涅槃重生：趋势交易

axlrosegy

原帖由 l22025 于 2008-12-21 19:52 发表
最最关键的，就是执行力，你能否坚决的执行每一次的来自系统发出的信号，是决定你能否走下去的关键所在;期货只剩下顺势轻仓止损执行力。
      我做期货1年多一点，巨亏累累。楼主的看法是很对的。很多时候我的 ...

听你的叙述，觉得你的系统还是很不错的，唯一缺少的就是执行力，这点说起来容易，坐起来的确是挺难的，我开始的时候和你现在的心态是一样的，亏钱止损坐起来其实并不难，难的就是稍有盈利后的持仓和有很大利润时价格回抽给心理造成的伤害，呵呵，我也不是心理分析师，也不太会教你怎样去把握，例如打耳光的教训自己，我觉得也不能从根本上解决问题，我认为一个人的执行力和性格无关，最根本的就是先完全相信自己的系统（当然这个系统，必须经过数据的验证，最好模拟一段时间）只有经过了这几个步骤，才能对自己的系统有一定的信心，那么怎样才能变成完全的信任，最终会去坚决的去执行呢？实战的初期，最好把自己的仓位比模拟的时候还要小，经过几次的实战，会发现模拟中发现不到的问题，然后尽量的完善一些，逼迫系统尽善尽美只会使自己再次走向误区，一定要给系统一些不利的空间（决不是犯大错，如果是那样的话，这个系统就还不成熟），才会让系统接近事实，更加贴近你，然后继续小仓位的实战，逐渐加大仓位，直至恢复到系统发出的应该的仓量，每次操作完，不要太去计较得失，经过几次成功的交易（不是光有几百点的利润就叫成功交易，这点你自己思考），心理上的提前准备很重要，如果这波拿到了500点，但是最后平仓的时候只拿到300点，你会怎样，是不是很失落，比亏钱止损还要痛苦，呵呵，人的贪性，所以交易之前要想的是最坏的几种情况，这样逐渐培育自己的心理状态，其实做期货就是心态，一直是心态在使你不断往复的，呵呵

axlrosegy

今日操作：Y905，5940平仓， 亏损192点
               多豆，空糖，继续持仓

狼帅

哈哈，找到同志了~~~~
突破、穿越、回拉
不加仓，按止损反推开仓量，强啊，我悟了好久才悟出来的东东~~~
建议关注两点：1、赢利部分退出
              2、楼主的系统对极端情况的抗压能力

t1315

请教一下,如果在盘中就已经满足你的开多条件,根据你以前的帖子,你也是要等到收盘前5分钟开仓吧? 那会不会买入价格会很高导致止损也很高?我现在就遇到这个问题,谢谢,期望赐教

t1315

请教一下,如果在盘中就已经满足你的开多条件,根据你以前的帖子,你也是要等到收盘前5分钟开仓吧? 那会不会买入价格会很高导致止损也很高?我现在就遇到这个问题,谢谢,期望赐教

t1315

在持仓期间你会暂时平仓以获利,然后伺机再补回吗?

axlrosegy

原帖由 t1315 于 2008-12-24 13:10 发表
请教一下,如果在盘中就已经满足你的开多条件,根据你以前的帖子,你也是要等到收盘前5分钟开仓吧? 那会不会买入价格会很高导致止损也很高?我现在就遇到这个问题,谢谢,期望赐教

呵呵，您这个问题是非要逼我说出系统的啊，我的开仓条件必须等到临近收盘，因为收盘价（不是结算价）是影响开仓的主要条件，如果收盘临近的时候价格高，那必定会加大与我预期的止损价格的距离，这样的话，减少仓量就可以了，总之单笔永远控制亏损5%（总资金），还有因为是临近收盘，所以我不会计较几个点位，必须做到开仓，以至不会影响以后的操作，这一点很关键

axlrosegy

原帖由 t1315 于 2008-12-24 13:16 发表
在持仓期间你会暂时平仓以获利,然后伺机再补回吗?

绝对不会，平仓也是按系统坚决执行的

lliu14

请教楼主止损后的操做。是放弃被止损的交易方向而空仓等待系统再次发出入场信号，还是择机补回被止损的原方向头寸呢。如果是后者重新入市，那这个"择机"是靠直觉交易还是也有系统指示呢。

axlrosegy

原帖由 lliu14 于 2008-12-25 09:41 发表
请教楼主止损后的操做。是放弃被止损的交易方向而空仓等待系统再次发出入场信号，还是择机补回被止损的原方向头寸呢。如果是后者重新入市，那这个"择机"是靠直觉交易还是也有系统指示呢。

是前者，完全由系统决定开平仓，没有任何人为参与

axlrosegy

今日操作：M905开多，2335
               Y905开多，6096
               A909多单，SR905空单，继续持有

yanlixin527

原帖由 axlrosegy 于 2008-12-25 23:41 发表
今日操作：M905开多，2335
               Y905开多，6096
               A909多单，SR905空单，继续持有

