"机械式交易者"交流园地

rookies

机械交易的探求最核心的问题是盈利模型是否可以建立，盈利条件在市场长期客观运行的情况下是否可重复，只要解决以上两点，实现自动化交易就只剩下怎么把其转换成电脑程式而已，而这个内容是其中次之又次的，只要有米自然会有人帮你完成

论坛里的人大多停留在争论一个神话，是否有一个永远给你带来收益的机器，或者你天南地北地去发疯，然后钞票一张接一张地印出来邮给你的美梦

完全忽略了建立机械交易程式中的维护，管理，以及进行不断改进的问题

起初人们不相信信息化革命，如果让他们去开发一个电脑所用的操作系统并会因此给他们带来很大的收益，他们会认为那是一个可笑的笑话

所以最后他们成不了比尔盖茨，但比尔盖茨得到的并不是一个高收益的机器，而当把win32改进到了win95时一切发生了变化

奉然

原帖由 惟吾德馨 于 2009-10-13 10:14 发表
都是纯理论:*25*: 高手都漏点技术出来:*22*: 看茶:)

赞同:*22*:

奉然

原帖由 rookies 于 2009-10-13 11:38 发表
机械交易的探求最核心的问题是盈利模型是否可以建立，盈利条件在市场长期客观运行的情况下是否可重复，只要解决以上两点，实现自动化交易就只剩下怎么把其转换成电脑程式而已，而这个内容是其中次之又次的，只要 ...

学习了:) b:b

zhenzero

支持:*22*: :*22*:

gorui_steel

*d:1*

lesehan

原帖由 惟吾德馨 于 2009-10-13 10:14 发表
都是纯理论:*25*: 高手都漏点技术出来:*22*: 看茶:)

其实在交易系统里面 买卖点只占到系统的10%  更多的是资金管理和风险控制

凌波九段

有兴趣的测一下你的系统做上证指数00年以来10年获利多少

操作多少次 盈次 亏次 收益% :*22*:

lesehan

个人 感觉机械交易更多的是适合期货市场 而股票市场由于受到板块的影响 造成你在选择股票的时候出现困惑 而我现在更多的是用一个条件来选择符合自己条件的股票 然后再仔细的分辨 或许这种根本就称不上是机械交易

[ 本帖最后由 lesehan 于 2009-10-13 19:48 编辑 ]

博鹰

感觉交易，技术交易，心灵交易.....
只要是有固定的交易策略，不变的交易手法，机械的重复操作就可以叫机械式交易。

bzbs006

百战也来向大家学习，先谈谈平衡和非平衡的一个内在问题，希望和大家一起研究，如何形成一个有羸面的系统：
因为在大家使用的股票分析系统中，几乎所有的技术指标，应用统计学里的概率，而且存在一个百分比的问题。
只要我们用的是百分比，问题就非常的大：我们只知道一支个股上涨了N倍（N00%），但却永远不存在下跌了N倍的！这其实就是金融市场中的黑洞现象。十元的股票，先涨了10%，又跌了10%，似乎不赚不亏，但不算交易引用，却少了0.1元；同样，先跌了10%，又涨了10%，也少了0.1元！所以，只要我们在交易中，是应用了百分比的数学计算，或是设计了平衡交易系统，结果只能是亏损。

奉然

原帖由 bzbs006 于 2009-10-14 07:37 发表
百战也来向大家学习，先谈谈平衡和非平衡的一个内在问题，希望和大家一起研究，如何形成一个有羸面的系统：
因为在大家使用的股票分析系统中，几乎所有的技术指标，应用统计学里的概率，而且存在一个百分比的问 ...

