我为什么不做短线

lsy2007

原帖由 清天数 于 2010-6-20 14:26 发表
支持楼主的思路
我是纯业余的玩股，起步学的就是中长线，一直在学习中。一年只要做对一只票，利润就全有了。
最喜欢的形态是确认一浪突破，二浪调整时潜伏，三浪四浪做t。等五浪加仓，五浪结束后走人。至于五 ...

我回复了，但又被审核中#*22*# #*19*#

八步渡海

原帖由 lsy2007 于 2010-6-20 14:14 发表


个股的周期波动率也计算过呵呵#*19*# #*22*#

真正的交易系统，不是大多数人拍脑袋就可以叫做系统的，不同的波动率的个股，应用的交易方法方式是不一样的。

同样的交易系统，在一个股票上，可以赚的全 ...

十投三中，七损；一中抵七损。看起来满划算的。。。实际上有点累#*27*# ，如果搞成“十投六中”岂不更符合目标#*22*# ，计算机太笨#*27*# ，理应剔除极限值，再测#*18*# 。

falqs

原帖由 清天数 于 2010-6-20 14:28 发表


这个时间周期是如何计算的？还请给出个思路。

和楼主类似，这个时间周期是基于历史数据样本统计后得出的，比如基于我这个买入策略，某些股票多少个交易日后卖出平均效果好。
（可能有人会说未来不会简单重复历史，那不必讨论，这个说不清楚的）

lsy2007

原帖由 八步渡海 于 2010-6-20 14:43 发表

十投三中，七损；一中抵七损。看起来满划算的。。。实际上有点累#*27*# ，如果搞成“十投六中”岂不更符合目标#*22*# ，计算机太笨#*27*# ，理应剔除极限值，再测#*18*# 。

#*19*# 十投三中，七损；一中抵七损，这就很好了，基本上可以小富即安了#*22*#

八步渡海

#*22*# #*22*# 楼主不贪啊！好心态#*22*# 。客观存在如此，想“人定胜天”反受其累#*22*#

lsy2007

原帖由 八步渡海 于 2010-6-20 14:43 发表

十投三中，七损；一中抵七损。看起来满划算的。。。实际上有点累#*27*# ，如果搞成“十投六中”岂不更符合目标#*22*# ，计算机太笨#*27*# ，理应剔除极限值，再测#*18*# 。

划算不划算还是和期望预期有关系的。我举例，在某一类股票身上，历史样本分析，某种操作方法，正确的情况下，预期期望值在50%的利润，错误的话，止损我只设置5个点。

那么算一下，这种预期收益率的成功率虽然低，但收益一点也不低#*)*#

如果预期期望只有5个点，止损就2到3个点，那么用十投三中，基本也没有多大意思，某一损如果没有控制好亏损的大小，很可能十次颗粒不收还倒贴进去#*22*#

所以说交易系统的成功率并不能完全解决盈利水平#*22*#

想在这个市场赚大钱的人，高成功率+高期望值收益才是合理的

lsy2007

这个道理在生活中也是相同的，衡量风险和收益比，再做决定。

我玩棋牌游戏，什么时候从零开始玩，都是必然会一步一步升级上去的，所以也不玩了，很没乐趣#*29*#

八步渡海

原帖由 lsy2007 于 2010-6-20 15:02 发表


划算不划算还是和期望预期有关系的。我举例，在某一类股票身上，历史样本分析，某种操作方法，正确的情况下，预期期望值在50%的利润，错误的话，止损我只设置5个点。

那么算一下，这种预期收益率的成功率 ...

预期收益率=50/5=10;即1000%#*22*#
风险／报酬比＝5/50=0.1即10%#*22*#
对于我来说，这是难得交易机会；一年中或能撞上一两回也未可知#*22*#
楼主厉害#bb# 多指教#*)*#

lsy2007

原帖由 八步渡海 于 2010-6-20 15:22 发表

预期收益率=50/5=10;即1000%#*22*#
风险／报酬比＝5/50=0.1即10%#*22*#
对于我来说，这是难得交易机会；一年中或能撞上一两回也未可知#*22*#
楼主厉害#bb# 多指教#*)*#

这种交易机会确实不多，所以说一年未必做几次#*19*# #*22*#

但风报比达到1：10还是很常见的，我做过的交易基本都是这种比例，错就亏2到3个点，对就赚20到30个点#*19*#

八步渡海

好贴#*)*# #*)*# #*)*# "几番波折方知，人生似梦一场"#*27*# 所以要简单、简约#*22*#

mz510168

成功说白了就是把“正确的事情”不停的重复下去，仅此而已。到于是短、中、长并没有定律，关键是要有一张正确的“地图”。跨越恐惧和贪婪，我们都是股市的赢家。

八步渡海

原帖由 lsy2007 于 2010-6-20 15:25 发表


这种交易机会确实不多，所以说一年未必做几次#*19*# #*22*#

但风报比达到1：10还是很常见的，我做过的交易基本都是这种比例，错就亏2到3个点，对就赚20到30个点#*19*#

楼主可否谈谈“浮盈保护”#*)*#

lsy2007

原帖由 八步渡海 于 2010-6-20 15:35 发表

楼主可否谈谈“浮盈保护”#*)*#

我从不保护不到预期值的浮动盈利#*22*# #*19*# 去年上半年曾经有一笔盈利近万，但由于没有达到我的预期，当然我也是挣扎过好久还是决定不卖了，最后以倒亏数千出局#*)*#

当时看起来很傻，但正是这种对系统的信赖和纪律，我在后面十元成本的海尔、十元成本的中孚实业、20元成本的中国太保、15元成本的燕京啤酒、30元成本的泸州老窖一连串的盈利回报#*22*#

lsy2007

#*)*# 当然获利中间也有一连串的小额亏损，但都无伤大雅

八步渡海

要命#*27*# #*31*# ，怎么可以这样呢#*1# 。止损慢慢抬高护住本金（有条件的话）也是一种策略啊#*31*# 。我认为谨慎的“浮盈保护”还是有必要的#*22*#

lsy2007

原帖由 八步渡海 于 2010-6-20 15:47 发表
要命#*27*# #*31*# ，怎么可以这样呢#*1# 。止损慢慢抬高护住本金（有条件的话）也是一种策略啊#*31*# 。我认为谨慎的“浮盈保护”还是有必要的#*22*#

#*19*# 你想要的越多，失去的也越多#*22*#这种预期位置中间的回撤是不可避免的，如果用你说的方法，我的策略是永远也不会持股达到预期值的#*)*#

[ 本帖最后由 lsy2007 于 2010-6-20 15:50 编辑 ]

老卢子

只能顶一个以示诚意。

lsy2007

原帖由 老卢子 于 2010-6-20 15:51 发表
只能顶一个以示诚意。

顶一下就很高兴了，我和你的理念是永远无法交集的#*19*# #*22*# 还是让时间来证明吧

八步渡海

还有个问题-----头寸。#*)*#

八步渡海

原帖由 老卢子 于 2010-6-20 15:51 发表
只能顶一个以示诚意。

欢迎前辈加入#*)*#