非常好，继续坚持vv

axlrosegy

个品种均持仓

宝宝2006

和楼主的想法相似，趋势无法预测，但可以追随。

请楼主帮我分析下我的交易系统：

最大亏损，是跳空高开造成的，可以接受！

模型名称：1
合约名称：玉米0905
测试时间：2004-09-22 -- 2008-12-29
测试周期：日线
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：30%
最大开仓手数：1000
保证金比率：10%
单位：10吨/手
##：5圆/手
日内交易##减半：是
综述              
测试天数：              1559
测试周期数：           1031
指令总数：              51
初始资金：              100000
最终权益：              468660
成交额:           44103388
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：       368.66%
扣除最大盈利后利润率：       265.16%
扣除最大亏损后利润率：       428.96%
总##：              14550
交易统计                            统计系数
总交易次数：           51             盈利系数：       50.98%
平均交易周期：       20             风险系数：       43.14%
平均利润率：           7.23%
胜率：              54.90%
盈利交易                            亏损交易
交易次数：              26             交易次数：       22
总盈利：           549.84%          总亏损：    -166.63%
平均盈利率：           13.01%            平均亏损率：    -5.49%
最大盈利率：           62.14%            最大亏损率：-45.41%
最大盈利额：           103500.00        最大亏损额：-60300.00
平均周期：              28             平均周期：       11
最大周期：              60             最大周期：       45
最大连续盈利次数：       6              最大连续亏损次数：6
最大连续盈利：       179340.00        最大连续亏损：-66000.00
最大连续盈利率：    112.16%           最大连续亏损率：-47.55%
标准离差：              24843.52   标准离差率：330.63%
多头交易                            空头交易
交易次数：              25             交易次数：       25
盈利次数：              12             盈利次数：       14
空仓时间
空仓总时间：           9
空仓时间/总时间：   0.87%
最长空仓时间：       9

宝宝2006

和楼上的模型一样，结果差很多！

模型名称：1
合约名称：豆一指数
测试时间：1994-09-12 -- 2008-12-29
测试周期：日线
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：30%
最大开仓手数：1000
保证金比率：10%
单位：10吨/手
##：5圆/手
日内交易##减半：是
综述              
  测试天数：              5222
  测试周期数：           3378
  指令总数：              173
  初始资金：              100000
  最终权益：              1577436
  成交额:           370024704
  总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：       1477.44%
  扣除最大盈利后利润率：       944.01%
  扣除最大亏损后利润率：       1718.03%
  总##：              67180
交易统计                            统计系数
  总交易次数：           173           盈利系数：       39.31%
  平均交易周期：       19             风险系数：       60.12%
  平均利润率：           8.54%
  胜率：              39.31%
盈利交易                            亏损交易
  交易次数：              68             交易次数：       104
  总盈利：           4288.42%                总亏损：    -2743.80%
  平均盈利率：           17.18%            平均亏损率：    -6.43%
  最大盈利率：           81.80%            最大亏损率：-25.51%
  最大盈利额：           533428.38        最大亏损额：-240596.58
  平均周期：              33             平均周期：       10
  最大周期：              92             最大周期：       29
  最大连续盈利次数：       4              最大连续亏损次数：12
  最大连续盈利：       599841.69        最大连续亏损：-335368.06
  最大连续盈利率：    84.34%            最大连续亏损率：-58.46%
  标准离差：              81015.66   标准离差率：907.39%
多头交易                            空头交易
  交易次数：              86             交易次数：       86
  盈利次数：              33             盈利次数：       3
空仓时间
  空仓总时间：           9
  空仓时间/总时间：   0.27%
  最长空仓时间：       9

宝宝2006

楼主我想问如果系统还没发出平仓信号，但已经到了我的止损位，我该听谁的？听自己的止损后来个反抽也很可能的呀！不听自己的，继续到平仓信号，可能跌幅会更多，这时候我该怎么取舍？

lxjdz988

学习vv

lliu14

[quote]原帖由 宝宝2006 于 2008-12-30 10:49 发表


楼主好象是止损出局。以前看过一个统计，如果是那种一直在市的系统，不另设止损，按系统信号平仓就马上反手的话收益会更高，我自己的系统运行结果也是这样的。

axlrosegy

原帖由 宝宝2006 于 2008-12-30 10:49 发表
楼主我想问如果系统还没发出平仓信号，但已经到了我的止损位，我该听谁的？听自己的止损后来个反抽也很可能的呀！不听自己的，继续到平仓信号，可能跌幅会更多，这时候我该怎么取舍？

首先，我从来没有这样验证过一个自己认为可行的系统，为什么？首先从期货的性质来说：不同于股票，，股票是连续的，可以这样测试，但是期货的每个合约都是有周期性的，所以遇到不是主力合约的时候，走势会很怪异，不应该测试这一段，所以得出的结论是没有任何意义的，最好的方法是确定一个系统后，不管是哪个月份额合约，看日线图里面的成交量较多的部分，这一段是当时的主力合约的交易区，只测试这一段就可以了，可以加上OI指标辅助，我是这样做的，另外我设止损位一般要稍稍大一些，因为要考虑盘中的震荡，一个好的部位建立是很不容易的，我们要保护它，一旦轻易的被盘中的震荡赶出来，再重新建立会很困难，所以我会充分考虑各方面因素，来建立仓位，宁愿把止损加大，缩小仓位，这样做就能很好的保护我的部位，我的系统分为两种平仓，一种是达到止损位平仓，一种是系统发出的信号，而且一般都是如果盘中没有达到止损位，我会持仓，临近收盘发出信号，我就会平仓，每次一直持仓到达到止损位，这样是不明智的，所以我很多平仓操作，大家不太理解，认为还有盈利，为什么要平仓呢，就是这个道理。确立系统，下一步就是资金管理，最后实战就是考验你自己的执行力了，请记住，不要对自己的系统太苛刻，能有30%的成功率很好了，连续出现止损的时候不是 坏事，正式考验执行力和心态的最好时机，出现连续亏损大多是价格处在横盘震荡的期间，这个时候如果你轻易放弃，那么你就是彻底失败了，因为离市场奖赏你执行力的时候已经来临了！！

宝宝2006

谢谢楼主，准备实战了，也只能在实战中慢慢来体会了！

lliu14 ：我的系统也是不做多就做空！