半傻瓜系统测试

未道

半傻瓜系统测试

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：未道 浏览：12307 回复：71

因目前没有合适的软件，所以不能全傻:*22*:
经手工测试，2007.10.17~2008.10.28，本系统获利35%（没赔钱，:*22*: ）
2008.10.28~今，获利47%（怪丢人的，不过也没赔钱，: ）

所测试买入股票不建议坛友跟进（卖出条件很苛刻，很容易触发，割肉现象会经常发生。如看本帖发生不适，请离开电脑，深呼吸，想象美好事物。。。:mad: ）

买入条件：
沪指5日均线向上，收盘前10分钟选股并买入

卖出条件：
1.t+4日内达到止盈目标
2.t+4日内未达到止盈目标，第4天收盘前10分钟卖出
3.触及买入价*0.9，立即止损
3.沪指5日均线向下，收盘前清仓

（为方便计算，买入及卖出条件2，3均按收盘价计。另：帖子发到这里不知合适不合适，喜欢这里的闹中取静）

未道

买卖统计，占位
日期               股票代码   股票名称     买入价格    卖出价格    盈亏统计（平仓后扣除1%税，费）  总盈亏（不算复利）
2009.06.23     000514    渝开发        14.44
2009.06.26     000514    渝开发                           15.45         6%
2009.06.26     000033    新都酒店     5.87
2009.07.02     000033    新都酒店                         5.88          -1%                                                 5%
2009.07.02     600070    浙江富润      7.14
2009.07.06     600070    浙江富润                         7.63          6%                                                  11%
2009.07.06     000821    京山轻机      6.00
2009.07.10     000821    京山轻机                          6.6             9%                                                 20%
2009.07.10     000803    金宇车城      7.76
2009.07.13     000803    金宇车城                          7.74          -1.5%                                             18.5%
2009.07.14     600052    浙江广厦     11.94
2009.07.20     600052     浙江广厦                         11.23        -7%                                                11.5%

[ 本帖最后由 未道 于 2009-7-20 15:03 编辑 ]

未道

反正是模拟帖，今天就开始吧。请看官们欣赏血肉横飞最后不赔钱的半傻瓜系统:*18*:

半傻瓜系统测试(每十分钟刷新一次排名)
股票	买入价	最新价	理由	收益
渝 开 发(000514)	14.44 (2009/06/23 17:51)	15.58 (2009/06/26 14:11)		7.89%
			合计涨跌幅	7.89%

止盈价：14.44*1.07=15.45
止损价：14.44*0.9=12.99

黑馬王子

:) :) *d:1* *d:1*

键5

原帖由 未道 于 2009-6-23 17:42 发表
因目前没有合适的软件，所以不能全傻:*22*:

...

:*22*:

K先

:) :) :)

瑞趣

*d:1* :)

瑞趣

买入条件：
沪指5日均线向上，收盘前10分钟选股并买入
沪指5日均线向上条件下的股又按什么标准选出？

鹭岛空军

原帖由 瑞趣 于 2009-6-24 08:11 发表
买入条件：
沪指5日均线向上，收盘前10分钟选股并买入
沪指5日均线向上条件下的股又按什么标准选出？

等待揭秘:*18*:

未道

原帖由 瑞趣 于 2009-6-24 08:11 发表
买入条件：
沪指5日均线向上，收盘前10分钟选股并买入
沪指5日均线向上条件下的股又按什么标准选出？

是按自己编的一个交易系统公式，做成选股公式选的:

