期货战争:策略，系统，执行

Bootybay

学习了 感谢老师的指点

三线顺

axlrosegy 发表于 2012-11-28 17:14
11年资金没有翻三倍啊，你是不是看错了
其实今年除了5，6俩个月产生过不小的趋势以外，全年几乎都是以横 ...

楼主不但期货做得好
文字般若也是了不起
学习了

axlrosegy

notbadman 发表于 2012-11-28 23:55
哦，是我看错了，是10年，从2万到了6万。

大的震荡，是小的趋势组成的，小资金，去捕捉大趋势效率太低 ...

你说的很对，每个趋势的形成，都是由无数的很小的趋势（严格说是情绪波动）组合而成的，趋势交易的精髓正是抓大而放小，即放弃很小的价格波动，放弃日内价格波动，这里你说了，既然你放小，为什么又去做，这就是为什么很多人把趋势交易又叫做趋势跟踪了，我们每次去开仓的时候，都不知道自己所开立的部位会不会在将来演变成更大的趋势，如果错了，会及时止损出局，如果价格朝对自己有利的方向运动，那我们可以继续持仓，继而进行加仓操作，周而复始，永不停歇，为什么做趋势交易的人要比做日内的人要枯燥，感觉无味，其实当你能做到这个时期的时候，你已经入门了，至少说明你已经建立了自己的交易系统，有自己的资金管理方法，能耐心等待系统发出的信号，然后去执行，所以在每个交易日中你只剩下等待信号了，对于交易而言，已经再没有别的事需要你去做了，再说一说我今年的操作，5，6月资金大幅上涨，那是因为***作的所有品种都是一个方向，而市场最终也是这个方向，之后长达5个月的横盘震荡，5个月啊，但我挺过来了，回撤20%，多吗，呵呵，我想很多人已经被这糟糕的行情激怒了，崩溃了，你所说的上亿资金如果是这么大的回撤是正常的，这点我也不敢苟同，恰恰相反，大资金可以利用更多的市场或品种进行组合，可以更有效的做对冲，所以正常的情况下应该有更小的回撤才对，而对于小资金，由于资金有限，可选择的范围小，做对冲的机会就会更少，资金的波幅会更真实的反应单一市场趋势，市场越没有趋势，资金回撤越大，你的最后一句问题也很多，反应了你的主观思维，“趋势结束”“进入调整”“退出”等概念其实是很主观的，我试问，你处于市场中的时候怎么知道现阶段就是调整，趋势已经结束了，这些感官上的感觉都是在行情真正结束以后的很长一段时间才发现，当时你怎么能知道呢，所以跟踪趋势吧，你也只能去跟踪它，才能找到成功的彼岸！


                                                                                                                                               共勉

yangjinwan

我已经回撤30%了.pta把老子震惨了. 还有螺纹钢.

futures懒羊羊

自从做期货以来，一直关注楼主的帖子。楼主心态很好，定力很强。支持，共勉！

notbadman

axlrosegy 发表于 2012-11-29 22:08
你说的很对，每个趋势的形成，都是由无数的很小的趋势（严格说是情绪波动）组合而成的，趋势交易的精髓正 ...

感谢楼主的回复！

依然有所不解，继续探讨哈。

其实你所操作的趋势，依然是更大趋势的一部分，甚至是更大趋势的一个回调，一个回调可能就几年，对不对？其实在哪个级别上操作，除了性格因素外，还是一笔经济账。性格的因素你已经说了，有些人会觉得长线无聊；经济上，任何投资回报率都是和时间有关系的，比如总是说一年的投资回报率多少，时间也是成本，如果我去投资那个十年周期的趋势，那我可能就傻眼了，最近两三年可能都是反向，虽然我知道等个二三十年，一定要翻N多倍，但是时间成本一算进去，就不划算。还有百年周期的趋势呢，难道我们要等一辈子？

