直言相告: 交易是个概率问题

简明扼要

直言相告: 交易是个概率问题

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：简明扼要 浏览：5167 回复：25

交易世界是个概率世界

其实,交易就是个数学概率问题.
线性世界看上去神奇的问题,概率世界中却是很平常的事.
比如说:"出来混是要还的." , "吃了我的要吐出来","市场没有专家","没有人能战胜市场"."交易就是赌博",等等.

其实,这一切就是个数学概率问题.
我误入市场13年,自认为还算聪明,吃尽般般苦头,乱撞乱碰,还写作了笨笨系列,自误误人.
如今总算可以有一个明白的交代了.

各位同行,问题其实很简单:
如果你认为自己的交易方法很好,你用历史数据测试一下不就明明白白了.
历史测试都不行,用于交易肯定也好不到哪里去.
历史测试不愿作,那就等于到市场去赌手气,而结果也基本是明确的.
这个市场,大浪淘沙,折尽无数风流人物......
言尽于此,供思考.


我目前的交易系统历史统计:总亏损占总盈利的百分五十;最大亏损25%左右,成功率45%左右.每次都是半仓操作.
各品种不一样,最好的统计成绩是总亏损占总盈利的百分三十以下.
那也只是历史统计,只表明或许可用于交易.

这是个概率世界,线性思维是行不通的.
我现在要作的事,就是按系统交易.
去年十月至今年一月,成功地用系统将资金增长90%.
然后在ZN上试验日内短线,很快又将赢利吐回.

其实,交易就是个数学概率问题.

对交易的最终认识就是:概率,概率,还是概率!
交易系统中:成功率,平均盈亏比,最大亏损率这三者要与资金管理即仓位配合.

不瞒各位,对于ZN我就找不到最终获利的方法,然而它的趋势又那么明显.
对WS我也找不到获利的途径.

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2010-3-15 11:52 编辑 ]

zhangzhenghsi

很好，确实如此#*19*#

chenkaixuan

稀里糊涂的老头老太做股票成功率达到50%，因为他们不懂，买进就守着，结果赚大钱的机会很多。

普通人越聪明成功率就越低，因为他们多虑，做对了也不敢守，最后成功率奇低。

还是概率问题。

zhangzhenghsi

那就删除ZN 和WS，之前在ZN中亏损无数次，趋势性确实很好，但就是没法，可以说就没有概率可言，从此我的系统里永久的删除了ZN，更不会有WS#mad#

清醒疯子

去年十月至今年一月,成功地用系统将资金增长90%.

三四个月翻倍,这太牛十三了

chenkaixuan

金属类老衲绝对不敢碰。

2004年的时候，伦敦铜好端端的，在无任何症状的情况下一晚上跌1/10以上，很多人倾家荡产。除非是做外盘。

螺纹钢好做一点。

marcopolox

给自己作个人物传记吧。

三线顺

#*d1*# 支持你说的

简明扼要

原帖由 wohahaer 于 2010-3-15 12:12 发表
轻仓跟zn对抗，就能吃到它的趋势

确实如此,但回吐即单次亏损率太大,最终统计效益不太好

grz209

说得不错，关键是如果在低概率事件中，赚取高收益。

西门吹期

顶一下吧#*22*# #*22*# #*22*#

cobweb7

资金管理不是概率问题，也不应该是概率问题。

tsctnet

同意 顶一下

WANG1390

#*d1*#

kkdz

难道再误13年？！

化繁为简123

ZN量小，价急，易短控。
偏要整ZN,方法：看CU做ZN。(散PK庄)

法天像地

值得收藏#*29*# #*29*#

简明扼要

原帖由 cobweb7 于 2010-3-15 17:09 发表
资金管理不是概率问题，也不应该是概率问题。

资金管理就是个概率学的问题;
或许你也可以说是个最新数学问题吧#*22*#

简明扼要

原帖由 kkdz 于 2010-3-15 23:26 发表
难道再误13年？！

悟透市场本质的人只会相互尊重；
悟透市场本质的人有广泛的包容心和悲悯心；

“概率世界”虽然只四个字，但展开说就是一本书，高深的数学理论就是混沌分形。马博的书写得很清楚；
不深刻理解“概率世界”，难以悟透市场本质，对市场的认知只好停留在：幼稚、无知糊涂、狂妄自负阶段；
悟透市场本质的人，深具同情心，因为他们走过同样的路，暗无天日。最后总算苦苦挣扎出来，建立起真正的自信，而不是自负。
能走完这一步，已经是奇迹；

“概率世界”，不是说要去赌博。
首先要悟透市场本质这个“知”，然后要用统计分析等等等手段建立起细节的“行”；
能走完“知”这一步，已经是奇迹；再走完“行”这一步，那就是展示奇迹了；
能展示奇迹，又回到古人的一句话：得靠天时地利人和；
MACD的迷情，认清了“概率世界”，但如何用统计分析建立细节的“行”还作得很不够。很久没见到他了；
henrrry，完全借用海龟交易的行，交易很成功。一个难以理解的奇迹。因为几年的工夫，不太可能悟透市场。关键是他能相信且正确运用海龟交易，天赋太高了。或许是他生活阅历中的悟性吧。人生与交易本质道理是相通的；
两位仁兄，原谅我多嘴啊。只是借例说事而已，望多多谅解；

“概率世界”细节的“行”，落实到交易上，就是:
一、要用成功率、总赢利、总亏损、最大亏损率去统计、评估、改进交易系统；
二、如何用成功率、总赢亏比、最大亏损率去规划你的最佳资金管理，马博的书中有介绍。

打了半天字，说了这些话，希望就一个：
笨笨系列中的那些人和故事越少越好。
希望自己和大家不再在泥泞苦苦挣扎，都能走出一条成功的路。

[ 本帖最后由 简明扼要 于 2010-4-6 11:36 编辑 ]