瑞趣

系统不错啊*d:1*

未道

[size=+1]『大盘趋势』[大势分析] 国外一个优秀的交易系统

[size=-1]作者：tradertraining 提交日期：2008-4-29 03:31:16

这是国外的一个操作系统。适用于美国国债期货市场的一个操作系统。该系统是一个只做多不做空的趋势跟随系统，十年历史数据测试盈利usd53,000,操作胜率76%。 　　?? 　　??系统规则： 　　?? 　　??当下列条件满足时建立多头头寸： 　　?? 　　??1、14天 dmi 指标中， ＋dmi 线 高于 -dmi 线 　　?? 　　??2、14 天dmi 指标中的 adx 大于 20 　　?? 　　??3、4天rsi 小于 50 　　?? 　　??4、买入：以上三个条件符合时，当第二天开盘后上涨超过前一天收盘价18个点（ticks)时，建立多头仓位。 　　?? 　　??满足以下四个条件之任一，多头平仓。 　　?? 　　??1、盘中价格跌破25天新低，平仓。 　　?? 　　??2、进入多头头寸25天以后，当价格创2天新低时，多头平仓。 　　?? 　　??3、无论任何时候，浮动盈利大于 5倍 atr 时，当价格创两天新低时平仓。 　　?? 　　?? atr ＝ average true ranges ，atr 参数为45天。 　　?? 　　??4、任何时候，设最大资金止损usd2500. 　　?? 　　?? 　　??系统理念： 　　?? 　　??非常简单： 　　?? 　　??在大的上升趋势的回调阶段结束时介入。 　　?? 　　??用一个指标来定义大的上升趋势 　　?? 　　??用另一个指标来定义回调阶段 　　?? 　　??再用一个指标来定义回调结束，主趋势恢复。 　　?? 　　??对主趋势指标，这里应用了一个我们最喜欢的趋势指标， dmi (动向指标）。特别地，我们用到了 +di 和 -di 之间的关系, 和 adx . 这些指标由 welles wilder 在他的著作 new concepts in technical trading systems 中首次描述，并且在大部分的技术分析软件中可以找到这个指标。 wilder 选用14天作为dmi的参数，这里我们的系统同样用到这个参数。 　　?? 　　??在我们的系统中，我们要求14天 +di 必须在14天 -di之上,并且adx值必须大于 20，这是有道理的。+di 和 -di的相互位置关系是定义中级趋势方向的一个方法，但是如果没有 adx 来测量这个趋势的力度，那么还是远远不够的。通常趋势指标只标示出市场的方向，这并不能完整地描述市场的行为。 　　?? 　　??因为众所周知，市场的大部分时间不是在上升或者下行趋势之中，而是在一个盘整区域运行。我们这里设置一个过滤器，就是要求 adx 在20 以上，这样我们就过滤掉那些横向盘整的市道，从而使我们的市道得以在一个较强趋势的市场运行。重要的是我们要理解 adx 不指示市场的方向，只指示趋势的强度。所以我们要结合adx和正负di 的关系来定义我们系统的趋势指标。 　　?? 　　??通常来说，根据市场中级趋势的方向来进行买卖是明智的。就美国国债系统来说，在十年中它通过仅仅操作一个合约获得了usd53000的净收益，而准确率达到了76%。 　　?? 　　??为了测试在国债的上升趋势中交易多头头寸的必要性，我们删除原系统中对于adx的限制，并且倒转di规则，结果具有启发意义：当其他入市规则不变的时候，如果我们仅仅当 +dx 小于 -dx 时买入多头头寸，那么在同样十年中总盈利为负的usd781，准确率达到29%。每次交易平均盈利为负六美元，最大资金回撤为 usd25000 ! 你肯定不会想在下降趋势中用这个技术买入国债的。 　　?? 　　??为了测试市场强度对于在国债的上升趋势中交易多头头寸的必要性，我们改变原系统中对于adx的限制，改为 adx<20时进行交易，di规则不变，（我们仅仅当 +dx 大于 -dx 时买入多头头寸）结果具有启发意义：当其他入市规则不变的时候，同样十年中总盈利为usd8,900，准确率仅为49%。每次交易平均盈利为595美元，最大资金回撤为 usd6500 ! 所以我们得出结论：根据趋势交易仅仅使我们得到平常的收益，但根据强趋势交易使我们得到更为出色的投资回报。 　　?? 　　??对于回调指标，我们采用的第二个指标是四天rsi，我们用它来寻找中级上升趋势中的短期回调。我们之所以采用这个rsi,是因为它广受欢迎并且在所有的技术分析软件中都找得到这个指标。王尔德在他的书中初次描述的rsi是一个更为长期的一个指标，而我们使用较短的四天参数，是因为我们的目标是寻找短期的高成功概率的介入点。rsi 在0到100之间震荡，当rsi跌破50时，我们就找到了市场中的一个短期回调。 　　?? 　　??公式测试 　　?? 　　??用国外专业交易者间流行的 tradestation 软件进行测试 1/1/1988 到 1/16/1998 之间的美国国债历史数据测试如下：（任何时候发生信号之时只交易一份合约）： 　　?? 　　??系统总盈利：$ 55,112.50 　　??总盈利：$64,887.50 　　??总亏损：$ -9,775.00 　　??交易次数： 32 　　??盈利交易占全部交易次数百分比：72% 　　??盈利交易次数： 23 　　??亏损交易次数：9 　　??最大单次交易盈利： $5,181.25 　　??最大单次交易亏损： $ -2,600.00 　　??盈利交易平均金额：$2,821.20 　　??亏损交易平均金额： $ -1,086.11 　　??盈亏交易平均金额比率： 2.60 　　??平均每次交易盈亏： $1,722.27 　　??最大连续盈利次数： 5 　　??最大连续亏损次数： 2 　　??盈利交易平均持续天数： 26 　　??亏损交易平均持续天数： 12 　　??最大日内帐户回撤： $-3,381.25 　　??推荐交易帐户大小： $3,381.25 　　??帐户投资回报： 1,630% 　　?? 　　??用分析家软件对美国国债交易系统一号的公式进行编程，如下： 　　?? 　　??tr := sum(max(max(high-low,abs(high-ref(close,1))),abs(low-ref(close,1))),n); 　　?? 　　??hd := high-ref(high,1); 　　?? 　　??ld := ref(low,1)-low; 　　?? 　　??dmp:= sum(if(hd>0 and hd>ld,hd,0),14); 　　?? 　　??dmm:= sum(if(ld>0 and ld>hd,ld,0),14); 　　?? 　　??pdi:=dmp*100/tr; 　　?? 　　??mdi:=dmm*100/tr; 　　?? 　　??adx:=ma(abs(mdi-pdi)/(mdi+pdi)*100,6); 　　?? 　　??adxr:=(adx+ref(adx,m))/2; 　　?? 　　??lc := ref(close,1); 　　?? 　　??rsi:=sma(max(close-lc,0),4,1)/sma(abs(close-lc),4,1)*100; 　　?? 　　??zsp:=lc+18; 　　?? 　　??zdj:=llv(low,25); 　　?? 　　??enterlong:pdi>mdi and adx>20 and rsi<50; 　　?? 　　??exitlong:cross(close,zdj) or lc 　　?? 　　??n=14 m=6 　　?? 　　??此系统系教学系统，非实战系统。希望能理解其中理念，而非系统本身。另外分析家是股票分析软件，不是期货分析软件，希望使用时心中有数。 　　??

