涅槃重生：趋势交易

tsctnet

强啊 比我的系统测试成绩还好 请问你是用多少倍杠杆做的

axlrosegy

原帖由 tsctnet 于 2009-10-7 12:12 发表
强啊 比我的系统测试成绩还好 请问你是用多少倍杠杆做的

我不考虑杠杆，只把每个开仓品种控制在20%左右的仓位，以止损幅度反推开仓量

ehvclbc

:) :)

简单重复试错

很高的收益*d:1*
好像楼主没有定期出金,不知楼主在这方面是如何处理?

tsctnet

原帖由 axlrosegy 于 2009-10-7 15:04 发表

我不考虑杠杆，只把每个开仓品种控制在20%左右的仓位，以止损幅度反推开仓量

不太明白啊 我目前也做了个系统 但由于我是新手 不知道多少收益算是合理 所以很想知道你的系统在无杠杆情况下的收益

axlrosegy

关于资金管理，请耐心把帖子整体看过，我想你会有所领悟

tsctnet

原帖由 axlrosegy 于 2009-10-7 22:52 发表
关于资金管理，请耐心把帖子整体看过，我想你会有所领悟

好的谢谢

tsctnet

首先佩服楼主已经走上正确的路 我与楼主的理念基本一样所以非常有亲切感  我可能比楼主更懒 我基本不看新闻 不看分析报告 不看k线 不看日线。。。。 只是平时看看股价到信号发出点没 选股时也只是看看股票是不是st 有没有大问题
小声问句 楼主是不是看了《从。。。。走向。。。。》
另外我是从股票过来的 系统也是从股票移植过来 加入做空机制 有几个问题想请教一下
1、比起股票来说  期货好像流动性差很多 成交很小 如何保证趋势跟踪在开仓平仓时能顺利成交？
2、你的系统是已经公式化 还是只是存在脑袋中 平时操作是不是就完全机械化执行 因为看到楼主还是有在发表对图形的看法
3、期货趋势跟踪是否应该避开长假期
4、普遍来说 你也是挺高仓位吧

以下是探讨
1、看楼主的收益图 楼主的高收益率可以说是靠其中一笔漂亮的交易做成的 也完全印证了《从。。。。走向。。。。》所说的：一般的交易者因为偶然而灭亡，而趋势跟踪交易者因为偶然而成功。 但问题是如果把这次偶然去掉的话 楼主的收益虽然也很不错、稳定 但的确会失色不少， 我觉得这也是有运气成分，不知道楼主是否认同，我在做系统测试时其实就发现这个问题 我是希望通过分散投资来把这种偶然性变成一种收益中等但比最差情况好的必然性 不知道楼主对这种做法看法如何
2、提个意见 希望楼主不介意 ：2年的数据测试对于一个交易系统来说是不够的 我觉得楼主应该用历史数据也测试一下 能经过10年的数据考验是最好 另外看到09年的收益有点徘徊不前 可能是楼主的系统对这段行情不太适应有关 虽然09年才过了10个月 还不能说明什么 我觉得楼主应该注意一下 毕竟靠实盘去测的话 比较耗时间 人生又有多少个10年呢

[ 本帖最后由 tsctnet 于 2009-10-8 12:02 编辑 ]

axlrosegy

原帖由 tsctnet 于 2009-10-8 09:28 发表
首先佩服楼主已经走上正确的路 我与楼主的理念基本一样所以非常有亲切感  我可能比楼主更懒 我基本不看新闻 不看分析报告 不看k线 不看日线。。。。 只是平时看看股价到信号发出点没 选股时也只是看看股票是不是 ...

