请交流：咋样的交易系统才算及格呢

长出翅膀

原帖由 a小学 于 2008-6-15 19:26 发表

:*19*: 偶觉得：仅仅能盈利的交易系统还不能算合格的，除非是在大市中长期大跌的过程还能盈利: 交易系统之间的PK,当然是要比较在某阶段的收益了: 而且还要和指数PK ,最起码要战胜指数: ...

和指数PK有什么用，战胜不战胜指数有什么用？不要忘了交易系统的目的是什么？
交易系统的目的是为了我们自己能盈利。
你能建立一个能稳定盈利的系统就已经很棒了，并且能一直遵守。
这样你已经是千里挑一的高手了。
俺在股市混了10几年，还没思考出一个稳定获利的系统呢:*26*:

keren8888

学习学习:

a小学

原帖由 长出翅膀 于 2008-6-15 19:38 发表

和指数PK有什么用，战胜不战胜指数有什么用？不要忘了交易系统的目的是什么？
交易系统的目的是为了我们自己能盈利。
你能建立一个能稳定盈利的系统就已经很棒了，并且能一直遵守。
这样你已经是千里挑一的 ...

: 翅膀说的极是，:*19*: 只是偶觉得：仅仅能较稳定盈利的系统是远远不够的:mad: 一个不能战胜指数的交易系统是失败的。: 所以偶极想知道：及格的交易系统在某阶段的收益应该是同期指数整体涨幅的多少倍呢:*19*:

笑无赖

原帖由 a小学 于 2008-6-15 20:03 发表

: 翅膀说的极是，:*19*: 只是偶觉得：仅仅能较稳定盈利的系统是远远不够的:mad: 一个不能战胜指数的交易系统是失败的。: 所以偶极想知道：及格的交易系统在某阶段的收益应该是同期指数 ...

当然比大盘涨的好就行了
比大盘同期涨的越多越好了

野狐禅

原帖由 a小学 于 2008-6-15 20:03 发表
偶极想知道：及格的交易系统在某阶段的收益应该是同期指数整体涨幅的多少倍呢

如果你在交易指数成分股，而且账面有和指数相当的波动率，那么你至少要有和指数一样的收益。

道理简单到不能再简单了：买了指数后，什么也不做的人的收益就是指数收益。要是做了，受益反而少了，是有病呢还是嫌钱太多呢？:)

无缘的情

原帖由 a小学 于 2008-6-15 19:20 发表
谢谢翅膀的指点，让偶开阔了眼界:*19*: 可是：系统的收益应该是个股或指数在某阶段整体涨幅的多少才算及格呢 : 这点偶极想知道:*19*:

看了半天，没太明白为什么兄弟一定要问这么一样的问题。

一个系统收益为2％和短线交易系统和一个系统收益为50％的中长线交易系统哪个更好呢？

交易系统的好坏不是从一个收益百分比就能比较的，还要结合交易次数和持股时间综合比较。最好是比较交易系统的年收益率才有意义。

a小学

:*18*: 谢谢朋友们的指点回复:*19*:

kampoo

原帖由 长出翅膀 于 2008-6-15 19:38 发表

和指数PK有什么用，战胜不战胜指数有什么用？不要忘了交易系统的目的是什么？
交易系统的目的是为了我们自己能盈利。
你能建立一个能稳定盈利的系统就已经很棒了，并且能一直遵守。
这样你已经是千里挑一的 ...

嗯，不需要和指数PK，指数也是一种虚拟的股票，现在不也有指数基金吗？关键是稳定的盈利。相反，我觉得指数的欺骗成分更少一些。如果你的交易系统能避过周阴线，不要说日阴线，你就是股市里面的天才了。

真实版陈滔滔

好的交易系统收益在同期能跑赢大盘指数就算及格,能超越越多越好.

