2006年11月13日权证实战交流专贴

zdjbt

谢谢了各位高手的观点.谢谢分享

zhtinhe

认沽权证会迎来新的机遇

war

陈克升锋刃猎权记 买武钢认购权证三天收益50%

2006年11月03日 03:42 第一财经日报

　　蔡臻欣

　　“这段时间钢铁权证真是疯狂得无以复加了”，昨日收盘后陈克升一边熟练地翻看着行情一边摇头叹息，“你看今天包钢正股和购权(认购权证)都涨停了。但令人实在看不懂的是包钢沽权(认沽权证)居然也在尾盘封涨停，涨幅更是远远超过正股和购权。唯一可以解释的就是疯狂投机。”

　　始于10月下旬的一轮钢铁股“价值回归”行情，在包钢停牌的前后达到了炒作巅峰，而在纷纷揭竿而起的钢铁股以及它们的衍生品中，最耀眼的明星莫过于武钢购权。而嗅觉灵敏的陈克升在武钢购权的行情中也获得了他今年的最大单笔收益：三天近50%。

　　“两个多星期以前我开始关注它。主要是当时武钢正股利好频频。但更让我警惕的是许多创设券商已经开始纷纷注销武钢购权了。为什么？我自己的解释就是他们认为武钢的正股价格已经压不住了，他们当时创设后抛出的价格应在1元以上获利巨大，现在0.4元买回来注销肯定是划算的，不买回来的话正股一旦大涨他们就非常被动了。而购权0.4元的溢价当时约为10%。我看了一下，当时武钢的股价(除权)后受制于250天线，正在蓄势中。”

　　陈克升首次参与武钢购权的结果却是亏5%斩仓。“20日下午我看见购权有蠢蠢欲动的迹象就先少量参与了一点做底仓，但没想到进去的时候还是向上的，但转眼就飞流直下，我连忙在5%左右的止损位斩仓。幸好参与量很少。当时的架势是随时有可能破位，我的原则是绝不在跌势中买进，所以我就再没敢轻举妄动了。后来一复盘，发现最低价其实补掉了两天前的一个小跳空缺口。”

　　此后由于出差，陈克升错过了27日购权大涨14.47%的行情。“不懊悔是不可能的，但我发现大涨之后的购权量并没有同步放大，比不久前底部小阳线的量都少很多。这有两种可能性，一种就是大部分筹码锁仓良好，且当前价格远未达到其预期。另一种就是外部资金参与欲不强，还有更大的跌幅。”

　　由于武钢三季报当时还没有出来，陈克升无法判定究竟是哪一种可能性，“但30日跳空6.87%开盘且后来不破开盘价，我就感觉应该是第一种可能性了。而且这天武钢公布的三季报非常好，按照每股0.334元的业绩算，10倍市盈率的话按当时武钢股价就可以涨40%。那购权要涨到哪里去啊？”

　　于是他赶紧在上涨初期以0.48元杀入70%的仓位，在接近均价线时又以0.56元左右的价位将剩余资金全部投入进去。“后来基本上都是在0.7元上方抛出的，当天赚了40%左右。”

　　“感觉第二天至少要强烈震荡，我在早盘突破时以部分资金介入后告诉自己一跌破均价线就全部清仓，结果做了好几把，有盈有亏，这天大概赚了4%。第三天又做了几把超短线，不敢全仓介入，同样有盈有亏，好在震荡厉害，最后又赚了6%左右的综合收益。今天(2日)我感觉它已经差不多在出货了，而且正股的乖离率也实在太大了。同时购权溢价率已经高了，所以今天我参与了溢价率相对偏低的鞍钢购权。”

　　按照武钢正股昨日3.30元和武钢购权0.857元的收盘价计算，购权的溢价率为5.36%。而在权证价格依然高高在上的同时，武钢两只权证的时间价值已基本消耗殆尽。目前仅剩下最后9个交易日。武钢前日的风险提示强调当日武钢购权的理论价值仅0.007元，目前武钢购权的市场价格比理论价值高出37.29倍。

　　“包钢整体上市的利好兑现以后，我觉得很可能就是钢铁股投机狂欢即将阶段性结束的时候，至少我们应该倾向于这样想。风险已越来越大，一旦钢铁权证转势就坚决不再进场了，而且现在也只能用少量资金参与，绝不可重仓介入。我认为钢铁类权证转势这条狐狸的尾巴总归会露出来，而这条尾巴目前就是武钢沽权。”陈克升说，“今天武钢沽权已是两市唯一一只下跌的品种，尽管跌幅不大。那么屈指可数的未来几天，如果武钢沽权加速下行，我的感觉是否会变成现实呢？”



[ 本帖最后由 war 于 2006-11-11 11:04 编辑 ]

war

楼上加颜色的那段，以后有可能在580004上重演，对它的创设、注销，成交量一直关注

6000万的发行量，创设量却有19700万（2006年11月10截止）

11月11日国泰君安又创设了200万份，加起来19900万份，如果他们注销时间晚的话，发行的6000万相对于创设的，快要忽略不计了！

花斑牛

路过．．．．．．

bmw09462

原帖由 小财 于 2006-11-10 21:38 发表

这应该是主力故意的手法吧,连续三天下午沽跳水,今天大盘下跌的预期明显,估计下午是洗盘的目的多吧,很多东西真真假假,无法预测.安全第一,跳水吃货,拉直线跑路.