期货的收益=仓量*差价*准确概率*杠杆系数，提高收益就只有这四个变量，杠杆系数是基本固定的，不去讨论；差价来说，跟对趋势，不见信号不退出，一次性交易的差价最高，比中间退出，再进来的差价可能都高（说可能，是因为也不一定）；仓量上，如果你在大趋势开始的时候，入手10手，假设这是你的满仓量，那么到趋势结束，你还是10手，我没算错吧？如果能够抓住趋势中间的回调，在回调开始时卖出，在回调结束后买进，那么仓量就会有变化，到趋势结束时，仓量可能变成20手，甚至更多。至于是牺牲差价，追求仓量，还是牺牲仓量，追求差价，这是一个数学关系，与操作的水平有关系。

大级别趋势的回调，是小级别的反向趋势开始。你如果你能够确认一个大级别的趋势开始，你就用同样的方法来确认小级别的反向趋势开始，一旦小级别的反向趋势开始，那么就卖出。然后等着小级别的趋势结束，同样的，你如何判断大级别趋势结束，你就如何判断何时小级别趋势结束，结束之后，你再买回来，这个时候，因为价格变动，你可能可以多买几手进来了。

明显看到，上述方法，是牺牲了点数，而赚了仓量。但是资金量上的变化，就不会那么大了。在资金闲置的时间里，可以去做做别的，从而提高资金的投资回报率。

最后是“准确概率”的问题，你说的问题，也可能是你不能确切的知道一个趋势的开始，你只能靠看到信号去碰，可能对，也可能错，错了就止损，对了就持有。你用的信号可能早一点，敏感一点，但是失败率也高一点，我用的信号晚一点，晚到明显那就是一个趋势的时候，但是我百分之百是买在正确的方向上。这还是一个取舍问题，你是要牺牲差价来提高概率，还是要牺牲概率，提高差价。选择哪一个？数学上哪个最优，选择哪一个。如果我们只涉猎一个品种，那么好不容易来一个趋势，总希望从最开始就进去。但是如果我们同时研究十几个品种，乃至跨市场，我们就可以跳来跳去，只在趋势百分之百确认的时候进去，实现品种组合拳。

上述是我的理解，再探讨。

heaven_911

貌似我允许回撤50%的，是不是大了点啊，关键是要赚，有50%赚我觉得自己知足了。

LLinvest

axlrosegy 发表于 2012-11-29 22:08
你说的很对，每个趋势的形成，都是由无数的很小的趋势（严格说是情绪波动）组合而成的，趋势交易的精髓正 ...

楼主绝对的高手！！！

请问楼主单品种开仓时的仓位如何控制？？？记得楼主有贴子说5%的风险，如果是这样，来回止损几次就超过20%了，为何楼主能坚持5个月的震荡才损失20%左右？？？

三线顺

axlrosegy 发表于 2012-11-29 22:08
你说的很对，每个趋势的形成，都是由无数的很小的趋势（严格说是情绪波动）组合而成的，趋势交易的精髓正 ...

明白你讲的道理
我也是这么认为的
但是要真的知行合一
客观地按系统操作
一般的修行是难已做到啊
我时常有此而苦恼:$

一二三四来来

axlrosegy 发表于 2012-11-28 17:14
11年资金没有翻三倍啊，你是不是看错了
其实今年除了5，6俩个月产生过不小的趋势以外，全年几乎都是以横 ...

学习。

zqcdjh

#bb##bb##bb#

heaven_911

学习

ruyihege

所以在每个交易日中你只剩下等待信号了，对于交易而言，已经再没有别的事需要你去做了，


:):lol多么美好让人憧憬的境界啊。。。。。继续向往靠近之。。。

axlrosegy

今日操作：rb1305平空单

     其他品种继续持仓

惟吾德馨

学习。，。

heaven_911

哈哈 目前位置第4个平空单RB的

zqcdjh

#bb##bb##bb#

13912997303

:

song004806

俺的螺纹今天3570才止损。俺的系统一般要比楼主的迟钝点。趋势跟踪讲究的是趋势来了跟踪在后跟，傻傻的跟随。楼主的理念操作绝对正确。心态执行力达到相当的境界。:)

song004806

因为和楼主理念相同，所以才在这注册个马甲方便和楼主交流。目前持仓ATR05四个多头。L2个多头。C1个多天。