如何把握趋势——MACD的灵活应用

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如何把握趋势——MACD的灵活应用

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：bdxzxs 浏览：39003 回复：6

纹丝不动，波纹，波浪，大浪，巨浪，狂涛，潮流，狂潮都是形容波动程度大小的名词，因外界因素的作用，它们变化无常，而且互相叠加，让人难以琢磨。这些走势特征在证券市场里都能找得到具体的例子。难怪人们要把证券的走势形容成云中漫步了。
古人云：智者顺势而动，愚者逆理而行。为了弄清趋势发展变化的方向，人们发明了均线系统。它是以忽略波动的细节为代价，达到辩明趋势发展变化方向的目的。证券市场里常见的长期均线系统的曲线虽然比较平滑，但是它太滞后了。为了提高预测趋势发展变化的前瞻性，前人发明了MACD，其目的就是想把均线系统的金死叉前移。MACD的数学模型：
    中趋势:EMA(CLOSE，12)－EMA(CLOSE，26)；
    慢趋势: EMA(CLOSE，9);
    柱:(中趋势－慢趋势)*２, COLORSTICK;
    快趋势: 柱*1.2;
    从MACD的数学模型和下图中可见，MACD的确做到了这一点。MACD的趋势线不仅比均线更平滑，方向性更明确，而且它的金死叉均提前于12和26均线，而且MACD的中趋势线比5日均线还快一天，最快的柱状线与证券价格几乎同步。当把MACD的参数适当减小后，小参数MACD又会提前于较大参数MACD出现金死叉，而且金死叉出现得更频繁，这显然是牺牲了趋势的方向性换来的。当证券价格走势见顶或见底时，MACD还会出现柱状线或者趋势线背离价格走势的现象，合理利用，可使操盘手及时逃顶或抄底。
MACD的参数越小，趋势线越灵敏，出现背离价格走势的现象也越频繁，长期趋势方向性越差；反之，MACD的参数越大，出现背离价格走势的现象越少，长期趋势方向性也越好，尽管此时趋势线相对也越滞后，但却比均线系统强百倍。


    那么，是不是把MACD的参数再继续调大（此时趋势线会更滞后）就没有实际意义了呢？回答应该是否定的。大家都知道股神巴菲特，他一生靠在股票市场聚敛的大量财富而跃居世界首富。而参数足够大的MACD比巴菲特的长期投资思路更科学,更实用。只要你掌握了它，并把它变为投资行动，相信你将会比巴菲特更伟大。(参见下图的超越巴菲特MACD)


    而短期就能聚敛到大量财富的方法可惜巴菲特老先生还不会，我也就不和他老人家抬杠了。只要你耐心的精读本书，并把他付诸与实践，不断总结提高，你肯定会比巴菲特更伟大。
至于亚当理论，显然，它只不过是MACD的翻版而已，他的那种上升或下降趋势形成后才参与，以及只设止损的说法和MACD的金死叉完全雷同，而所谓的横向趋势不参与，实际上是向高空低多的横向趋势投降。因为亚当理论没有什么新的创意，我就没有必要再进一步描述了。
    更有甚者，证券市场经常出现慢牛和阴跌的走势，证券价格的局部波动幅度很小，性急的人们常犯踏空和套牢的错误。那么这又该怎么办呢？别忘记了，还是这个全世界每个证券市场里都有的MACD，只要你找得到合适的参数，一切都可以轻松搞定。
这并非老调重弹，您真正读懂了它吗！ 也许您会说：“不就是你啰嗦了半天的那个MACD吗？全世界每个股市大屏幕中都有它。多少年来，人们天天看。什么金叉买入啦，死叉卖出啦，还有什么背离反转啦，这些都是骗人的，它太滞后了，连炒中长线的人都吃他的亏。”其实不然, MACD中外股市大屏幕中的确都有它，但它其中蕴涵的信息和原理在书中却很难找到，真可谓长短结合，它不仅准确无误，而且还可以超前。大鳄散户人人看，只是真正能读懂的人实在不多。你不服气吗？
在股市中，人们认识问题的心理往往是扭曲的，每个人都渴望知道股票波动的趋势和细节，更关心明天股票是涨还是跌，因此常出现将望远镜与显微镜倒置使用的笑话。更可笑的是全世界每一个股市，把一个简单的MACD参数调整范围设置得四不象,即清一色的（12，26，9），而且还对参数的调整范围还作了限制。作为深入研究过统计数学的我，曾经就此专程询问过证券业一位搞软件设计的资深人员，得到的回答竟是“指标啊，指标就是为了要让股民慢慢将钱亏光而设计的”。言外之意就是：让你长的看不远，短的也看不清。由此可见零和金钱游戏残酷的一面。请问您，让近视眼患者带上老花眼镜或者让远视眼患者带上近视眼镜，他们能看得见吗？正是这障眼法，大鳄才好出老千。
    望远镜与显微镜是人类观察工具的伟大发明，MACD的参数就如同望远镜与显微镜上面的聚焦调整旋钮。把那不合适的焦距好好调调吧，通过分析比较和优化，你一定会有意外的收获。我们姑且把这种长聚焦MACD取名为哈博MACD，它可是赛过巴菲特哦。
    哈博MACD的基本原理和用法与传统的MACD大致相同。有经验的投资者都懂得，趋势反转前的信号是背离。但哈博MACD不太重视股价波动的细节，但它更注重股价所处的位置和趋势的整体特征。适当调整MACD的参数，如同调整望远镜或显微镜的焦距，便可使您清晰的观察到股价走势涨潮退潮或盘整的整体趋势特征。特别是在分时K线图以及即时图或闪电图中，人们往往注意了波动的细节而忽视了股价所处的位置,此时的趋势到底是涨潮还是退潮或者是盘整，因此常犯踏空或套牢的错误。常言道：看长做短，上升趋势长多短空；盘整趋势高空低多；下降趋势长空短多。可是说事容易，做事难啊。而MACD的改进加上均线系统的改进以及短线指标的改进和BDXZ指标，就可弥补长能看远、短能看清这一千古缺撼了。实际上，当MACD的参数足够小时，它本身就相当于BDXZ指标（参见下图）而且它还是超前的，甚至还有背离现象可供参考。用它还可以看出此时此刻是否是盘整趋势，对付盘整趋势BDXZ指标可就望尘莫及了。不过此时MACD完全失去了观测中长期趋势的功能。没想到吧？一个中长期趋势指标和一个短线指标居然就这样珠联璧合的结婚成亲了，那么我们就为他俩取名为MACD&BDXZ 以示祝贺吧。工具的发明是被人用来正确使用的。我还是那句话，MACD真的很好，多年来全世界每个证券交易所都在使用它。
    当然MACD的外观也得进一步改进，以解决曲线买卖点更容易辨别和参数的配置更合理等优化问题。曲线外观的问题只需借助一些逻辑判断语句和画图函数即可轻松搞定。参数的合理配置请参阅后面的图表。另外有关辨别错综复杂不同趋势的波浪互相叠加问题的详细内容只好留到《波动趋势的错综复杂和指标的叠加》一节里再讲了。

释悟

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bdxzxs

[ 本帖最后由 实发 于 2009-3-30 03:06 编辑 ]

zhh0013

恭喜又一个朋友掌握了MACD的内涵。从你的中长线大盘图上可以的看出

SY333

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bdxzxs

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