交易策略学习贴

boge001

交易策略学习贴

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：boge001 浏览：35029 回复：78

（以下文章全部来源于：jacky 博客）


都是贪婪惹的祸            
――因为贪婪，你会习惯于重仓，甚至满仓操作，全然没有资金管理的概念。总想一夜暴富而孤注一掷，或者希望一口吃成个胖子。通常的结局是一朝失手，满盘皆输。

――因为贪婪，你不会放弃任何交易机会，什么行情都要做。你会连一个小小的回档或反弹也不愿放过，有的甚至不惜重仓参与，显示出刀口舔血的气概。从不懂得学会放弃也是一种境界。

――因为贪婪，你会出现过渡交易倾向，成天在市场上杀进杀出，手中一天没有头寸就觉得浑身不自在，从不知道休息。结果做的多，错的多，亏的也多。手续费交了一大堆，净为交易所和经纪公司打工了。
――因为贪婪，在你交易出现亏损和连续失利的情况下，仍不愿意减少交易，或停下来调整自己，而是急于扳本，甚至变本加厉，以图捞回损失。其实，如同跳舞一样，踩错了拍子，只有索性停下来重新调整舞步，才会踏上节奏。

　　――因为贪婪，你会在盈利头寸上倒金字塔式的无休止加码。尽管市场风险加大，尽管潜在获利空间有限，尽管市场随时可能掉头，仍然贪心不足地穷追猛打。有的人赚了五千点，但五百点的调整就有可能将其盈利化为乌有！――因为贪婪，你会一根甘蔗吃到头，希望将行情从头做到底，不给自己留任何余地。正如汉弗莱。尼尔所说的，华尔街赔钱最典型的10种办法之一，就是贪婪地等待最顶部那1/8美元的价格。尽管行情快到尽头，风险与报酬已不成比例，仍然贪得无厌地想连汤都喝得一点不剩，不知道打点提前量，还美其名曰"富贵险中求"，结果免不了接下最后一棒。

――因为贪婪，你对每笔交易转败为胜的期望过高，当头寸被套需要割肉时，就是舍不得止损，而是选择死顶硬扛。因为你不愿意承受正常止损所带来的小额亏损，结果任由损失扩大，以致最后被迫断臂卸腿，甚至掉脑袋――全军覆没。这样的惨痛教训不胜枚举。

　　――因为贪婪，在你盈利头寸已经获利了结后，市场还在继续朝原来方向前进，你顿时觉得心态不平衡或懊悔不已，会比平仓价位更高/低的价位再追进去，结果往往会买在天花板上，或者抛在地板价上，并让以前的所获前功尽弃。更糟糕的是，一旦重新追进去的头寸被套后，往往更难以决断如何处理，这更会搞坏心态。

　　――因为贪婪，在建立头寸后，你会寻找各种各样的、甚至是牵强附会的理由，来维持自己手中的头寸。尽管出现了各种不利的技术信号，尽管市场实际走势明显与自己的预测和判断相左，甚至背道而驰，也不愿承认错误，不愿放弃自己的头寸。总认为自己是对的，市场走势是不合理的，偏执于自己既有的观点。其实，很多人都渴望自己是对的，都希望自己做的单子能赚钱出来，所以当一个观点形成后，只有等到撞得头破血流时，才肯面对现实。

　　――因为贪婪，你会将盈利的单子抱得过久。因为想赚得更多，当出现明显的获利退场的信号时，你也会视而不见，无动于衷，也不知道事先设置盈利止损，以致当市场突然反方向剧烈运行时，将辛辛苦苦获得的浮盈悉数回吐。尽管"让利润充分成长"的期市格言是对的，但必须懂得见好就收的道理，尤其是不要忘记做好盈利保护。有人说，因贪婪而停留过久的仓位，比因害怕亏损而离场的仓位，让我们输得更多。

　　――因为贪婪，你会过早进场，如同田径运动员抢跑一样，总希望能抄到底，能抛到顶，希望能抢在趋势的前面就布好仓位。过早行动与市场对抗，必然是逆势而为，不过是一种想证明自己先知先觉、高人一筹的不成熟行为，往往是要付出相当代价的。

　　教皇亚历山大（AlesanderPope）说得好，"人类心中的希望是无穷的"。贪婪是人的本性！按照拉瑞。威廉姆斯的话说，贪婪可能是仅次于性冲动以外，最强烈的激励因子，也是我们都拥有的特质。因此，贪婪应该归为导致投资失败的头号杀手和敌人。

　　股票市场是金钱漫天飞舞的地方，这里被金钱的诱惑与赚钱的疯狂情绪所充斥，这里的人们充满了对于财富的渴望与梦想。也正因为如此，才造成期货市场上的大多数人都亏钱。股市绝非零和游戏，而总是亏的人多，赚的人少。而如何去成为其中的少数人呢？那就首先从克服和戒除你我心中根深蒂固的贪婪做起吧！这个世界往往就是这样，你越想赚钱，可能越赚不到钱。正所谓"有意栽花花不发，无疑插柳柳成荫"。保持一个平常心态去参与这个市场，逐步达到"不以物喜，不以己悲"的境界，你反而会有意想不到的收获与惊喜

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 13:03 编辑 ]

boge001

良好的盘感是投资股票的必备条件，盘感需要训练，通过训练，大多数人会进步。如何训练盘感，可从以下几个方面进行：
　　一、坚持每天复盘，并按自己的选股方法选出目标个股。复盘的重点在浏览所有个股走势，副业才是找目标股。在复盘过程中选出的个股，既符合自己的选股方法，又与目前的市场热点具有共性，有板块、行业的联动，后市走强的概率才高。复盘后你会从个股的趋同性发现大盘的趋势，从个股的趋同性发现板块。据接触过吕梁的朋友称，吕梁绝对是位分析高手，盘面感觉堪称一流，盘面上除了一条3日均线就是光溜溜的k线——股道至简。
　　二、对当天涨幅、跌幅在前的个股再一次认真浏览，找出个股走强（走弱）的原因，发现你认为的买入（卖出）信号。对符合买入条件的个股，可进入你的备选股票池并予以跟踪。
　　三、实盘中主要做到跟踪你的目标股的实时走势，明确了解其当日开、收、最高、最低的具体含义，以及盘中的主力的上拉、抛售、护盘等实际情况，了解量价关系是否的正常等。
　　四、条件反射训练。找出一些经典底部启动个股的走势，不断的刺激自己的大脑。
　　五、训练自己每日快速浏览动态大盘情况。
　　六、最核心的是有一套适合自己的操作方法，特别是适合自己。方法又来自上面的这些训练。 　　复盘就是利用静态再看一边市场全貌，这针对你白天动态盯盘来不及观察、来不及总结等等情况，在收盘后或者定时你又进行一次翻阅各个环节，进一步明确一下，明确那些股资金流进活跃，那些股资金流出主力在逃，大盘的抛压主要来自哪里，大盘做多动能又来自哪里，它们是不有行业、板块的联系，产生这些情况原因是什么？那些个股正处于上涨的黄金时期，那些即将形成完美突破，大盘今日涨跌主要原因是什么等等情况，需要你重新对市场进行复合一遍，更了解市场的变化。
　　复盘的一般步骤是：
　　1、看两市涨跌幅榜：
　　（1）对照大盘走势，与大盘比较强弱，了解主力参与程度，包括其攻击、护盘、打压、不参与等情况可能，了解个股量价关系是否正常，主力拉抬或打压时动作、真实性以及目的用意。了解一般投资者的参与程度和热情。
　　（2）了解当日k线在日k线图中的位置，含义。再看周k线和月k线，在时间上、空间上了解主力参与程度、用意和状态。
　　（3）对涨幅前2版和跌幅后2版的个股要看的特别仔细。了解那些个股在悄悄走强，那些个股已是强弓之弩，那些个股在不计成本的出逃，那些个股正在突破启动，那些个股正在强劲的中盘，也就说，有点象人口普查，了解各部分的状态，这样才能对整个大盘的情况基本上了解大概。
　　（4）在了解个股的过程中，把那些处于低部攻击状态的个股挑出来，仔细观察日K线、周K线、月K线所经历的时间和空间、位置等情况良好的，剔除控盘严重的庄股和主力介入不深和游资阻击的个股，剩余的再看一下基本面，有最新的调研报告最好调出来看一下，符合的进入自己的自选股。
　　看涨幅在前两版的个股，看他们之间有那些个股存在板块、行业等联系，了解资金在流进那些行业和板块，看跌幅在后的两板，看那些个股资金在流出，是否具有板块和行业的联系，了解主力做空的板块。需要说明的看几板合适主要看当日行情的大小，好多看几板，差看前后两板就可以了。
　　2、看自己的自选股（包括当日选入的）：
　　观察是不是按照自己预想的在走，检验自己的选股方法，有那些错误，为什么出错，找出原因，改进。看那些个股已经出现买点（买点自己定的，按照什么标准也是你自己定的）的个股，你要做一个投资计划，包括怎么样情况怎么买，买多少、多少价格、止损位设置等。
　　3、看大盘走势：
　　主要分析收阴阳的情况、成交量情况，与昨日相比是否怎么样的情况，整个量价关系是否正常，在日K线的位置、含义，看整个日K线整体趋势，判断是否可以参与个股，能否出现中线波段，目前大盘处于哪一级趋势的那个阶段。看当日大盘波动情况，什么时候在拉抬、什么时候在打压，拉抬是那些股，打压又是那些股，他们对大盘的影响力又是如何。看涨跌平个股家数，了解大盘涨跌是否正常。了解流通市值前10名个股的运况，以及对大盘的影响，如果不是大盘股影响大盘，找出影响大盘的板块。了解大盘当日的高低点含义，了解大盘的阻力和支持位，了解大盘在什么位置有吸盘和抛压，了解那些个股在大盘打压之前先打压，那些个股在大盘打压末期先止住启动。
　　综合排名榜，市场各要素都展现在这里，那些个股在活跃，那些个股在出逃最强烈，那些个股在拉尾市勾当，那些在尾市打压制造恐慌假象，那些个股盘轻如燕，那些步履蹒跚，这是主力的照妖镜。
　　别忘了还要关注其他市场和品种的情况，回购情况如何，国债情况如何，B股情况如何等等，他们反映的什么样的资金面以及对大盘的情况
　　掌握基本要素和复盘熟练的要求后，你的盘面感觉肯定是不同的。反复训练后，可加快速度，翻阅个股也不必要看全部，看涨跌前后几版、权重股、自选股等就可以了。复盘是辛苦的，但只有苦尽才能甘来。