未道

『大盘趋势』[大势分析] 国外一个优秀的交易系统  


作者：tradertraining 提交日期：2008-4-29 03:31:16   

　　这是国外的一个操作系统。适用于美国国债期货市场的一个操作系统。该系统是一个只做多不做空的趋势跟随系统，十年历史数据测试盈利usd53,000,操作胜率76%。
　　??
　　??系统规则：
　　??
　　??当下列条件满足时建立多头头寸：
　　??
　　??1、14天 dmi 指标中， ＋dmi 线 高于 -dmi 线
　　??
　　??2、14 天dmi 指标中的 adx 大于 20
　　??
　　??3、4天rsi 小于 50
　　??
　　??4、买入：以上三个条件符合时，当第二天开盘后上涨超过前一天收盘价18个点（ticks)时，建立多头仓位。
　　??
　　??满足以下四个条件之任一，多头平仓。
　　??
　　??1、盘中价格跌破25天新低，平仓。
　　??
　　??2、进入多头头寸25天以后，当价格创2天新低时，多头平仓。
　　??
　　??3、无论任何时候，浮动盈利大于 5倍 atr 时，当价格创两天新低时平仓。
　　??
　　?? atr ＝ average true ranges ，atr 参数为45天。
　　??
　　??4、任何时候，设最大资金止损usd2500.
　　??
　　??
　　??系统理念：
　　??
　　??非常简单：
　　??
　　??在大的上升趋势的回调阶段结束时介入。
　　??
　　??用一个指标来定义大的上升趋势
　　??
　　??用另一个指标来定义回调阶段
　　??
　　??再用一个指标来定义回调结束，主趋势恢复。
　　??
　　??对主趋势指标，这里应用了一个我们最喜欢的趋势指标， dmi (动向指标）。特别地，我们用到了 +di 和 -di 之间的关系, 和 adx . 这些指标由 welles wilder 在他的著作 new concepts in technical trading systems 中首次描述，并且在大部分的技术分析软件中可以找到这个指标。 wilder 选用14天作为dmi的参数，这里我们的系统同样用到这个参数。
　　??
　　??在我们的系统中，我们要求14天 +di 必须在14天 -di之上,并且adx值必须大于 20，这是有道理的。+di 和 -di的相互位置关系是定义中级趋势方向的一个方法，但是如果没有 adx 来测量这个趋势的力度，那么还是远远不够的。通常趋势指标只标示出市场的方向，这并不能完整地描述市场的行为。
　　??
　　??因为众所周知，市场的大部分时间不是在上升或者下行趋势之中，而是在一个盘整区域运行。我们这里设置一个过滤器，就是要求 adx 在20 以上，这样我们就过滤掉那些横向盘整的市道，从而使我们的市道得以在一个较强趋势的市场运行。重要的是我们要理解 adx 不指示市场的方向，只指示趋势的强度。所以我们要结合adx和正负di 的关系来定义我们系统的趋势指标。
　　??
　　??通常来说，根据市场中级趋势的方向来进行买卖是明智的。就美国国债系统来说，在十年中它通过仅仅操作一个合约获得了usd53000的净收益，而准确率达到了76%。
　　??
　　??为了测试在国债的上升趋势中交易多头头寸的必要性，我们删除原系统中对于adx的限制，并且倒转di规则，结果具有启发意义：当其他入市规则不变的时候，如果我们仅仅当 +dx 小于 -dx 时买入多头头寸，那么在同样十年中总盈利为负的usd781，准确率达到29%。每次交易平均盈利为负六美元，最大资金回撤为 usd25000 ! 你肯定不会想在下降趋势中用这个技术买入国债的。
　　??
　　??为了测试市场强度对于在国债的上升趋势中交易多头头寸的必要性，我们改变原系统中对于adx的限制，改为 adx<20时进行交易，di规则不变，（我们仅仅当 +dx 大于 -dx 时买入多头头寸）结果具有启发意义：当其他入市规则不变的时候，同样十年中总盈利为usd8,900，准确率仅为49%。每次交易平均盈利为595美元，最大资金回撤为 usd6500 ! 所以我们得出结论：根据趋势交易仅仅使我们得到平常的收益，但根据强趋势交易使我们得到更为出色的投资回报。
　　??
　　??对于回调指标，我们采用的第二个指标是四天rsi，我们用它来寻找中级上升趋势中的短期回调。我们之所以采用这个rsi,是因为它广受欢迎并且在所有的技术分析软件中都找得到这个指标。王尔德在他的书中初次描述的rsi是一个更为长期的一个指标，而我们使用较短的四天参数，是因为我们的目标是寻找短期的高成功概率的介入点。rsi 在0到100之间震荡，当rsi跌破50时，我们就找到了市场中的一个短期回调。
　　??
　　??公式测试
　　??
　　??用国外专业交易者间流行的 tradestation 软件进行测试 1/1/1988 到 1/16/1998 之间的美国国债历史数据测试如下：（任何时候发生信号之时只交易一份合约）：
　　??
　　??系统总盈利：$ 55,112.50
　　??总盈利：$64,887.50
　　??总亏损：$ -9,775.00
　　??交易次数： 32
　　??盈利交易占全部交易次数百分比：72%
　　??盈利交易次数： 23
　　??亏损交易次数：9
　　??最大单次交易盈利： $5,181.25
　　??最大单次交易亏损： $ -2,600.00
　　??盈利交易平均金额：$2,821.20
　　??亏损交易平均金额： $ -1,086.11
　　??盈亏交易平均金额比率： 2.60
　　??平均每次交易盈亏： $1,722.27
　　??最大连续盈利次数： 5
　　??最大连续亏损次数： 2
　　??盈利交易平均持续天数： 26
　　??亏损交易平均持续天数： 12
　　??最大日内帐户回撤： $-3,381.25
　　??推荐交易帐户大小： $3,381.25
　　??帐户投资回报： 1,630%
　　??
　　??用分析家软件对美国国债交易系统一号的公式进行编程，如下：
　　??
　　??tr := sum(max(max(high-low,abs(high-ref(close,1))),abs(low-ref(close,1))),n);
　　??
　　??hd := high-ref(high,1);
　　??
　　??ld := ref(low,1)-low;
　　??
　　??dmp:= sum(if(hd>0 and hd>ld,hd,0),14);
　　??
　　??dmm:= sum(if(ld>0 and ld>hd,ld,0),14);
　　??
　　??pdi:=dmp*100/tr;
　　??
　　??mdi:=dmm*100/tr;
　　??
　　??adx:=ma(abs(mdi-pdi)/(mdi+pdi)*100,6);
　　??
　　??adxr:=(adx+ref(adx,m))/2;
　　??
　　??lc := ref(close,1);
　　??
　　??rsi:=sma(max(close-lc,0),4,1)/sma(abs(close-lc),4,1)*100;
　　??
　　??zsp:=lc+18;
　　??
　　??zdj:=llv(low,25);
　　??
　　??enterlong:pdi>mdi and adx>20 and rsi<50;
　　??
　　??exitlong:cross(close,zdj) or lc
　　??
　　??n=14 m=6
　　??
　　??此系统系教学系统，非实战系统。希望能理解其中理念，而非系统本身。另外分析家是股票分析软件，不是期货分析软件，希望使用时心中有数。
　　??

