疯子止复-盈亏同源（涨买跌卖、择强汰弱、弃利保本｜永远在市）

yyfan

:*P  寻路到来,占座支持:*19*:

yyfan

:*19*: :*19*:

清醒疯子

谢谢各位支持：）

随市兄，我是按系统反手的：）

按结算价算资金就是这么奇怪，明明今天才赚80块的。
盈亏同源，继续等待资金的必然回撤：）

zhangzhenghsi

快速反弹了，加油疯兄:)

arong1120

最近按趋势做米和麦子耳光挨不少哦，CBOT涨停，国内却没有反应高开回落，郁闷

使劲砍

强劲反转啊...

amiqa

加油，加油
权益在回升，再接再厉啊

啸傲ph

加油!加油!
又赚钱了!~

清醒疯子

谢谢大家的支持啊：）

这几天虽然资金一再回撤，但，就目前而言，我反而对系统越来越满意了：）当然，我不排除改系统，也不排除在下一秒就把这系统扔了，用别的系统：）但在没找到更适合的之前，就还是凑合着用吧：）

盈亏同源，今天资金继续大回撤。一下就回到解放前:*22*:

neoplay

顶，海贼。    你的资金图做得很漂亮，是用什么软件？  数据输入，然后，软件生成图表？  偶也想做做自己的资金详细图表。可惜没有找到好工具。

清醒疯子

我用的是SwiffChart：）

amiqa

难兄难弟啊 :*19*:

使劲砍

没破前期低点就好,属于正常回调啊...下个礼拜我们一道来个翻身仗

futuremaker5711

請教樓主對"隨機的藝術BY金融帝國"的理解 及重點, 悟性不夠, 有點看不懂阿
作者：金融帝國

隨機的藝術


   所謂順與逆，也可以理解為「趨勢」與「整理」。再說的深刻一點，就是「正反饋」與「負反饋」。我曾經說過：我的全部交易思維就是絕對放棄「負反饋思維」，而全部採用「正反饋思維」。

       那麼什麼是正反饋思維呢？簡單的說，就是當市場發生什麼的時候，我們就視為這種情況會在未來更大程度的發生。比如，當市場上漲的時候，我們就可以視為未來會有更大程度的上漲；當市場上概念股強於藍籌股的時候，我們就可以視為未來概念股會更加強於藍籌股。。。。。。

       這就說明，我從來都不會因為價格下跌過多而買入股票，也不會因為價格過低而不賣出股票。對於初學者而言，如果你不能放棄「負反饋思維」，那麼你就很難在交易上有所展獲。事實上，我們誰都不可能預測行情，更不可能奢望找到市場的邏輯。請注意，在應對未來的行情時，我們必須先知道原因，才能夠分析出可能的結果。而在應對當時的行情時，我們只能是先知道結果，運氣好的話未來會知道原因。

       沒錯，交易獲利的根本並非在於正確的預測行情。事實上，交易的成敗絲毫不取決於入市，而恰恰深深的取決於離市。對於趨勢思維而言，就是正反饋思維入市、正反饋思維離市；而對於整理思維而言，就是負反饋思維入市、負反饋思維離市。那麼，我們把兩種不同的思維方式進行嫁接，然後再來分析入市與離市的作用。我們會發現什麼樣的秘密呢？

       第一種嫁接方式為，負反饋入市與正反饋離市。這種方法並非我的奇思妙想，而是一種可行的獲利策略。有人進行過統計：當價格向上突破以後，演化成為一輪上升趨勢的概率為30%，而立即見頂成為假突破的概率高達70%。有點意思，這種低正確率似乎同趨勢跟蹤系統的正確率相似。

       這樣一來，就出現了一種可行的獲利策略：當價格向上突破阻力位以後，立即開倉賣空。如果價格繼續上漲，那麼就止損出局。而一旦價格演化為「假突破」，那麼無疑是在最高點建立了空頭倉位。如果未來真的演化為一輪下跌趨勢，那麼就獲取了絕佳的位置和絕佳的價格。即使未來沒有演化為一輪下跌趨勢，那麼只不過是獲取小利罷了，同樣與虧損無緣。

       第二種嫁接方式為，正反饋入市與負反饋離市。同樣，這也並非是我的奇思妙想，而是一種被新股民廣泛採用的策略。事實上，我在很多年裡，也是一直陷入在這種怪圈中而不能自拔。那時的我還是相信，交易的利潤是來自於具有確定性的預測。我會買入放量突破的股票，認為這樣的股票未來會出現上漲。有意思的是，我的離市策略仍然是採用「負反饋思維」！

