关于技术指标“背离”机理的讨论和请教

风吹湖面

关于技术指标“背离”机理的讨论和请教

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：风吹湖面 浏览：22320 回复：23

虽然很多人对技术指标不屑一顾，但笔者经过深入理解，认为这些指标是由股价这个原始数据，通过不同算法的处理，从不同角度将原始K线隐藏或不容易看出的信息放大或解析出来了，但一些具体机理还是理解不了，请高手指点。
  如MACD指标的顶背离，请问：算法中哪个参数识别出股价是在上升途中还是到顶的上升呢？MACD是长期和短期两条均线的偏离率，股价在上升，短期和长期均线也该上升，为何却在顶部能出现背离呢？从MACD的算法看，似乎没看出那个指标能识别出这个上升到底是上升途中的还是到顶的。
假如说是因为股价在顶部滞涨，使得短期均线死叉长期均线，那么只看K线图就能看出这种不妙，用不着借助MACD了吧？何况，MACD 是怎么识别出了这个滞涨是上升途中的调整还是到顶后的滞涨呢？
  其他指标也有类似问题。
请高手指教！

[ 本帖最后由 风吹湖面 于 2008-10-17 09:15 编辑 ]

gaya

市场的本质是股价变动的趋势，而非指标，莫要本末倒置！！！

风吹湖面

笔者过去也对技术指标不屑一顾的，但现在反过来研究指标，发现过去的理解肤浅了---这些指标应该从不同角度提供了不同信息，将这些信息综合起来，就能得到相对可靠的结论。比如MACD到底解析出了什么信息呢？

滑雪

MACD指标的背离只是一种提示，卖出还要结合均线，量的配合

[ 本帖最后由 滑雪 于 2008-10-17 10:23 编辑 ]

量产型渣古

答案是不能分辨出，它只告诉你速度减慢了。
至于减慢了是减速过弯再上还是停车掉头，不知道。

eikc

原帖由 量产型渣古 于 2008-10-17 10:18 发表
答案是不能分辨出，它只告诉你速度减慢了。
至于减慢了是减速过弯再上还是停车掉头，不知道。

没错，何时结束这不可能预测出来的，只能提前有一种预报，而这种预报也只是概率较大的一种可能而已。

风吹湖面

恩，我个人理解是：目前的技术指标的算法似乎只是把K线信息的某一方面放大了，观察起来比较方便---比如MACD放大了短期和长期的趋势，但没有解析出新信息。这种趋势用K  线也能看出来，只不过有点费劲。欢迎讨论

量产型渣古

原帖由 风吹湖面 于 2008-10-17 10:58 发表
恩，我个人理解是：目前的技术指标的算法似乎只是把K线信息的某一方面放大了，观察起来比较方便---比如MACD放大了短期和长期的趋势，但没有解析出新信息。这种趋势用K  线也能看出来，只不过有点费劲。欢迎讨论

就是这么个道理
就跟汽车上的仪表一样，听发动机声音和观察景物一样能判断发动机转速和汽车速度，有仪表方便些而已。

woshiyonghu

任何指标都是衍生于K线图。

如果有看图形的扎实功底，指标就只是帮我们降低工作量。

如果没有看图形的功力，看指标只会让我们更加晕头转向！

andygmta

你晓得去看指标,并且你对指标存在的意义的总结仍然客观,说明你是个善于思考的人,应该有前途哈:*22*:

你去研究指标的编制原理,还能说出个123来,说明你是个细心的人.

但你提出了你提出的这个问题,说明你是个不注重实际观察的人,这是你的弱点:*29*:

这么简单的问题你发帖子问,需要思考一下你有什么很明显的弱点,你既然知道macd的本质是统计偏离率，却想不出为什么会出现顶背离？因为上涨减速了，兄弟，哈哈。低背离你觉得会是因为什么？:*22*:

xLiu62

原帖由 andygmta 于 2008-10-17 18:59 发表
你晓得去看指标,并且你对指标存在的意义的总结仍然客观,说明你是个善于思考的人,应该有前途哈:*22*:

你去研究指标的编制原理,还能说出个123来,说明你是个细心的人.

但你提出了你提出的这个问题,说明你是 ...

偏离与顶背离有什么关联？再一个，顶背离与减速是现象，内在因果是什么？:*29*: :*29*: :*29*:

量产型渣古

内在因果就不是MACD能解决的了，就像转速表不能告诉你为什么发动机转速变慢一样，它只告诉你现在转速是多少。

其实因果这个东西不是技术型投机客能解决的，这些深层次的问题，价格K线、成交量以及由此衍生的指标都不能解决的。
原因大多在市场之外，以我的精力和学识又不能将其穷尽并对应起来，只能退而求其次，相信价格能反映和包容一切信息。

[ 本帖最后由 量产型渣古 于 2008-10-17 23:04 编辑 ]

淡泊赚了就跑

:) :) :) :*19*:

andygmta

多灌点,我很不喜欢十三这个数字:*22*:

其实渣古兄给楼主的回答已经很完善了,我是进来凑个热闹,开个玩笑,呵呵.

所谓内在因果,技术层面上,只能归结为买盘和卖盘力量的对比变化,问题是这个假设,只在理论上对自由交易的完美市场有效,市场的实情是,绝大多数时候的绝大多数品种都存在大资金的操纵行为,操纵行为本身会干扰市场本来的秩序,但我同意道士对这个问题的看法,可操纵的只能是短期走势.长期来看,市场自身的过滤作用会变得越来越明显,如果时间足够的长,那么可以忽视这种操纵行为的干扰.

价格包含一切信息这一点我自己是完全同意的.并且我们实际上不需要关心没有对价格造成影响的其他信息.

长在云上的树

好久不上论坛了，冒个泡做件好事:*18*:

民间流传指标=简陋的金融模型／统计学原理的简单应用

分为两类
１．超买超卖预测型指标,如RSI,KDJ等，模型假设：股价横盘
为什么超卖了还在涨？为什么超跌了还在跌？
因为它假设股价横向运动
适合超短线和横盘整理，单边上涨或下跌的时候自求多福吧～

２．LZ说的这类指标，像MA,MACD,BOLL都属于trand-follower
MACD是两条长短期均线的距离，BOLL的中轨就是你设的那条均线，上轨和下轨是SD

比如参数１０和３０日均线的MACD的底背是什么？
就是第二次下跌，１０日线到３０日线的距离，小于第一次下跌１０日线到３０日线的距离，说明下跌力度变小
MACD的０轴上方＝１０日线在３０日线上，多头市场
MACD的０轴下方＝１０日线在３０日线下，空头市场

不过在我看来有MA就足够了，MACD，BOLL等是MA的延伸，鸡肋，可惜懂MA的人太少了
MA是什么？成本线？趋势线？金叉？死叉？多头排列？空头排列？特殊日期的MA？
忘掉这些杂七杂八的说法吧
MA就是＂X日内的平均价格＂，最好的MA组合就是每台电脑上的默认设定

坚持半年每周把所有股票看一遍，看它们的重要的转折点是什么样的，根据行情的长短试用月周分时K线，看多了就明白我在说什么了～

[ 本帖最后由 长在云上的树 于 2008-10-18 21:24 编辑 ]

xLiu62

“所谓内在因果,技术层面上,只能归结为买盘和卖盘力量的对比变化”，我认同你的这个观点而不赞成量产的。技术分析也有它层面上的因果关系和内在逻辑，而不是纯粹的从现象到现象。就象牛顿之前，一切都是上帝的旨意。他发现了万有引力，来解释苹果的下坠。当他再深究的时候，终于还是将荣耀归于上帝。我想做技术分析也是一样，只有N个为什么以后才能脱离技术分析来谈技术分析。

“价格包含一切”也是一句误人的话。如果缺少学习和训练，我们能从价格走势中看到多少信息？

[ 本帖最后由 xLiu62 于 2008-10-19 00:19 编辑 ]

xLiu62

MACD计算的是趋势的偏离率。说能直接从K线图中看出趋势偏离这种信息，我不敢相信。

风吹湖面

，却想不出为什么会出现顶背离？因为上涨减速了，兄弟，哈哈。低背离你觉得会是因为什么
------谢谢指导哦，这种学术探讨很有意义。
  我也怀疑过顶背离是上涨减速了。低背离是下跌变缓了。但觉得假如是这样，光看K线就能看出来呀，还要这个指标干吗呢？所以我很怀疑是否自己想浅了？