kwk186

:) b:b

鹭岛空军

原帖由 未道 于 2009-6-24 21:00 发表
『大盘趋势』[大势分析] 国外一个优秀的交易系统  


作者：tradertraining 提交日期：2008-4-29 03:31:16   

　　这是国外的一个操作系统。适用于美国国债期货市场的一个操作系统。该系统是一个只做多不做空的趋势跟随系统，十年历史数据测试盈利usd53,000,操作胜率76%。
　　　　
　　　　系统规则：
　　　　
　　　　当下列条件满足时建立多头头寸：
　　　　
　　　　1、14天 dmi 指标中， ＋dmi 线 高于 -dmi 线
　　　　
　　　　2、14 天dmi 指标中的 adx 大于 20
　　　　
　　　　3、4天rsi 小于 50
　　　　
　　　　4、买入：以上三个条件符合时，当第二天开盘后上涨超过前一天收盘价18个点（ticks)时，建立多头仓位。
　　　　
　　　　满足以下四个条件之任一，多头平仓。
　　　　
　　　　1、盘中价格跌破25天新低，平仓。
　　　　
　　　　2、进入多头头寸25天以后，当价格创2天新低时，多头平仓。
　　　　
　　　　3、无论任何时候，浮动盈利大于 5倍 atr 时，当价格创两天新低时平仓。
　　　　
　　　　 atr ＝ average true ranges ，atr 参数为45天。
　　　　
　　　　4、任何时候，设最大资金止损usd2500.
　　　　
　　　　
　　　　系统理念：
　　　　
　　　　非常简单：
　　　　
　　　　在大的上升趋势的回调阶段结束时介入。
　　　　
　　　　用一个指标来定义大的上升趋势
　　　　
　　　　用另一个指标来定义回调阶段
　　　　
　　　　再用一个指标来定义回调结束，主趋势恢复。
　　　　
　　　　对主趋势指标，这里应用了一个我们最喜欢的趋势指标， dmi (动向指标）。特别地，我们用到了 +di 和 -di 之间的关系, 和 adx . 这些指标由 welles wilder 在他的著作 new concepts in technical trading systems 中首次描述，并且在大部分的技术分析软件中可以找到这个指标。 wilder 选用14天作为dmi的参数，这里我们的系统同样用到这个参数。
　　　　
　　　　在我们的系统中，我们要求14天 +di 必须在14天 -di之上,并且adx值必须大于 20，这是有道理的。+di 和 -di的相互位置关系是定义中级趋势方向的一个方法，但是如果没有 adx 来测量这个趋势的力度，那么还是远远不够的。通常趋势指标只标示出市场的方向，这并不能完整地描述市场的行为。
　　　　
　　　　因为众所周知，市场的大部分时间不是在上升或者下行趋势之中，而是在一个盘整区域运行。我们这里设置一个过滤器，就是要求 adx 在20 以上，这样我们就过滤掉那些横向盘整的市道，从而使我们的市道得以在一个较强趋势的市场运行。重要的是我们要理解 adx 不指示市场的方向，只指示趋势的强度。所以我们要结合adx和正负di 的关系来定义我们系统的趋势指标。
　　　　
　　　　通常来说，根据市场中级趋势的方向来进行买卖是明智的。就美国国债系统来说，在十年中它通过仅仅操作一个合约获得了usd53000的净收益，而准确率达到了76%。
　　　　
　　　　为了测试在国债的上升趋势中交易多头头寸的必要性，我们删除原系统中对于adx的限制，并且倒转di规则，结果具有启发意义：当其他入市规则不变的时候，如果我们仅仅当 +dx 小于 -dx 时买入多头头寸，那么在同样十年中总盈利为负的usd781，准确率达到29%。每次交易平均盈利为负六美元，最大资金回撤为 usd25000 ! 你肯定不会想在下降趋势中用这个技术买入国债的。
　　　　
