海龟交易法研究

yzznz

海龟交易法研究

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：yzznz 浏览：68934 回复：8

海龟交易法研究

很长时间没到论坛来灌水了，原因很简单，潜水学习。
最近在研究海龟交易系统，在看那本书，那本书与其说是在介绍海龟交易法，不如说是在讲系统交易法，按着书中的思路，做了些一研究，放上来，大家讨论讨论。
工作很忙，大家不要催我，有空就研究，有结果就放上来。

第一部分，原始海龟交易法研究

原始交易法指20正突破，10日负突破，2ART止损，350、25日均线过滤器。经飞狐测试，因其止损无法表示，回顾其要求，总风险不得超过其总资金的2%，因此用30%的仓位，止损5%来控制总风险为总资金的1.5%，其设置如下：

系统交易设置报告

测试方法：交易系统-海龟原始

测试时段：1993/01/01 - 2008/07/01
强制平仓计算收益

测试品种：共计1385只
初始投入：1000000元

开仓条件：(日线)交易系统:海龟原始任意交易信号

当条件满足时：使用部分资金开仓

每次投入 30% 的可用资金

出现连续信号时：不再开仓

平仓条件：公式中定义的平仓条件

止损平仓：(按当日收盘价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓)

最大损失止损：与开仓价相比价格不利变动达到5%

交易类型：多头测试

交易时机与价位：

多头开仓：本周期收盘价

多头平仓：本周期收盘价

保证金比例：100%

交易费率：
买入：0.50%
卖出：0.50%

测试模型：单品种测试
其测评结果如下：

程式化交易测评摘要

测试品种数:
1385

年回报率:

2.13%
年均交易次数:
1562.34

胜率:
31.71%
成功率:
76.83%

平均利润:
37429.72
年均信号数量:
6864.00

最大单次盈利:
2657112.50
最大单次亏损:
-628753.13

交易次数:
24227
盈利交易次数:
7683(占31.71%)

程式化交易测评报告

测试品种数:
1385

净利润:
535419328.00
净利润率:
38.66%

总盈利:
906809856.00
总亏损:
-371390528.00

交易次数:
24227
胜率:
31.71%

年均交易次数:
1562.34
盈利/亏损交易次数:
7683/16544

多头交易次数:
24227
空头交易次数:
0

多头盈利次数:
7683
空头盈利次数:
0

最大单次盈利:
2657112.50
最大单次亏损:
-628753.13

平均盈利:
118028.09
平均亏损:

-22448.65

平均利润:
37429.72
平均盈利/平均亏损:
5.26

最大连续盈利次数:
8
最大连续亏损次数:
176

交易平均周期数:
15.09

盈利交易平均周期:
47.59
亏损交易平均周期:
10.30

盈利系数:
0.42

最大浮动盈利:

3858634.00
最大浮动亏损:
-625625.00

总投入:
1384980224.00
有效投入:
402863616.00

年回报率:
2.13%
年有效回报率:
5.60%

简单买入持有回报:
0.00%
买入持有年回报率:
0.00%

总交易额:
16540044288.00

交易费:
82700384.00

交易费/利润:
15.446%

测试时间: 1993/01/01 -- 2008/07/01
共 5660 天

测试周期数:
0

平均仓位:
0.00%
最大仓位:
86.90%

平均持仓量:
0.00
最大持仓量:
1179200.00

空仓周期数:
0
空仓周期比例:
0.00%

最长空仓周期:
3550
平均空仓周期:
0.00

------------------------------买入信号统计---------------------------------

(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)

