交易系统指标测试大比拼 （更新至11-16）

奉然

交易系统指标测试大比拼 （更新至11-16）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：奉然 浏览：9043 回复：32

交易系统指标测试是技术指标过度到实战的关卡和桥梁，其重要程度不言而喻。
但是：由于自认为好的系统，都不想公布源码，又没有一个统一的测试标准，给系统测试的学习.交流，比较.选用造成了困难。
为了改变这种局面，本人不自量力:*22*: ，特开此帖，望能得到版主和兄弟们的支持。:*19*:
“没有规矩不成方圆”，制定规则如下：
一，系统指标的入选规则
1，指标必须以交易系统的格式公布源码，力求简单，具有可操作性，不得含有未来数据等虚假内容。
2，只设一项优化参数，可调量为10档
3，测试时间段为2000年1月到2009年11月
4，测试对象：全部上证A股
5，年收益大于8%
6，总交易次数/参测股数》10次
7，测试周期为日线
（暂定这些）
8，第一期只入选五个系统指标

二，比较测试
入选的系统指标达到数量后，进行多项测试比较，具体内容以后商定

三，目的：
1，熟悉测试手段
2，了解系统性能
3，选择实战系统

四，待选系统更新：          11-16

待选1号：DX-1-wms1     

PT  := REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (HIGH + LOW +2* CLOSE)/4;
AH  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 + PT;
AL  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 - PT;
NH  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-LOW;
NL  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-HIGH;
TJ1:=IF(CROSS(C,REF(NH,1)),1,IF(CROSS(REF(NL,1),C),-1,0));
SX:=REF(TJ1,BARSLAST(TJ1<>0)),LINETHICK;
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(SX,0.5)  ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(-0.5,SX) ;

待选2号：DX-2-zhtwendy
INPUT: n(60,10,100,10);
ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,n),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,INTPART(n/4 )),1),C)*(-1);{多头卖出};

待选3号：DX-3-sun884588
enterlong:cross(INDEXC,ema(INDEXc,60));
exitlong:cross(ema(INDEXc,60),INDEXc);

待选4号：DX-4-jyyjhx
ma1:=MA(c ,5 );
ma2:=MA(c ,10 );
ma3:=ma(c,20);
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(ma2 ,ma3 )  and ma3>ref(ma3,1) ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(ma1 ,ma2 ) ;


五，入选系统更新：11-12

入选1号：RX-1-奉然
INPUT: n(2,2,20,2);
a1:=MA(c ,5 );
a2:=MA(c ,n*20 );
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(a1 ,a2 )   ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(a2 ,a1 ) ;

入选2号：DX-2-zhtwendy
INPUT: n(60,10,100,10);
ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,n),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,INTPART(n/4 )),1),C)*(-1);{多头卖出};

[ 本帖最后由 奉然 于 2009-11-16 18:29 编辑 ]

流年易逝

不错的想法，顶力支持！ :*22*:

决胜

顶力支持！

奉然

借楼主之便，自定1号入选系统，抛砖引玉。
入选系统1#
一，系统源码
INPUT: n(2,2,20,2);
a1:=MA(c ,5 );
a2:=MA(c ,n*20 );
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(a1 ,a2 )   ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(a2 ,a1 ) ;

二，入选测试结果

奉然

收益前5名


6收益后5名

奉然

俺的“砖”已抛出，尚未见“玉”#*22*#
希望感兴趣的朋友，抛些“玉”出来，供大家测试.比较.品评.探讨#*19*#

[ 本帖最后由 奉然 于 2009-11-11 21:15 编辑 ]

wms1

我也拍一砖,引出你的玉#*22*# #*22*#

PT  := REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (HIGH + LOW +2* CLOSE)/4;
AH  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 + PT;
AL  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 - PT;
NH  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-LOW;
NL  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-HIGH;
TJ1:=IF(CROSS(C,REF(NH,1)),1,IF(CROSS(REF(NL,1),C),-1,0));
SX:=REF(TJ1,BARSLAST(TJ1<>0)),LINETHICK;
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(SX,0.5)  ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(-0.5,SX) ;

jiang4

我喜欢这样的帖子  强顶！

奉然

原帖由 wms1 于 2009-11-11 21:45 发表
我也拍一砖,引出你的玉#*22*# #*22*#

PT  := REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (HIGH + LOW +2* CLOSE)/4;
AH  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 + PT;
AL  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 - PT;
NH  := 2*(HIGH + L ...