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 12:33 编辑 ]

boge001

最难的功夫——自我控制
成功的交易者总是张着两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己。任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。
　　
　　向控制自己下功夫！心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分，只要能过这一关，就成功一半了，这点做不到，其他部分做的再好都没用。
　　
　　要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点，无人能帮你。也不可能迈出这最后半步。
　　
　　知和行的问题。我话说重一点：实际上还是一知半解的原因。无知，无畏行；一知半解，难行；真知（跟市场尽量融为一体，以自己的视角读懂市场），易行。
　　
　　拿不住单，从市场的角度看，是对市场趋势的发展过程细节波动理解不深刻造成的。如果中间趋势的发展一切都在我的”掌控“中，那还有什么拿不牢的？
　　
　　在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是仍然低于其本身的价值，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？
　　
　　向控制自己下功夫！对赔钱的恐慌常使人违背原则，具体表现是经常止损割肉，频繁交易。追求做得正确比老想着赚钱赔钱更重要！

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 12:44 编辑 ]

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止赢策略

止赢和止损所要考虑的内容完全不同.

止赢所需要的是保护赢利不至于被多变的行情把利润收回,同时又希望赢利的趋势能够持续到最大,正因为是在赢利状态下, 意味着敞口所在的趋势是相对正确的,止赢就可更多地依赖原有的技术分析作指导.这样,止赢时就可以放大胆一些,充分享受自己的分析正确时所代来的利润, 止赢是对一个敞口的最终结束(平仓).

止损是保障本金的最后防线,我们一直强调,任何分析天然不具稳定性(因行情的最大特点是变), 止损时意味着事实已经否定了你先前的分析,尽管你不能确定这个否定是否正确,但你的本金已要求你必须战略性撤退,这就使止损带有绝对性和幅度上的保守性,且不能再依靠技术分析.
如果止赢和止损所要考虑的是一样,那么我们就无法享受到冒险可能代来的巨大利润, 如果止损和止赢所要考虑的是一样,那么我们的本金迟早会被多变的行情所吞没.

止赢的操作思路

首先, 止赢设置的开始是在你的敞口刚进入赢利趋势时,这个时机是根据你的分析和事实而定. 然后, 止赢幅度是根据具体行情所处阶段而定(仍是技术分析),特别强调,下单前预测的目标位只是用来估量下单价值的,不能作为平仓依据, 只有止赢才是对一个敞口的最后结束.包括后来不同阶段新的目标位,那只是分析行情趋势所用的,不能作为止赢位置或平仓参考.虽然这已颠覆了经典技术,但只有这样才使敞口具有了平仓在最大利润时的可能.

1. 止赢设置开始时的幅度,一般是找出趋势的宽度来代替.我们认为这时就是分析水平影响整个赢利的关键时期.

在趋势发展过程中止赢幅度需稍作修正.这里不包括回调或反弹.

2. 当回调或反弹出现时,行情自动超越止赢幅度就应该暂时平仓出场(没超过的除外).这时,原有分析已得到一定程度的证实,并且你应加重对它的信任,如果原有分析认为趋势未完,就应该依靠你的进一步分析找出重新进入位置,以继续你的持仓.这个持仓不算作新开仓,不设止损,但设止赢. 要求在回调或反弹时自动出场, 这种操作理念的优点是避免了一部分过大幅度调整和反转,并给出再次选择的机会.缺点是增加了”拿”不住仓的可能和仍有另一部分反转可能.但是,这时“原有分析”正确性相对很高,既使“进一步分析”正确性有所降低也比其它情况下可靠(至少心态就比其它情况下好),凭此, 这种操作理念的胜率就高.

