权证隐含波动率专贴

zongfa73 · 发表于 2006-12-14 13:57

获益不少,感谢

quanfusong · 发表于 2006-12-18 00:09

原帖由 陈枫波浪江恩 于 2006-12-13 22:05 发表
楼主，偶是菜鸟，隐含波动率是什么意思？能说明一下吗？谢谢

6楼的帖子写的很清楚了阿!:P

qaz123 · 发表于 2006-12-20 19:25

谢谢!很好的....

hzhenbin · 发表于 2006-12-21 11:55

ddddddddddddddddddddddddd

coolworm · 发表于 2006-12-21 17:29

go on

金股自荐 · 发表于 2006-12-23 23:19

谢谢楼主的提供

quanfusong · 发表于 2006-12-25 16:00

2006-12-25 收盘之后的隐含波动率情况
最近认购权证隐含波动率又上来，认沽稍微跌了一点，不过隐含波动率还是偏高，泡沫严重，大家要当心

mrxjc2003 · 发表于 2006-12-26 23:51

谢谢提供资料！

mdzj · 发表于 2006-12-27 17:46

谢谢提供

swiftme · 发表于 2006-12-29 20:17

okokok

保定寻梦 · 发表于 2007-1-2 21:32

quanfusong · 发表于 2007-1-6 14:53

2007-1-5收盘后权证隐含波动率情况

dalinzi · 发表于 2007-1-9 20:24

关注

flashangel · 发表于 2007-1-10 15:33

想问下楼主，为什么市场上普遍出现正股和相应认购权证大幅度拉升后，认购权证普遍出现隐含波动率无穷大的情况，也就是认购涨不过正股。

quanfusong · 发表于 2007-1-11 00:10

原帖由 flashangel 于 2007-1-10 15:33 发表
想问下楼主，为什么市场上普遍出现正股和相应认购权证大幅度拉升后，认购权证普遍出现隐含波动率无穷大的情况，也就是认购涨不过正股。

我想可能有下面几种可能吧
1.本来买权证的都是为了炒作权证,赚赚价差,并不是用来行权的,所以认购权证和正股的直接关系就不是那么太直接了,武钢认购到期而大跌,直接形成了套利就是明显的例子,持有权证的人想最后脱手,将手中的权证抛出而导致权证大跌.直接构成了套利,其实用这些权证行权更加合算.这一点在认沽上表现最为明显,明知道认沽都是垃圾,还炒作
2.中国的投资这还不理性,对权证和股票的直接关系还不是特别明白,不太懂权证套利,所以也会出现这些负溢价的情况,不过行权日到来之时,应该会消除,否则就为别人创造了套利条件

3.当然也有可能是某些主力拉正股出权证导致短期出现这种情况

flashangel · 发表于 2007-1-11 15:35

恩，中国没有做空机制，看着让我白着急啊，钱摆面前赚不到，却允许券商印假钞，KAO！

cjun666666 · 发表于 2007-1-12 09:04

学习！

文人骚客 · 发表于 2007-1-18 13:43

谢谢你的帖子,长见识了

太白山人 · 发表于 2007-1-27 10:42

hjiujiu · 发表于 2007-2-6 11:36

楼主最新的怎么没啦

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