成功率:
76.83%

信号数量:
106439
年均信号数量:
6864.00

五日获利概率:
75.85%
十日获利概率:
75.66%

二十日获利概率:
74.48%
目标周期获利概率:
74.48%

yzznz

从结果来看，亏损最大的前11名全部集中在2007年3月13日，如下表：
时间        品种        类型        价格        交易量        收益
2007-3-13        S 湘火炬        多头止损平仓        0        -100100        -628753
2007-3-13        S ST合金        多头止损平仓        0        -145100        -484141
2007-3-13        S ST闽东        多头止损平仓        0        -81000        -365508
2007-3-13        S ST中华        多头止损平仓        0        -109000        -314394
2007-3-13        S ST亚华        多头止损平仓        0        -75300        -314058
2007-3-13        S ST集琦        多头止损平仓        0        -93200        -308161
2007-3-13        国元证券        多头止损平仓        0        -51100        -288481
2007-3-13        ST东海Ａ        多头止损平仓        0        -160300        -273873
2007-3-13        S 延边路        多头止损平仓        0        -77200        -269223
2007-3-13        东阿阿胶        多头止损平仓        0        -28200        -247144
也就是说，在运用海龟交易系统时，应有效回避基本面风险，选择业绩较好的进行。

yzznz

这一海龟原始交易方法的研究是前段时间进行了
后来才发现，多头止损平仓的成交价是0的一共有13个交易，也是最大亏损的13个交易记录
这可能是我的软件数据的问题，有的也是股票退市造成的
这部分应从交易记录中去掉

简单说明一下

yzznz

于这一观点，将所有S、ST、＊ST类股票去除，确保测试对象为基本未恶化的股票，再次测试结果如下：
程式化交易测评摘要
  测试品种数:            1172
    年回报率:           2.12%  年均交易次数:         1355.47
        胜率:          31.51%        成功率:          79.09%
    平均利润:        36708.70  年均信号数量:         5734.37
最大单次盈利:      2657112.50  最大单次亏损:      -288480.69
    交易次数:           21019  盈利交易次数:            6623(占31.51%)
               程式化交易测评报告

      测试品种数:            1172
          净利润:    450194592.00            净利润率:          38.41%
          总盈利:    771580160.00              总亏损:   -321385568.00
        交易次数:           21019                胜率:          31.51%
    年均交易次数:         1355.47   盈利/亏损交易次数:      6623/14396
    多头交易次数:           21019        空头交易次数:               0
    多头盈利次数:            6623        空头盈利次数:               0
    最大单次盈利:      2657112.50        最大单次亏损:      -288480.69
        平均盈利:       116500.10            平均亏损:       -22324.64
        平均利润:        36708.70   平均盈利/平均亏损:            5.22
最大连续盈利次数:               8    最大连续亏损次数:             175
  交易平均周期数:           15.05
盈利交易平均周期:           47.77    亏损交易平均周期:           10.28
        盈利系数:            0.41
    最大浮动盈利:      3858634.00        最大浮动亏损:      -287045.47
          总投入:   1171993856.00            有效投入:    339630912.00
        年回报率:           2.12%        年有效回报率:           5.59%
简单买入持有回报:           0.00%    买入持有年回报率:           0.00%
        总交易额:  14322950144.00              交易费:     71614816.00
     交易费/利润:          15.908%
        测试时间: 1993/01/01 -- 2008/07/01  共 5660 天
      测试周期数:               0
        平均仓位:           0.00%            最大仓位:          86.90%
      平均持仓量:            0.00          最大持仓量:      1179200.00
      空仓周期数:               0        空仓周期比例:           0.00%
    最长空仓周期:            1957        平均空仓周期:            0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:          79.09%
        信号数量:           88922        年均信号数量:         5734.37
    五日获利概率:          78.08%        十日获利概率:          77.98%
  二十日获利概率:          76.88%    目标周期获利概率:          76.88%

yzznz

研究到这里，一个很重要的问题出现了
最大连续亏损的问题
很严重的一个问题

yzznz

如上面的测评结果
175次的最大连续亏损次数可以把10万变成196元

yzznz

更为重要的是
心理的承受能力

zhangwu6

据说这个交易系统比较适合大资金:

hm12345

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