老卢子

原帖由 a小学 于 2008-6-15 18:32 发表
:*18*: 请问老卢子：系统的收益应该是个股整体涨幅的多少才算及格呢:*19*: 这点偶极想知道:*19*:

大盘好时可以捂,10%以上都行,大盘不好时有3%就行,但目前弱市,再好的系统也不灵.自用的系统不敢说千锤百炼,十拿九稳,也算可以,但目前也不灵了,过去那种过五关斩六将,喝米汤尿一坑的风光也没了,一言难尽呢!!你的系统如何?不仿帖张图看一下.

再给你一张图看看


[ 本帖最后由 老卢子 于 2008-6-16 20:07 编辑 ]

a小学

:*26*: 偶的系统还没建好呢: 前日是随手建了个均线交易系统，想学习测试下，哪知道与个股或指数的阶段整体涨幅相差很大:*18*: 实战的交易理念一时无法编成系统，也就更谈不上测试了:mad: :*19*:
老兄的系统能够战胜同期指数的整体涨幅吗:*19*: 看了好多朋友的回复，好象都不关心这一点，可这才是我最关心的:     :*19*:

a小学

原帖由 真实版陈滔滔 于 2008-6-16 18:38 发表
好的交易系统收益在同期能跑赢大盘指数就算及格,能超越越多越好.

:*19*:    :*19*:

老卢子

系统战胜大盘同期涨幅只是系统的一部分,这部分的内容包括:提前预知大盘及个股的去向,提前预知一波行情的级别,提前预知各板块的龙头,并做出筛选,这样的系统应当是较完整的系统,但操作的主体是人不是机器,因此就难免会出错,一旦出错就会从心情到资金双方面受到影响,导致以后的操作频频出错,最后就开始怀疑系统的可靠性.所以好的系统是相对的.

再给你看张图


[ 本帖最后由 老卢子 于 2008-6-17 15:45 编辑 ]

理想反向指标

我告诉你好的系统应该什么样子:
1. 长期复合收益显著超越指数
2. 波动尽量小

无缘的情

原帖由 a小学 于 2008-6-16 20:53 发表
:*26*: 偶的系统还没建好呢: 前日是随手建了个均线交易系统，想学习测试下，哪知道与个股或指数的阶段整体涨幅相差很大:*18*: 实战的交易理念一时无法编成系统，也就更谈不上测试了:mad: :*19*:
老 ...

在系统指示里加入一个大盘背景的进出场控制，牛市熊市的累计收益很容易就战胜大盘收益了。

email0902

学习学习:*29*:

a小学

: 汗: 看到没多少股友感兴趣，自知没有技术含量，本不想再罗嗦了: 竟然给飞版加亮了: :*19*:
     其实谈到交易系统，多半与期货交易相关:*18*: 而期货的盈利方式及盈利计算方法与股票是大大的不同:*18*: 故而本主题大多数人并未深入研究--------即：在某阶段，股票交易系统收益要占到同期指数整体涨幅的多少比例才算及格: 而在期货交易中是靠点数盈利，不需考虑同阶段该品种的整体波幅: 而且可以用盈利不断加仓，中间还可做空赚钱:*18*: 这时资金管理至关重要；:*18*: 而股票交易与期货交易区别是太大了: 当然具体到交易理念与模式又有太多的雷同: （是不是自相矛盾了啊:*26*: ）

a小学

原帖由 无缘的情 于 2008-6-22 06:13 发表

在系统指示里加入一个大盘背景的进出场控制，牛市熊市的累计收益很容易就战胜大盘收益了。

:*19*: 如果偶只统计单边牛市的阶段呢: 这时交易系统还能战胜指数在这个牛市阶段的整体涨幅吗:*19*: 偶觉得太多的交易系统是参照期货交易的模式而来的: 并未考虑到要能战胜指数在这个牛市阶段的整体涨幅:    :*19*:

scooly

我的个人浅见认为好的系统是在某一个比较长的时间里，大市（个股）下跌的时候按规定操作要远胜于大盘（个股），在大市（个股）上升的时候按规定操作要接近或胜于大盘或个股．
难度肯定是有难度的了，呵呵:)

醉卧红尘.

1，资本的保证
2，一致性的获利能力
3，追求卓越的报酬