波段交易的入场风格【原创】

y-man

波段交易的入场风格【原创】

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：y-man 浏览：4628 回复：11

对波段交易的风格有些想法，在这里聊聊。

策略上是这几种：
（1）日线大图形上的关键点位突破，上破阻力追多，下破支撑追空
（2）日线大图形多头，在支撑区域，小形态向上强势时做多
（3）日线大图形空头，在阻力区域，小形态向下强势时做空

小形态上的强势形态，分几类（1）日内盘整区间突破（2）日内小V字反转（3）昨日或近两日的高低点的突破

但在风格上，区别就来了，是偏重于交易入场价位的安全性（1类风格），还是注重抢得在大波动中的位置（2类风格）


1类风格 幽灵的礼物中描述的就是此类风格


在操作上，入场采用小损，并且会有一个时间止损，价格符合预期才持仓。若有相应盈利后，会把止损移至“打平位”，有浮赢才持隔夜仓位。如果价格波动，把你洗出来，即使价格继续向前，也一定要找一个利于防守的位置再次入场，不追价，否则宁可错过波动。

有些走势很流畅，冲破一些点位后，往往会与这些点位拉开一些距离后再进行整理，1类风格主要目标就是捕捉这种走势

优点：
（1）极度控制风险的一种模式，把减少损失提到了至上的位置
（2）操作频度相对低，从不持亏损的单子，只要你有耐心，善于等待，会给你一个从容的心态
（3）因为入市价格注重防守，仓位使用可稍大


缺点：会错过很多行情，像今年这段下跌，其关键的位置都是以跳空的方式往下，如果用1类风格，真是很少有好地方可以下手（倒不是说没有，但机会确实很少）。还有一些突破不干脆，震荡着波动行情，1类风格也是把握不住的。


其实缺点优点本是一体，所谓鱼和熊掌不可兼得也。这是一种“任弱水三千，只取一瓢饮”的操作模式，她把保自己处于安全位置放在第一位，宁可丢掉一些好位置。心理上，这类风格要有耐心，视不属于自己的波动为“浮云”。

2类风格 把抢大波动中位置放在第一重要位

很多波动是比较磨叽的，一步三回头，突破，深深地回洗，价格再往前。

应对方式（1）放大止损（2）止损后再入场。很多时候，为了抢波动中的位置，即使无很好防守的位置，也要进场试单。

优点：不会错过什么大波动
缺点：在盘整行情中会消耗更多的子弹

这种风格，交易必须机械化，或者说及其机械化，有时行情会让人来回止损，没有一套机械化程度很高的策略，很难执行每个信号。心理上，这类风格要有韧劲，典型的趋势系统的心理要求。

只求薄利

总结的很好

ogms

很不错的帖子，大家多多交流、活跃气氛、#*d1*# 建议加精

豆子爸爸

#*d1*# #bb#

enderjone

楼主 你说的很好  我的个人感觉  你说的 2类里  在趋势明显的情况下   其实以关键阻力和支撑 开单 就行 止损也很好设置的   一般情况下回调或反弹会出现双顶或三顶形状 或双底 三底         不过这样的下单 需要魄力 和对趋势的明确把握   

第3类操作  操作入场应该 以K线就为主   比如在上涨趋势明显的时候 一根K线会高过一根的  在小时图或日线图上 下单 止损也好设置的  以前K线低点最下方就行 。


抓反弹和抓回调时最容易死人的 其实还是顺大周期图 逆小周期图 操作就行   

楼主我向你请教一下 你的出场 是以什么为出场的依据的    我现在很纠结 谢谢！

enderjone

楼主 向你请教一下 你的出场时以什么为依据的  我现在对出场方式很纠结。   波段操作  其实像楼主说的 在趋势明显的时候 回调和反弹的时候 背靠支撑和阻力开单就行    这样的操作模式 如果想止损小 那就在关键点下单 这样的下单需要一定的魄力的   另一种是在关键位置出现双顶或双底的时候以K线的组合 来下单 相对止损大点 。 波段操作 我个人最好是顺大周期 逆小周期操作  这样成功率比较高

enderjone

楼主 我给你信箱发了我的联系方式 如果有兴趣看一下  我们交流一下经验

y-man

原帖由 enderjone 于 2010-7-21 22:52 发表
楼主 向你请教一下 你的出场时以什么为依据的  我现在对出场方式很纠结。   波段操作  其实像楼主说的 在趋势明显的时候 回调和反弹的时候 背靠支撑和阻力开单就行    这样的操作模式 如果想止损小 那就在关键点 ...