      总之,以上止赢步骤比止损少了确定性的内容,更多依靠了不确定内容(如:分析),这才是符合止赢特点的思路.但这个思路仍需要你将它个性化,这样你就又掌握了一个极具价值的投资理念。

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 12:46 编辑 ]

boge001

交易思维训练

（关于交易）
第一.你必须懂得期货交易赢利的基本原理.我把这个原理概括为一个公式,即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.你只要保证了你交易时成功的概率大于50%,交易成功时仓位大于交易失败时的仓位,交易失败时的损失小于交易成功时的赢利,那么你必胜无疑.
第二.那么你如何适使机会的成功率大于50%?
1.首先,弄明白你依据什么交易.我的经验是,小资金唯一的依据只能是技术,而且是简明扼要的技术图形.

在这个问题上,最大的陷阱有三个:一是所谓基本面消息,二是所谓名人预测,三是所谓评论.道理很简单,即使是那三个交易依据都正确,如果你技术交易点不对头,一个震荡就让小资金承受不了.比如说现在的糖,罗杰斯说要涨,狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要涨,我们能依据这些来建仓?我也曾经准备做多,但我绝对不会随便介入.我必须等待两个技术条件才会做多:区间突破+均线系统收敛并给出方向.如果给出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了.我唯一的依据是技术图形,至于什么罗杰斯,才不会把他当回事,道理很简单,我如果输了钱,他也不赔我,我干吗听他的?
2.其次,你运用什么技术图形交易?我的经验是:越原始越简单越好.就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了.所以,建议你把其他图形全删除.运用这些技术工具,你看看糖是个什么样子?国内的糖,在4500--5300这个大区间内震荡,均线系统杂乱,没什么方向;美国11号糖,也在一个区间震荡,但向下破位的危险比较大,日线上向下破位的态势更明显.
3.如何运用技术图形?第一步,看清价格运行的大区间,知道价格的支撑阻力在那里.见过大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间.价格就是水,区间就是河岸.第二步,运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中;第三步,如果价格在震荡中,就别交易,或者按照震荡的边线做短线交易;第四步,如果价格在单边趋势中,就顺着大方向,回调就建仓.目前的糖,是在区间震荡中,正确的交易方式是,要么别交易,等突破方向;要么在两个边线附近做多或做空,等区间突破后再定中线方向.愿朋友们慎重.
总之,只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中,在震荡时,边线交易;在趋势中坚持顺势+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%.当然,如果你说你分不清震荡和趋势,那我只能把你归入那一类没入门的人之列了.不同的是,我同时建议你把工夫放在学习上,那样你很快就入门了,而不会一生都在门外.
第三,你如何控制仓位?
首先你必须明白,控仓是绝对必须的.因为任何机会都不时100%对的,我们人的认识能力也总免不了犯错误.如果你满仓交易,一旦出错,必定死掉,就再没有机会了.我建议:任何时候,总仓位别超过50%,单品种仓位别超过30%,象糖这样的品种,别超过20%.还有一点特别重要,把要建的仓为分成两半,第一半对了,加第二半.但是,区间边线交易别加仓.
第四,如何控制仓位损益率?
1.要会止损.首先,建仓要迁就止损.如果不好止损,或者止损量大,宁可别建仓.比如现在的糖,你在4600左右做多,在5100以上做空,离边线不远,就好止损,否则,你真会左右为难.
其次,也别随便止损.这就要求你轻仓.只要大格局没变,别轻易逃跑.再次,一旦大格局变了(突破了),一定要一次100%跑掉.现在的糖,如果破了区间,跑的越快越好.
2.要学会挣大钱.方法很简单;一旦做对,画一条波段趋势线,没破趋势线,绝对不出来.
我可以告诉大家,我的铜多单虽然走了,但天胶和玉米多单至今没动,道理很简单,趋势没变啊.
第五,概括一下我的交易思想:
1.从交易方法上看,概括为十个字:顺势,逆波,控仓,止损,扩利.
2.从交易者看,概括为八个字:客观(只用眼睛交易),耐心,简明,一贯.

（关于真假破位）
这里经常听到所谓真突破和假突破的问题,换句话说就是所谓"诱多"诱空"问题.有些人总是津津乐道于此.涨了,它们说那是诱多,跌了他们说是诱空.其实,这种心态本质上是一种心虚的表现,也是没入门的表现.

期货的价格运动,本质上是一个概率问题.任何突破,都有可能是真,也有可能是假.我们谁也没本事说他是100%的真或假.有人说真,它果然是真的,此人就可以大吹大擂;有人说家,它果然是假,此人也可以大吹大擂.那没有说对的一部分人只好去抱怨所谓的主力.,给自己找个台阶下.其实,我们大可不必如此,既然突破的真假只是一个可能性的事件,那么我们与其把工夫花在猜测上,并因此要么不敢交易,要么过度自信的交易,那我们不如多下点工夫研究对付或真或假的策略上。

真正的突破必须符合符合下列两个条件之一:一是价格形态突破后,回撤确认后价格继续前进;二是形态收敛突破+均线收敛突破.光用收盘价是不能说明问题的,应该有一两天的时间确认.但是为了不失去有些很强劲的不确认的突破机会,在突破的第二天可以少量建仓,确认后加仓,若是假突破,平仓损失也不大.