多谢捧场#*d1*# 提供参赛系统#bb# #*)*#
俺正在认真学习和测评您的系统，结果出来后再公布该系统是否入选#*22*# #*19*#

wms1

原帖由 奉然 于 2009-11-12 07:45 发表


多谢捧场#*d1*# 提供参赛系统#bb# #*)*#
俺正在认真学习和测评您的系统，结果出来后再公布该系统是否入选#*22*# #*19*#

应该不高..........我不是很看好....
测评的方法本身就有很多问题

zhtwendy

我也来 麻烦楼主评测了
ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,60),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,15),1),C)*(-1);{多头卖出}

奉然

原帖由 wms1 于 2009-11-12 10:01 发表

应该不高..........我不是很看好....
测评的方法本身就有很多问题

测评的方法本身却有很大问题，我们可在探讨中改进#*19*#
规定的入选测试条件有很大的局限性，限制了交易风格，可能把不用风格的优秀系统排出在外，但这没有关系，我们这只是一种学习交流游戏，
朋友们也绝不会计较，何况我们以后还可以办不同风格系统的测评。

奉然

原帖由 wms1 于 2009-11-11 21:45 发表
我也拍一砖,引出你的玉#*22*# #*22*#

PT  := REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (HIGH + LOW +2* CLOSE)/4;
AH  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 + PT;
AL  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 - PT;
NH  := 2*(HIGH + L ...

您系统命名为待选1号：DX-1-wms1#*22*# #*19*#

奉然

楼主测评待选1号系统，胡说八道莫当真#*22*# #*22*# #*22*#

DX-1-wms1系统测评

PT  := REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (HIGH + LOW +2* CLOSE)/4;
AH  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 + PT;
AL  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 - PT;
NH  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-LOW;
NL  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-HIGH;
TJ1:=IF(CROSS(C,REF(NH,1)),1,IF(CROSS(REF(NL,1),C),-1,0));
SX:=REF(TJ1,BARSLAST(TJ1<>0)),LINETHICK;
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(SX,0.5)  ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(-0.5,SX) ;





优点：系统构思新颖，结构简单，买卖信号一对一，能不放过大的上涨，能避开大的下跌，如适当加以改进能成为
          实战的好系统#*d1*#

不足：交易过于频繁，大的收益弥补不了过多的小的亏损，满足不了入选条件
结果：落选

希望能加以改进，继续参选#*19*#

奉然

原帖由 zhtwendy 于 2009-11-12 10:06 发表
我也来 麻烦楼主评测了
ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,60),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,15),1),C)*(-1);{多头卖出}

多谢捧场#*d1*# 提供参赛系统#bb# #*)*#


您系统命名为待选2号：DX-2-zhtwendy

俺正在认真学习和测评您的系统，结果出来后再公布该系统是否入选#*22*# #*19*#

奉然

楼主测评待选2号系统，胡说八道莫当真#*22*# #*22*# #*22*#

DX-2-zhtwendy  系统测评

ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,60),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,15),1),C)*(-1);{多头卖出}











优点：该系统为顺势通道交易系统，结构简单，能不放过大的上涨，能避开大的下跌，基本满足规定要求#*d1*# #*22*#
           
不足：连续买卖信号未过滤，看起来较乱，未设优化参数，难以满足个性需求，不适应入选后的比较测试

建议加入优化参数：
INPUT: n(60,10,100,10);
ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,n),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,INTPART(n/4 )),1),C)*(-1);{多头卖出};


结果：恭喜入选#*22*# #*19*#
命名：入选2号        RX-2-zhtwendy

奉然

待选系统更新：
待选1号：DX-1-wms1

PT  := REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (HIGH + LOW +2* CLOSE)/4;
AH  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 + PT;
AL  := (HIGH + LOW +CLOSE)/3 - PT;
NH  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-LOW;
NL  := 2*(HIGH + LOW +CLOSE)/3-HIGH;
TJ1:=IF(CROSS(C,REF(NH,1)),1,IF(CROSS(REF(NL,1),C),-1,0));
SX:=REF(TJ1,BARSLAST(TJ1<>0)),LINETHICK;
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(SX,0.5)  ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(-0.5,SX) ;

待选2号：DX-2-zhtwendy
INPUT: n(60,10,100,10);
ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,n),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,INTPART(n/4 )),1),C)*(-1);{多头卖出};

入选系统更新：

入选1号：RX-1-奉然
INPUT: n(2,2,20,2);
a1:=MA(c ,5 );
a2:=MA(c ,n*20 );
ENTERLONG:{多头买入} CROSS(a1 ,a2 )   ;
EXITLONG:{多头卖出} CROSS(a2 ,a1 ) ;

入选2号：DX-2-zhtwendy
INPUT: n(60,10,100,10);
ENTERLONG: cross(C,ref(hhv(h,n),1)); {多头买入}
EXITLONG:  cross(ref(llv(l,INTPART(n/4 )),1),C)*(-1);{多头卖出};

zhtwendy

认真负责 连点带评 论坛需要这样的交流 感谢楼主

Tjia0

以前信这个现在不搞了.

sun884588

enterlong:cross(INDEXC,ema(INDEXc,60));
exitlong:cross(ema(INDEXc,60),INDEXc);