　　　　为了测试市场强度对于在国债的上升趋势中交易多头头寸的必要性，我们改变原系统中对于adx的限制，改为 adx<20时进行交易，di规则不变，（我们仅仅当 +dx 大于 -dx 时买入多头头寸）结果具有启发意义：当其他入市规则不变的时候，同样十年中总盈利为usd8,900，准确率仅为49%。每次交易平均盈利为595美元，最大资金回撤为 usd6500 ! 所以我们得出结论：根据趋势交易仅仅使我们得到平常的收益，但根据强趋势交易使我们得到更为出色的投资回报。
　　　　
　　　　对于回调指标，我们采用的第二个指标是四天rsi，我们用它来寻找中级上升趋势中的短期回调。我们之所以采用这个rsi,是因为它广受欢迎并且在所有的技术分析软件中都找得到这个指标。王尔德在他的书中初次描述的rsi是一个更为长期的一个指标，而我们使用较短的四天参数，是因为我们的目标是寻找短期的高成功概率的介入点。rsi 在0到100之间震荡，当rsi跌破50时，我们就找到了市场中的一个短期回调。
　　　　
　　　　公式测试
　　　　
　　　　用国外专业交易者间流行的 tradestation 软件进行测试 1/1/1988 到 1/16/1998 之间的美国国债历史数据测试如下：（任何时候发生信号之时只交易一份合约）：
　　　　
　　　　系统总盈利：$ 55,112.50
　　　　总盈利：$64,887.50
　　　　总亏损：$ -9,775.00
　　　　交易次数： 32
　　　　盈利交易占全部交易次数百分比：72%
　　　　盈利交易次数： 23
　　　　亏损交易次数：9
　　　　最大单次交易盈利： $5,181.25
　　　　最大单次交易亏损： $ -2,600.00
　　　　盈利交易平均金额：$2,821.20
　　　　亏损交易平均金额： $ -1,086.11
　　　　盈亏交易平均金额比率： 2.60
　　　　平均每次交易盈亏： $1,722.27
　　　　最大连续盈利次数： 5
　　　　最大连续亏损次数： 2
　　　　盈利交易平均持续天数： 26
　　　　亏损交易平均持续天数： 12
　　　　最大日内帐户回撤： $-3,381.25
　　　　推荐交易帐户大小： $3,381.25
　　　　帐户投资回报： 1,630%
　　　　
　　　　用分析家软件对美国国债交易系统一号的公式进行编程，如下：
　　　　
　　　　tr := sum(max(max(high-low,abs(high-ref(close,1))),abs(low-ref(close,1))),n);
　　　　
　　　　hd := high-ref(high,1);
　　　　
　　　　ld := ref(low,1)-low;
　　　　
　　　　dmp:= sum(if(hd>0 and hd>ld,hd,0),14);
　　　　
　　　　dmm:= sum(if(ld>0 and ld>hd,ld,0),14);
　　　　
　　　　pdi:=dmp*100/tr;
　　　　
　　　　mdi:=dmm*100/tr;
　　　　
　　　　adx:=ma(abs(mdi-pdi)/(mdi+pdi)*100,6);
　　　　
　　　　adxr:=(adx+ref(adx,m))/2;
　　　　
　　　　lc := ref(close,1);
　　　　
　　　　rsi:=sma(max(close-lc,0),4,1)/sma(abs(close-lc),4,1)*100;
　　　　
　　　　zsp:=lc+18;
　　　　
　　　　zdj:=llv(low,25);
　　　　
　　　　enterlong:pdi>mdi and adx>20 and rsi<50;
　　　　
　　　　exitlong:cross(close,zdj) or lc
　　　　
　　　　n=14 m=6
　　　　
　　　　此系统系教学系统，非实战系统。希望能理解其中理念，而非系统本身。另外分析家是股票分析软件，不是期货分析软件，希望使用时心中有数。
　　　　

