涅槃重生：趋势交易

axlrosegy

原帖由 t1315 于 2008-12-24 13:16 发表
在持仓期间你会暂时平仓以获利,然后伺机再补回吗?

绝对不会，平仓也是按系统坚决执行的

lliu14

请教楼主止损后的操做。是放弃被止损的交易方向而空仓等待系统再次发出入场信号，还是择机补回被止损的原方向头寸呢。如果是后者重新入市，那这个"择机"是靠直觉交易还是也有系统指示呢。

axlrosegy

原帖由 lliu14 于 2008-12-25 09:41 发表
请教楼主止损后的操做。是放弃被止损的交易方向而空仓等待系统再次发出入场信号，还是择机补回被止损的原方向头寸呢。如果是后者重新入市，那这个"择机"是靠直觉交易还是也有系统指示呢。

是前者，完全由系统决定开平仓，没有任何人为参与

axlrosegy

今日操作：M905开多，2335
               Y905开多，6096
               A909多单，SR905空单，继续持有

yanlixin527

原帖由 axlrosegy 于 2008-12-25 23:41 发表
今日操作：M905开多，2335
               Y905开多，6096
               A909多单，SR905空单，继续持有

非常好，继续坚持vv

axlrosegy

个品种均持仓

宝宝2006

和楼主的想法相似，趋势无法预测，但可以追随。

请楼主帮我分析下我的交易系统：

最大亏损，是跳空高开造成的，可以接受！

模型名称：1
合约名称：玉米0905
测试时间：2004-09-22 -- 2008-12-29
测试周期：日线
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：30%
最大开仓手数：1000
保证金比率：10%
单位：10吨/手
##：5圆/手
日内交易##减半：是
综述              
测试天数：              1559
测试周期数：           1031
指令总数：              51
初始资金：              100000
最终权益：              468660
成交额:           44103388
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：       368.66%
扣除最大盈利后利润率：       265.16%
扣除最大亏损后利润率：       428.96%
总##：              14550
交易统计                            统计系数
总交易次数：           51             盈利系数：       50.98%
平均交易周期：       20             风险系数：       43.14%
平均利润率：           7.23%
胜率：              54.90%
盈利交易                            亏损交易
交易次数：              26             交易次数：       22
总盈利：           549.84%          总亏损：    -166.63%
平均盈利率：           13.01%            平均亏损率：    -5.49%
最大盈利率：           62.14%            最大亏损率：-45.41%
最大盈利额：           103500.00        最大亏损额：-60300.00
平均周期：              28             平均周期：       11
最大周期：              60             最大周期：       45
最大连续盈利次数：       6              最大连续亏损次数：6
最大连续盈利：       179340.00        最大连续亏损：-66000.00
最大连续盈利率：    112.16%           最大连续亏损率：-47.55%
标准离差：              24843.52   标准离差率：330.63%
多头交易                            空头交易
交易次数：              25             交易次数：       25
盈利次数：              12             盈利次数：       14
空仓时间
空仓总时间：           9
空仓时间/总时间：   0.87%
最长空仓时间：       9

宝宝2006

和楼上的模型一样，结果差很多！

模型名称：1
合约名称：豆一指数
测试时间：1994-09-12 -- 2008-12-29
测试周期：日线
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：30%
最大开仓手数：1000
保证金比率：10%
单位：10吨/手
##：5圆/手
日内交易##减半：是
综述              
  测试天数：              5222
  测试周期数：           3378
  指令总数：              173
  初始资金：              100000
  最终权益：              1577436
  成交额:           370024704
  总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：       1477.44%
  扣除最大盈利后利润率：       944.01%
  扣除最大亏损后利润率：       1718.03%
  总##：              67180
交易统计                            统计系数
  总交易次数：           173           盈利系数：       39.31%
  平均交易周期：       19             风险系数：       60.12%
  平均利润率：           8.54%
  胜率：              39.31%
盈利交易                            亏损交易
  交易次数：              68             交易次数：       104
  总盈利：           4288.42%                总亏损：    -2743.80%
  平均盈利率：           17.18%            平均亏损率：    -6.43%
  最大盈利率：           81.80%            最大亏损率：-25.51%
  最大盈利额：           533428.38        最大亏损额：-240596.58
  平均周期：              33             平均周期：       10
  最大周期：              92             最大周期：       29
  最大连续盈利次数：       4              最大连续亏损次数：12
  最大连续盈利：       599841.69        最大连续亏损：-335368.06
  最大连续盈利率：    84.34%            最大连续亏损率：-58.46%
  标准离差：              81015.66   标准离差率：907.39%
多头交易                            空头交易
  交易次数：              86             交易次数：       86
  盈利次数：              33             盈利次数：       3
空仓时间
  空仓总时间：           9
  空仓时间/总时间：   0.27%
  最长空仓时间：       9