先谈谈入场

在趋势明显的时候，在阻力支撑位下单，有两种方式：
(1)我上面说的用小形态强势，获利拿单的方法---------1类
(2)你所说的背靠着阻力支撑下单，关键点止损---------2类

各有特点，不妨比较一下
（1）各有各适合的走势。很多强势走法，回调的低点就只敲一下，想用2类方法等支撑阻力的方法可能就拿不到单子。而1类方法，是把阻力支撑看成一个小区域，在这个区域里，遇价格强势，就试一下单子，更有可能赶上行情。
（2）2类如果遇合适行情，进场的价位会更好，增加了赢利空间。
（3）2类风格的止损位往往是一个小区间的反向突破位，价格波动迅速，所以滑移价差有时会比较大

所以，这两种方式可作为互补的方式

再谈我的出场方式

我觉得，趋势跟踪系统跟波段系统的最大区别在于出场，波段系统运用目标止盈法，趋势跟踪往往跟踪止盈一路上去。

（1）跟踪策略--------在止盈策略被触发之前，使用跟踪策略。

(a)有一定获利后，把止损放置于“打平位”
(b)价格在行进过程中形成一两个小区间波动日（即小阴小阳小十字），以他们的高低点作为跟踪止损位

（2）止盈策略

(a)大震荡区域，两根单边大阳线或大阴线后，出一半头寸，见第三根出完
(b)趋势走势，见三根出一半头寸，见第四根出完

这种方式还是带一些主观的判断，其交易思维是顺着涨势出局，若以后趋势继续，有机会再场。



大家可探讨一下，我也是在完善中。

[ 本帖最后由 y-man 于 2010-7-22 11:36 编辑 ]

enderjone

楼主 说的很有道理  波段和趋势系统区别就是在于出场，波段系统应该属于中短线系统，趋势系统一般属于中长线系统，趋势系统 在跟上趋势后，一般出场 都是以趋势转折点来止盈，这样的止盈虽然比较客观简单，但是这样的止盈对心态上要求比较高，我就是受不了中间的大幅度回撤和后面的回吐，虽然也可以用锁仓来控制回撤，但是用锁仓又会变得复杂。

波段系统  在跟踪过程中，我也是用楼主“打平位”进行前期的跟踪。

止盈：1、 在大震荡区域 我是用在边界上下地带 利用K线组合和指标的背离互相配合来止盈
         2、在趋势走势，无边界参考的时候，一般用K线组合加趋势线来止盈。
止盈一般都是达到了我的利润目标位后

止盈的确是带有主观判断，哎，就是太贪婪了。

止盈后 又会碰到重新建立仓位的问题。如果碰到止盈后一飞冲天 这时候就郁闷了

对波段系统来说，加仓的风险和难度又会比趋势系统大很多 。

楼主你一般用主操作时间图 是小时图 还是日线图？

大家讨论讨论，能发现自己很多问题和别人的经验！ 呵呵

y-man

对于交易系统，很关键的一点，是对他缺陷的包容。当然这一点是要建立在对他非常熟悉之后，阅读无数图表，做过很多操作之后。

生活中对人对事，也是同个道理。

波段系统的操作，对短线的技巧要求比趋势系统要高很多，但心理上比趋势系统跟容易承受。

我主看15分图，宏观看日图，入场看更短时间的图

enderjone

是啊  追求完美 反而会起到反效果，越简单的系统，越经的起考验， 主要是个人的技术经验、心态要上去。

我宏观用日周线，小时线为主操作图，15分钟为精确出入场。

lxjdz988

宏观用日周线，15分钟为出入场。