请教高手——趋势跟踪灵敏度和ATR的关系

goldlujun

请教高手——趋势跟踪灵敏度和ATR的关系

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：goldlujun 浏览：16847 回复：3

请教高手——趋势跟踪灵敏度和ATR的关系
趋势跟踪指标灵敏度和参数有关，如macd的m参数，m小的话灵敏度高，所以用历史数据来测试，选择一个合适的参数很要紧。
但历史不代表将来，趋势跟踪大多情况掐头去尾只剩下点可怜的利润。
ATR真实波动幅度，是否和趋势跟踪指标的灵敏度有关系。
据我观察，ATR相对较高的话，趋势指标应该更灵敏点好；ATR相对较低的话，趋势指标应该更迟钝点好
请教高手有何看法？

nakedsoul

原帖由 goldlujun 于 2010-1-19 14:32 发表
但历史不代表将来，趋势跟踪大多情况掐头去尾只 ...

正宗用法　必然的结果　也不算坏事吧，除了心情不爽。

nakedsoul

SHIT，看了，但没看清标题，
我没回答问题啊，只是有感而发而已

lys6321

macd的算法和atr算法不同，他们之间没有可比性，你要想要macd灵敏，但它的趋势性就差了------------------------------所以，你还要学会对股价状态的判断--------------------