期货就是博弈,没有绝对的对错,要随时随地准备改正错误.
（关于心态）
第一,好心态要有物质基础,否则就会陷入唯心主义的空谈,甚至陷入神秘主义.心态的物质基础有两条:一是仓位.只有控制好仓位,才能面对震荡而心不慌.如果你的仓位过大,稍微一震荡就可能玩完,恐怕谁的心态也好不到哪里去.二是一个客观简明的好交易方法.因为只有好的交易方法才能既看清市场方向,又可以选择一个好的优势位置,你才能游刃有余地应付震荡,而且即使是建仓错了,由于你的位置有利,止损起来也方便.如果具备了这两个物质基础,好心态就有了基础.

第二,好心态有其特定的内涵.
首先,好心态是指任何时候都要明白价格运动既有规律,又有一定的随机性.任何时候,你的判断都有可能错,也有可能对.我们唯一能做的事情只有两条:通过努力,使我们抓住的机会成功的概率大于50%或者更高一点,但我们永远别追求100%的正确率.否则,你必然整天惶恐不安,生怕犯错误.另外,既然犯错误难以避免,那我们就应该把迅速利索地改正错误做为良好心态之一来对待.千万不要象这里的某些人,错了,死不认错,还不断找理由来为自己坚持错误背书,其实何必呢?只要我们承认我们是人不是神,犯错误和改错误都是天经地义的事.可以说,这条心态,是决定你能否在期货市场长久生存的关键因素.

其次,我们不仅要不怕犯错误,还要敢于做正确的事.交易信号一出现,就要坚决交易,绝对不能不敢行动.只是你在行动是注意控制风险,不要孤注一掷,要想好错了如何逃跑就行了.还有,只要你做的事情继续是正确的,就要坚持,别轻易退出正确的行列.换句话说,只要你的仓位是正确的,就要一路持有.

再次,坚持八个字:客观,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干扰你的交易;耐心,你的交易方法就是你的猎枪,端这它,守株待兔,等待交易信号出现;简明,就是抓住几条根本的市场特征,别以小人之心度君子之腹,别去猜测什么主力啊庄家之类的无聊东西,更不好弄了一大堆花花绿绿的指标,保持工具和心态的简明;一贯,就是别天天改方法,只要方法能挣钱,就别改,始终如一地坚持它,除非实践(亏钱)证明它错了.

第三,好心态不是凭空得来的,必须修炼.但这种修炼不是指的念经,而是实践,要不断通过交易,通过总结正反两方面的经验来修炼,我的感觉是,必须有两三年时间,当你的方法成为你的习惯与性格时,你的心态就自然好了.如果你的心态没有成为习惯和性格,如果你还在谈论心态的重要性,那么,可以肯定,你的心态还不好.

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 12:49 编辑 ]