欢迎百战兄光临！:*19*:

如何形成一个有羸面的系统，是个很好的课题*d:1*
“百分比”有很大的猫腻和误区:*31*:

如何走出误区？

请继续讲解
代学习者表示感谢:) b:b

lesehan

原帖由 博鹰 于 2009-10-14 06:39 发表
感觉交易，技术交易，心灵交易.....
只要是有固定的交易策略，不变的交易手法，机械的重复操作就可以叫机械式交易。

感觉这个就说的非常好

奉然

原帖由 博鹰 于 2009-10-14 06:39 发表
感觉交易，技术交易，心灵交易.....
只要是有固定的交易策略，不变的交易手法，机械的重复操作就可以叫机械式交易。

赞同博鹰的观点
不管理念如何，道理怎样，只要是机械的交易，都可称机械式交易
尽管有的是自觉的，有的是不自觉的，有的简单，有的复杂，......
关键是稳定盈利
我们学习国外系统的交易理念和方法，不一定照搬。要根据市场特点，自身情况，灵活组建自己的交易系统
社会主义建设都有中国特色的，何况交易系统呼！:*22*:

洋机械交易者，土机械交易者，
全机械交易者，半机械交易者，
包括反对机械交易的交易者
我们一概欢迎来此发表看法:*22*: :*22*: :*22*:

量产型渣古

虽然买卖点不是系统全部，但要获得卓越的收益，买卖点还是要精研。

做个股，简单系统的确难以应付，简单系统做ETF比较好。个股需要更复杂的系统。

虽然很多人讲系统要简洁，但也不是越简越好。太简单，必然正确率低下，依赖少数几次大的赢利，那么你务必要执行所有信号，防止错过，这等于承受错误打击的能力低下，错过一次机会可能你前面10次的错误付出的成本就COVER不了，你还要再等不知多少次交易才能碰上好机会了。这对于小资金相当不利，大资金可以等几年，甚至十年，小资金不可以。

我认为做人，做系统都不要太极端。太极端都很难稳定。低正确率系统面对市场环境的变迁确是稳定了，但是对人来讲那是不稳定的，这类系统完全是反人性的，所以很少人能长期使用。高正确率系统那是符合人性的，用起来大家都舒服，一出手就有，可以稳定执行的，但是面对市场环境变迁时就不稳定，很容易失效，无法在市场上长期存活。


那么中庸的系统怎样？正确率不高不低，赔率不高不低，频率也不高不低，既向人性妥协，又向市场妥协，是不是两边的弱点都有了？我不知道。

xiongbin861018

原帖由 bzbs006 于 2009-10-14 07:37 发表
百战也来向大家学习，先谈谈平衡和非平衡的一个内在问题，希望和大家一起研究，如何形成一个有羸面的系统：
因为在大家使用的股票分析系统中，几乎所有的技术指标，应用统计学里的概率，而且存在一个百分比的问 ...

数字黑洞？关键在于资金管理。:*19*: :*19*:

无聊嘛

支持一下。好的系统是有的，此路通。我就有了一套，虽然还没有完全做完。
不过还是要自己先懂交易。倒过来是做不出系统的。

woshiyonghu

不远N里赶来学习，谢谢楼主和大家！

有效的“纯机械式交易系统”应该只是个神话吧，否则大智慧等软件的开发者还不把股市的钱全赢到他们家里。:*22*:

交易系统应该包括机械和人工两部分，如果有足够的技术基础，那系统是否有效，还要看人工的那一部分。

系统中，除技术以外的部分，比如策略、资金管理等应是机械的，技术部分的初级遴选也应该是机械的，这样可以使我们的目光迅速集中，但最后的综合决定，无论如何都需要人工完成。

当然，交易系统只是个开始，难得是执行和适当的维护。

woshiyonghu

原帖由 美髯骑手 于 2009-10-9 19:16 发表
这个帖子里面收录了一些关于系统交易的帖子，有一些与奉然的推荐重样，我觉得可以经常阅读。

1756235

帮骑手改成PDF版的。方便阅读。

感觉交易与系统交易(pdf).rar (379.58 KB, 下载次数: 101)

2009-10-14 16:43 上传

点击文件名下载附件

zym9210

里面好多人只会夸夸其谈

lesehan

原帖由 zym9210 于 2009-10-14 20:08 发表
里面好多人只会夸夸其谈

呵呵  你是不是想等着吃鱼啊  看来很可惜这里如果能找到渔就很不错了 为什么要在意别人给的鱼呢 要知道交易系统不过是交易策略的一种物化 真正的道在你的脑子里