太谢谢了，学习了

未道

只赚两个点的原创文章，太喜欢了，偷来偷来:*29*:

建立一个可靠的可以复制的交易系统


交易系统一旦建立, 基本就比较稳定了, 也就是说可以比较稳定的长期从市场中获得利润了.
但是交易系统的建立, 首先是在一个积极参与交易的基础上, 通过实战考验过的系统, 但是只要考验就需要时间, 就有失败, 就有不是最优选择的情况出现.
很多赢利的系统, 本身是绝对可以赚钱的, 但是未必有牛市满仓赚钱, 更何况很多系统在牛市是赚钱的利器, 在熊市是亏损的根源, 所以 纸上谈兵的交易系统的建立是绝对不可行的.

能够建立了一套系统, 并且严格按照系统来执行的人绝对是不多的, 因为大多数人在找到这样的一个系统前就已经挂了,  所以
只要实战能够成功的基本就算是找到了系统, 找不到系统的人, 永远不明白自己的问题在哪里, 永远迷茫.

研究交易模型的道路, 其实非常困难也非常简单,  简单到你不需要拿出任何真金白银来做实验, 只需要按照历史的足迹去研究去探索,
复杂到你根本无法参透没个数字跳动后面代表的东西, 这里面有太多的干扰, 尤其是来自心理和金钱的困扰
举个最简单的例子, 你知道自己的系统是稳定的, 可以长期获利的, 是经过数学证明是可靠的,  但是有一周时间, 你的模型跑不过隔壁大妈, 有一周时间你一无所获甚至还少量亏损,  甚至可能刚刚依靠模型低价卖掉的股票, 在下一个交易日突然出现了买点, 需要你追高买入,  如果你操作了, 那么事实证明你前次卖错了, 不错你承认了错误, 但是你却有可能获得更多的利润,  所以重要的是关注利润, 而不是什么正确率.

(-)关于技术面和基本面:
基本面派 经常逆市操作,  技术派是顺势操作,
基本面派 认为当前的市场是错误的,  所以逆势也买入, 顺势也买入,  买入的理由是该股票被市场低估或者被错杀,   等待很长时间以后市场将会自动认错,  价格上涨然后获利出局.
技术派    认为当前市场总是正确的,  所以顺势才买入, 买入的理由是趋势或者其他技术指标,  等待短期的利润.

基本面与技术派经常存在对立, 并且两者均可以从市场中获得属于自己的那份利润.
大资金有大资金的操做方法, 小资金有小资金的操作模式, 找到最合适的模式, 然后匹配是最好的.
对于大资金  一般更关注 基本面,  因为盘口的容量有限,  大资金无法做全仓进出的短线,  主要目的是在中长线上获得收益,
对于小资金  一般更关注 技术面, 目的是 在短时间内获得更大的利润空间,  更快地成长为大资金.

即使是短线操盘,  如果资金增加到100万以上, 也会逐渐把获利周期放长放大, 并且最终成长为价值投资者.
即使是长线操盘,  如果市场中存在短线的高抛低吸的机会, 操盘手也会根据技术面的情况进行小仓位操作, 以便降低成本

所以, 这个世界不是硬币的2面, 非此即彼, 到市场中唯一的目的是: 获得属于自己的那份利润, 方法是多样的, 这是一个多样性的世界.

每个人其实最想知道的就是, 在目前的条件下自己如何在适合自己风险水平的情况下最快或者最稳定的获得利润.

那么, 我是同时属于基本面派和技术面派, 我做短线的时候, 我只关注技术面, 我选择中长线股票池的时候, 我只关注基本面.