boge001

交易的两大瓶颈
一、心理瓶颈，EQ，以右脑为主导，交易中主要影响执行与操作，即“行”
期货交易中的心理瓶颈，俗称的交易心态，或交易中被放大的人性弱点和性格缺陷，极大地破坏交易计划地执行，导致交易结果恶化，大多数交易者面对这一难题往往束手无策，倍感痛苦，高买低卖，赢小输大层出不穷，屡犯屡错，屡错屡犯。
人类追求确定，对不确定的未来心怀恐惧，因而什么都想知道，预测成瘾，就像一种生理需求。
一有风吹草动便抱头鼠窜，管它是真是假，跑了再说（如果有人拿一块东西向你扔来，你的反应不是思考扔来的是砖头还是面包，而是先躲开再说），道听途说也可以造成恐慌性抛盘。这是物竞天择的结果：我们祖先的首要需求是快速反应，然后才是分辨危险的真假。
还没有搞清楚怎么回事就已经汗流浃背，呼吸急促，心跳加剧，匆忙中做出重大决策。
盈利重现，时间使人淡忘了亏损的记忆，大赢的日子永生不忘，以致一次次爆仓。
眼前失败的刺激远远大于胜利，绝大多数球迷骚乱源于主队失利，交易中赢必走，输必拖，抱仓死扛。
等等
这些都是我们大脑与生俱来的正常反应，只要我们活着，就像呼吸，心跳一样无法停止，它们来自我们祖先的进化过程。
人作为一个物种，几乎整个进化过程都以打猎和采集为生，小群聚居，追逐野兽，种植作物，寻找配偶，躲避猛兽，未雨绸缪，寻找庇护。
然而这些人类高尚的秉性成了交易中最大的障碍，一道难以逾越的屏障。
二、思维瓶颈（也称认知），IQ，以左脑为主导，交易中制定规则和策略，即“知”
前两天还看到网友在讨论；“知易行难”还是“知难行易”，这是一个怪圈，“知易行难”对应于的行者，“知难行易”对应于知者，行者不知，知者无行，期货做不好在于行者，期货不好做在于知者。
行是天性，是习惯，是生命本源。
知是意识，是感悟，是后天历练。
我们的左脑其作用在于使我们能以记忆方式储存各种事件，并从中归纳具有普遍意义的结论，用于预测我们的行动后果以及对比今昔经验，以此作出更加合理的判断。人类通过阅读，观察，听闻等方式认识和理解世界，阅历，经验，环境决定了一个人的思维方式，不同的交易者对相同的事务认知上的差异相当大，是人与人的主要差异，直接导致交易的方式与结果不同，并不是由所谓的心态造成的，心态源于生理结构，每个人是一样的，天上掉下一块砖头，交易中的赢家也是先要躲开的。
窃以为交易中屡屡出现的人性问题其主要原因是对期货的认知和理解不够，往往更多地关注表面的东西，诸如涨跌，方向等等，甚少思考更深一层次的问题，在一个参与者不能完全了解的游戏中是玩不出好结果的。
市场就像我们人一样，是有生命的，只是不以物质形式存在罢了。参与者的使命就是在市场中赚钱，而市场的唯一的使命是消灭参与者，使用的手段是设置一个又一个的陷阱，通过参与者的自相残杀来维护自己的生命。杠杆，放大倍率，基本面，技术分析，趋势，基差，操作系统，交易计划，止损等等都是一个个的陷阱，掉里面就出不来，与同样陷在里面的同伴你死我活。
如能突破第二个瓶颈，第一个瓶颈迎刃而解，也就是知与行的关系
如果不能，第一步恐怕得从改变开始，改变日常的行为习惯，首先遵守交通规则，其次与人无争，第二步隔离，就像处理电脑病毒，大脑是无法消灭的

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 12:52 编辑 ]

