求L2 逐笔数据,如有请报价

stk007

求L2 逐笔数据,如有请报价

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：stk007 浏览：12946 回复：29

求沪市所有股票L2逐笔数据(不是分笔),如果你有,请报价.

yaosongshen

你要逐笔数据干嘛啊？

TLGK52

“第二数据”有全套L2数据，

1． Level-2 原始逐笔交易数据

2． Level-2 原始买卖队列数据

3． Level-2 原始委托总量及加权均价数据

4． Level-2 原始分笔交易数据（买十卖十）

5． Level-2 一秒钟频率的“秒时交易数据”

价格不一定高，全套可能高一些。在实战看盘交流区每天都有全套样本数据提供，

在字段说明里有联系方式。

yaosongshen

我觉得去买数据就没啥必要了，我实在没发现这些数据和选股有啥正比关系，关键是你需要数据来干啥用，逐笔数据如果光算买入卖出是浪费了，如果有人能够做些细致的分析，我可以提供数据。

stk007

数据不用来计算买入卖出,你说用来干吗?

计算也不是直接拿来加加减减,算法复杂.

发现L2数据不比L1好多少,已经用L1开工了.

yaosongshen

数据不用来计算买入卖出,你说用来干吗?
当然能算其他的东西，比如队列等，只不过复杂一点，算买入卖出用分笔基本也能算准，不必用逐笔

计算也不是直接拿来加加减减,算法复杂.
逐笔计算买入卖出也就加加减减，有啥复杂呢，股票内也就算算队列，股东数等数据复杂一点，其他没遇到过。

发现L2数据不比L1好多少,已经用L1开工了.
用其他数据计算买入卖出也是行的，最简单就是用平均价格来判断买卖，当然精确点可以用队列方法。

stk007

楼上的说的很详细啊,呵呵

告诉你也许不信,我用L1数据,能把1笔分笔成交拆成主动买,主动卖,平衡成交.

yaosongshen

1笔分笔成交拆成主动买,主动卖,平衡成交
分笔本来就可以拆分，其实这个事情早做过了，没啥新东西，一般量和额只能取一个平衡。
一般拆分按照2种方法，一是按照成交额来算买入和卖出的比，这个算法就是简单把各个价格的成交看成2个成交，1个买，1个卖，算出来的价格其实是买平均价格和卖平均价格，优点是算法简单，大部分人能自己做。第2种是外推各价格队列的委买和卖，通过队列委托单子和股票成交原则来确定各队列上的成交，优点是精度相对高，缺点是算法复杂，很少有人能做出来。
L1数据和L2数据的分笔数据的区别就是数据点的密度，一般L1至少5秒以上一笔，L2大概是2-3秒一笔。
用分笔算还是有限制的，比如601857上市第1天的前5分钟的拆分，光用分笔是没有办法，拆出来的东西基本不可信，这个时候就需要逐笔数据的支持。
等你做一段时间有些体会了可以在谈谈。希望你能够好好做下去，数据分析开始进去觉得很简单，越往下就会觉得越难。
提醒：L1数据可能错误比L2数据要多，计算之前最好用算法检查数据的正确性。如果你是通过大智慧软件来做的，可能发展空间有限，尽量要一个独立系统开发。可以使用Fortran, C/C++, VB等语言。

stk007

感谢楼上的.

我的算法是基于队列和股票成交原则,使用delphi开发的程序.

目前已经完工,在修正算法的精度. 但是绝对精确是做不到的,只能在可能
的范围内相对精确.

我的分笔拆分意思是: 一笔行情软件标示为50手的卖,可拆分成20手买,15手卖,15手平衡成交.

算法的确非常复杂,好累啊.干了一个星期.

LumenXH

也在做同样的事情，关注一下

yaosongshen

qq:657895380
有啥问题可以进一步交流

linjiaji

请问 stk007 和 yaosongshen，没有尽量细的队列数据，凭什么知道一笔分笔成交数据的构成？ L2 的队列是3－4秒一条记录，也没法还原交易的真实情况，特别是大单。

谷也

顶一下
好贴

OLD-PENG

也在做同样的事情，关注一下，共同交流

tang2008

这么多人感兴趣啊:)

datawang2008

现有2008-03-12至今的上证所有股票的逐笔数据下载Access库，email: datawang2008@gmail.com，（注意不是分笔数据，而是在同花顺、大智慧中能看到的逐笔数据），包括权证、基金、上证A股、上证B股，可以跟踪庄家动向、资金流量等信息。每天及时更新，有意者请于我联系,可提供样本。

datawang2008

现有2008-03-12至今的上证所有股票的Access逐笔数据库email:datawang2008@gmail.com, 注意不是分笔数据，而是在同花顺、大智慧中能看到的逐笔数据，包括权证、基金、上证A股、上证B股，可以跟踪庄家动向、资金流量等信息。每天及时更新，有意者请于我联系。样本（600000浦发银行(2008-04-25).TXT）：http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/184298a28a3ec6849cd253d05826db2e。另有逐笔提取工具。QQ：986513731。
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mhbf

逐笔数据网上没有！因为大智慧的逐笔函数不能排序提取有困难！现有都是逐单数据！恕我直言L2和L1我感觉不是一个档次。