笨笨学期货之三 **** 盲人摸象

究竟涅槃

原帖由 清醒疯子 于 2008-11-18 11:26 发表


没说期货是赌博啊：）
因为赌博的话，一般而言，概率优势全在赌场一边。
如果我们在期货市场不能踩中某种概率优势，不如不做。

据说，期货市场是混沌，即虽然同样的原因不一定能得到同样的结果。但，在 ...

很不幸，主力的赚钱模式也是赢冲输缩，时机和手法在战术上有所不同而已，也是你说的原因，资金量大
问题不在于赢冲输缩，而在于主力打算冲的时候散户们觉得该缩，主力缩的时候，散户觉得该冲
天下武功，惟快不破，主力也是这么玩的

[ 本帖最后由 究竟涅槃 于 2008-11-23 15:35 编辑 ]

ST天胶

进来插一句:就算大波段进场了,遇到极端的情况是会被强平的,那么系统最后统计结果或许会赢利10万点,但是实际5000点就得被迫出局:*29*: :*29*:

seed51

原帖由 简明扼要 于 2008-11-19 09:30 发表

资金管理可以很简单：
交易前都要设定止损，止损是因为你认为方向变了，这又跟交易系统相关；
根据止损计算成金额，这就是你单次交易要认亏的金额；可以为总资金的1/10或1/20，这样你可以连亏10
到20次。
...

简明兄说的好.目前我也正在设计这样的交易系统

清醒疯子

原帖由 jdali 于 2008-11-22 23:22 发表
疯子问我做过实盘没，我目前就靠这个谋生，内盘外盘都做。

我对趋势系统的看法：
1.趋势只能用均线来表达
2.趋势系统离不开其他技术的配合，单纯的机械式趋势系统很难成功。
3.所谓趋势系统唯一的优势就是 ...

原来JDALI兄是职业交易者啊，而且还做外盘，厉害厉害，失敬失敬：）

趋势是不是只能用均线表达。多数趋向指标是要用到移动平均这个函数的。SAR用的是高低价。趋势系统，可以用趋向指标的建立，也可以单看K线高低价，也可以以一定幅度作为自己的买卖标准。关键是，这些做法的本质是赢冲输缩。

单纯的机械趋势系统可不可行，还在观察和验证中。它的弊端是明显的，但我现在还没有发现更有把握的高效做法。朋友们都在努力开发。

我觉得趋势系统的优势，不是什么大方向上有概率有优势。只是因为大众都搞赢缩输冲，反其道行之的趋势交易才有机会。如果大众都赢冲输缩，呵呵，趋势交易者的下场只有一个：惨死。

不是永远在市的趋势系统，也许不用怎么关注整理行情，但如果是永远在市，整理行情很要命，你又不能不参与。永远在市的弊端是明显的。更高效的开端闭端选择，还在研究中，目前无果。

你说的没错，小尺度它的整理成本区，比大尺度的整理成本区多N倍。大的整理不可能多，小的整理不可能少，所以在小尺度里做趋势跟踪先天不足。如果还隔夜，小尺度死翘翘的机会相当大。

机械的趋势跟踪的弊端，我想，全世界都知道。但，要怎么改，就很费功夫了。加一个东西进系统容易，再减出来就难了。不赔多了，你是不敢把加进去的东西拿出来的。所以对加东西进现有的系统，我非常谨慎。老变的优势是明显的。我担心它的弊端。当然，老变不是乱变。问题是我到目前为止找不到一个变的可靠根据。每种做法都有它的必然成本啊。

我并没有就此停步的意思。我和我的朋友，都在努力研究更高效的做法，只是没有相当把握前是不会用到实战里头的。我随时都准备改我的系统，无奈的是，你很难发现一些你改起来比较有信心的地方。你说的综合考虑的优势是明显的，只是我目前的功力不足，我无法接受它的弊端。

我相信，这世界有很多很多比趋势跟踪更好的交易方法。但是，市场上多数亏损累累也是事实。机械的趋势跟踪，固然弊端一大堆，但，在市场上，能战胜机械趋势跟踪者的，又有几个？：）
我们是不是应该先用趋势跟踪赚点钱或者实现小亏，再来研究更高效的交易方法比较好呢？：）

谢谢JDALI兄的交流：）

朋友说，行情有可能回到两年前趋势系统的成本期。所以错过这波趋势行情的趋势交易者，小心为好啊：）

[ 本帖最后由 清醒疯子 于 2008-11-24 08:41 编辑 ]

清醒疯子

原帖由 ST天胶 于 2008-11-23 16:07 发表
进来插一句:就算大波段进场了,遇到极端的情况是会被强平的,那么系统最后统计结果或许会赢利10万点,但是实际5000点就得被迫出局:*29*: :*29*:

是啊，实际情况跟测试往往差一大截。趋势交易者要谨慎啊：）

简明扼要

策略为王—开源证券交易软件 » 期货 » 海龟交易实战贴，看看一年能不能赚钱

是啊。这个方法开仓、加仓、止损、平仓、风险控制+品种选取+资金管理都是成体系的。
虽然开仓、平仓法不很让人愉快。
我从中吸取了仓位和止损原则。
我甚至在想：这样好的方法被公开，是不是不太妥当。

简明扼要

九、完整的交易体系
笨笨有了交易系统，但还是在机会面前不敢动手。
原因何在？
原来是不知道如何面对风险，如何控制风险！害怕那不确定性风险。

十一年的辛苦，只是在交易方向上打圈圈。

很快，机遇来临，得到一个海龟交易实例：
“策略为王—开源证券交易软件 期货 海龟交易实战贴，看看一年能不能赚钱”
虽然开仓、平仓法不很让人愉快，
但这个方法开仓、加仓、止损、平仓、风险控制+品种选取+资金管理都是成体系的。

原来，成体系的交易首先是要有资金管理方案，
然后有成体系的开仓、加仓、止损、平仓、风险控制+品种选取+资金管理。

笨笨总算明白了，交易其实可以很轻松。

zr_ydtg

原帖由 简明扼要 于 2008-11-19 09:54 发表

单次交易要认亏的金额；可以为总资金的1/10或1/20，这样你可以连亏10
到20次。就这个。
或者艺高人胆大，单次认亏总资金的1/4；那就只有玩4次的机会。

我觉得止损占总资金的1/100或者1/50对心态比较好，1/10连亏6把就危险了，除非心理素质好，要不资金回撤60%心理状态就有变化了

zr_ydtg

原帖由 究竟涅槃 于 2008-11-19 11:38 发表
要说赌博，其实基本面比技术面赌性更大，做基本面的更像赌徒

基本面是非常非常重要的，对于期货，最核心的是价格变化的本身的机制，而基本面是这种机制不可缺少的一部分，脱离了基本面的纯技术，我觉得会更加迷茫一些，虽然可以依据技术进行概率交易，大不了止损，但是离价格形成机制总会在外圈转。

这点上我觉得索罗斯的分析方法是对价格形成机制很好的阐述——《金融炼金术》，但是比较晦涩难懂，读2页需要1小时——因为全是价格形成机制的精华

zinoshine

基本面不是在价格中全能反应出来 吗。