boge001

交易---速度最快的游戏
掌握交易技巧需要付出心血与汗水。犹如投资世界里的高空走钢丝，极少有人天生就有这种本事。但依靠后天的努力，这种技巧通过指点，一定能够学会。这是个叫人为你痴、为你狂的神奇世界，但也可能一失足酿成千古遗恨。因为成功的交易人一方面能够将勇气和控制力拿捏得恰到好处，另外又能以严谨的态度分析迅速变化的各种事件。说这完全需要左右脑并用，也许是十分贴切的比喻。在交易中获利，就需要既能像梦想家和行吟诗人般行事，又必须具备美国国家航空航天局(NASA)那些科学家一般精准的分析头脑;既要敢于在未来不明朗时投入巨资进行冒险，又要在结果难以令人满意时，不至于忧心忡忡、自怨自艾。对成功的交易人来说，交易能创造终极解脱的体验。毕竟，找到一种方法做自己爱做的事，并由此得到回报，才能成为天底下最快乐的人。
    今天的职场上，普遍流行的经典语汇中，经常有人说星期三是“煎熬日”，因为眼盼着离周末还剩两天了。当然，前提是周末能够让人放松心情、享受人生。那曲《去你的，这活儿我不干了》之所以脍炙人口，历久不衰，不是没有道理的。大部分人都不愿意为生活劳碌奔命。可是交易人却没有这种烦恼。实际上，他更期盼着周一早些到来，再和市场来一番智慈的较量，并且在这个过程中，收获可观的回报。真要说交易人何时会焦虑不安、心情忧郁，大概应该是在悠长的节假日和周末。当全神贯注进行交易时，时间飞逝而过，交易人沉溺其中，浑然忘我。当你埋头策划一套市场必胜策略，并且付诸实施，不会让人感到丝毫的乏味。学会交易技巧之后，你不会再想重操旧业。你的收获不只是金钱，还有做你爱做的事——这一份海阔天空的自由自在。
如果你运气很好，或许早已发现，凭借自己本事打拼天下，其乐无穷。也许你很早就开始涉足交易，并且想要借鉴一些有效的规则或策略，以求锦上添花。或许你已是一名成功的企业家，白手起家成就事业，或者是想要征服另一个世界的女士。不论你的背景如何，都需要激荡脑力，启迪智慧，才能精通这套极具挑战性的投资策略。不过，最重要的还是要全身心投入这个压力大、回报高的工作，这一点是无法替代的。交易需要付出艰苦努力，但能够立即获得内心的满足感。以十分精准的方式执行投资计划，然而成功轧平仓位，这种感觉最令人心旷神怡。我们甚至还有方法对交易进行微调，精准到能预知市场走势的方向，以及何时到达这个点位，可以精确到分钟!我把它称做“时间与价格”操作法。眼见市场以能够预见的方式行进，那种满足感，实在难以形容。我很小心地使用“能够预见”一词，因为市场的一举一动，大都看来既杂乱无章又缺乏深意。我不否认每位交易新手都会感到困惑迷惘。但是过了一阵子，他们就会直面这种不确定性，而这个过程本身，就是一种解脱的体验。想亥，我们就要学会拿得起、放得下，凡事顺其自然。只有这样钱财才会滚滚而来。
为什么有那么多准交易人会栽跟头呢?.这是因为他们根本不知道自己在干什么。虽然股评家、所谓的市场权威和大师多如牛毛，但是能让你跑森大盘的好资讯却凤毛麟角。有什么理由说学习交易就一定比成为优秀的厨师、飞行员或是警察要来得轻松呢?你一样必须先打好根基，掌握基础知识。打好扎实的基本功后，还必须学习哪些做法行之有效。其中有的概念很简单，有的比较复杂，但只要肯学，都能学会。
    交易人绝非天生如此，而是后天造就的。对于这个极富挑战性的工作，有些人拥有直觉上的天赋，一点就通，但是大部分人还得依靠刻苦钻研才能学会。交易会带给我们无限潜力。要开发这种潜力，你必须不断发掘自身潜能，设法使各种感觉更加敏锐。优秀的交易人必须随时了解市场动态，但这和听信内幕消息、妄加猜测、看CNBC、盲目自信毫不相干。但愿本书可以告诉你，如何把自己培养成为更优秀的交易人。我广泛借鉴了许多研究成果，试图介绍一些最重要的概念或是不可或缺的要素:从不确定性最大，但获利机会也是最高的开市铃响，一直到为翌日盘势定下基调的收市铃响。市场上的任何风吹草动，都有它的节奏和理由。越早弄懂这些事件的相互联系，我们就能够越快踏上获利的康庄大道。
    本书的素材是基于彻底详尽的研究得来的。这不是一个人的智惫结晶，而是被反复论证行之有效的技术，相信它们一定能够帮助你寻觅到令人欣喜不已的交易新方法。这些循序渐进的策略旨在引导你克服不可避免的陷阱，并且成功地运用学习曲线。
大约28年前，当我刚开始尝试交易时，市面上根本就没有关于交易的书籍。那时候和现在一样，操作新手的主要训练场所，就是在人们常说的挫折学校。要想从如此特别的一所学府中毕业，谁没付过高昂的学费?
许多年过去了，随着我缴的学费越来越多，我对市场的兴趣也与日俱增。在20世纪80年代初，我认识了都安·戴维斯，他后来成了我的研究员和程序设计师。都安最搜长研究新兴的期货市场。我当时问他:能否帮我测试一些想法是否可行。他说没问题，我们就此建立起长期的联系，并且一直延续至今。我的目标是能够总结出一套经得起时间考验的方法。我想找到在任何情况下，不论是多头市场、空头市场或是横盘市场中，都可以应用的短线操作策略。我需要这些信息，主要是为己所用，但与人分享也未尝不是一件好事。因为经验告诉我，有施才有得，授人以恩惠才会得到回报。
    几年后，我们想到了“交易人生”这个概念。一个人必须了解什么才能成为全职的交易人，并且生存下去呢?在市场上获利的方法层出不穷，短线操作只是其中之一。交易人可以买卖股票或期权、期货或期货期权，进行差价交易或季节性交易。总之，方法林林总总。我们知道，许多投资人觉得他们的市场行为，犹如周末到拉斯维加斯去豪赌一把。掷个般子，也许可以发笔横财。但是我们需要的是稳定持续的收益，并把这些利润存进银行，而不是像拼命三郎一般赌钱过活。那么，具备哪些要素才能让我们稳定地获利呢?市场专业人士的制胜秘诀有哪些?哪些办法行之有效?
    这些问题我从来没有等闲视之。这些年来，我的学生和读者们都对我寄予厚望，希望我能够提供有益的资讯。如果我们不能有所突破，也就是在别人之前提出崭新观念，他们又何必如此信赖我们?我知道，我拥有一批忠实的追随者，我可不想让他们空手而归。此外，我也始终希望相关的材料对自己的交易能有所助益。其实这也是我当初开始测试操作系统的初衷!要做到“交易人生”，为非专业人士勾画出一幅获利路线图，做起来绝非易事。
虽然我终日沉醉在交易的大千世界中，巫待完善的地方却仍然很多。这些年来，我们一直能够提供一些带来森利的好资讯，但也不乏例外。比方说，为什么有时我们会在下午尾盘买到当天的高点?虽然我知道所使用的公式很有效，但偶尔它们还是令我们大失所望。所以必须找到一种方法，把前景黯淡的交易都剔除掉。那周间日操作法怎样呢?我是十分坚定的放空者，一直偏爱周四，但过去却从来讲不出门道。今天，我可以非常自信地说:“在多头市场中，周四是一星期当中盘势最弱的一天。”如果市场已经踏上漫漫熊途，你会发现周四是反趋势日，也就是一周中出现强劲反弹的一天。关于周间日操作法，我想说的远不止这些……但是现在还不急着讲完。
乔治·安杰尔



