不管你有多少次100%获利交易, ...

fengyang2

不管你有多少次100%获利交易, ...

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：fengyang2 浏览：4469 回复：21

不管你有多少次100%获利交易, 只要一次100%亏损, 你将一无所有.
交易一次 ,获利一倍 ,再没有杠杆的股票交易 ,周期要非常长.
期货呢? 获利一倍 ,亏损一倍 ,时间就快多了.
就因为期货有杠杆, 加速了这盈亏时间周期.
杠杆10倍
        短则 一天商品价格涨跌10% ,或则二.三天 出现涨跌 10%,  
        ,就有了 一倍(100%)获利 或亏损.
        市场呆久了, 剧烈的波幅走势 ,不是不会出现 ,
        出现机率也不会趋近于零 ,常常在不可预期之下出现了.
        例 保证金 100  投入资金 100
           商品杠杆10倍 买一手 商品合约价值 1000
           以100 玩 1000 的商品期货游戏.
           商品价格涨跌10% , 1000*10%=100
           就可获利 一倍 或 亏损掉所有的投入资金.

20几岁就投入期货市场 有幸生存下来 未来40年 市场还一值存在
还是可以继续不停的交易 隔日 或 几日 的爆涨暴跌 假设一年 10次
在40年的交易中就有四百次的机会 .
你交易模式
   常常满仓投入...心态就是想快速致富
  或
    偶尔满仓投入...
       (我猜心态可能是这样吧
           操作顺了 自信自满 偶尔就神来一笔 满仓操作 或 输到抓狂想捞回输的)
       (满仓 有多少钱就买足多少手 或 几乎 买足手数)
一年10次 或许你做对几次 暴利让你沾沾自喜
或许有几次没参与到 或许几次 你自认聪明或好运逃脱了.
可能几年内 爆起爆落 幸运的 快速累积妳的资产了.
40年 有4百次 你都能次次幸运的逃脱吗?
终有一次 你不会在那么幸运 你逃脱不掉的.
不管你有多少次100%获利交易, 只要一次100%亏损, 你将一无所有.
这会是宿命了?.
心态 决定 行为
   自信自满也是心态 不利之处 在于偶尔放纵我们的行为
       在投机里 那会产生 你料想不到重大结果呢

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2009-10-10 23:00 编辑 ]

areogh

资金管理很重要

[ 本帖最后由 areogh 于 2009-10-10 20:25 编辑 ]

闲云飞渡

不错，这个大框架的构思让人能感到如履薄冰、如临深渊的感觉。很佩服期货人周伟的操作风格，主要是他的不贪和对风险的充分控制。

闲云飞渡

想请教一下搂主，在风险控制第一、机会第二的资金管理模式下，以楼主目前的水平，年盈利能达到多少？谢谢

fengyang2

单一手来看
  约保证金 20833
      这四年来获利 年获利约在 173601 (今年还有3个月 大盖也差不多如此)
                  依多数人看法 以保证金来看 计算的获利 约在 833%
  
但我是这样看的 我不杠杆操作期货
         完全依照 合约价值 来看所有的东西
                 一手保证金 20833 杠杆10倍的商品期货 价值 208330
                      我有208330 我才会操作一手 我是以208330来看的
                      获利在 173601  年获利 就是83.3%

fengyang2

原帖由 缘起性空 于 2009-10-10 22:13 发表

如果是日内，1手单频繁操作。

利润应该还是大多数人的看法。


如果是能开10手的资金只开1手单。获利就是83%了。

vv :)
縁兄 喝点咖啡 夜深人静 品味咖啡香  :*22*:

fengyang2

原帖由 缘起性空 于 2009-10-10 22:15 发表
有点 把期货当股票做的意思:*22*:

怎么做都............好...也可能不好.....??
操作法不同 风险控制方法也不同
总要把风险放第一

fengyang2

呵呵 都快被你说的 我胡子都翘起来 爽阿~~~:*29*:
我只是个交易者 平淡的交易者 孤独的交易者啦
就这样啦
~~~:) :)

areogh

小心驶得万年船，支持楼主观点

清醒疯子

很多的帖子，学习：）
我也觉得必须轻仓。资金管理，首先是生存。生存的第一行为是轻仓。从隔夜单的角度看，分散是第二行为。

百分八百的收益，非常惊人。就算从总资金看，不用杠杆也能实现百分八十收益，也是十分厉害。而且不用冒隔夜风险。非常羡慕啊。

看来，要好好研究日内手法了。毕竟，隔夜手法，已经有点寸步难进了。

fengyang2

确实 评估风险
下一笔单
   设
      日内一波 风险 最坏状况 2%
      隔日一波 风险 最坏状况 8%
      彼此风险比   1:4

      评估后 以生存为第一要物 在自己可以忍受的最大风险  Y%.......(A)
      设
      日内满仓N手...................................(1)
      则
      隔日满仓 N/4 手..............................(2)

     这两个做法 承受相同的风险

     再多种类似的商品 利用多空对锁 隔日操作可以增加手数 风险理论上相同
     譬如
         商品 X1,X2
                 多 X1  N/2手, 空X2  N/4手..........(3)
      理论上  (3)  与  (1) 与  (2)  风险相同
             X1 多头强 X2空头力量强 如此操作有利
                反之 对于操作不利了 实际上 增加风险了...
                  
     理论上 (3)  与  (1) 与  (2)  风险相同
      我们没有任何能力控制价格的运动 事与愿违 还是要在保守些好
       对锁的做法 实际上 最好 还是降低彼此的手数比较好  ( Y%  的 A式  降低)

             多单多一些 或空单多一些 或彼此价值一样 等于没单 ..这里的做法..就复杂了..
             平时多算算 会清楚的 不清楚 别做 .....

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2009-10-11 06:52 编辑 ]

清醒疯子

原帖由 fengyang2 于 2009-10-11 06:37 发表
确实 评估风险
下一笔单
   设
      日内一波 风险 最坏状况 2%
      隔日一波 风险 最坏状况 8%
      彼此风险比   1:4

      评估后 以生存为第一要物 在自己可以忍受的最大风险  Y%.......(A)
...

统计出最大回撤，确定自己的最大忍受能力，以此来定仓位b:b b:b b:b

多空对持，可以适度增加仓位。但还是要相对保守b:b b:b b:b

谢谢风扬兄好帖:) :) :)