一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

Рис. 1. Новая информация на графике цены






Рис. 1. Сигнал на покупку выше Линии Баланса







Рис. 1. Пятое измерение рынка: сигнал на покупку ниже Линии Баланса





Рис. 1. Пятое измерение: сигнал на продажу ниже Линии Баланса







Рис. 1. Пятое измерение: сигнал на продажу выше Линии Баланса

[ 本帖最后由 hefeiddd 于 2008-5-30 15:26 编辑 ]

hefeiddd

Рис. 1. Пример построения свечного графика в MetaTrader 4




Молот (hammer) и повешенный (hanging man) - модели разворота

Рис. 1. Модели разворота: "молот" (hammer) и "повешенный" (hanging man)
"Молот" (по-японски "такури" - это слово означает нечто вроде "попытки измерить глубину, нащупывая дно ногой") - это свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью, появившаяся после нисходящей тенденции. Появление "молота" - сильный сигнал того, что господство медвежьего рынка подходит к концу (рис. 2).
"Повешенный" (hanging man) - свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью, появившаяся после восходящей тенденции. Появление "повешенного" сигнализирует об окончании повышательной тенденции (рис. 3).
Три основных признака "молота" и "повешенного" (рис. 1):

• Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела значения не имеет.
• Нижняя тень как минимум в два раза длиннее тела.
• У свечи нет верхней тени или она очень короткая.

Рис. 2. Пример модели "молот" (hammer) на графике USDJPY
Факторы, усиливающие модели "молот" и "повешенный":

• Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя тень и чем меньше тело, тем выше потенциал "молота" или "повешенного".
• Хотя тела данных свечей могут быть как белыми, так и черными, но у "молота" с белым телом бычий характер, а у "повешенного" с черным телом медвежий характер выражены ярче. Белое тело "молота" означает, что, несмотря на то, что в начале бара цены стремительно падали, к концу периода быки смогли довести цену закрытия до максимальной цены бара. Это свидетельствует об усилении бычьих настроений. Черное тело повешенного говорит о том, что цена закрытия не смогла вернуться к уровню открытия, что является признаком увеличения потенциала медведей.

Подтверждающие сигналы для "повешенного":

• Следующий бар открывается ниже тела "повешенного". Чем больше ценовой разрыв вниз между телом "повешенного" и ценой открытия следующего бара, тем больше вероятность того, что "повешенный" образует вершину.
• Следующий бар - черная свеча с ценой закрытия ниже цены закрытия в день появления "повешенного".

Для "молота" подтверждающие сигналы аналогичны (с точностью до наоборот).
Для того чтобы "молот" и "повешенный" проявили себя согласно теории, необходимо наличие предыдущей тенденции (нисходящей или восходящей соответственно). Также надо учесть, что "повешенный" формируется вблизи максимума предыдущей свечи, а "молот" - вблизи минимума предыдущей свечи.

Рис. 3. "Повешенный" (hanging man) на часовом графике USDCAD
В  я расскажу о модели разворота "engulfing pattern" - бычьей и медвежьей модели поглощения.

hefeiddd

Бычья и медвежья модели поглощения (engulfing pattern)Три критерия бычьей и медвежьей модели поглощения (engulfing pattern) (рис. 1):

• На рынке должна быть ярко выраженная восходящая или нисходящая тенденция (пусть даже краткосрочная).
• Тело второй свечи поглощает тело первой (тени могут и не поглощаться).
• Второе тело должно быть контрастным по цвету и быть белым в случае бычьего сигнала и черным в случае медвежьего сигнала.

Рис. 1. Бычья и медвежья модели поглощения (engulfing pattern)
Существует исключение для третьего критерия: когда тело первой свечи настолько мало, что эта свеча сравнима с доджем (или является доджем). Т.е. после продолжительной нисходящей тенденции крохотное белое тело поглощается очень большим белым телом. А при восходящей тенденции очень маленькое черное тело поглощается очень большим черным телом второй свечи.

Рис. 2. Пример модели "медвежье поглощение"
Факторы, усиливающие сигнал бычьей и медвежьей модели поглощения (engulfing pattern):

• Первая свеча имеет очень маленькое тело, а вторая - очень большое. Предшествующая тенденция ослабевает, а новая - набирает силу.
• Если модель появляется после затяжной или стремительной тенденции. Если тенденция длится долго, то все потенциальные покупатели (продавцы) уже заняли позиции, и притока новых участников не ожидается. Т.е. тенденция завершится. Быстрое движение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров фиксировать прибыль, закрывая позиции.
• Второй свече соответствует большой объем торговли. Это свидетельство «излета» тенденции (blow off).
• Вторая свеча поглощает несколько тел.

Рис. 3. Пример модели "бычье поглощение"

hefeiddd

Завеса из темных облаков (dark-cloud cover)
Рис. 1. Завеса из темных облаков (dark-cloud cover)

Критерии модели "завеса из темных облаков" ("dark-cloud cover") (Рис. 1):

• Модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции (или у верхней границы торгового коридора).
• Первая свеча - белая с сильным телом. На следующий бар цена открытия превышает максимум предыдущего бара, однако бар закрывается у минимума и перекрывает значительную часть белого тела предыдущей свечи. Чем ниже цена закрытия черной свечи, тем больше вероятность образования вершины. Считается, что цена закрытия черной свечи должна перекрыть более 50% тела белой свечи.

Попробуем пояснить происходящее в рамках модели "завеса из темных облаков" ("dark-cloud cover"). Вначале рынок повышается (белая свеча). Следующая свеча открывается выше максимума белой свечи – быки ликуют. Кажется, что они полностью контролируют ситуацию, однако повышение цены прекращается. Медведи начинают брать ситуацию под контроль, и свеча закрывается у своих минимумов, покрывая значительную часть тела белой свечи. Быки начинают паниковать, т.к. их позиции становятся убыточными. Медведи получают ориентир для стоп-лосса (максимум второй (черной) свечи из модели).

Рис. 2. Пример модели "завеса из темных облаков" ("dark-cloud cover")
Факторы, усиливающие модель "завеса из темных облаков" ("dark-cloud cover"):

• Чем больше черная свеча покрывает тело белой свечи, тем сильнее модель.
• Если во время длительной восходящей тенденции появляется белая свеча с длинным телом и без теней, а на следующий день появляется черная свеча с длинным телом и без теней, то говорят, что наступил "черный день со срезанной вершиной и срезанным основанием".
• Если вторая свеча модели открывается выше важного уровня сопротивления, но затем цена падает ниже этого уровня, это означает, что быки не могут контролировать рынок, и велика вероятность образования вершины.
• Если второй бар сопровождается большим объемом торговли, чем первый, это говорит об «излете» восходящей тенденции.

hefeiddd

Утренняя звезда (morning star) - разворот в основании
Рис. 1. Модели разворота "утренняя звезда" ("morning star") и "вечерняя звезда" ("evening star")

Звезда – это свеча с маленьким телом, которая образует ценовой разрыв с предыдущей свечой, обладающей большим телом (рис. 1). Обязателен разрыв между телами (тени могут пересекаться). Цвет звезды не имеет значения. Если звезда состоит из доджа, ее называют звездой доджи.
Любая звезда, а особенно звезда доджи, предупреждает о развороте тенденции. Маленькое тело свидетельствует о том, что борьба между быками и медведями зашла в тупик.
Звезды входят в состав четырех моделей разворота: вечерняя звезда, утренняя звезда, звезда доджи, падающая звезда. Во всех моделях тело звезды может быть любого цвета.
"Утренняя звезда" ("morning star") - это модель разворота в основании. Она состоит из свечи с длинным черным телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с маленьким телом. Третий бар - белая свеча, тело которой перекрывает значительную часть черного тела первого бара (рис. 2).

Рис. 2. Пример модели разворота "утренняя звезда" ("morning star")
На черной свече цена стремительно падает - командуют медведи. Потом возникает свеча с маленьким телом - силы медведей иссякают. А появление сильного белого тела указывает на то, что верх начинают одерживать быки. В идеале должны существовать разрывы между телами как до, так и после средней свечи – звезды. Хотя второй разрыв наблюдается редко, это не уменьшает значимость модели. Главный критерий значимости – степень проникновения тела третьей свечи в тело первой свечи.
Иногда бывает, что в модели присутствует не одна звезда, а несколько.
Факторы, усиливающие сигнал модели "утренняя звезда" ("morning star"):

• Наличие второго разрыва.
• Чем больше тело третьей свечи перекрывает тело первой свечи, тем сильнее модель.
• Небольшой объем на первой свече и большой объем на третьей свече.

       Просвет в облаках (piercing pattern) - модель разворота в основании рынка"Просвет в облаках" является зеркальным отображением модели "
Критерии модели "просвет в облаках" ("piercing pattern"):

• Состоит из двух свечей и появляется после понижательной тенденции.
• У первой свечи тело черное, а у второй - длинное белое.
• Белая свеча открывается значительно ниже минимальной цены черной свечи и закрывается выше середины тела черной свечи.

Рис. 1. Пример модели "просвет в облаках" ("piercing pattern")

hefeiddd

Вечерняя звезда (evening star) - разворот на вершине"Вечерняя звезда" ("evening star") - это медвежий двойник ". "Вечерняя звезда" - это модель разворота на вершине. Она состоит из свечи с длинным белым телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с маленьким телом. Третий бар - черная свеча, тело которой перекрывает значительную часть белого тела первого бара (рис. 1).


Рис. 1. Модели разворота "утренняя звезда" ("morning star") и "вечерняя звезда" ("evening star")
На белой свече цена стремительно растет - командуют быки. Потом возникает свеча с маленьким телом - силы быков иссякают. А появление сильного черного тела указывает на то, что верх начинают одерживать медведи. В идеале должны существовать разрывы между телами как до, так и после средней свечи – звезды. Хотя второй разрыв наблюдается редко, это не уменьшает значимость модели. Главный критерий значимости – степень проникновения тела третьей свечи в тело первой свечи.
Иногда бывает, что в модели присутствует не одна звезда, а несколько.

Рис. 2. Пример модели разворота "вечерняя звезда" ("evening star")
Факторы, усиливающие сигнал модели "вечерняя звезда" ("evening star"):

• Наличие второго разрыва.
• Чем больше тело третьей свечи перекрывает тело первой свечи, тем сильнее модель.
• Небольшой объем на первой свече и большой объем на третьей свече.

hefeiddd

Вечерняя доджи звезда и утренняя доджи звезда - сильные модели разворотаЕсли в качестве звезды выступает додж (свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия, т.е. нет тела), то образуются модели "утренняя доджи звезда" и "вечерняя доджи звезда", которые являются более сильным сигналом к развороту тенденции (рис. 1).


Рис. 1. Модели разворота "вечерняя доджи звезда", "утренняя доджи звезда" и "брошенный ребенок"
Модель "брошенный ребенок" (см. рис. 1) образуется, если выполняются следующие условия:

• В качестве звезды выступает додж,
• Между доджем и первой свечой образуется разрыв, тени также не должны пересекаться,
• Между доджем и третьей свечой образуется разрыв, тени также не должны пересекаться.

Модель "брошенный ребенок" является более сильным сигналом, чем "вечерняя доджи звезда" и "утренняя доджи звезда".
Факторы, усиливающие сигналы моделей, рассмотренных ранее:

• Чем больше тело третьей свечи перекрывает тело первой свечи, тем сильнее модель.
• Небольшой объем на первой свече и большой объем на третьей свече.

Падающая звезда (shooting star) и перевернутый молот (inverted hammer)Модели "падающая звезда" и "перевернутый молот" (рис. 1) не относятся к сильным моделям разворота тенденции.

Рис. 1. "Падающая звезда" (shooting star) и "перевернутый молот" (inverted hammer)

Критерии моделей "падающая звезда" (shooting star) и "перевернутый молот" (inverted hammer):

• Тело небольшое и находится в нижней части ценового диапазона свечи. Цвет тела значения не имеет.
• Верхняя тень длинная.
• Нижняя тень очень маленькая или отсутствует.
• Тело идеальной "падающей звезды" / "перевернутого молота" образует разрыв относительно тела предыдущей свечи, но этот разрыв не является обязательным.

Рис. 2. Пример модели "падающая звезда" (shooting star)

hefeiddd

Харами (harami pattern) - модель разворотаПредыдущие модели разворота являются сравнительно сильными сигналами изменения тенденции. Модель "харами" (harami pattern) является менее сильным сигналом перелома. Как правило, появление модели приводит к переходу во флэт.
Модель "харами" (harami pattern) - "беременная" в переводе с японского - это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи (рис. 1). Длинная свеча - это "мать", короткая – "плод", или "ребенок".


Рис. 1. Харами (harami pattern) - модель разворота
Если свечи в модели поглощения должны различаться по цвету, то в "харами" (harami) это необязательно. У второй свечи должно быть маленькое тело, а у первой – очень большое. Тело второй свечи полностью находится внутри первой. Размеры и взаимное расположение теней значения не имеют. Чем меньше второе тело, тем более значима модель.
Если вторая свеча модели – додж, то говорят о модели "крест харами" (иногда еще называют "моделью, приводящей в ужас" - petrifying pattern). Такая модель более значима, т.к. содержит в себе "всесильного" доджа.

Рис. 1. Пример харами (harami pattern)

hefeiddd

Разрывы тасуки (Upward- and Downward-Gap Tasuki)"Разрыв тасуки вверх" ("Upward-Gap Tasuki") - модель продолжения тенденции, когда после белой свечи, образующей " вверх, появляется черная свеча – откат к . Цена открытия черной свечи находится в пределах тела белой свечи, а цена закрытия ниже его (рис. 1). Рекомендуется покупать по цене закрытия черной свечи.  ордер выставляется под "окном".


Рис. 1. Разрывы тасуки (Upward- and Downward-Gap Tasuki)
"Разрыв тасуки вниз" ("Downward-Gap Tasuki") - модель продолжения тенденции, когда после черной свечи, образующей " вниз, появляется белая свеча – откат к . Цена открытия белой свечи находится в пределах тела черной свечи, а цена закрытия выше его (рис. 1). Рекомендуется покупать пнад "окномо цене закрытия белой свечи.  ордер выставляется ".
Тела обоих свечей в "разрыве тасуки" должны быть примерно одинаковы по размеру. Эти модели на FOREX встречаются относительно редко.
В  я расскажу об "игре на разрывах от ценовых максимумов и минимумов" ("High-price and Low-price Gapping Plays").






Игра на разрывах от ценовых максимумов и минимумов (High-price and Low-price Gapping Plays)Если после бурного роста цена доходит до  и останавливается, и образуется несколько свечей с маленькими телами, а потом происходит ценовой разрыв вверх, то такая модель носит название "игра на разрыве от ценовых максимумов" - "High-price Gapping Plays" (рис. 1). Появление такой модели говорит о том, что бычий тренд возобновился и можно открывать позицию на покупку.


Рис. 1. Игра на разрывах от ценовых максимумов и минимумов (High-price and Low-price Gapping Plays)
Если после бурного падения цена доходит до  и останавливается, и образуется несколько свечей с маленькими телами, а потом происходит ценовой разрыв вниз, то такая модель носит название "игра на разрыве от ценовых минимумов" - "Low-price Gapping Plays" (см пример на рис. 2). Появление такой модели говорит о том, что медвежий тренд возобновился и можно открывать позицию на продажу.

Рис. 2. Пример игры на разрывах от ценовых минимумов (Low-price Gapping Plays)

hefeiddd

Доджи: на вершинах, после длинной белой свечи, рикша, доджи-надгробие, три звезды
Рис. 1. Типы доджей: доджи-надгробие и длинноногий рикша

Додж – это свеча с одинаковыми ценами открытия и закрытия (рис. 1). Если цены открытия или закрытия отличаются лишь на несколько пипсов, то такую свечу также можно считать доджем. Появление доджа на графике - серьезный сигнал разворота тенденции. Доджи важны только на тех рынках, где встречаются нечасто. Поэтому не рекомендуется искать доджи на графиках с периодом менее 15 минут, т.к. на таких графиках Вы найдете их очень много.
Более сильный сигнал имеет появление доджа на вершине. Однако в основании рынка достаточно часто "магические" способности доджа разворачивать рынок утрачиваются.
Очень серьезным поводом задуматься для быков будет появление доджа после большой белой свечи.
"Рикша" и "надгробие" после повышательной тенденции практически не оставляют шансов на последующий рост цен. Практически всегда появление этих свечей приводит к падению котировок.
После появления доджа на графике уровень цены открытия/закрытия доджа будет служить
Модель "три звезды" ("three stars") встречаются редко, но это очень важная модель разворота. Модель "три звезды" образуется тремя доджами, из которых средний – звезда доджи (рис. 2).

Рис. 2. Модель разворота "три звезды"

hefeiddd

Рис. 1. Пример построения TD-линии
Существуют критерии истинности TD-точек:

• Опорный ценовой минимум должен быть ниже цены закрытия за два бара до его регистрации.
• Опорный ценовой максимум должен быть выше цены закрытия за два бара до его регистрации.
• Для опорного ценового минимума цена закрытия следующего бара должна быть выше расчетного значения скорости подъема TD-линии (TD Line rate of advance).
• для опорного ценового максимума цена закрытия следующего бара должна быть ниже расчетного значения скорости падения TD-линии.

Оценка истинности прорыва линии тренда - первый TD-квалификатор прорываПосле прорыва TD-линии перед трейдером стоит задача определения истинности ценового прорыва. Томас Демарк выделял три критерия истинности прорыва - TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers). В этом выпуске я расскажу о первом.

Первый TD-квалификатор прорыва:
Прорыв вниз считается истинным, если цена закрытия бара перед прорывом больше цены закрытия предшествующего бара (рис. 1). Прорыв вверх считается истинным, если цена закрытия бара перед прорывом ниже цены закрытия предшествующего бара.


Рис. 1. Пример применения первого TD-квалификатора прорыва

hefeiddd

Оценка истинности прорыва линии тренда - второй TD-квалификатор прорываВ  я рассмотрел первый TD-квалификатор прорыва.
Второй TD-квалификатор прорыва сильнее первого, поэтому он оправдывает открытие позиции даже в том случае, если первый TD-квалификатор показал, что прорыв ложный.

Второй TD-квалификатор прорыва:
Прорыв вверх (вниз) считается истинным, если цена открытия бара, которым была прорвана линия тренда, больше (меньше) нисходящей (восходящей) TD-линии (рис. 1).

Рис. 1. Пример применения второго TD-квалификатора прорыва







Оценка истинности прорыва линии тренда - третий TD-квалификатор прорываВ предыдущих выпусках я рассмотрел  TD-квалификаторы прорыва.
В этом выпуске я расскажу о третьем квалификаторе прорыва Демарка:
Прорыв вверх является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же бар (или ценой закрытия за два бара до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва (рис. 1). Прорыв вниз является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два бара до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же бар больше цены прорыва.




Рис. 1. Пример применения третьего TD-квалификатора прорыва

hefeiddd

Сколько пройдет цена после прорыва линии тренда: первый TD-ценовой проекторПослеперед трейдером встает задача определения ценовых ориентиров прорыва, т.е. до каких уровней продолжится движение цены в направлении прорыва.
Существуют три метода для расчета ценовых проекций после истинного прорыва линии тренда. Они называются TD-ценовыми проекторами (рис. 1).

TD-ценовой проектор 1 обладает наименьшей точностью, но прост в расчете:
В случае прорыва вверх ценовой проектор 1 рассчитывается следующим образом: расстояние от минимальной цены ниже TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно над ней прибавляется к цене в точке прорыва TD-линии.
В случае прорыва вниз ценовой проектор 1 рассчитывается следующим образом: расстояние от максимальной цены выше TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно под ней вычитается из цены в точке прорыва TD-линии.




Рис. 1. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда





Сколько пройдет цена после прорыва линии тренда: второй TD-ценовой проекторВ  я рассмотрел первый TD-ценовой проектор. В этом выпуске я расскажу, как рассчитать второй ценовой проектор Демарка, чтобы понять сколько цена пройдет после .

TD-ценовой проектор 2 вычисляется по аналогии с, только выбирается не минимальная цена в случае прорыва вверх (максимальная цена в случае прорыва вниз), а минимальная (максимальная) цена под (над) TD-линией в бар с наименьшей (наибольшей) ценой закрытия. Затем эта величина прибавляется к цене прорыва в случае прорыва вверх, и отнимается – в случае прорыва вниз. Очень часто ценовой проектор 1 и ценовой проектор 2 совпадают.

Рис. 1. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда

hefeiddd

Сколько пройдет цена после прорыва линии тренда: третий TD-ценовой проекторВ прошлых выпусках я рассмотрел  ценовые проекторы Демарка. В этом выпуске я расскажу, как рассчитать третий TD-ценовой проектор, чтобы оценить насколько цена пройдет после истинного прорыва линии тренда.

TD-ценовой проектор 3 является самым консервативным:
При прорыве нисходящей TD-линии (восходящей TD-линии) проектор рассчитывается как разность (сумма) между TD-линией и ценой закрытия ниже нее (выше нее) в бар, когда зафиксировано минимальное (максимальное) значение цены.


Рис. 1. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда






Рис. 1. Пример медвежьего схождения по индикатору Демарка

hefeiddd

Рис. 1. Определение направления глобальной тенденции на дневном графике




Этап 2. Определение момента начала отката от глобальной тенденции
Еще раз взглянем на дневной график (рис. 1). Видно, что на  быстрая линия пересекла медленную сверху вниз. Это говорит о возможном начале отката вниз.

Рис. 1. На дневном графике сигнал отката вниз: на MACD быстрая линия пересекла медленную сверху вниз
Убедимся в истинности этого утверждения, перейдя на более мелкий период, 4-часовой график (см. рис. 2).

Рис. 2. Определение начала отката от глобальной тенденции: бычье расхождение по средней по MACD на четырехчасовом графике

hefeiddd

Этап 3. Определяем момент окончания отката
В нашем примере об окончании отката будет свидетельствовать либо появившееся  по средней по  на 4-часовом графике, либо медвежье схождение по средней по MACD на часовом графике. Сигнал с четырехчасовки будет, естественно, более сильным. Но и часового схождения тоже будет достаточно для фиксации момента окончания отката (см. рис. 1).

Рис. 1. Определение окончания отката




Этап 5. Выставляем Stop Loss и Take Profit ордера
ордер выставляем на 15 пипсов ниже последнего донышка (чтобы исключить "шум"). выставляем в 2 раза дальше (т.е. соотношение прибыль/убыток равно 2/1). В нашем примере уровни Stop Loss и Take Profit ордеров будут соответственно 1.3123 и 1.3423.
Результат этой сделки изображен на рис. 1. Исполнение Take Profit ордера принесло прибыль в размере 200 пипсов, что в денежном выражении составляет $ 2,000 в пересчете на 1 лот (на вложенные $1,323).

Рис. 1. Результат сделки
Рассмотренная выше торговая тактика не лишена недостатков и не гарантирует 100%-й эффективности. Моя цель была не предложить универсальный "станок" для зарабатывания денег, а показать основные принципы создания собственной торговой тактики, а именно то, что любая торговая тактика состоит из пяти этапов:

hefeiddd

Линии Ганна по GBPUSDдата публикации: 2004-06-25 15:50:00  






В последние 2 недели, кабель просто калбасит. Сегодня можно ожидать движение и вверх и вниз. Но учитывая увеличение безработицы в США, вероятность восходящей тенденции сохраняется.

[ 本帖最后由 hefeiddd 于 2008-5-31 08:24 编辑 ]

hefeiddd

Линии Ганна на 28.06.2004дата публикации: 2004-06-28 08:36:00  
1.     Нисходящая линия 1х1 от вершины  19.02.2004 на 1.9139. Поддержка
2.     Нисходящая линия 1х1 от вершины  02.04.2004 на 1.8601. Поддержка
3.     Нисходящая линия 1х2 от вершины  02.04.2004 на 1.8601. Поддержка
4.     Восходящая линия 1х2 от основания 04.09.2003 на 1.5609. Поддержка
5.     Восходящая линия 1х1 от основания 16.04.2004 на 1.7761. Сопротивление
6.     Восходящая линия 1х2 от основания 15.05.2004 на 1.7480. Сопротивление.
В прошлом номере я писал, что 21.06.2004 года по расчётам у меня получился разворотным днём и на самом деле, даже плохой платёжный баланс не помог быкам пробить уровень на 1,8400 (хотя был небольшой заскок на 1,8412). Цена с уровня 1,8412 резко двинулась вниз, остановившись только около линии Ганна 1х1. С уровня 1,8102 фунт опять покупали и неделю закрыли на 1,8252. Что мы можем увидеть на графике?
1. Торговый диапазон большой -300 пунктов. Нисходящая линия Ганна 1х8 проходит на уровне 1,8430 (сопротивление). Восходящая линия Ганна 1х1 проходит на уровне 1,8130 и является поддержкой.
2. Из рисунка волнового анализа, можно увидеть предполагаемое формирование треугольника. По методу Ганна, тоже есть место для формирования этой модели.
Учитывая, что 29-30.06.04 состоится заседание по ставкам в США, можно ожидать всего.

hefeiddd

Волновой анализ (день) на 28.06.2004дата публикации: 2004-06-28 08:40:00  

  Маркировка волн, применяемая на графике:
  Первичный уровень -   I, II, III, IV, V, A, B, C
  Промежуточный уровень - [1], [2], [3], [4], [5], [a], , [c]
  Вторичный уровень -  (1), (2), (3), (4), (5), (a), (b), (c)
  Минутный уровень -   1, 2, 3, 4, 5, a, b, c,
  Маленький уровень –  1,2,3,4,5,a,b,  
  Основным событием недели с 21 по 25.06.04 для фунта было опубликование протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 9-10 июня. В этом протоколе не было обсуждения повышения ставок на июльском заседании, что внесло  неопределённость для  участников рынка. В понедельник фунт не смог пробить уровень 1,8410 на плохих данных по платёжному балансу в США и всю неделю падал, установив минимум на 1,8102.
На рисунке мы видим, что цена уверенно держится выше линии нисходящего  канала, и из-за смешанных фундаментальных данных цена начинает формировать треугольник. Обратите внимание, куда я поставил волну 5. Если посмотреть на меньший временной график, то можно увидеть, что эта волна имеет 5-волновую структуру и вполне вписывается на пятую неудавшуюся. Реализация это варианта актуальна, если  ставки повысят на 50 базисных пунктов. Но можно однозначно утверждать, что пробитие линии сопротивления на 1,8364 приведёт к резкому движению в область 1,8634.
29-30.06.2004 будет проходить заседание по ставкам в США, поэтому в эти два дня в рынок лучше вообще не заходит

hefeiddd

Уровни для внутридневной торговли на 28.06.2004дата публикации: 2004-06-28 08:54:00  

Недельный торговый ценовой диапазон ………………………………………………………  1.7970-1.8534 (564 п)
weekly Res: …………………………………………………………………………………………1.8346 / 1.8418 / 1.8462 / 1.8534
weekly Sup: …………………………………………………………………………………………1.8158 / 1.8086 / 1.8042 / 1.7970
weekly NZ с границами …………………………………………………………………………………………  1.8361-1.8413  (52п)
Дневной торговый диапазон ……………………………………………………………………………  1.8112-1.8392 (342 п )
intraday Res:……………………………………………………………………………………….1.8298 / 1.8334 / 1.8356 / 1.8392
intraday Sup: ………………………………………………………………………………………1.8205 / 1.8170 / 1.8148 / 1.8112
day NZ  с границами ……………………………………………………………………………………………   1.8241-1.8263 (22 п)

Выход цены из нейтральной зоны NZ, показывает  предпочтительное направление торговли на день с уровнями сопротивления и поддержки.
Синим цветом, выделена  нейтральная зона недельного  и дневного графика.
Выделенные уровни красным цветом, показывают зону скопления уровней от недельного и дневного графика.
Слева в верхнем углу приводится таблица расчётных уровней для 3 состояний рынка.
Reduced (Уменьшенный) – уровни поддержки и сопротивления для слабого рынка. Если рынок закрылся большой свечой более 200 пунктов, лучше использовать этот расчёт, т.к. ожидается, что будет коррекция и рынок будет вялым.  
Normal (Нормальный) – уровни поддержки и сопротивления при средней волатильности рынка. Дневные Свечи от  100 до 200 пунктов. Normal хорошо работает, когда формируется устойчивый рост или снижение, и свечи примерно все одинаковые.
Extended (Расширенный) – уровни поддержки и сопротивления для сильного рынка. Когда рынок забивается в треугольник и становится вялым, мы рассчитываем, что будет сильное движение, и используем уровни с  расширенным ценовым диапазоном.
Недельные уровни рассчитываются 1 раз в неделю  и остаются  действительными от начала и до конца торговой недели.
Дневной уровень рассчитывается 1 раз день и действителен в течение 24 часов.
Около дневных и недельных расчётных уровней на графике  изображены по 2 вертикальные чёрные линии.
У дневного:
Короткая линия – самый маленький дневной бар 40 пунктов
Длинная линия – самый большой дневной бар 441 от 20.02.2004 high – 1.9002 и Low – 1.8561 (свеча медвежья)
У недельного:
Короткая линия – самый маленький недельный бар 78 пунктов
Длинная линия – самый большой недельный бар 807 пунктов