交易系统一旦建立, 基本就比较稳定了, 也就是说可以比较稳定的长期从市场中获得利润了.
但是交易系统的建立, 首先是在一个积极参与交易的基础上, 通过实战考验过的系统, 但是只要考验就需要时间, 就有失败, 就有不是最优选择的情况出现.
很多赢利的系统, 本身是绝对可以赚钱的, 但是未必有牛市满仓赚钱, 更何况很多系统在牛市是赚钱的利器, 在熊市是亏损的根源, 所以 纸上谈兵的交易系统的建立是绝对不可行的.
能够建立了一套系统, 并且严格按照系统来执行的人绝对是不多的, 因为大多数人在找到这样的一个系统前就已经挂了, 所以
只要实战能够成功的基本就算是找到了系统, 找不到系统的人, 永远不明白自己的问题在哪里, 永远迷茫.
研究交易模型的道路, 其实非常困难也非常简单, 简单到你不需要拿出任何真金白银来做实验, 只需要按照历史的足迹去研究去探索,
复杂到你根本无法参透没个数字跳动后面代表的东西, 这里面有太多的干扰, 尤其是来自心理和金钱的困扰
举个最简单的例子, 你知道自己的系统是稳定的, 可以长期获利的, 是经过数学证明是可靠的, 但是有一周时间, 你的模型跑不过隔壁大妈, 有一周时间你一无所获甚至还少量亏损, 甚至可能刚刚依靠模型低价卖掉的股票, 在下一个交易日突然出现了买点, 需要你追高买入, 如果你操作了, 那么事实证明你前次卖错了, 不错你承认了错误, 但是你却有可能获得更多的利润, 所以重要的是关注利润, 而不是什么正确率.
(-)关于技术面和基本面:
基本面派 经常逆市操作, 技术派是顺势操作,
基本面派 认为当前的市场是错误的, 所以逆势也买入, 顺势也买入, 买入的理由是该股票被市场低估或者被错杀, 等待很长时间以后市场将会自动认错, 价格上涨然后获利出局.
技术派 认为当前市场总是正确的, 所以顺势才买入, 买入的理由是趋势或者其他技术指标, 等待短期的利润.
基本面与技术派经常存在对立, 并且两者均可以从市场中获得属于自己的那份利润.
大资金有大资金的操做方法, 小资金有小资金的操作模式, 找到最合适的模式, 然后匹配是最好的.
对于大资金 一般更关注 基本面, 因为盘口的容量有限, 大资金无法做全仓进出的短线, 主要目的是在中长线上获得收益,
对于小资金 一般更关注 技术面, 目的是 在短时间内获得更大的利润空间, 更快地成长为大资金.
即使是短线操盘, 如果资金增加到100万以上, 也会逐渐把获利周期放长放大, 并且最终成长为价值投资者.
即使是长线操盘, 如果市场中存在短线的高抛低吸的机会, 操盘手也会根据技术面的情况进行小仓位操作, 以便降低成本
所以, 这个世界不是硬币的2面, 非此即彼, 到市场中唯一的目的是: 获得属于自己的那份利润, 方法是多样的, 这是一个多样性的世界.
每个人其实最想知道的就是, 在目前的条件下自己如何在适合自己风险水平的情况下最快或者最稳定的获得利润.
那么, 我是同时属于基本面派和技术面派, 我做短线的时候, 我只关注技术面, 我选择中长线股票池的时候, 我只关注基本面.
(二)操作的模式:
因市场一直在变化, 我不相信僵化的操作模式能够适应千变万化的市场, 所以我作为新手, 每天不断的提出问题问自己, 在当下的行情中, 你选择哪一种模型来操作是最优的或者是更优的模型, 因此我不断的寻求变化, 寻求更接近市场波动的操作模式, 寻求与自己当下的操作能力与看盘能力相匹配的操作模式, 寻求成长, 寻求知识, 寻求确立一个体系, 最终这个体系能够有软件按照当前的市场条件自动选择合适的模型, 获得利润, 那么这个体系就算是完全建立起来了.
我的第一个自动交易模型是一个很简单的模型, 我把它做成了软件自动提示买卖, 非常很简单, 甚至可以不用看盘, 买卖点到了自动弹窗提示, 但是这个模型有一个问题: 在快速上涨的牛市中它的获利不如满仓, 快速下跌的熊市中它的帐面是亏损的, 但是比满仓等死要强, 在慢牛和振荡行情中它可以有很好的收益, 如果一只股票从4元跌到2元再涨回4元, 该模型是可以获得利润的, 就是说在一轮牛熊循环中, 它是赚钱的, 在震荡的行情中, 你甚至可以发现自己每天买到下影线卖到上影线, 100%的正确, 但是你未必有最多的利润, 这是数学证明了可靠的理想的策略, 但是这不是一个最优的策略. 因为它太关注短期的利润了, 没有错, 通过这个策略我获得了短线利润, 同时我也在不断地损失部位. 这些部位对于中长线的潜在利润会造成侵蚀, 但是中长线怎么走, 我并没有十分的把握, 所以这个模型增加了短期实际获得的利润, 却损失了中长期的潜在利润.
单纯的一个模式, 所获得的利润是有限的, 远远比不上适当的切换. 其实每种模式有不同的风险和利润, 选择了模式, 也就决定了利润水平, 决定了风险程度.
满仓是一个独立模式, 空仓也是一个独立模式, 买入是一个模式, 持有是一个模式, 卖出也是一个模式, 仓位是一个模式, 任何一个操作都可以把它模型化, 分解化, 最后就是一组策略.当某些外部条件变化了, 就切换到预先定义的模式中, 分解到最基本的一个操作单位, 加上限制条件, 就形成了一组策略, 这个策略如果是成形的, 可以文字化的, 那么就是在计划你的交易, 交易你的计划.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-7 00:42 编辑 ] |
楼主
发表于 2009-6-4 17:50