宝宝2006

楼主我想问如果系统还没发出平仓信号，但已经到了我的止损位，我该听谁的？听自己的止损后来个反抽也很可能的呀！不听自己的，继续到平仓信号，可能跌幅会更多，这时候我该怎么取舍？

lxjdz988

学习vv

lliu14

[quote]原帖由 宝宝2006 于 2008-12-30 10:49 发表


楼主好象是止损出局。以前看过一个统计，如果是那种一直在市的系统，不另设止损，按系统信号平仓就马上反手的话收益会更高，我自己的系统运行结果也是这样的。

axlrosegy

原帖由 宝宝2006 于 2008-12-30 10:49 发表
楼主我想问如果系统还没发出平仓信号，但已经到了我的止损位，我该听谁的？听自己的止损后来个反抽也很可能的呀！不听自己的，继续到平仓信号，可能跌幅会更多，这时候我该怎么取舍？

首先，我从来没有这样验证过一个自己认为可行的系统，为什么？首先从期货的性质来说：不同于股票，，股票是连续的，可以这样测试，但是期货的每个合约都是有周期性的，所以遇到不是主力合约的时候，走势会很怪异，不应该测试这一段，所以得出的结论是没有任何意义的，最好的方法是确定一个系统后，不管是哪个月份额合约，看日线图里面的成交量较多的部分，这一段是当时的主力合约的交易区，只测试这一段就可以了，可以加上OI指标辅助，我是这样做的，另外我设止损位一般要稍稍大一些，因为要考虑盘中的震荡，一个好的部位建立是很不容易的，我们要保护它，一旦轻易的被盘中的震荡赶出来，再重新建立会很困难，所以我会充分考虑各方面因素，来建立仓位，宁愿把止损加大，缩小仓位，这样做就能很好的保护我的部位，我的系统分为两种平仓，一种是达到止损位平仓，一种是系统发出的信号，而且一般都是如果盘中没有达到止损位，我会持仓，临近收盘发出信号，我就会平仓，每次一直持仓到达到止损位，这样是不明智的，所以我很多平仓操作，大家不太理解，认为还有盈利，为什么要平仓呢，就是这个道理。确立系统，下一步就是资金管理，最后实战就是考验你自己的执行力了，请记住，不要对自己的系统太苛刻，能有30%的成功率很好了，连续出现止损的时候不是 坏事，正式考验执行力和心态的最好时机，出现连续亏损大多是价格处在横盘震荡的期间，这个时候如果你轻易放弃，那么你就是彻底失败了，因为离市场奖赏你执行力的时候已经来临了！！

宝宝2006

谢谢楼主，准备实战了，也只能在实战中慢慢来体会了！

lliu14 ：我的系统也是不做多就做空！

yanlixin527

原帖由 宝宝2006 于 2008-12-31 08:41 发表
谢谢楼主，准备实战了，也只能在实战中慢慢来体会了！

lliu14 ：我的系统也是不做多就做空！

永远有持仓在手，对么

深入太极

再度支持一下,日内小周期确实个人无法驾驭.准备考虑帖主风格

清醒疯子

看来永远在市的人也不少:*29*:

axlrosegy

各品种均持仓过节

axlrosegy

原帖由 宝宝2006 于 2008-12-31 08:41 发表
谢谢楼主，准备实战了，也只能在实战中慢慢来体会了！

lliu14 ：我的系统也是不做多就做空！

不建议这样的系统，总是持仓和对赌没有什么区别，个人认为还是应该有空仓休息，起码也是有短期趋势延续的证据

清醒疯子

新年快乐啊：）

yanlixin527

原帖由 axlrosegy 于 2009-1-1 00:19 发表

不建议这样的系统，总是持仓和对赌没有什么区别，个人认为还是应该有空仓休息，起码也是有短期趋势延续的证据

严重同意