交易，首在善则，分为买卖原则、资金管理两部分

清醒疯子

交易，首在善则，分为买卖原则、资金管理两部分

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：清醒疯子 浏览：7246 回复：41

交易的首要是：致力于原则的完善。
一切按原则办，是集中精力完善原则的基础。

当我们把注意力放在多次交易的原则时，我们会考虑交易的要素：市场偏向概率优势、胜率、赔率、频率。
当我们把注意力放在单次交易的结果上，我们会过份地具体问题具体分析，单单都搞得出个道理，但单单道理都不同。
看多次原则，我们将会越做越简单，越做越明。付原则的必然成本，拿原则的必然收入，利润才有其必然性。
看单次结果，事后枪枪十环，事中一片茫然。事到临头时，永远不知自己该如何应对。

交易就两大块：买卖原则、资金管理。
买卖原则的重点是：成环、概优。
资金管理的重点是：生存、扩利。

成环，就是买了知道怎么卖，卖了知道怎么买。很多人对成环的重要一直不知。交易成环，市场不管怎么走，我们早有应对之策。交易中，如果你有不知道该怎么办的时候，你的交易肯定不成环，肯定有你漏想的一环存在。
概优，即概率优势。如果我们能发现市场的偏向，针对偏向设计买卖原则，自然就会有概率优势。据说，目前发现的市场偏向：赢缩输冲，就是因为涨得多而卖、因为跌得多而买。而我们要做的，就是反众而行：涨够买、跌够卖，反够赌转。期待能找到更多可供利用的市场偏向。
生存，有两个方向。一，轻仓。二，微观风险的转化。不能随便轻，冒过少的风险和冒过多的风险一样不可取，非专业炒家所为。我想到的是根据历史单笔最大亏损和需要的理论试错次数来定初始仓位，公式：初始仓位=1－历史单笔最大亏损*需要的理论试错次数。我想到的另一种办法比较原始，在历史中找一段你的买卖原则最难受最难熬的冬天行情，看看初始仓位要多轻才能挺过来。微观风险转化方面，我目前想得比较多的趋势跟踪上通过充分分散来实现。充分分散下，不可能所有品种都一起进入整理成本行情，而一个品种的趋势行情利润足以抵掉几个品种的整理行情成本。
扩利，这方面，我想得比较少。加仓策略还没有我觉得满意的方案。

另外单独说一下的是，我现在使用的是充分分散下永远在市的趋势跟踪。整理成本和趋势回撤，是两大害。当然也是这个两大害，使得它不会为众人所用，而变得有效期会相对长一些。

[ 本帖最后由 清醒疯子 于 2008-9-23 09:30 编辑 ]

赚钱的小散

学习了！！
l

z问个问题，如果我持多单锌0812，我在哪个点位设置止损比较好？
假如以现价买入，即：14105

ashrum728

与其预测涨跌 不如等轿子抬起来后再跳上去

zinoshine

vv vv vv

lmh1999

同发天涯？？呵呵:*29*: :*29*:

lq200112

一下子看不明白:*27*: 先顶再说.

清醒疯子

原帖由 lmh1999 于 2008-9-21 22:18 发表
同发天涯？？呵呵:*29*: :*29*:

这篇文章，我在22个论坛都有发vv :*19*: :*29*: :*22*: :*22*:

满意原则

比较全面，也比较抽象。
学习、收藏。

henrrry

vv vv vv

空手道3号

原帖由 清醒疯子 于 2008-9-21 22:52 发表


这篇文章，我在22个论坛都有发vv :*19*: :*29*: :*22*: :*22*:

:*29*: 疯子不仅有钱也有闲啊，在22个论坛上发啊！我想都不敢想啊，我上的论坛不超过二三个，再多就看不过来了，而且也主要看一个，别的就不怎么上了！:

zhushumeng

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清醒疯子

灵感来源于金融帝国兄、唐师傅、NEWSIM兄、坐观云起兄，我的所有对的理念都是跟别人学的，我的所有错的理念基本都是自己瞎想的。昨晚跟老婆的交流后，整出了大概来：）

扩利，加仓。加仓总体上分为两种：突破加仓、回撤加仓。突破加仓有胜率优势，赢在趋势，常说顶底只有一个。回撤加仓，有赔率优势，赢在生存，常说风险有限利润无限。突破加仓的特点是，只要来一波特大行情，持仓必巨大，获利也必然巨大，以大利抵平时的成本。回撤加仓的特点是，整理时的仓位大于强趋势时的仓位，因强趋势时需要更大的回撤来改变趋势，强趋势时不利用浮盈加仓。
常理而言，回撤加仓的话，整理扩仓赌趋势，趋势轻仓赌整理，不合赢冲缩输的逻辑。但，在充分分散永远在市的趋势跟踪里，整理行情里并不会亏多少钱甚至可以实现微盈，这种稳定的状态使其可以支撑更大的仓位，使得趋势开始时，我们有相当大的初始仓位在场。帝国兄最近常为仓位在30%以下时寻找资金泄洪口。也就是说，他的仓位基本保持在30%以上。对一个认为持仓半年以下算短线的大尺度趋势跟踪者而言，这样的仓位大概超出很多人的想象了。
云起兄曾说，加仓，只是一个以利润博利润的计划而已。

值得注意的是，我发现很多我接触的交易好手们，都是非常关注自己资金曲线的。这一点，我以前从来没重视过，以后会花更多的时间来研究自己的资金曲线。NEWSIM兄甚至说，越来越觉得不是在交易市场，而是在交易自己。帝国兄在系统设计之出，大出发点就是，让资金曲线更平滑地向右上行进。唐师傅在一定范围内主观调整尺度与仓位相对关系，单笔本金亏损小于1%，单笔利润回吐小于30%。长阳山东老刘最近也提出“交易自己的资金曲线”，在系统已经赚钱时扩仓，在系统正在亏钱时缩仓，赢冲输缩。
我自己还没有什么想法，继续研究吧，努力寻找自己满意的针对资金曲线的策略。

[ 本帖最后由 清醒疯子 于 2008-9-23 09:29 编辑 ]

西门吹期

:*27*: :*27*: :*27*: 楼主所说的这几个人好厉害啊，什么时候我才能到达他们的水平？:*27*: :*27*: :*27*:

清醒疯子

我的公式写错了，应该是：初始仓位=1/(历史单笔最大亏损*需要的理论试错次数+1)

比如，你的历史单笔最大亏损为20%,你需要20次的试错次数。那么：

初始仓位=1/(历史单笔最大亏损*需要的理论试错次数+1)

        ＝1/(20%*20+1)

        ＝1/5

        =20%

初始仓位20%,可用资金80%。等额下注。一次亏初始仓位的20%，即20%*20%=4%。连续20次失败信号，亏损4%*20＝80%。

lmh1999

:*22*: :*22*: :*22*: :*22*:

zhushumeng

:

nbxqf

受教了,这也是我平时思考的问题,希望能多写一些:*19*: