鳄鱼长期基金恒指实盘成长之路（此帖已封）

轩辕老仙

原帖由 zr_ydtg 于 2008-10-30 16:42 发表
连数学上得到真理支持的系统都有这样的回撤，何况我们血肉的躯体面对这个无法统计概率的期货市场呢？:*22*:

很遗憾的是，数学上的真理并不支持你的想法，这是一个中性系统，加上交易费和滑损，系统使用者注定赔光。

不信， 你可以去试试6000次，看看结果如何。 如果在实际操作6000次还是稳定盈利的，那么恭喜你，你更一步接近稳定盈利了，因为你的6号球一定因为某种你还没意识到的原因比其他球更容易被你摸到。而这个与众不同的6号球，正是我们需要在市场里追寻的。

Tip：下面引用的这段再琢磨琢磨， 看看有什么不合理的。

“连续3把不抓6的概率为：57.87%，胜率仅有42.13%，每次获胜可获得6倍幅度，因此如果测试100把，从理论上：

亏损58次，每次亏损100，总亏损580
盈利42次，每次盈利600元，总盈利25200
系统平均每100次总盈利=24620”

marcopolox

貌似磨灭人性的系统，看上去就是一个对脑力劳动总是偷懒的系统。

追求完美的系统是一个美丽的陷阱。

zhangzhenghsi

原帖由 轩辕老仙 于 2008-10-31 21:11 发表


很遗憾的是，数学上的真理并不支持你的想法，这是一个中性系统，加上交易费和滑损，系统使用者注定赔光。

不信， 你可以去试试6000次，看看结果如何。 如果在实际操作6000次还是稳定盈利的，那么恭喜你， ...

好久不见ZX兄你了，一向可好，兄弟都快想死你了，谢谢你的支持，你不来日子真是不好过啊:*31*:

西门吹期

2361楼的,你应该懂的,为什么否定别人?:*18*: :*18*: :*18*:

西门吹期

ZR虽然统计数据有错,但原理没有错,我顶一个:*22*: :*22*: :*22*:

zr_ydtg

原帖由 轩辕老仙 于 2008-10-31 21:11 发表


很遗憾的是，数学上的真理并不支持你的想法，这是一个中性系统，加上交易费和滑损，系统使用者注定赔光。

不信， 你可以去试试6000次，看看结果如何。 如果在实际操作6000次还是稳定盈利的，那么恭喜你， ...

中性系统？这里的测试的确忽略了一切的成本，但是这样的做法却肯定不是一个中性系统，我认为的中性系统是：每次随机抓取，然后长期累计后系统盈利为略微正值，算上摩擦的成本为0或者负值——胜率1/6，那么60次有10次盈利，50次亏损，总盈利10×60＝600，总亏损50×10＝500，可能有100的摩擦成本或者更多些，或者更少些。测试次数越趋向于无穷大，结果越稳定。

关于你说的6000次，我觉得可行，今后我开个贴，每天测试100次，连续2个月，看看效果如何，也欢迎指正:*22*:

lowfi

原帖由 轩辕老仙 于 2008-10-31 21:11 发表


很遗憾的是，数学上的真理并不支持你的想法，这是一个中性系统，加上交易费和滑损，系统使用者注定赔光。

不信， 你可以去试试6000次，看看结果如何。 如果在实际操作6000次还是稳定盈利的，那么恭喜你， ...

老仙这话怎讲？zr_ydtg举例的这个系统在25%的胜率下可以得到6：1的盈亏比，期望值为正。长期来看是可以盈利的系统。至于他的下注方式只会改变平均盈亏的大小，而不会改变期望值。

zhangzhenghsi

08-11-3权益:4134733.68;

轩辕老仙

原帖由 lowfi 于 2008-11-1 10:09 发表

老仙这话怎讲？zr_ydtg举例的这个系统在25%的胜率下可以得到6：1的盈亏比，期望值为正。长期来看是可以盈利的系统。至于他的下注方式只会改变平均盈亏的大小，而不会改变期望值。

请解释一下25%是怎么来的? 我愣是没看懂这个4组乒乓球的用意.

轩辕老仙

原帖由 zhangzhenghsi 于 2008-11-1 09:19 发表


好久不见ZX兄你了，一向可好，兄弟都快想死你了，谢谢你的支持，你不来日子真是不好过啊:*31*:

偶日子不好过啊, 所以来的少了.:mad:

lowfi

原帖由 轩辕老仙 于 2008-11-3 21:54 发表

请解释一下25%是怎么来的? 我愣是没看懂这个4组乒乓球的用意.

恩。确实是搞错了。4/24是16%的胜率。不过16%的胜率6：1的盈亏比一样是期望值为正的系统。

scarheart

我觉得抓球的这是个盈利概率1：6，盈亏比6：1的系统
两个合计其实是不赚不赔的
然后重要的是仓位控制
第一次抓不中的概率是5/6,用100快
第2次仍旧抓不中的概率是5/6*5/6更小.用100
第3次更加小.用500.类似于期货的加码
第4次连抓不中的概率更小..以此类推
N抓不中的概率很小很小..但是要控制好资金不要在小概率事件上亏到爆仓
所以有止损1%或2%
那个蜀黍测试里面亏到爆仓的就是用了5%的止损
所以我们要引以为鉴...将每次的亏损比例降到1-2%以提高账户存活率...适当减少盈利水平
假如要将第3次还抓不中的投钱改为150
第4次.150
第5次.200
第6次250这样类推的话...曲线会好看不少.我觉得

scarheart

第3次就用500的重仓太多了.
不知道各位大大看我上面理解的对不对...

yt157

楼主的系统竟然放掉了近两万点的下跌:

zhushumeng

理论上说，每一次事件是独立的，不会因为前两次没抓到，第三次抓到的概率就提高


是这样的，但是您只是每一次每一次的想，而实际上应该是许多次的组合，毕竟我们不是赌徒，不会只去赌一把就ｏｖｅｒ
打下大中国，不是靠哪一次的战役，是许多个胜利，许多失败累计成的，不可能全部都是胜利的，呵呵
在市场中的模型就是多次的，应用这个多次模型来做模吧，呵呵
哪些不在此列的东西，于模型相违背的东西，琢磨久了，反而走入迷途，虽然要考虑，但是那个是科学家的事情了，
我还用我以前的一个例子来说明这个问题，亚里士多德曾经有个飞行的箭是不动的哲学勃论，那就是在单一时间内，正在飞行的箭是停在半空中的，那么能认为这只箭就是不动的么，呵呵，

zhushumeng

成败期决于对规矩执行是否彻底。别的都是狗屁。
:*P :*P :*P :*P vv :*19*: :*19*: :*19*: :*19*:

zhushumeng

ｚｚ哈哈，我也是ｚｚ啊，
坚持住，呵呵，盈利和做对是两会事情，有时候做正确的事情就是会亏钱，但是都是一时的，要保持好心态
哈哈，我说了也没有用，关键还是你自己的心，和你的毅力．呵呵
祝你的运气早点回来，，，，，，，，