(二)操作的模式:
因市场一直在变化, 我不相信僵化的操作模式能够适应千变万化的市场, 所以我作为新手, 每天不断的提出问题问自己, 在当下的行情中, 你选择哪一种模型来操作是最优的或者是更优的模型, 因此我不断的寻求变化, 寻求更接近市场波动的操作模式, 寻求与自己当下的操作能力与看盘能力相匹配的操作模式, 寻求成长, 寻求知识, 寻求确立一个体系, 最终这个体系能够有软件按照当前的市场条件自动选择合适的模型, 获得利润, 那么这个体系就算是完全建立起来了.

我的第一个自动交易模型是一个很简单的模型, 我把它做成了软件自动提示买卖, 非常很简单, 甚至可以不用看盘, 买卖点到了自动弹窗提示, 但是这个模型有一个问题: 在快速上涨的牛市中它的获利不如满仓, 快速下跌的熊市中它的帐面是亏损的, 但是比满仓等死要强, 在慢牛和振荡行情中它可以有很好的收益, 如果一只股票从4元跌到2元再涨回4元, 该模型是可以获得利润的, 就是说在一轮牛熊循环中, 它是赚钱的, 在震荡的行情中, 你甚至可以发现自己每天买到下影线卖到上影线, 100%的正确, 但是你未必有最多的利润, 这是数学证明了可靠的理想的策略, 但是这不是一个最优的策略. 因为它太关注短期的利润了, 没有错, 通过这个策略我获得了短线利润, 同时我也在不断地损失部位. 这些部位对于中长线的潜在利润会造成侵蚀, 但是中长线怎么走, 我并没有十分的把握, 所以这个模型增加了短期实际获得的利润, 却损失了中长期的潜在利润.

单纯的一个模式, 所获得的利润是有限的, 远远比不上适当的切换. 其实每种模式有不同的风险和利润, 选择了模式, 也就决定了利润水平, 决定了风险程度.   
满仓是一个独立模式, 空仓也是一个独立模式,  买入是一个模式, 持有是一个模式, 卖出也是一个模式,  仓位是一个模式,  任何一个操作都可以把它模型化, 分解化, 最后就是一组策略.当某些外部条件变化了, 就切换到预先定义的模式中,  分解到最基本的一个操作单位, 加上限制条件, 就形成了一组策略, 这个策略如果是成形的, 可以文字化的, 那么就是在计划你的交易, 交易你的计划.

[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-7 00:42 编辑 ]

什么是优秀的交易系统

如果以利润率来看,  最优秀的交易系统绝对是短线交易系统, 但是技术要求非常高,  短线系统可以快速获得利润, 同样也可以快速亏损.

如果以成功率来看, 最成功的交易系统是中长线的交易系统, 很多人靠中长线的投资, 在实战中做到了100%安全获利,  并且对技术能力的要求和买卖点相对没有那么苛刻.

其实, 市场中有18般兵器可以使用,  只需要掌握好一种就可以获利, 以后无非就是继续学习研究和改进, 没有一个工具是完美的,  需要耐心, 需要心血,  需要战斗, 需要磨练, 没有人一开始就是完美的, 很多东西如果不实际参与这个市场, 不反复思考, 是注定消化不了的.

参与这个市场, 需要明白为什么会赚钱, 明白自己的利润来源, 明白系统后面的数学原理, 这样才可以深信自己的交易系统,  严格的按照交易系统的信号进行操作, 成长为最优秀的职业操盘手之一.

[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-10 23:43 编辑 ]

本币

能改成通达信的吗？:) :) :)

未道

原帖由 本币 于 2009-6-25 13:04 发表
能改成通达信的吗？:) :) :)

看这句：此系统系教学系统，非实战系统。希望能理解其中理念，而非系统本身。

改成通达信的，你看一眼就会删。但对做系统的，可能会有所启发。

瑞趣

原帖由 未道 于 2009-6-25 09:16 发表
只赚两个点的原创文章，太喜欢了，偷来偷来:*29*:

建立一个可靠的可以复制的交易系统


交易系统一旦建立, 基本就比较稳定了, 也就是说可以比较稳定的长期从市场中获得利润了.
但是交易系统的建立, 首先 ...

只赚两个点兄有一套的。

未道

原帖由 瑞趣 于 2009-6-26 12:03 发表

只赚两个点兄有一套的。

我都不敢相信他是新手，要不就是传说中的高智商？我很看好他