             我很希望这样的交流，很有战略的意义，又不失战术上的进步，我将一一为你作答：基本面上的新闻我100%不看，甚至不去了解，因为最终都会反映到K线与走势上，看多了反而会严重影响自己的策略，但是还是建议要看日线图的啊，不然没有方向感了，呵呵，你说的那本书是什么名字，说出来，没有什么神秘的，但是我没有看过，国外的经典也看的不是很多，只是去其对自己不适用的，把有用的拿来自己善加利用罢了。做期货并不是高智慧的游戏，根源的最终是考验心态和执行力，我周围的朋友，亲属听说我做期货，都会用佩服的目光看我，但是打扑克时我总会输，这与期货无关，但是在做期货的岁月里，的确可以改变一些自己，使自己更加的成熟，稳健，甚至对人生的态度都有影响。回答问题：1，尽量选择主力合约去做，不仅是开平仓的问题，关键是趋势的有效性2，我的系统已经公式化了，至于看图形，那时很自然的反应，技术分析的书籍以前可是没少看，但是现在不用它很久了3，去年十一的多豆过节，使我损失比较大，所以自己硬性规定五一，十一，春节前必须清仓4，开始的时候仓位较重，现在已经把资金平分5份了，单品最大开仓量小于20%
探讨：1，运气是必须考虑的，但是执行力更加主要，所以我很强调交易的连续性，如果连续交易错8次，第9次放弃了，正是大趋势，不仅前8次的亏损白亏了，心态上会是严重打击，会影响以后得操作，更谈不上连续
2，我当然会解决这个问题，因为它是我建立系统时必须所考虑的，如果经不起长时间的考验，我也不会采用，验证是很繁杂的工作，耗去我很多时间，最后把不适用的品种剔除，也是验证后得出的结果，我很佩服自己的执行力，半年来资金在横向震荡，但是每次都是严格按规则去交易的，之所以有这样的执行力，是因为我信任自己的系统，一个自己如此信赖的系统是靠什么让我信赖，就是历史的数据，我到明年3月的目标是再翻一番，而且是每年的目标，如果总是和以前的高收益去比较，心态又会起伏。如果梦想两年就就翻100倍，那不是趋势交易的初衷，趋势交易的特点就是稳，长期获利，长期生存在市场，正是因为这个特性，绝大数人都不会做趋势，因为人的本性是贪婪的，逐利的，再来看看我的资金图，走的还是很稳健的，整体高位震荡，原因是没有08年那样的你方唱罢我上场的连续的趋势行情，偶尔的趋势获利只能是抵消亏损的，如果这几个品种都能相继产生中级趋势，资金自然就会上去，但是前提是没有提前被打倒，当趋势来临之际，我还会屹立在战场上发出总攻的集结号

tsctnet

原帖由 axlrosegy 于 2009-10-8 13:46 发表

             我很希望这样的交流，很有战略的意义，又不失战术上的进步，我将一一为你作答：基本面上的新闻我100%不看，甚至不去了解，因为最终都会反映到K线与走势上，看多了反而会严重影响自己的策略，但是 ...

第一个问题其实是我担心的问题 我对自己的系统一样充满信心 这是测试的结果 同样也是为了以后能使自己的执行力得到有效支持 最令我担心的是期货流动性问题 我最担心系统发出信号 但在市场无法成交 因为比起股票 期货的成交真的很小 另外菜鸟问题 什么是主力合约 怎么判断

另外那本书叫《从幻觉走向成熟》，就是论坛里叫金融帝国的高人写的，这本书可以说是我的启蒙，对于3年股龄的我算很幸运了，书就在论坛里有 搜一下就能找到 但我觉得你已经不需要看了 你的理念已经很成熟 而且跟金融帝国的理念是完全一致的 这种惊人的相似令我怀疑你看过这本书 但你没看过 完全靠自己领悟出来 令我很佩服 这种领悟没有长时间的投资经历是不可能做到了 我想在论坛里不知道多少人投资十几二十年都没找到路 你能自己找到 就是本事 看来你也是前辈级的了

[ 本帖最后由 tsctnet 于 2009-10-8 14:15 编辑 ]

axlrosegy

主力合约的特征|:持仓量和成交量都是同品种中最大的，这个很好分辨，关键是转月的问题，所以要密切关注同品种中除主力合约以外的月份的持仓量和成交量有没有放大迹象的，主力合约将转到这个月份

tsctnet

原帖由 axlrosegy 于 2009-10-8 14:38 发表
主力合约的特征|:持仓量和成交量都是同品种中最大的，这个很好分辨，关键是转月的问题，所以要密切关注同品种中除主力合约以外的月份的持仓量和成交量有没有放大迹象的，主力合约将转到这个月份

谢谢啊 跟你交流很有共鸣

tsctnet

想问一下你的测试收益与你目前的实际收差得大吗

zqcdjh

请教一个问题,明日开市是把30日平仓买回,还是等下一个信号?

白先黑后

原帖由 axlrosegy 于 2009-10-5 23:45 发表
加最近两个多月的资金收益，总体维持高位震荡，节前总收益607%

1755324

厉害！！！

ehvclbc

学习，学习。

axlrosegy

原帖由 zqcdjh 于 2009-10-8 22:47 发表
请教一个问题,明日开市是把30日平仓买回,还是等下一个信号?

既然已经平仓，已经证明一次操作结束了，和以前没有任何关系了，以前的都过去了，看未来吧

钱如雨下

:*19*:

原帖由 axlrosegy 于 2009-10-10 12:24 发表

既然已经平仓，已经证明一次操作结束了，和以前没有任何关系了，以前的都过去了，看未来吧

经典，第一次操作都是新的开始，但是很少有人能放下。

zqcdjh

b:b b:b b:b