小财说得不错:*9*:有大财皆从小财来:*29*:

war

记得看过的一个影片里，几个寻宝人历尽艰险找到了有宝藏的地方，另外一个在别处的人在把很沉的一袋宝物拖到外面，放到了搭在大墓穴外面的骆驮背上，又回来取宝藏。（记得回去取宝藏的人跟片中的主角不是在同一个墓室里）

片中的男女主角发现大墓的沉重石门要落下时，男一号拉着楞了一下的女主角飞奔向外跑，沉重的石门在他们身后一扇一扇落下，幸运地跑了出去~

回去取宝藏的那个人拖着大袋子一点一点向外挪，当他在几十米外看着沉重的石门落下时，他呆住了，他连第一道石门都没出去，那个石门落下后，成千上万杀人的甲虫冲出来冲向他，墓室里只留下了一片黑暗~

跑出去的三个人正准备骑骆驼走的时候，看到了骆驼上放着的宝藏~




投资就象一次寻宝历险，一路上机关重重，能够笑到最后不是容易事~

war

其实更简单的方法，可以看不懂就不做~

现在的市况在A股上轻易出手，

就象麦克阿瑟说的：在错误的时间、错误的地点同错误的对手打一场错误的战争~

股民阿甘

580999大幅回归，就好象一只蝴蝶折了一只翅膀，那这只煳蝶还怎么飞。

多非多空非空

边学边顶

xaby

学习，谢谢各位

wanmtz

038003很有价值，可是却涨的不好，什么原因，是不是故意压低股价，让权证虚高

kgk

原帖由 viking_75 于 2006-11-10 21:24 发表
我以为，无论购沽，这波行情应该差不多了，接下来的应该是技术反抽，以后更多的是随着正股的情况而动作
提醒那些几日前被套的和那些包括我在内想继续捞钱的，因为有剧烈的波动我们才来参与，所以不要被套在反弹里 ...

非常清晰的思路。

kgk

11月8日周三的沽权跳水是不是阶段性顶部？
从上涨幅度来看，比7.12要小不少，也只能定义为大一点级别的反弹，而同时成交量最大没有超过100亿也注定了它的反弹力度，假如下周连续缩量的话，反弹结束一点也不奇怪。但是市场的运行没有定律，也没有公式可以套用，没有结束的条件还是存在的。第一，大盘已经到了深幅调整的边缘，假如大盘大幅调整确认开始的话，沽权有可能再续升势，下周一周二的成交量是个关键，若连续缩量震荡，则行情确认玩完，若连续放量大幅反弹，则必然确认的是再续升势。
我们需要清醒认识到的是，是不是顶部并不十分重要，重要的是保持一份清醒的头脑，在没有确认不是顶部的情况下，只有按照见顶去处理了，那就是休息或者用小舱位介入，大部队一定要刀枪入库，休养生息，这是不可动摇的原则。待下周趋势明朗再动大部队也不算晚。

kgk

038003就象股票里面的乌龟绩优股，稳健的投资可以考虑，激进的不用看了。下跌的幅度小，是安全，时间价格高，也是安全，但是这些特性都决定了它的振幅不大，不是做为权证这个要求振幅宽泛的品种的上选。也可能有一天它有疯狂的时候，但是苦等这一天不如做几次现在就疯狂的品种。

war

上海证券市场权证交易公开信息没找到~

war

深圳证券市场权证交易公开信息（11/10）

中集ZYP1  (代码:038006)  成交数量:163633855 份  成交金额: 158570233 元

买入金额最大的前5名

营业部或席位名称                              买入金额(元)  卖出金额(元)
厦门证券                                      9663176.74     9876276.17
华西证券                                      3751078.72     4046297.55
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部          3322286.04     3160952.91
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部        2661622.50     1869957.78
广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部   2365124.90     1727140.36

卖出金额最大的前5名

营业部或席位名称                              买入金额(元)  卖出金额(元)
厦门证券                                     9663176.74     9876276.17
华西证券                                     3751078.72     4046297.55
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部  187500.58     3753019.29
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部         3322286.04     3160952.91
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部       2661622.50     1869957.78