       簡單的說，如果未來真的開始上漲，那麼這類交易者就會在更高的價格兌現利潤。由於他們即不具有價格優勢，又不甘心坦然地接受虧損，所以他們懼怕回調。順便說一句，這種風格雖然大有人在，但並非是當年的我。因為我基本上都是趕上了那70%的假突破。對於我來說，就是在突破演化為假突破以後，繼續持有而不止損(論壇提示:跟單有風險)，幼稚的跟市場耍賴！不用我多說，採用這種策略的人會有一個什麼樣的結果，大家一定能夠猜測得到。

       結論已經出來了：在交易中取決定作用的是離市策略，而非入市策略！這再一次證明，交易獲利的基石，並非是能夠看穿未來的入市。對於入市而言，正反饋思維與負反饋思維並沒有明顯的優劣偏向！如果非要說有什麼偏向的話，那麼也是單從正確率的角度上來講，恐怕負反饋思維更加具有優勢。而正反饋思維的入市策略，恰恰永遠無法擺脫正確率的劣勢！

       我相信，說到這裡必定有很多人對這種既具有概率優勢、又具有賠率優勢的交易策略感興趣。我永遠都不會相信，市場上存在能夠預知未來，並且能夠為單次交易成敗負責的交易技術。但我已經開始相信，市場上的確存在既具備高賠率、又具備高正確率的技術。但是，追求這種「雙高」的技術到底值不值得呢？在我看來，追求這種「雙高」的技術往往得不償失，我依然使用的不間斷趨勢跟蹤策略。

       道理很簡單，「逆入順出」的交易策略雖然能夠產生「雙高」的結果。但是入市設置相對苛刻，這樣就大大的減少了交易機會。畢竟，對於過去長達幾年的大牛市而言，其中只是不斷的上漲，而並沒有所謂的突破信號！同時，由於「逆入」的信號並非「絕對信號」，而是「相對信號」。所以不可能組成成環的交易系統，並且無法保證只要有一定程度的行情就能夠獲得理所應當的利潤。

       簡單的說，對於「順入」的策略而言，只要市場出現大趨勢，那麼就一定會使得系統發出信號。而對於「逆入」的策略而言，雖然能夠得到高正確率，但代價卻是更大的捨棄，自然無法保證每一輪趨勢都能夠使得系統發出信號。大家想想看，如果讓你放棄100元的利潤，同時迴避70元的風險，那麼你覺得划算嗎？即使，你能夠通過看出未來市場運行的方向而獲利，那麼又何苦放棄你不能看出來的利潤呢？

       其實，在我的交易系統中有一個誘人的目標。那就是：無論出現（超過過濾器）任何大小的、任何方向的趨勢行情，我都能得到必然屬於我的利潤。我相信，未來期貨市場上還會出現當年銅價的瘋狂趨勢、未來股票市場上也會出現過去幾年那樣的大牛市。那麼，只要我能夠活到那一天，我將毫無懸念的獲得我應得的利潤。也許大家想想不到，富有是多麼的簡單！！如果你只是想要相對優越的生活，那麼我有非常簡單的辦法。你可以在市場上年復一年的做著無用功，實現收支的平衡。並且等到市場在不遠的將來出現，雖罕見但又必然的極端趨勢。十年大賺一筆，你就是中產階級！

       其實，提高正確率的方法除了採用「逆入」的入市策略以外，也許還可以通過主觀判斷來提高正確率。我想不明白，為什麼要主觀判斷呢？？？為什麼要為輕鬆的入市加上如此多繁瑣的設置限制呢？很自然，要想提高正確率、追求確定性，就必須增加更多的入市條件（設置），並且減少入市機會。我想像不到，規避一筆正確率為30%，賠率為5倍的交易，到底有什麼可吸引人的地方？？！！請注意，我不會逃避任何一次的成本，但我要所有屬於我的利潤！！

       也許細心的交易者能夠想像得到，從某種意義上來講：離市策略控制著交易結果的賠率與正確率；而入市策略控制著交易結果的正確率和交易（機會）頻率。無論是通過「逆入」、還是通過經驗來進行主觀判斷、或者是增加更多的入市條件設置，最終的結果只有一個，那就是在你追求到微觀確定性的時候，就喪失了宏觀的穩定性與必然性（當趨勢出現時，我們必然能夠獲利）。很顯然，正確率同交易頻率是互損的！

       好了，現在我可以回到我的交易策略中來了。我說過跟蹤尺度的敏感與遲鈍是等效的，而同時又在反覆強調放棄確定性。似乎大家誤認為上漲買入的策略就是在追求確定性，甚至認為遲鈍的跟蹤尺度也意味著確定性。

       其實，跟蹤尺度並非同確定性有相關性。事實上跟蹤尺度可以理解為一個點，而追求確定性卻能形成一條真空的（成本）帶。對於跟蹤尺度而言，我們可以理解為一條不同參數的均線。無論選擇何種參數，均線的價格都是一個點。

