神可嘉#bb# 。我也尝试类似的工作，结论是大师傅们严重误导广大投资者。也就是都是瞎掰。包括所谓的外厨（外国大师傅）。当然我不是说他们都无知，可能有真功夫，但不会外传。所以要从他们的读本上面找到有益的东西，困难。但是可喜的，很多时间发现不足，还是对自己有帮助的。起码可以少走弯路。另外提醒一句，这样的优化系统是不可取的。即使得到一个较好的期望值，依旧很难在将来有效。既然这是1，我很愿意看到2,3。。。但结论最大的可能是--------大师？大师傅！感谢奉老师给大家上课。#*29*#

iceicerain

谢谢分享，学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!

奉然

原帖由 sun884588 于 2010-7-28 05:18 发表
#*29*# 大师就是master，大师傅一般就是指厨子。这是有区别的。我在书本上只见过大师傅，大师一个没瞅到。也就是基本上你所能见到的读本从本质上讲基本就没得看。当然你把它做成交易系统，将理念化为可测试的系 ...

大师？大师傅？
有意思#*d1*#

俺崇拜大师，
但总觉得离俺很远，
高不可攀

俺更尊敬大师傅，
更感恩他们奉献的“饭菜”
尽管有些不对俺的胃口

俺不想做大师（想也做不成）#*22*#
也不想当大师傅
只想做一名食客
不断的学习品尝

寻找适合自己的口味
形成自己的食谱，菜谱，股谱，
离开大师傅
自食其力
自己当自己的大师傅#*22*#

sun884588

#*29*# 。心情好，所以说几句。我对市场的看法：
1。部分时间市场可以预测（较高概率的预测，实际特指极端情况，好好加以利用，跑赢一切理财产品，可详见我以前的帖子，思路简单，也可用，不比大师傅们的遭）
2。尽量少的预测，原因是经常预测则不灵，原因就是市场的多样和变化性。极端情况的对赌，实际占得概率的优势而已，而非极端情况下，市场往哪边运行基本没有确定性。
3。无趋势不做。成交量的约定可能优于价格本身约定。但成较量属于中性物质，即缩量可能下跌，缩量可能上升，放量可能上升，也可能下跌。我的观察是：成交量要看的久些，这样被骗可以少些。所以我的理解是成交量可以作为势能的判定依据，但不可以作为预测的依据！但总体说来放量是有利的。
4。基本面确定股票，技术面选择时机（针对趋势投资而言）超短与基本面无关。涨的好的，基本最后还是涨的好。
5。无趋势的时间一般只做反弹，但究竟买什么会赚钱？个人悟性理解不同。
6。趋势形成，利用基本面分析的原理找到好票，实在不行就买159901，跑赢指数就是了。然后誓于大盘共存亡。永不测顶，大盘倒，撤退。

上述论调完全基于，看大盘做个股。个股，我不懂，完全不懂。#*29*#

wdgwdg1966

谢谢分享，学习了#bb#

suntn

楼主的实战测试如何？
基本原理是：在极端情绪的市场，当股价出现反方向运行时，建立头寸。
优点是：可以看短做长，有幸抓住波段低点，可以持有之。
缺点是：单边市场没信号。

[ 本帖最后由 suntn 于 2010-8-4 00:15 编辑 ]

rickwin

#bb# #bb# #bb# 学习了。
请教，LZ，你用的测试软件是哪一个？

软件能否计算复权？