钢钒PGP1  (代码:038001)  成交数量:522632097 份 成交金额: 501767111 元

买入金额最大的前5名

营业部或席位名称                             买入金额(元)  卖出金额(元)
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部       39613108.50    39691784.01
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部   18206179.80    18365025.64
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部     16512634.76    16509227.54
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部         15822423.46    15572988.01
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部     12826942.98    12884610.18

卖出金额最大的前5名

营业部或席位名称                             买入金额(元)  卖出金额(元)
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部       39613108.50    39691784.01
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部   18206179.80    18365025.64
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部     16512634.76    16509227.54
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部         15822423.46    15572988.01
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部     12826942.98    12884610.18


钾肥JTP1  (代码:038008)    成交数量:95689051 份 成交金额: 160225905 元

买入金额最大的前5名

营业部或席位名称                               买入金额(元)  卖出金额(元)
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部           4775088.23     5319219.64
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部     4006983.20       51220.20
广发华福证券有限责任公司龙岩九一路证券营业部     3811545.18     3821596.49
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部         3428830.23     3585286.57
泰阳证券有限责任公司广州小北路证券营业部         2524705.45     2579279.50

卖出金额最大的前5名

营业部或席位名称                              买入金额(元)  卖出金额(元)
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部          4775088.23     5319219.64
广发华福证券有限责任公司龙岩九一路证券营业部    3811545.18     3821596.49
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部        3428830.23     3585286.57
泰阳证券有限责任公司广州小北路证券营业部        2524705.45     2579279.50
华西证券                                      2411525.31     2225532.89


五粮YGC1  (代码:030002)  成交数量:46493713 份   成交金额: 362862316 元

买入金额最大的前5名

营业部或席位名称                               买入金额(元)  卖出金额(元)
天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部           16104203.04    21504645.65
机构专用                                       7779661.50           0.00
机构专用                                       7629352.08           0.00
华西证券                                       7628448.88     3680384.65
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部           7579689.40    11174532.62

卖出金额最大的前5名

营业部或席位名称                           买入金额(元)  卖出金额(元)
天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部       16104203.04    21504645.65
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部       7579689.40    11174532.62
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部     6675553.38     8527524.77
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部     336984.40     7205892.98
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部     7170214.12     6409109.76


五粮YGP1  (代码:038004)   成交数量:156835072 份  成交金额: 181819487 元

买入金额最大的前5名

营业部或席位名称                           买入金额(元)  卖出金额(元)
厦门证券                                  7575371.90     8626398.81
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部     5223300.44     5228224.00
大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部     4353448.22           0.00
华西证券                                   3935714.30     3412542.26
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部     3815874.39     2334061.93

卖出金额最大的前5名

营业部或席位名称                            买入金额(元)  卖出金额(元)
厦门证券                                     7575371.90     8626398.81
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部       5223300.44     5228224.00
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部         3674463.13     3967096.74
华西证券                                     3935714.30     3412542.26
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部  3341526.34     3263942.54


鞍钢JTC1  (代码:030001)   成交数量:44746784 份   成交金额: 194690443 元

买入金额最大的前5名

营业部或席位名称                                买入金额(元)  卖出金额(元)
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部          6323768.45     6346465.51
厦门证券                                        6165809.81      578696.20
国元证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部          5957110.79     5968714.46
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部            5770599.74     7062202.35
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部          4608374.42     3178833.67

卖出金额最大的前5名

营业部或席位名称                                买入金额(元)  卖出金额(元)
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部            5770599.74     7062202.35
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部          6323768.45     6346465.51
国元证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部          5957110.79     5968714.46
巨田证券十一席                                  2045078.27     5052391.64
海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部          4282596.01     4208417.03


华菱JTP1  (代码:038003)     成交数量:230790416 份   成交金额: 267464428 元

买入金额最大的前5名

营业部或席位名称                                买入金额(元)  卖出金额(元)
华龙证券兰州静宁路部                            10610475.77     8893924.70
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部            8978909.07     5102861.57
天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部           7425899.43     6733897.42
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部         6616629.14     7380288.78
日信证券呼和浩特锡林南路部                      5151797.06     4266666.85

卖出金额最大的前5名

营业部或席位名称                                买入金额(元)  卖出金额(元)
华龙证券兰州静宁路部                            10610475.77     8893924.70
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部         6616629.14     7380288.78
天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部           7425899.43     6733897.42
中国银河证券有限责任公司合肥长江路证券营业部     137365.10     6568070.07
东方证券四席                                        0.00     6271369.50

栾志刚

其实炒权证最重要的就是心中有一杆称!什么都称,好象也是天平,不能向一个方向倾斜,当倾斜大了,心中就应该有想法了!

纵浪大化中

明天开盘第1个小时的交易,看好上周五两市涨幅排行居中的沽权.

逍遥派8988

原帖由 花斑牛 于 2006-11-11 16:04 发表
路过．．．．．．

老兄,好久未见啦!!