       下面我詳細的解釋一下，由於追求確定性而形成的一條真空的價格帶的含義吧。對於一隻股票而言，交易者可以認為當價格上漲到10元以上能夠「證明」未來會上漲；而當價格下跌到8元以下則能夠「證明」未來會下跌。而在這2元的空間內，交易者是沒有方向感的。如果你真的追求所謂的確定性，那麼就形成了一條真空的價格帶。因為他們需要確定性，所以必須讓市場「證明」未來的跡象。

       對於跟蹤尺度的均線則不同，均線之下就可以視為空頭市場、均線之上就可以視為多頭市場。請注意，這兩個不同的用詞，一個是「證明」、另一個是「視為」。也就是說，「視為」的東西同市場未來會如何並沒有相關性。

       當然，一條某種尺度的跟蹤均線並不能形成一個絕對的交易系統。畢竟，我們不可能高於均線一分錢就做多，低於均線一分錢就做空吧？理論上講，單一一條跟蹤均線能夠產生假信號是無限的，那麼我們就必須加入一個過濾器。我的過濾器其實很簡單，就是一方面忽略日內形成的價格而只考慮收盤價；另一方面是加入一條過濾器的均線而靠兩線交叉作為交易信號。

       請注意，加入的過濾器並非需要證明未來市場的波動方向，而只不過是為了把噪音降低到可以接受的範圍內。這樣一來，我的策略就會出現在大箱體內隨著市場左右搖擺，而並非突破買入的正反饋思維。曾經我在《走》中已經說過，對確定性的追求會得不償失的，畢竟他會喪失價格優勢，以及降低正確率。

       明白嗎？對於不間斷趨勢跟蹤系統而言，跟蹤尺度基本上對入市毫無作用。他的作用只不過是在控制離市的尺度！這時一個非常有意思的問題出現了，那就是到底是什麼來控制入市呢？按照上面的邏輯分析下去，將會得到一個讓大家都無法接受的結論。那就是：隨機入市將是最為划算的入市策略，而過濾器的敏感程度只不過是控制著隨機入市的試錯頻率。

       假設我們在應對一個8元到10元的大箱體時。如果我們的跟蹤均線在這兩元的空間之外，那麼這種整理將會被我們包容。而如果我們的跟蹤均線在這兩元的空間之內，那麼會出現什麼樣的局面呢？事實上，我們可以忽略掉這個箱體的意義。在跟蹤均線加上過濾器之上做多，而在此之下做空。我們既有可能在從8元漲到8.5元時作多，並且等到價格達到10元後回落到9.5元做空。也有可能在從8元漲到9.5元時作多，並且等到價格達到10後回落到8.5元時做空。請注意，這一切並不取決於箱體的本身，事情取決於我們的跟蹤尺度和箱體規模的相對關係。沒錯，我們把箱體的問題忽略了！我們也把未來漲跌的確定性忽略了！

       事實上，如果我們不是為了避免噪音的問題而加入過濾器的話，那麼我們就可以把跟蹤成本降低到零。而在有過濾器的情況下，我們的最大成本也只不過是過濾器罷了！在應對近期商品期貨的大起大落時，這種拋棄確定性的低成本策略確實發揮了他的價值。如果我等待看出農產品突破以後再做多的話，那麼等到證明作多錯誤時，我的虧損恐怕就是一個天文數字！！因為我不需要證明未來農產品價格會上漲時就做多了，所以在大幅回落後資金也只不過是打回原型。

       我想大家已經能夠明白我的意思：我們需要證明多與空時，之間形成的價格真空越大，我們的成本也就越大！當我們什麼也不需要證明的時候，當我們真的能夠不問一切的隨機開倉時。那麼我們的成本就降低到最低！！！

當你能夠看出市場在整理的時候，通常這種整理就很可能即將結束；

當你越能證明頭部形成的時候，也就越難以證明反彈不會發生；

當你能夠通過離市策略獲得很大的正確率時，你恐怕已經喪失了更為可貴的賠率；

當你能夠通過入市策略獲得很大的正確率時，你恐怕已經失去了太多更為寶貴的交易機會；

當你的入市策略越能證明其正確時，那麼你的離市就越難廉價的證明離開的正確；

相信我，我們從來都不可能真地得到什麼，我們得到的都是靠我們主動地捨棄換來的！

清醒疯子

1、顺出
2、赚大钱前提下，保命
3、成本，一次都不少付
4、消除价格真空带
5、成本只是一个过滤器

广东小廖

止损点大波动必大，也就是说必然会大起大落，不稳就是欠妥啊。

抄底摸顶

楼主的生活费不靠这个吧？？？