[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 12:56 编辑 ]

boge001

交易仓位控制策略

将资金分为三份，分别为仓底资金、追涨资金、短差资金，将每份资金再分为资金1资金2资金3，资金量为：1*资金1=1/2*资金2=1/3*资金3;
买入操作：
仓底资金：（大波段动底部操作）
1.资金1----新底第一次低吸
2.资金2----第二次冲击底部低吸
3.资金3----第三次冲击底部低吸
追涨资金：（大波段动强势段操作）
1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸
2.资金2----初始放量回抽第二次低吸
3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳
短差资金：（搏傻追打仓中的或不再仓中的大涨股）
1.资金1资金2资金3----追打仓中的或不再仓中的大涨股或制造成交量引动市场跟风；
2.资金1资金3----参与大涨8%以上股第一次反弹；
3.资金2----参与大涨8%以上股第二次反弹：

卖出操作：
仓底资金：（大波段动底部操作）
1.资金1----新底第一次低吸-------低于成本-3%止损，任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，卖出后吸纳过程依旧；
2.资金2----第二次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过
程依旧；
3.资金3----第三次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过
程依旧；
追涨资金：大波段动强势段操作）
1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸--任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，
卖出后资金叠加，吸纳过程依旧；
2.资金2----初始放量回抽第二次低吸----任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸
纳过程依旧；
3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳---巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。
短差资金：（搏傻追打仓中的或不再仓中的大涨股，遵循《怎样止损》原则）
1.资金1资金2资金3----追打仓中的或不再仓中的大涨股或制造成交量引动市场跟风；----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。
2.资金1资金3----参与大涨8%以上股第一次反弹；----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。
3.资金2----参与大涨8%以上股第二次反弹；-----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。
总结一下就是
七次低吸,
两次追高,
探底一份123，
追涨一份321，
博傻一份全用上，
一波反弹2/3（份），
两波反弹1/3（份）,
人非圣贤要出错，
细心吸纳不怕繁，
买入卖出要果断，
迟疑片刻千金散，
低吸高抛是正理，
追涨杀涨把钱赚。
这份资金计划是一个见好就收,不断修正自己错误的计划,基本保证和克服了因判断失误带来的损失,是一个长赚难亏的计划,
这是一份针对主力各个不同做庄过程的资金计划,还使得主力在这份计划前一筹莫展,要想不让你赚钱比簦天还难,是一份小资金跟踪大资金趋向的计划,是散户的法宝,当大多数人使用此计划,主力只能使用:拖延时间,不敢凶狠洗盘,更勇猛拉高,高位多次震荡的法子了。
如果你想赚不亏,就要学会耐心,不要怕麻烦,虽然单个使用其中一个环节也很有效,但是单个使用会有系统风险的,你能保证你不出错吗?
想每天赚3%的你就仔细体会吧!
无论资金大小,那种专注搏傻式一次赌注,就要翻本的买卖,次数多了,迟早你会完蛋的.
一个完整的交易过程,尤如烧一锅开水,我们不断地低吸加薪保持炉火旺盛,适当时候再追高浇点油,直到开水沸腾.
有人说:"仓位并不重要,关键是买到能涨的股票",这不是一句空话吗?请问那只股票能涨?下跌时主力告诉你吗?这是仓位使用的方法,不是仓位的大小问题.看明白点!
这是一份在大涨时大赚钱,小涨时赚大钱,下跌趋势中也赚钱的稳妥方法.
至于资金如何跟波动趋势相配合以后在说吧。

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 13:02 编辑 ]

未来梦

我来顶版主，呵呵，学习。

guanongle

谢谢版主好文章

保定寻梦

2.8元介入５８００１９，准备长期持有

保定寻梦

向莲版学习．向论谈所有的高手们学习:*19*:

yousucks

妈妈咪呀,好复杂啊:*27*:

保定寻梦

上午成本均价2.8介入580019,止损位创新低....我感觉资金都流向此权

保定寻梦

今天高了，莲版大作，晚上拜读

boge001

580015的主力已没有退路。600017今天护盘成功。买入600017评级确定。

boge001

580015现在是60分钟买入级别，稳键投资者建议买入600017

boge001

接下去580015应以横盘消化为主，明天再攻前期限高点。600017今天买入赢的概率比较大，今天高溢价的认购大都大跌，如果580015的主力不想他的15权证下跌，那必须拉600017创新高。

[ 本帖最后由 boge001 于 2008-3-4 13:46 编辑 ]

保定寻梦

５８００１９创新低止损出局，等待下次介入机会