涅槃重生：趋势交易

ygnh

今天的豆粕有点看不懂了

axlrosegy

今日操作：SR1001开空，4159
                空粕，豆油，继续持仓

yangjinwan

豆粕小涨了一下,今天楼主应该平空单开多单了,

axlrosegy

今日操作：SR1001平仓，4228，亏损69点
               M1001平仓，2918，亏损8点
              空豆油继续持仓

axlrosegy

原帖由 yangjinwan 于 2009-6-26 17:10 发表
豆粕小涨了一下,今天楼主应该平空单开多单了,

我从来不会当天做反手交易的

ehvclbc

学习


:*22*:

思源简朴

按照楼主所说，楼主用的应该是浮动比率，也就是说那个5%是浮动的，那么按照我的理解，“从3月份到5月，资金最高上冲20%多，最后回到原位”，则这个比率是不是也要重新调整？我理解的资金管理公式如下：
   
    假如楼主初始资金是A0，经过N次交易后变为An，则这个浮动比率是：

    R%=An*5%+(An-A0)*r%;
   
    如果是这样，在这里，我想问，这个r%，究竟应根据什么得来？是历史统计的，还是别的？还有就是交易N次后的资金An,上升或回撤到什么幅度才进行调整那个R%？是不是也是根据历史统计得来的？

    采用这种资金管理模型，其目的是错开交易系统在各个市场的不应期（整理行情）。尽量做到哪怕多个市场都在亏钱，只要有一个市场的持仓在盈利，按照盈利持长的原则，这就填补了其他多个市场的亏损。同时最重要的是缓解了因为不利行情带来的负面心理影响。然而，按照我看来，楼主交易豆类的三个品种，其相关程度太高了，除非三个品种加起来的权重与白糖的权重之比是1：1，楼主是这样分配权重的吗？请指教了。
   
    分析如下：
    假如交易A、B、C、D四个市场，它们出现可能的盈亏情况如下（+为盈，-为亏）：

全盈  全亏    一盈三亏        一亏三盈       两亏两盈

A+    A-     A+ A- A- A-     A- A+ A+ A+     A+ A+ A+ A- A- A-

B+    B-      B- B+ B- B-     B+ B- B+ B+      B+ B- B- B+ B+ B-

C+    C-      C- C- C+ C-     C+ C+ C- C+      C- C+ C- C+ C- C+

D+    D-      D- D- D- D+    D+ D+ D+ D-     D- D- D+ D- D+ D+

1      1            4                   4                              6

最好的情况和最差的情况各占1/16，即6.25%；
次好和次差的情况各占4/16，即25%；
好差参半占6/16，即37.5%；

很显然，好差参半的百分率最高。假如四个市场中，三个市场的相关度很高，而分配到四个市场的权重都一样（即冒的风险都一样），那么出现一盈三亏或一亏三盈的比率就高了，而不是两亏两盈。

    还有就是楼主所说：“如果您已经拥有了一个成功率在40%左右的买卖条件，注意，不是系统”。------这里指的应该是用等单位（如一手）测试历史数据得出的胜率吧？因为交易系统远不止这个。

    问题是多了点，目的仅在于交流、共同进步。请指教了。

[ 本帖最后由 思源简朴 于 2009-6-28 15:12 编辑 ]

axlrosegy

原帖由 思源简朴 于 2009-6-28 15:04 发表
按照楼主所说，楼主用的应该是浮动比率，也就是说那个5%是浮动的，那么按照我的理解，“从3月份到5月，资金最高上冲20%多，最后回到原位”，则这个比率是不是也要重新调整？我理解的资金管理公式如下：
   
...

您好，我的系统建立伊始，真的是没有引用这么复杂的公式，谢谢您的细心，为了更好的理解，我打个比方，资金从50万经过2个月的操作，最高上冲至60万，这个时候正是空仓的时候，但是我不能就此提升5%，因为一旦遇上连续的亏损，这里按最坏的打算来预期，4-5次的止损，那么60万的5%，要比50万的5%亏损要多很多，因为资金的上升空间不大，不能满足我连续止损后的资金回撤最理想的资金控制，所以这时候提升是不明智的，具体到资金达到多少后提升，我也没有固定的模式，总之要考虑连续亏损带来的资金回撤，这不仅是资金的问题，关键是心态控制的问题。
回答另一个品种高相关的问题，以前也有朋友提出这样的疑问，首先我的系统暂时不支持别的品种，橡胶和铜正在建立中，估计最晚年底就会开始交易了，现在我正进行严格的开平仓模拟，还要考虑一些品种每个主力合约的运作周期不能太短，这样不利于趋势交易系统的建立，至于三个品种相关的问题，我认为概率是相等的，盈亏比也是一样的，可以想象成大的投入，必将有大的回报，当然风险同时存在，这是合理的，关键是具体操作时的执行和连续亏损后的心理控制，以后的时间里，我将更加完善品种的组合，我在努力中
我开仓时不是用资金来分配仓位，而是5%下的合理止损来确定仓位，以前也说过了，这里不再重复，所以不存在把个品种权重摊平的问题，现在系统已经定型了，一段时间内将不会改变
谢谢关注

axlrosegy

今日操作：SR1001开多，4238
               Y1001平仓，7484   盈利160点

我要生存

为什么平豆油呢

天道至简

原帖由 我要生存 于 2009-7-1 18:35 发表
为什么平豆油呢

我推测应该是系统的信号吧？:

teman639

:

yangjinwan

m1001还没有开多单吗？？

axlrosegy

7日操作：Y1001开空，7172
               多糖继续持仓

杨太极

*d:1*

我要生存

*d:1* *d:1*

cfxqm

主要是你相信你的系统不？

西游之精灵

关注楼主的帖子已经很久,真心请教一下怎么测试历史数据呢,以前都是用指数测试,但指数与主力合约还是有区别的,:*18*: